银行业从业人员资格考试风险管理-99及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-99 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。 A内部控制 B风险文化 C公司策略 D风险管理机制（分数：0.50）A.B.C.D.2.监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。 A内部控制环境评价 B信息披露评价 C内部控制措施评价 D信息交流与反馈评价（分数：0.50）A.B.C.D.3.与综合发现风险报告不同，专项风险报告( )。 A对常规信息进行定期报告 B至少每年准备一次 C仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告 D是定期报告的（分数：0.50

2、）A.B.C.D.4.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。 A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构 C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量 D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况 B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等

3、手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控 C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 D银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列行为不构成伪造金融票证罪的是( )。 A伪造汇票、本票、支票 B伪造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单 C伪造信用证或者附随的单据、文件 D伪造申请贷款时提供给银行的财务报表（分数：0.50）A.B.C.D.7.下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。 A公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B公允价值的计量可以直接使用可获得

4、的市场价格 C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在（分数：0.50）A.B.C.D.8.根据巴塞尔新资本协议的规定，内部评级体系( )。 A完全等同于内部评级法 B是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主 D是实施内部评级法的唯一必备条件（分数：0.50）A.B.C.D.9.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 A流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B流动性比例不得低于 25% C核心负债比

5、率不得低于 60% D人民币超额准备金率不得低于 5%（分数：0.50）A.B.C.D.10.在对贷款保证人进行分析中，下列不属于其考查范围的是( )。 A保证人的资格 B保证人的贷款规模 C保证人的法律责任 D保证人的财务实力（分数：0.50）A.B.C.D.11.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。 A可规避的操作风险 B可降低的操作风险 C可缓释的操作风险 D应承担的操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.12.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A信用风险识别 B信用风险计量 C信用风险监控 D信用风险报告（分数：0.50）A.B.C.D.

6、13.假设资产组合初始投资额为 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为 5%、标准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值 VaR 为( )万元。(标准正态分布 95%置信水平下的临界值为 1.96) A3.92 B1.96 C-3.92 D-1.96（分数：0.50）A.B.C.D.14.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。 A即期净敞口头寸 B远期净敞口头寸 C期权敞口头寸 D总敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.15.股票 S 的价格为 28 元/股。某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后

7、以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。 A5 B7 C-1.8 D0（分数：0.50）A.B.C.D.16.银行的存贷款业务应归( )账户。 A基本 B银行 C交易 D封闭（分数：0.50）A.B.C.D.17.一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。 A3.6 B36 C2.4 D24（分数：0.50）A.B.C.D.18.风险评估的方法中不包括( )。 A自我评估法 B因果模型法 C问卷调查法 D

8、工作交流法（分数：0.50）A.B.C.D.19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影向，这种观点属于( )。 A利益冲突论 B债权保护论 C银行风险论 D公共性质论（分数：0.50）A.B.C.D.20.从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。 A相对于无风险利率的差额 B两种信用资产相对于无风险利率的比值 C两种对信用敏感的资产之间的信用价差 D相对于无风险利率的比率（分数：0.50）A.B.C.D.21.按照银行业监督管理法的规定，对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括( )。 A接管 B重组 C冻结 D撤销（分数：0.5

9、0）A.B.C.D.22.产品的购买者要从购买行为中获得利益，也要自己承担决策风险，这是( )的含义。 A买者自负 B资产隔离 C客户自负 D公平消费（分数：0.50）A.B.C.D.23.在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。 A过分依赖于外部评级 B没有考虑到不同资产间的相关性 C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性 D与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性（分数：0.50）A.B.C.D.24.在分析国家风险的方法中，( )是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然

10、后进行比较、分析，评定分数。 A结构定性分析 B完全定性分析 C清单分析 D定量分析（分数：0.50）A.B.C.D.25.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。 A25% B20% C21% D22%（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C易变负债与总资产的比率 D流动资产与总资产的比率（分数：0.50）A.B.C.D.27.操作风险识别与评估方法包括( )。 A

11、自我评估法、损失事件数据法、流程图 B自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 C因果分析模型、流程图、损失事件数据法 D流程图、自我评估法、因果分析模型（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列关于巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。 A置信水平采用 99%的双尾置信区间 B持有期为 10 个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年 D至少每 3 个月更新一次数据（分数：0.50）A.B.C.D.29.商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。 A安全性 B流动性 C收益性

12、D风险性（分数：0.50）A.B.C.D.30.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。 A150 B110 C40 D260（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。 A内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 B买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 C卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 D价内期权和平价期权的内在价值为零（分数：0.50）A.B.C.D.32.巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的

13、银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。 A设定附加因子 B提高风险系数 C设定乘数因子 D提高置信水平（分数：0.50）A.B.C.D.33.不属于客户、产品及业务操作事件类型的是( )。 A咨询业务 B不良的业务或市场行为 C产品瑕疵 D性别及种族歧视事件（分数：0.50）A.B.C.D.34.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.35.公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出

14、决议，并由代表( )以上表决权的股东通过。 A1/4 B1/3 C1/2 D2/3（分数：0.50）A.B.C.D.36.有关 Credit Metrics TM，下列说法错误的是( )。 A该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法 D该模型属于一个典型的有条件组合风险模型（分数：0.50）A.B.C.D.37.商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是(

15、)。 A经济资本 B监管资本 C会计资本 D实收资本（分数：0.50）A.B.C.D.38.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。 A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵(质)押的长期次级债务工具可列入附属资本 C在距到期日前最后 5 年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣 20% D长期次级债务不能计入附属资本（分数：0.50）A.B.C.D.39.市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。 A1 年 B6 个月 C3 个月 D2 年（分数：0.50）A.B.C.D.40.下列关于操作风险的人员因素的说法，不

16、正确的是( )。 A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现（分数：0.50）A.B.C.D.41.在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。 A假定为常数 B假定为一个随时间变化的函数 C蒙特卡洛模拟法 D期权定价模型（分数：0.50）A.B.C.D.42.建立( )

17、数据库是对操作风险进行定量分析的基础。 A风险诱因 B历史损失 C资本模型 D风险指标（分数：0.50）A.B.C.D.43.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中资产收益率的计算公式为( )。 A资产收益率=税后净利润/期初资产总额 B资产收益率=税后净利润/平均资产总额 C资产收益率=税后净利润/期末资产总额 D资产收益率=息税前利润/期末资产总额（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。 A期货 B期权 C货币互换 D远期（分数：0.50）A.B.C.D.45.交易商在做一个基于现金和 SP 500 期货套期保值合约，其主要的风

18、险因素是( )。利率风险汇率风险权益价格风险红利收益率假设设置错误的风险 A B C D（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列关于监管规避的说法，不正确的是( )。 A银行业从业人员在业务活动中，可以向客户明示规避金融、外汇监管规定 B规避是指为逃避法律、法规中禁止性、义务性以及程序规定而采取的以合法形式逃避法定义务、掩盖非法或者违规事实的行为 C法律法规的规定既包括授权性规定，也包括禁止性、义务性或程序性规定 D银行违反禁止性、授权性或程序性规定将会对其产生直接不利的后果（分数：0.50）A.B.C.D.47.假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资

19、本。此项交易对应的RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAROC 等于( )。 A4% B4.08% C8% D8.16%（分数：0.50）A.B.C.D.48.( )属于银行信息系统的系统安全。 A环境安全 B设备安全 C媒介安全 D应用系统安全（分数：0.50）A.B.C.D.49.客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。 A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率（分数：0.50）A.B.C.

20、D.50.符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。 A客户评级和债项评级 B债项违约损失程度，预期损失 C每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率 D时间维度和空间维度（分数：0.50）A.B.C.D.51.下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。 A合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本 B商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 C业务外包必须有严谨的合同或服务协议 D一些关键过程和核心业务不应外包出去（分数：0.50）A.B.C.D.52.( )是指商业银行能够以较低的成本

21、随时获得需要的资金的能力。 A资产流动性 B负债流动性 C资本流动性 D贷款流动性（分数：0.50）A.B.C.D.53.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。 A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C制订各币种的流动性管理策略 D制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.54.考虑 VaR 的有效性时，需要选择( )的置信水平。 A中等 B较低 C较高 D不确定（分数：0.50）A.B.C.D.55.中国银监会于 2004 年制定并发布了商业银行资本充足率管理办法，对资本充足率的信息披

22、露提出了具体、详细的要求，下列表述不正确的是( )。 A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责 B资本充足率的信息披露，主要包括风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险 4 个方面 C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后 4 个月内 D商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会（分数：0.50）A.B.C.D.56.银行的流动性风险与( )没有关系。 A资产负债期限结构 B资产负债币种结构 C资产负债分布结构 D资产负债类别结构（分数：0.50）A.B.C.D.57.在持有期为 2 天，置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为

23、 2 万元，则表明该银行的资产组合( )。 A在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元 B在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元 C在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元 D在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元（分数：0.50）A.B.C.D.58.( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来进行计算风险价值。 A历史模拟法 B方差协方差法 C蒙特卡洛模拟法 D标准法（分数：0.50）A.B.C.D.59.即期外汇交易的作用不包括( )。 A满足客

24、户对不同货币的需求 B用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C用来套期保值 D用于外汇投机（分数：0.50）A.B.C.D.60.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。 A期限结构风险 B期权性风险 C流动性风险 D价格风险（分数：0.50）A.B.C.D.61.风险管理的最基本要求是( )。 A风险计量 B风险监测 C风险识别 D风险控制（分数：0.50）A.B.C.D.62.在风险度量中，关于 VaR，内容不正确的是( )。 AVaR 是指在一定的持有期t 内和给定的置信水平 下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、

25、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B在 VaR 的定义中，有两个重要参数持有期t 和预测损失水p，任何 VaR 有在给定这两个参数的情况下才会有意义 Cp 为金融资产在持有期t 内的损失 D该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术（分数：0.50）A.B.C.D.63.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 A由内而外、自上而下和从已知到未知 B由表及里、自下而上和从已知到未知 C由内而外、自下而上和从已知到未知 D由表及里、自上而下和从已知到未知（分数：0.50）A.B.C.D.64.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标规定，其

26、中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是( )。 A在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的 B共同被第三方企事业法人所控制的 C主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的 D存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的（分数：0.50）A.B.C.D.65.下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。 A外币超额备付金率不得低于 3% B外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外

27、汇现金)/外币各项存款期末余额100% C在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款 D人民币超额准备金率不得低于 3%（分数：0.50）A.B.C.D.66.( )是承担具体风险的最终负责人。 A董事长 B监事会 C银行行长 D最大股东（分数：0.50）A.B.C.D.67.按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。 A控制派生风险 B人力资源配置不当风险 C系统性风险 D操作失误风险（分数：0.50）A.B.C.D.68.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头20，澳元空头 30

28、，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。 A140 B150 C120 D230（分数：0.50）A.B.C.D.69.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。 A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度 D秩相关系数和坎德尔系数能够通过多个变量的边缘分布刻画出多个变量的联合分布（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( ) A选定某一种

29、方法，便一以贯之的采用 B流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 C商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.71.下列关于留置的说法，不正确的是( )。 A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财

30、产的价款优先受偿 D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式（分数：0.50）A.B.C.D.72.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。 A75%；25% B75%；15% C50%；15% D50%；25%（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。 A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C风险权重由巴塞尔新资本协议给定 D构建了最低资本充足率、监督检查、市

31、场约束三大支柱（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B风险补偿是指损失发生以前对风险承担的价格补偿 C风险转移只能降低非系统性风险 D风险规避可分为保险规避和非保险规避（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。 A保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具 B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释 C目前还没有一种保险产品能够

32、覆盖商业银行所有的操作风险 D商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险（分数：0.50）A.B.C.D.76.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELS 综合评级中，该银行应属于( )。 A综合评级 1 级 B综合评级 2 级 C综合评级 3 级 D综合评级 4 级（分数：0.50）A.B.C.D.77.( )是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。 A法律风险的评估 B法律风险的识别 C法律风险的监测 D法律风险的控制

33、和缓释（分数：0.50）A.B.C.D.78.( )构成商业银行成本核算、产品定价、风险管理和内部控制的有力支撑。 A管理信息系统的管理和程序 B管理信息系统的模块和质量 C管理信息系统的规划和建设 D管理信息系统的形式和内容（分数：0.50）A.B.C.D.79.这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对( )的评价。 A内部衡量法 B基本指标法 C积分卡法 D标准法（分数：0.50）A.B.C.D.80.已知 A 项目的投资半年收益率为 5%，B 项目的年收益率为 7%，C 项目的季度收益率为 3

34、%，那么三个项目的年收益率排序为( )。 AABC BACB CCAB DBAC（分数：0.50）A.B.C.D.81.目前，普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。 A减少营业网点 B强化声誉风险管理培训 C确保及时处理投诉和批评 D从投诉和批评中积累早期预警经验（分数：0.50）A.B.C.D.82.为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益，中国人民银行制定并发布了商业银行信息披露暂行办法，对于该法规的表述，不正确的是( )。 A商业银行披露信息应当遵守法律法规、国家统一的会计制度和中国人民银行的有关规定 B本办法

35、规定为商业银行信息披露的最高要求 C本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行 D中国人民银行根据有关法律法规对商业银行的信息披露进行监督（分数：0.50）A.B.C.D.83.银行面临的最主要的风险是( )。 A市场风险 B操作风险 C信用风险 D价格风险（分数：0.50）A.B.C.D.84.监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、( )五个阶段。 A检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理 B检查档案整理、检查处理、检查报告、检查实施 C检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理 D检查报告、检查处理、检查档案整理、检查实施（分数：0.50）A.B.C.D.85

36、.( )指交易双方直接成为交易对手的交易方式。 A场内交易 B柜台交易 C交易所交易 D远期交易（分数：0.50）A.B.C.D.86.下列指标中，计算公式不正确的是( )。 A不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100% B预期损失率=预期损失/资产风险敞口100% C单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额100% D贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额（分数：0.50）A.B.C.D.87.下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。 A市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B机构

37、准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可（分数：0.50）A.B.C.D.88.融资缺口等于( )。 A贷款平均额存款平均额 B核心贷款平均额存款平均额 C贷款平均额核心存款平均额 D核心贷款平均额核心存款平均额（分数：0.50）A.B.C.D.89.根据 ERM 框架，企业目标的内容包括( )。 A战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标 C战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D战略目标、经营

38、目标、报告目标和风险目标（分数：0.50）A.B.C.D.90.银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。 A事后检验 B敏感分析 C情景分析 D压力测试（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险 IRB 法相当的稳健标准D

39、.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据92.下列关于经风险调整的绩效评估方法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.在经风险调整的绩效评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.经风险调整

40、的绩效评估方法是以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的绩效评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式93.操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括( )引起的操作风险。（分数：1.00）A.外部欺诈B.流程C.系统D.组织结构E.经营场所安全性94.信用风险监管指标包括( )。（分数：1.00）A.不良贷款拨备覆盖率B.单一客户授信集中度C.最大十户存款比例D.贷款损失准备金率E.不良资产率95.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )（分数：1.00）

41、A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统的稳定性、兼容性和适宜性E.系统开发/维护成本过高96.商业银行核心资本包括( )。（分数：1.00）A.普通股B.资本公积C.优先股D.可转换债券E.一般准备97.共同构成我国担保法律制度的法律包括( )。（分数：1.00）A.公司法B.物权法C.民法通则D.担保法及其司法解释E.治安管理处罚条例98.商业银行内部控制的建设要遵循的原则包括( )。（分数：1.00）A.全面原则B.审慎原则C.有效原则D.独立原则E.经济原则99.银行监管方法包括( )。（分数：1.00）A.资本监管B.市场准入C.风险评级D.监督检查

42、E.外部审计100.中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知主要内容包括哪些方面?( )（分数：1.00）A.高度重视防范操作风险的规章制度建设B.切实加强稽核建设C.加强对基层行的合规性监督D.坚持相关的行务公开制度E.建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度101.信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?( )（分数：1.00）A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持债券D.企业贷款支持债券E.其他贷款支持债券102.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是( )。（分数：1.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿103.商业银行对交易账

43、户进行市值重估，通常采用的方法有( )。（分数：1.00）A.盯住市场价格，按照当前市场价格计值B.按照有关模型计算价值C.使用公允价值D.使用资产获得历史价值E.根据账面价值进行调整104.操作风险分为( )。（分数：1.00）A.人员风险B.系统风险C.流程风险D.外部事件引发的风险E.利率风险105.目前，我国银行信贷管理一般实行( )与贷款管理责任制相结合的制度，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。（分数：1.00）A.集中授权管理、统一授信管理B.集中授信管理、统一授权管理C.审贷分离、分级审批D.审贷结合、分级审批E.审贷结合、集中审批106.2004 年巴塞尔新资本协议的三大支柱

44、是( )。（分数：1.00）A.最低资本要求B.外部监管C.市场约束D.盈利能力E.内部控制107.下列关于计算 VaR 值参数选择的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取不重要C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短108.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。（分数：1.00）A.网络中心B.消费信贷业务有关客户身份的核对