银行业从业人员资格考试风险管理-98及答案解析.doc

《银行业从业人员资格考试风险管理-98及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行业从业人员资格考试风险管理-98及答案解析.doc（73页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、银行业从业人员资格考试风险管理-98 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.关于客户信用评级，下列说法正确的是( )。 A从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了信用评分法、违约概率模型分析两个主要发展阶段 B违约概率模型是种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级 C20 世纪 90 年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D客户信用评级中的“客户”一般是指个人客户（

2、分数：0.50）A.B.C.D.2.下列各项属于中台交易的主要操作风险点的是( )。 A交易员未及时止损和超过交易授权或超过限额交易 B未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化 C因系统中断而不能及时将资金清算到位 D未及时与前台核对交易明细而使前后台账务长期不符（分数：0.50）A.B.C.D.3.假如商业银行提供的产品或服务存在缺陷，引发公众抗议活动或言论，则首先造成的是( )损失。 A市场风险 B系统风险 C流动性风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.4.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A系统性风险对冲 B

3、非系统性风险对冲 C市场对冲 D自我对冲（分数：0.50）A.B.C.D.5.有效风险管理体系建设必须以( )为先导。 A健全的内部控制机制 B完善的公司治理机构 C先进风险管理文化培育 D有效的风险治理策略（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列有关银行监管法律法规的说法，错误的是( )。 A法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件 D在我国，按照法律的效力等

4、级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成（分数：0.50）A.B.C.D.7.某银行资产为 80 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 50 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率上升时，银行的流动性( )。 A加强 B减弱 C不受影响 D无法确定（分数：0.50）A.B.C.D.8.已知 1 年期即期利率为 5%，2 年期即期利率为 8%，则对应的 1 年后的 1 年期远期利率为( )。 A7.60% B9.00% C11.09% D12.08%（分数：0.50）A.B.C.D.9.下列关于远期利率合同的说法，正确的是( )。 A与投资

5、活动相分离，是一种表外业务 B从属于投资活动，是一种表外业务 C与投资活动相分离，是一种表内业务 D从属于投资活动，是一种表内业务（分数：0.50）A.B.C.D.10.商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。 A将贷款集中到少数风险小的行业 B将贷款集中到个别高收益行业 C将贷款分散到不同的行业和区域 D将贷款分散到正相关的行业（分数：0.50）A.B.C.D.11.某商业银行当期的中间业务收入为 800 万元，预期损失为 300 万元，配置的经济资本为 2000 万元，则当期该业务的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。 A25% B47% C15% D55%（分数：0.50

6、）A.B.C.D.12.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。 A未分配利润 B重估储备 C盈余公积 D公开储备（分数：0.50）A.B.C.D.13.按照巴塞尔新资本协议，下列关于内部评级体系的说法正确的是( )。 A用于外部监管的计算资本充足率的方法各国商业银行可根据实际情况决定是否实施 B是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C主要侧重予以专家判别为主的定性评估评级对象以政府或大型企业为主 D配套管理制度是风险计量/分析的核心工具（分数：0.50）A.B.C.D.14.以下贷款定价的公式，正确的是( )。 A贷款的定价=资金成本-资金

7、收益 B贷款的定价=资金成本+经营成本 C贷款的定价=资金成本+经营成本+风险成本 D贷款的定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本（分数：0.50）A.B.C.D.15.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。 A设立专户核算代理资金 B签订书面委托代理合同 C代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算 D遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示（分数：0.50）A.B.C.D.16.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。 A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B只有客户已经违约，才会存在

8、违约风险暴露 C违约损失率是一个事前概念 D估计违约损失率的损失是会计损失（分数：0.50）A.B.C.D.17.综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据的是( )。 A债务重新安排 B倒账 C债务购销 D国家信用评估（分数：0.50）A.B.C.D.18.( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A流动性比率/指标法 B现金流分析法 C缺口分析法 D久期分析法（分数：0.50）A.B.C.D.19.商业银行的核心“无形资产”是指( )。 A良好的声

9、誉 B有效的风险管理策略 C风险管理信息系统 D健全的内部控制机制（分数：0.50）A.B.C.D.20.国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将( )定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。” A名义价值 B市场价值 C公允价值 D实际价值（分数：0.50）A.B.C.D.21.关于内部评级法，以下说法错误的是( )。 A初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 B可以分为初级法和高级法两种 C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违

10、约风险暴露、期限 D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值（分数：0.50）A.B.C.D.22.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。 A正确划分银行账户与交易账户 B正确划分表内业务和表外业务 C建立完善的内部控制体系 D制定合理的中长期经营战略（分数：0.50）A.B.C.D.23.经济资本是商业银行为应对未来一定时期内( )而持有的资本，其规模取决于自身的( )和风险管理策略。 A预期损失；实际风险水平 B非预期损失；实际风险水平 C灾难性损失；预期风险水平 D非预期损失；预期风险水平（分数：0.50）A.B.C.

11、D.24.商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予优惠利率；而对于信用等级低于一定级别的客户，商业银行可以在基准贷款利率的基础上进行上浮。这种做法体现的是( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险规避 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.25.对于影响期权价值因素的理解，下列说法有误的是( )。 A当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加。 B当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加 C随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少 D随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加（分数：0.50）A.B.C.D.26.在操作风险经济资本

12、计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A高级计量法 B基本指标法 C内部评级法 D标准法（分数：0.50）A.B.C.D.27.落实监控制度不包括( )。 A日常监督机制 B信息披露 C惩罚机制 D监管当局责任（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列不属于压力测试的假设情况的是( )。 A正常经营状况 B信用价差增加 300 个基点 C6 个月 LIBOR 增加 500 个基点 D主要货币相对于美元升值 15%（分数：0.50

13、）A.B.C.D.29.对于银行业机构信息披露要求，下列说法有误的是( )。 A必须每季度披露风险管理政策 B根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露 C必须提高信息披露的相关性 D必须保持合理频度（分数：0.50）A.B.C.D.30.从报告的使用者来看，风险报告可分为( )。 A内部报告和外部报告 B综合报告和专题报告 C一般报告和特殊报告 D管理报告和监督报告（分数：0.50）A.B.C.D.31.某银行明显存在较严重弱点，位于或低于平均水平；银行勉强能抵御业务经营环境的逆转，但如果不能纠正弱点，很容易导致经营状况恶化。在 CAMELs 综合评级中，该银行应属于综合评级( )级。 A1

14、 B2 C3 D4（分数：0.50）A.B.C.D.32.贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。 A单笔贷款转让和组合贷款转让 B一次性转让和回购式转让 C无追索转让和有追索转让 D代管式转让和非代管式转让（分数：0.50）A.B.C.D.33.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。 A利率风险 B商品价格风险 C外部风险 D操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.34.自我评估法有助于( )。 A识别银行日常经营存在的风险点 B员工绩效考核 C开拓市场 D计算损失金额和发生概率（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列各项中，属于最具流动性的资产的是( )。 A

15、同业借款 B可出售的贷款组合 C在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 D银行的房产和在子公司的投资（分数：0.50）A.B.C.D.36.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。 A每月参照市场定价 B每日参照市场定价 C每日财务报表定价 D每月财务报表定价（分数：0.50）A.B.C.D.37.如果一家国内商业银行的贷款资产隋况为：正常类贷款 55 亿元，关注类贷款 35 亿元，次级类贷款 13亿元，可疑类贷款 9 亿元，损失类贷款 3 亿元，那么该商业银行的不良贷款率为( )。 A25% B21.74% C54% D55.28%（分数：0.50）

16、A.B.C.D.38.在操作风险管理中，信息系统的主要作用不包括( )。 A支持风险评估 B风险指标收集与报告 C风险管理 D风险监测（分数：0.50）A.B.C.D.39.为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用( )对操作风险进行计量。 AVaR 技术 B现金分析法 C系统分析法 D久期分析法（分数：0.50）A.B.C.D.40.在对贷款保证进行分析时，商业银行最关心的是保证的有效性，商业银行首先应考虑保证人的资格。某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。 A若有超过贷款额的资金可以提供担保 B若幼儿园与玩具厂有合作关系则可以提供担保

17、 C经有关部门批准即可提供担保 D不能提供担保（分数：0.50）A.B.C.D.41.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。 A经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本 B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 D账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分（分数：0.50）A.B.C.D.42.若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.04%和 0.06%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。 A0.03%；0.03

18、% B0.02%：0.06% C0.04%；0.06% D0.03%；0.06%（分数：0.50）A.B.C.D.43.如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了 55 万人民币的无房产抵押贷款，则该笔业务的信用风险暴露为( )万人民币。 A45 B35 C33.75 D41.25（分数：0.50）A.B.C.D.44.在法人客户评级模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的是( )。 AZ 计分模型 BRisk Calc 模型 CCredit Monitor 模型 DKPMG 风险中性定价模型（分数：0.50）A.B.C.D.45.

19、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。 A控制派生风险 B人力资源配置不当风险 C系统性风险 D操作失误风险（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列来自商业银行不同业务部门的经营管理建议，恰当的是( )。 A为了吸引更多优质客户，应当把长期优质客户的授信额度提高至无限 B为了避免“政策贷款”可能造成的损失，应当把资金集中发放给私营企业和个人 C为了避免贷款集中度风险，应当将各类贷款规模控制在合适比例之内 D为了使国际业务更加方便快捷，应当将持有外币全部转换美元（分数：0.50）A.B.C.D.47.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。 A每日

20、股票价格 B每日股票指数 C股票价格每日变动值 D股票价格每日收益率（分数：0.50）A.B.C.D.48.商业银行对信用等级较低的客户，其贷款利率可在基准利率基础上适当上浮，这种风险管理策略属于( )。 A风险转移 B风险补偿 C风险对冲 D风险分散（分数：0.50）A.B.C.D.49.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元。应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.5（分数：0.50）A.B.C.D.50.若某商业银行的核心存款平均额为 50 亿

21、元，贷款平均额为 80 亿元，存款平均额为 100 亿元，流动性资产为 30 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。 A40 B60 C20 D80（分数：0.50）A.B.C.D.51.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。 A查询人民银行个人信用信息基础数据库 B查询税务部门个人客户信用记录 C从其他银行购买客户借款记录 D查询法院部门个人客户信用记录（分数：0.50）A.B.C.D.52.假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是( )。 A购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险 B资产以固定利率为主，负债以浮

22、动利率为主，则利率上升有助于增加收益 C以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为 0 D发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险（分数：0.50）A.B.C.D.53.下列各项不属于商业银行资本充足率管理办法中明确规定的交易账户的内容的是( )。 A商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸 B为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸 C为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 D为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列关于表内资产风险权重的描述，错误的是(

23、)。 A对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券进行了特别处理，风险权重为 50% B对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予 0 的风险权重 C对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为 50% D个人住房抵押贷款风险权重为 50%（分数：0.50）A.B.C.D.55.与一般单个企业不同，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及( )。 A分析企业融资能力的问题 B分析企业管理资产能力的问题 C分析企业盈利能力的问题 D汇总报表与合并报表问题（分数：0.50）A.B.C.D.56.业务外包是指商业银行将相关业务转交给具有较高技能和规模的其他机构来管理

24、。业务外包的最终责任人是( )。 A承包方 B商业银行 C客户 D责任方（分数：0.50）A.B.C.D.57.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则不包括( )。 A自上而下 B由表及里 C自下而上 D从已知到未知（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列不属于代理业务中的操作风险的是( )。 A委托方伪造收付款凭证骗取资金 B客户通过代理收付款进行洗钱活动 C业务员贪污或截留手续费 D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失（分数：0.50）A.B.C.D.59.经风险调整的资本收益率(RAROC)盼汁算公式是( )。 ARAROC=(收益-预期损失)/非预期损

25、失 BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 CRAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 DRAROC=(预期损失-非预期损失)/收益（分数：0.50）A.B.C.D.60.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。 A它是基于会计核算的划分 B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准 C有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持 D直接面对风险管理的各项要求（分数：0.50）A.B.C.D.61.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。 A减少营业网点 B强化声誉风险管理培训 C

26、确保及时处理投诉和批评 D从投诉和批评中积累早期预警经验（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列选项中，没有体现出产品设计缺陷的是( )。 A提供的产品在业务管理框架方面不完善 B提供的产品在权利义务结构方面不健全 C提供的产品在风险管理要求方面不完善 D提供的产品在售后服务方面考虑不周到（分数：0.50）A.B.C.D.63.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。 A6 B4 C8 D2（分数：0.50）A.B.C.D.64.以下公式中，错误的是( )。 A员工人均培训费用，公式为：年度员工培训费用/员工人数 B客户投诉占比，公式为：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量 C失败交易

27、数量占比，公式为：一段时间内的失败交易笔数/一段时间内的成功交易笔数 D柜员平均工作量，公式为：一段时间内的交易笔数/柜员人数（分数：0.50）A.B.C.D.65.商业银行进行有效风险管理的最前端是( )。 A外部风险监督机构 B内部审计部门 C法律/合规部门 D财务控制部门（分数：0.50）A.B.C.D.66.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。 A内部关联交易频繁 B连环担保十分普遍 C财务报表真实性差 D资金链脆弱（分数：0.50）A.B.C.D.67.下列不属于清晰的声誉风险管理流程的内容的选项是( )。 A外部审计 B监测和报告 C声誉风险评估 D声誉风险识别（分数

28、：0.50）A.B.C.D.68.以下关于货币互换的说法有误的是( )。 A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定 C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率 D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.69.在银行监管实践中，( )贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。 A资产收益率 B资本充足率 C市场价格 D盈利能力（分数：0.50）A.B.C.D.70.如果银行本身没有不当行为，

29、银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响。回答是( )。 A会 B不会 C两者没有联系 D难以确定（分数：0.50）A.B.C.D.71.在下列选项中，不属于经营绩效类指标的是( )。 A总资产净回报率 B资本充足率 C成本收入比 D股本净回报率（分数：0.50）A.B.C.D.72.关于 Credit Risk+模型的说法中，下列不正确的是( )。 A根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析 B组合的损失分布即使受到宏观经济影响，也还是正态分布 C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态（分数：0.5

30、0）A.B.C.D.73.某企业 2006 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2005 年末应收账款为 1.4 亿元，2006 年末应收账款为 1 亿元，则该企业 2006 年应收账款周转天数为( )天。 A60 B72 C84 D90（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。 A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用 B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4% C未分配利润属于核心资本 D少数股权属于附属资本（分数：0.

31、50）A.B.C.D.75.商业银行风险管理的流程是( )。 A风险识别风险计量风险监测风险控制 B风险监测风险识别风险控制风险计量 C风险计量风险识别风险监测风险控制 D风险控制风险计量风险识别风险监测（分数：0.50）A.B.C.D.76.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头 50、欧元多头 100、英镑多头 150、澳元空头 20、美元空头 180。如采用短边法计算出来的总外汇敝口头寸是( )。 A100 B200 C300 D500（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于风险的定义，不正确的是( )。 A风险是不可避免的危险 B风险是损失的可能性 C风险是未来结果的不确定性

32、D风险是未来结果对期望的偏离，即波动性（分数：0.50）A.B.C.D.78.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是( )。 A利率风险 B国家风险 C法律风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.79.关于商业银行资本，下列说法正确的是( )。 A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的非预期损失；二是随时可以弥补预期损失 B少数股权属于二级资本 C未公开储备属于一级资本 D按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4%

33、（分数：0.50）A.B.C.D.80.商业银行的附属资本不得超过核心资本的( )；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的( )。 A80%；100% B50%；100% C100%；50% D50%；80%（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)81.下列企业行为中，属于商业银行必须考虑的财务风险的有( )。（分数：1.00）A.某企业用人不善，结果会计卷走了数额巨大的公司钱财B.某企业在交易过程中多采用现金交易，很少开具发票C.某企业经不起原材料和产品价格的波动D.某企业在面临经营效益下降的时候出现逃债现象E.某企业自有资金匮乏82.下列关于银行

34、监管必要性原理的论述，正确的有( )。（分数：1.00）A.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构，所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管B.当某类经济机构的自我运行所要达到的利益目标与社会利益存在冲突时，就需要代表社会利益的政府来加以约束，从而引导或强制其尽可能与社会利益保持一致C.银行业先天存在垄断与竞争的悖论D.宏观经济变动以及行业、产业、区域经济变动将对银行风险经营产生深远的影响E.当风险发生时，债权人有条件将风险及其损失转移给银行。如果没有特别的保护措施，银行的利益就没有保障83.在代理业务中，以下可能引发操作风险的行为包括(

35、)。（分数：1.00）A.业务人员贪污或截留手续费B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券C.挪用客户资金D.内部人员盗窃客户资料谋取私利E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示84.计算商业银行特定客户的信用风险，需要的变量有( )。（分数：1.00）A.违约概率B.违约损失率C.行业风险指数D.期限E.违约风险暴露85.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。（分数：1.00）A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管

36、理层E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控86.商业银行的下列做法中，有助于降低流动性风险的有( )。（分数：1.00）A.将贷款集中于房地产企业B.以零售资金作为银行负债的主要来源C.设定风险集中限额D.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源E.适度分散客户种类和资金到期日87.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括( )。（分数：1.00）A.企业员工的数量B.企业基本经营情况C.客户的类型D.法人的信用状况E.以上皆是88.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。（分数：1.00）A.管理水平和内部控制B.业务经营的合法

37、合规性C.市场风险敏感度D.风险状况和资本充足性E.资产质量和流动性状况89.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比例E.是风险监管核心指标的主要类别之一90.市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和银行监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用。关于市场约束，下列表述正确的是( )。（分数：1.00）A.市场约束机制在巴塞尔新资本协议出台前存在于监管框架和经营实践中B.市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督C.市

38、场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等D.市场约束作为第一支柱成为最低资本要求和监管当局监管检查的基础E.良好的商业银行公司治理是市场约束发挥作用的基础91.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。（分数：1.00）A.销售毛利率B.销售净利率C.资产负债率D.净资产收益率E.总资产周转率92.某中国出口商于 3 个月后收到贷款 100 万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。（分数：1.00）A.远期外汇交易合约B.期权C.货币互换D.货币期权E.即期

39、外汇交易93.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征有( )。（分数：1.00）A.全面性B.相关性C.及时性D.可比性E.可靠性94.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。（分数：1.00）A.定性标准B.资格要求C.定量标准D.内部数据要求E.外部数据要求95.操作风险评估一般从以下哪两个层面开展?( )（分数：1.00）A.业务管理B.风险管理C.内部管理D.外部管理E.流程管理96.在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定优先受偿的方式包括( )。（分数：1.00）A.财产拍卖B.直接占有财产C.财产变卖D

40、.财产折价E.所有权转移97.风险管理部门结构的类型主要有( )。（分数：1.00）A.集中型的风险管理部门B.分散型的风险管理部门C.独立型的风险管理部门D.非独立型的风险管理部门E.制约型的风险管理部门98.下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、

41、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制99.流动性比例中流动性资产包括( )。（分数：1.00）A.在中国人民银行超额准备金存款B.一个月内到期的应收账款C.一个月内到期的贴现及其他买入票据D.一个月内到期的次级类贷款E.一个月内到期的债券100.下列关于董事会的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.董事会是商业银行的最高风险管理机构，承担商业银行风险管理的最终责任B.董事会是商业银行的最高风险决策机构C.董事会一般通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式对商业银行的决策执行过程、经营活动进行监督和测评D.董事会通常指

42、派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则E.董事会的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石101.“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。（分数：1.00）A.灾难备份B.强制员工休假C.审慎选择经营地址D.制定应急和连续营业方案E.购买保险102.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。（分数：1.00）A.指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C.估计违约损失率的损失是经济

43、损失D.其估计公式为违约损失率一损失/违约暴露风险E.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率103.当挤兑发生时，银行可通过以下哪种方式来应付流动性困难?( )（分数：1.00）A.提高准备金比率B.进行负债管理，即从市场上借入流动性C.进行资产管理，即变现部分资产D.降低贷款限额E.申请破产保护104.下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行

44、业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平105.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本

45、上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式106.下列关于商业银行风险与收益/损失的表述，正确的有( )。（分数：1.00）A.通常情况下，当期盈利率较高的业务所承担的风险也相对较高B.承担高风险一定会带来高收益C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高D.风险是一个事前概念，是指在一定条件下可能遭受的损失E.损失是一个事后概念，是指已经真实发生的账面损失107.汇率风险大致可以分为两类，分别是( )。（分数：1.00）A.外汇基准风险B.外汇定价风险C.外汇期权性风险D.外汇交易风险E.外汇结构性风险108.我国银监会的主要职责主要包括( )。（分数：1.00）A.制定有关银

46、行业金融机构监管的规章制度和办法B.审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及其业务范围C.对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处D.制定存款准备金率E.审查银行业金融机构高级管理人员任职资格109.货币互换的基本步骤有( )。（分数：1.00）A.本金的初期互换B.货币的互换C.利率的互换D.利息的互换E.到期日本金的再次互换110.市场风险内部模型的优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR 值)来表示B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和管理D.简明

47、易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件111.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括( )。（分数：1.00）A.资本充足率B.股本净回报率C.不良贷款率D.大额风险集中度E.不良贷款拨备覆盖率112.对于表内资产风险权重赋予权重为 0%的有( )。（分数：1.00）A.我国中央政府的债券B.中央政府投资的公用企业的债券C.政策性银行债券D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债券E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券113.( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。（分数：1.00）A.零售客户B.小额存款人C.个人存款人D.公司存款人E.机构存款人114.以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。（分数：1.00）A.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户B.未经授权办理大额存取款业务C.已停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁D.管库员双人管库、同进同出E.银企不对账或对账不符时未及时进行处理115.监管原则是