银行业从业人员资格考试风险管理-97及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-97 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺口的定义为( )。 A30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额 B60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额 C90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额 D120 天内到期的流动性资产减去 120 天内到期的流动性负债的差额（分数：0.50）A.B.C.D.2.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A名义价值 B市场价

2、值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.3.资产证券化的作用在于( )。 A提高商业银行资产的流动性 B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C是一种风险转移的风险管理方法 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.4.巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的( )。 A最低标准 B最高要求 C规范做法 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.5.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.6

3、.根据巴塞尔新资本协议的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。 A5 B6 C7 D8（分数：0.50）A.B.C.D.7.与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A财务报表真实性较好 B连环担保普遍 C风险识别难度大 D贷后监督难度大（分数：0.50）A.B.C.D.8.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。 A资产负债风险管理模式 B负债风险管理模式 C资产风险管理模式 D内部管理模式（分数：0.50）A.B.C.D.9.以下属于客户评级的专家判断法的是( )。 A5Cs 系统 B5Ps 系统 CCAMELS 分析系统 D以上都是（分数：

4、0.50）A.B.C.D.10.从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。 A相对于无风险利率的差额 B两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C相对于无风险利率的比率 D两种信用资产相对于无风险利率的比值（分数：0.50）A.B.C.D.11.商业银行的风险管理部门必须遵循的一个最重要原则是( )。 A审慎性 B全面性 C盈利性 D独立性（分数：0.50）A.B.C.D.12.对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于( )。 A系统风险 B非系统风险 CA 和 B DA、B 都不对（分数：0.50）A.B.C.D.13.以下指标中属于流动性监管指标的是( )。 A流动性比

5、例 B超额备付金比率 C核心负债比例 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.14.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。 A风险转移 B风险分散 C保险转移 D非保险转移（分数：0.50）A.B.C.D.15.操作风险识别与评估方法包括( )。 A自我评估法、损失事件数据法、流程图 B因果分析模型、流程图、损失事件数据法 C流程图、自我评估法、因果分析模型 D自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。 A对数收益率是绝对收益 B资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和 C资产多个时期的百

6、分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益是绝对收益（分数：0.50）A.B.C.D.17.法律风险和合规风险之间的关系是( )。 A两者是一回事 B两者毫无关系 C两者有关但又有区别 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.18.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )。 A每一等级客户的违约概率 B每一等级债项的违约概率 C既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.19.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。 A流动性 B操作 C声誉 D国家（分数：0.50）A.B.C.D.20.(

7、 )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A信用风险 B国家风险 C操作风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.21.以下哪一项不是信用评分模型?( ) A线性概率模型 BProbit 模型 C线性辨别模型 DCreditMetrics 模型（分数：0.50）A.B.C.D.22.根据中华人民共和国银行业监督管理办法规定，我国商业银行监管的目标是( )。 A规范监督管理行为，防范和化解银行业风险 B保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展 C促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心 D保证银行业公平竞争，

8、提高银行业竞争能力（分数：0.50）A.B.C.D.23.我国商业银行风险管理中最重要的内容是( )。 A流动性风险管理 B操作风险管理 C信用风险管理 D声誉风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.24.商业银行的流动性需求的变化是( )。 A容易预测的 B可以预测但很难精确预测 C不可能预测的 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.25.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.26.对单一法人客户的

9、管理层分析重点考核的是( )。 A管理者人品 B管理者诚信度 C授信动机 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.27.利率期限结构变化风险也称为( )。 A收益率曲线风险 B期权性风险 C基准风险 D重新定价风险（分数：0.50）A.B.C.D.28.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线( )。 A4 类 B7 类 C6 类 D8 类（分数：0.50）A.B.C.D.29.以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与核心存款的比率 D流动资产与总资产的比率（分数

10、：0.50）A.B.C.D.30.在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值( )。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.31.巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。 A4% B15% C10% D14%（分数：0.50）A.B.C.D.32.RAROC 是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。 A核心资本 B经济资本 C附属资本 D监管资本（分数：0.50）A.B.C.D.33.风险管理文化的精神核心和最重要与最高层次的因素是( )。 A风险管理知识 B风险管理制度 C

11、风险管理理念 D风险管理技能（分数：0.50）A.B.C.D.34.以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。 A单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B风险度量的结果受制于历史周期的长度 C以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D存在相当程度的模型风险（分数：0.50）A.B.C.D.35.内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面( )。 A产品设计缺陷 B文件合同缺陷 C交易/定价错误 D结算支付错误（分数：0.50）A.B.C.D

12、.36.以下不属于内部欺诈事件的是( )。 A交易不报告 B伪造 C交易品种未经授权 D管理信息不正确（分数：0.50）A.B.C.D.37.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本( )。 A基本指标法 B标准法 C高级计量法 DAB（分数：0.50）A.B.C.D.38.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标( )。 A利率 B汇率 C股票指数 D商品价格指数（分数：0.50）A.B.C.D.39.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是( )。 A一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款) B在中国人民银行超

13、额准备金存款 C在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产 D库存现金（分数：0.50）A.B.C.D.40.不属于流动性基本要素的是( )。 A时间 B成本 C资金数量 D资产规模（分数：0.50）A.B.C.D.41.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。 A经济资本 B监管资本 C核心资本 D会计资本（分数：0.50）A.B.C.D.42.利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。 A历史违约数据 B预测数据 C蒙特卡罗模拟 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.43.根据商业银行风险的( )，可分为信用风险、市场风险、操作风险等

14、。 A损失结果 B形成原因 C表现形式 D发生范围（分数：0.50）A.B.C.D.44.以下对风险的理解不正确的是( )。 A是未来结果的变化 B是损失的可能性 C是未来结果对期望的偏离 D是未来将要获得的损失（分数：0.50）A.B.C.D.45.操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小( )。 A市场风险和信用风险 B风险分布和损失发生的概率 C损失金额和发生概率 D流动性风险和国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.46.我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是( )。 A个人住宅抵押贷款 B个人零售贷款 C循环零售贷款 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C

15、.D.47.( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。 A操作风险 B国家风险 C战略风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.48.Credit Metrics 模型是从什么角度衡量市场风险的( )。 A单一资产的角度 B贷款组合的角度 C以上都是 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.49.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。 A负债流动性风险 B资产流动性风险 C流动性短缺 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.50.敏感性分

16、析用于( )。 A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 DA 和 C（分数：0.50）A.B.C.D.51.全面风险管理要素包括( )个方面。 A3 B5 C8 D4（分数：0.50）A.B.C.D.52.以下哪一项不属于行业环境风险因素( )。 A宏观经济周期 B财政货币政策 C产业政策 D特定产品的市场竞争力（分数：0.50）A.B.C.D.53.在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。 A2 B3 C4 D5（分数：0.50）A.B.C

17、.D.54.商业银行应于每年( )之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。 A4 月初 B4 月底 C5 月初 D5 月底（分数：0.50）A.B.C.D.55.员工人均培训数量是众多操作风险关键指标中的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )。 A员工培训效率下降 B多数员工受到应有的培训 C员工培训效率上升 D部分员工没有受到应有的培训（分数：0.50）A.B.C.D.56.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )

18、。 A期限结构风险 B期权性风险 C流动性风险 D价格风险（分数：0.50）A.B.C.D.57.在国家风险中，( )是债务人由于国家经济原因引起的风险。 A政治风险 B社会风险 C经济风险 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.58.以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。 A商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 B商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更要充分重视 C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.59.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为

19、( )。 A50% B30% C40% D15%（分数：0.50）A.B.C.D.60.投资者把他财富的 30%投资于一项预期收益为 0.15、方差为 0.04 的风险资产，70%投资于收益为 6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。 A0.114 B0.087 C0.295 D0.087（分数：0.50）A.B.C.D.61.( )是商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。 A信用风险 B合规风险 C市场风险 D操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.62.已知某商业银行的总资产为 100 亿，总负债为 80 亿，资产

20、加权平均久期为 5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。 A1.5 B1.5 C2.3 D3.5（分数：0.50）A.B.C.D.63.( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 A操作风险 B国家风险 C法律风险 D信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.64.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )。 A系统风险 B非系统风险 CA 和 B 都是 DA 和 B 都不是（分数：0.50）A.B.C.D.65.某银行 2006 年初正常类贷款余额为 10000 亿元。其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑

21、类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率( )。 A为 6.0% B为 8.0% C为 8.5% D因数据不足无法计算（分数：0.50）A.B.C.D.66.效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称( )。 A盈利能力比率 B效果比率 C效能比率 D营运能力比率（分数：0.50）A.B.C.D.67.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。 A风险对冲 B风险分散 C风险规避 D风险转移（分数：0.50）A.B.C.D.68.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金

22、调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于( )对流动性的影响。 A战略风险 B市场风险 C操作风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.69.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为( )。 A人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100% B人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存款期末余额100% C人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币定活期存款期末余额100% D人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币定活期存款期末

23、余额100%（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。 A资产规模和负债规模相当 B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配（分数：0.50）A.B.C.D.71.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。 A金融损失和财务损失 B正常损失和非正常损失 C实际损失和理论损失 D经济损失和会计损失（分数：0.50）A.B.C.D.72.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。 A内部关联交易频繁 B连环担保十分普遍 C财务报表真实性差 D经常性出现现金

24、流紧张（分数：0.50）A.B.C.D.73.( )被认为是最为复杂的风险种类。 A声誉风险 B信用风险 C国家风险 D操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.74.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35收益率 50% 15% -10% -25% 40%则，一年后投资股票市场的预期收益率为( )。 A18.25% B27.25% C11.25% D11.75%（分数：0.50）A.B.C.D.75.Credit Portfolio View 模型计算违约率所使用的数据来源于( )。 A历史数据 B情景

25、假设 C蒙特卡罗模拟 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.76.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。 A如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 B随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大 C随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 D买方期权持有者的最大损失是零（分数：0.50）A.B.C.D.77.当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状( )。 A向右上方倾斜 B向左上方倾斜 C水平 D垂直（分数：0.50）A.B.C.D.78.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。 A每

26、日股票价格 B每日股票指数 C股票价格每日变动值 D股票价格每日收益率（分数：0.50）A.B.C.D.79.在 Credit Monitor 中，股东初始股权投资被视作期权的( )。 A期权费 B执行价格 C期权价值 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.80.压力测试是为了衡量( )。 A正常风险 B极端情况的风险 C风险价值 D违约概率（分数：0.50）A.B.C.D.81.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。 A风险转移 B风险分散 C风险对冲 D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.82.( )

27、是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来计算风险价值。 A历史模拟法 B方差协方差法 C蒙特卡罗模拟法 D标准法（分数：0.50）A.B.C.D.83.专家分析法的一个很明显的缺陷是( )。 A对客户评价不准确 B结论缺乏说服力 C对信用风险的评估缺乏一致性 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.84.按风险发生的范围可将风险划分为( )。 A纯粹风险和投机风险 B可管理风险和不可管理风险 C系统性风险和非系统性风险 D可量化风险和不可量化风险（分数：0.50）A.B.C.D.85.银行监管的现场检查

28、的重点内容不包括( )。 A业务经营的合法合规性 B风险状况 C资本充足性 D外部市场竞争状况（分数：0.50）A.B.C.D.86.以下关于贷款转让的论述，正确的是( )。 A单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 B组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 C应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.87.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构( )。 A将短期借款与短期贷款匹配 B资产和负债的期限结构比较平衡 C将短期借款与长期贷款匹配 D将长期借款与

29、长期贷款匹配（分数：0.50）A.B.C.D.88.( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。 A监事会 B高级管理层 C股东大会 D风险管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.89.下列关于结算风险的说法，不正确的是( )。 A结算风险是信用风险的一种 B结算风险在外汇交易中不常出现 C赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险 D结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险（分数：0.50）A.B.C.D.90.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 A信用风险 B市场风险 C操作风险 D声誉风险（分数：0.50）A

30、.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引( )。（分数：1.00）A.商业银行市场风险管理指引B.商业银行资本充足率管理办法C.内部控制整体框架D.全面风险管理框架E.银行机构内部控制体系框架92.资产负债风险管理模式的主要分析手段包括( )。（分数：1.00）A.缺口分析B.VaR 方法C.久期分析D.方差分析93.在信用局评分阶段，常用的评分模型有( )。（分数：1.00）A.预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型B.预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型C.预测消费者破产风险大小的破

31、产评分模型D.其他信用特征评分E.消费者行为评分94.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量( )。（分数：1.00）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数95.下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理不能够为商业银行定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力96.以经济资本配置为基础的经风险

32、调整的业绩评估方法的优势在于( )。（分数：1.00）A.克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷B.促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡C.有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式D.激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险E.可以计量出比传统计量指标更高的收益率97.按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为( )。（分数：1.00）A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险E.经济风险和政治风险98.对于信用风险控制，主要有哪些常用的方

33、法( )。（分数：1.00）A.限额管理B.加强信贷审批C.贷后管理及时跟进D.根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配置E.利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险99.中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括( )。（分数：1.00）A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.增进公众对现代金融的了解D.努力减少犯罪，维护金融稳定E.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力100.除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用哪些方法来深入分析和评估商业银行的流动状况( )。（分数：1.00）A.缺口分析法B.负债分析法C.久期分析法D.

34、隐性分析法101.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( )。（分数：1.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿102.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.必须有健全的信息管理系统E.必须有完善的约束激励机制103.中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容( )。

35、（分数：1.00）A.商业银行提供的贷款业务B.商业银行的中间业务C.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸104.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有( )。（分数：1.00）A.权益资才B.未公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.公开储备105.商业银行常用的风险识别方法包括( )。（分数：1.00）A.专家调查列举法B.资产财务状况分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失误树分析法106.操作性风险评估的原则包括( )。

36、（分数：1.00）A.由表及里原则B.由内而外原则C.自下而上原则D.自上而下原则E.从已知到未知原则107.使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括( )。（分数：1.00）A.专家判断法B.历史违约经验C.统计模型D.外部评级映射E.情景模拟法108.流动性风险预警的内部指标包括( )。（分数：1.00）A.盈利水平B.产品业务的风险水平C.资产负债结构D.资产负债质量E.第三方评级109.形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素( )。（分数：1.00）A.内部欺诈B.知识/技能匮乏C.核心雇员流失D.失职违

37、规E.违反用工法110.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )。（分数：1.00）A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出111.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项( )。（分数：1.00）A.不良资产/贷款率B.预期损失率C.贷款风险迁徙D.不良贷款拨备覆盖率E.贷款损失准备充足率112.信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类( )。（分数：1.00）A.资产支持债券B.住房抵押贷款债券C.消费贷款支持债券D.企业贷款支持债券E.其他贷款支持债券113.集团法人客户的信用风险特征包括( )。（分数：1.00）A.内部关联交易频繁B.连环担保普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险高