银行业从业人员资格考试风险管理-96及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-96 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。 A单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B风险度量的结果受制于历史周期的长度 C以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D存在相当程度的模型风险（分数：0.50）A.B.C.D.2.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。 A不变 B长 C短 D无法判断（分数：0.50）A.B.C.D.3.商业银行的核心竞争力是( )。

2、A吸存放贷 B风险管理 C货币创造 D客户服务（分数：0.50）A.B.C.D.4.按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是( )。 A在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利 B在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务 C在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格 D美式期权可能未到期即被执行（分数：0.50）A.B.C.D.5.以下属于信用风险，又属于操作风险的是( )。 A内部欺诈 B外部欺诈 C经营中断和系统瘫痪 D股市暴跌（分数：0.50）A.B.C.D.6.可能影响商业银行声誉

3、的事件不包括( )。 A流动性恶化 B出现重大操作失误 C国家监管政策变化 D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化（分数：0.50）A.B.C.D.7.下列关于流动 J 陛风险的说法，错误的是( )。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.8.我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。 A信息系统的优化 B

4、合规问题 C内部控制的完善 D公司治理结构的完善（分数：0.50）A.B.C.D.9.下列关于资本的说法，正确的是( )。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本（分数：0.50）A.B.C.D.10.在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。 A高级计量法 B基本指标法 C标准法 D专家的情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.11.有关市场风险

5、，下面说法错误的是( )。 A利率风险管理已成为我国商业银行市场风险管理的重要内容 B市场风险具有数据优势和易于计量的特点 C银行的非交易业务不会发生市场风险 D市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险（分数：0.50）A.B.C.D.12.( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 A内部控制制度 B公司治理 C风险文化 D战略管理（分数：0.50）A.B.C.D.13.( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A会计资本

6、 B监管资本 C经济资本 D实收资本（分数：0.50）A.B.C.D.14.商业银行通常将核心存款的( )投入流动资产。 A80% B15% C30% D75%（分数：0.50）A.B.C.D.15.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。 A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失（分数：0.50）A.B.C.D.16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生

7、的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。 A风险补偿 B风险对冲 C风险规避 D风险转移（分数：0.50）A.B.C.D.17.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理水平（分数：0.50）A.B.C.D.18.如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为( )。 A平价期权 B价内期权 C价外期权 D买方期权（分数：0.50）A.B.C.D.19.( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力

8、。 A负债流动性 B资产流动性 C资产负债流动性 D贷款流动性（分数：0.50）A.B.C.D.20.关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是( )。 A就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一 B市场风险只存在于银行的交易业务中 C市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类 D市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的（分数：0.50）A.B.C.D.21.已知某商业银行的总资产为 100 亿，总负债为 80 亿，资产加权平均久期为 5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。 A1.5 B-1.5 C2.3 D3

9、.5（分数：0.50）A.B.C.D.22.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。 A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围（分数：0.50）A.B.C.D.23.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理水平（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列关于国家风险的说

10、法，正确的是( ) A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围（分数：0.50）A.B.C.D.25.假设某商业银行的敏感负债为 3000 亿元，法定储备率为 8%，提取流动资金比例为 80%；脆弱资金为2500 亿元，法定储备率为 5%，提取流动资金比例为 30%；核心存款为 4000 亿元，法定储备率为 3%，提取流动资金比例为 15%，新增贷款为 120 亿元，提取流动资金比例为 100%。该银行的流动性需求

11、为( )。 A3622.5 亿元 B367.5 亿元 C3870 亿元 D3750 亿元（分数：0.50）A.B.C.D.26.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。 A商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能不良后果，商业仍然承担责任 D过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患（分数：0.50）A.B.C.D.27.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。 A监管资本；高级风险量化 B经济资本；高

12、级风险量化 C会计资本；风险定性分析 D注册资本；风险定性分析（分数：0.50）A.B.C.D.28.巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须( )。 A由商业银行自己评估 B由监管当局统一给定 C由外部评级机构提供 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.29.商业银行有效风险管理的基石是( )。 A风险管理部门工作人员的尽职尽责 B强大的技术支持 C高级管理层的支持与承诺 D外部监督者的有效监督（分数：0.50）A.B.C.D.30.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。 A每月参照市场定价 B每日参照市场定价

13、 C每日财务报表定价 D每月财务报表定价（分数：0.50）A.B.C.D.31.已知商业银行期初贷款余额为 50 亿，期末贷款余额为 70 亿，核心贷款期初余额 25 亿，期末余额 35亿，流动性资产期初余额为 30 亿，期末余额为 40 亿，那么该银行借入资金的需求为( )。 A30 亿 B60 亿 C40 亿 D50 亿（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列不属于风险转移方式的是( )。 A保险 B担保 C转让 D客户分散（分数：0.50）A.B.C.D.33.( )是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。 A流动性风险 B国家风险 C操作风险 D法律风险（分数：

14、0.50）A.B.C.D.34.下列关于风险的说法，错误的是( )。 A风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身 B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对

15、资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.36.关于个人客户的历史数据的特点是( )。 A数量少，缺乏规律性、稳定性 B数量多，但是缺乏规律性 C数量多，历史信息规律性强 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.37.利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 A基准风险 B期权性风

16、险 C重新定价风险 D收益率曲线风险（分数：0.50）A.B.C.D.38.银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是( )。 A有效银行监管的核心原则 B巴塞尔资本协议 C巴塞尔新资本协议 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.39.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。 A市场 B操作 C信用 D价格（分数：0.50）A.B.C.D.40.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于( )。 A操作风险 B流动性风险 C战略风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.41.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除( )。 A商誉 B商

17、业银行对未并表金融机构的资本投资 C附属资本 D商业银行对非自用不动产和企业的资本投资（分数：0.50）A.B.C.D.42.战略风险属于一种( )。 A长期的潜在的风险 B短期的风险 C显性的风险 D操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.43.内部审计的主要内容不包括( )。 A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C内部控制的健全性和有效性 D适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求（分数：0.50）A.B.C.D.44.资产流动性强的特征是( )。 A变现能力强，所付成本高 B变现能力强，所付成本低 C变现能力低，所付成本高

18、 D变现能力低，所付成本低（分数：0.50）A.B.C.D.45.商业银行外部审计主要是针对什么方面( )。 A财务状况 B经营战略 C风险状况 D竞争力水平（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法 D风险规避可分为保险转移和非保险转移（分数：0.50）A.B.C.D.47.经风险调整的资本收益率(RAROC

19、)的计算公式是( )。 ARAROC=(收益-预期损失)非预期损失 BRAROC=(收益-非预期损失)预期损失 CRAROC=(非预期收益-预期收益)收益 DRAROC=(预期损失-非预期损失收益（分数：0.50）A.B.C.D.48.( )不包括在市场风险中。 A股票风险 B汇率风险 C操作风险 D商品风险（分数：0.50）A.B.C.D.49.( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 A风险补偿 B风险转移 C风险分散 D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.50.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。 A利率风险 B商品价格风险 C汇率风险 D操作风险（分

20、数：0.50）A.B.C.D.51.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。 A定性分析法 B定量分析法 C定性和定量相结合的分析法 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.52.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险

21、管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.53.风险管理的最基本要求是( )。 A适时、准确地识别风险 B准确、详细地计量风险 C适时、完整地监测风险 D迅速、有效地控制（分数：0.50）A.B.C.D.54.CreditMetrics 模型从本质上讲是( )。 A是一个简单信用评分模型 B是一个 VAR 模型 C是一个期权定价模型 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.55.( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。 A国家风险 B流动性风险 C违约风险 D操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.56.关于久期

22、缺口，以下的叙述中正确的是( )。 A久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额（分数：0.50）A.B.C.D.57.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。 A风险分散 B风险转移 C保险转移 D非保险转移（分数：0.50）A.B.C.D.58.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。 A流动性 B操作 C法律 D战略（分数：0.50）A.B.C.D.59.融

23、资缺口等于( )。 A贷款平均额-存款平均额 B核心贷款平均额-存款平均额 C贷款平均额-核心存款平均额 D核心贷款平均额-核心存款平均额（分数：0.50）A.B.C.D.60.巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。 A1 B2 C3 D4（分数：0.50）A.B.C.D.61.在操作风险关键指标中，客户投诉数量属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式

24、是( )。 A已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量 B所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量 C每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量 D每项产品客户投诉数量/该产品交易数量（分数：0.50）A.B.C.D.62.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )。 A流动性风险损失 B操作风险损失 C信用风险损失 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.63.按照我国银监会的规定，下列( )不包括在核心资本中。 A未分配利润 B资本公积 C股本 D重估储备（分数：0.50）A.B.C.D.64.按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类

25、型的( )。 A信用风险 B操作风险 C市场风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.65.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险( )。 A基于内部评级体系的内部模型 B基于外部评级的模型 CVaR 方法 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.66.最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。 A合规文化 B内部控制 C公司政策 D公司管理机制（分数：0.50）A.B.C.D.67.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。 A标准法 B基本指标法 C内部模型法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.68.“风险价值”是指在

26、一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。 A损失概率 B敏感水平 C统计分布 D置信水平（分数：0.50）A.B.C.D.69.测量银行流动性状况的指标包括( )。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与总资产的比率 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.70.相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节( )。 A个人信贷业务 B法人信贷业务 C柜台业务 D资金交易业务（分数：0.50）A.B.C.D.71.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用

27、于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。 A至少 3 年 B至少 5 年 C至多 8 年 D至多 15 年（分数：0.50）A.B.C.D.72.某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.20（分数：0.50）A.B.C.D.73.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 ARAROC=(收益-预期损失)非预期损失 BRAROC=(收益-非预期损失)预期损失 CRAROC=(非预期

28、收益-预期收益)收益 DRAROC=(预期损失-非预期损失)收益（分数：0.50）A.B.C.D.74.现金流量表的组成部分不包括( )。 A经营活动现金流 B投资活动现金流 C融资活动现金流 D意外现金流（分数：0.50）A.B.C.D.75.按照巴塞尔新资本协议，银行的表内外资产可以分为( )两大类。 A银行账户资产和客户账户资产 B银行账户资产和交易账户资产 C负债账户资产和资本账户资产 D风险资产和无风险资产（分数：0.50）A.B.C.D.76.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是( )。 A巴塞尔资本协议 B关于加大防范操作风险工作力度的通知 C商业银行资本充足率管理办法

29、D巴塞尔新资本协议（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。 A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失（分数：0.50）A.B.C.D.78.在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是( )。 A到期时间缩短 B利率提高 C标的股票价格波动性增加 D期权需求小于供给（分数：0.50）A.B.C.D.79

30、.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。 A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 B公司治理应当维护股东的权力，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C如果股东权力受到损害，他们应有机会得到有效补偿 D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作（分数：0.50）A.B.C.D.80.巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。 A按风险事故 B按损失结

31、果 C按风险能否量化 D按诱发风险的原因（分数：0.50）A.B.C.D.81.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。 A即期汇率 B市场对汇率波动方向和幅度的估计 C两种货币之间的利率差 D期限（分数：0.50）A.B.C.D.82.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。 A企业的负债规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级（分数：0.50）A.B.C.D.83.压力测试是为了衡量( )。 A正常风险 B极端情况的风险 C风险价值 D违约概率（分数：0.50）A.B.C.D.84.银行中的( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确

32、保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A董事会 B高级管理层 C监事会 D股东大会（分数：0.50）A.B.C.D.85.A 银行用 2 年期美元存款作为 2 年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A 银行所面临的市场风险不包括( )。 A汇率风险 B基准风险 C期权性风险 D重新定价风险（分数：0.50）A.B.C.D.86.在正常的市场条件下，市场风险报告通常( )向高级管理层报告一次。 A每天 B每周 C每月 D每季度（分数：0.50）A.B.C.D.87.(

33、 )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A商业银行公司治理 B商业银行战略管理 C商业银行内部控制 D商业银行风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.88.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。 A流动性管理和负债管理 B资产管理和负债管理 C风险管理和绩效考核 D负债管理和绩效考核（分数：0.50）A.B.C.D.89.风险分散化的理论基础是( )。 A投资组合理论 B期权定价理论 C利率平价理论 D无风险套利理论（分数：0.50）A.B.C.D.90.下列哪种存款往往被看做是核心存款的重要组成部分( )。 A个人存款 B异地存款 C机构存款 D公司存款（分数：0.

34、50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力92.利用历史模拟法计算 VaR 的缺陷在于( )。（分数：1.00）A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E.假设条件与实际情况不符合93.风险管理信息系统应当

35、( )。（分数：1.00）A.建立错误承受程序B.设置灾害恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志94.国家风险可以分为( )。（分数：1.00）A.政治风险B.经济风险C.社会风险D.操作风险E.系统风险95.商业银行所面临的市场风险主要包括( )。（分数：1.00）A.股票风险B.汇率风险C.违约风险D.利率风险E.商品风险96.国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是( )。（分数：1.00）A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好危机防范准

36、备D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.强化声誉风险管理培训97.业务外包包括( )。（分数：1.00）A.技术外包B.处理程序外包C.业务营销外包D.专业性服务外包E.后勤性事务外包98.以下哪些属于商业银行的柜台业务( )。（分数：1.00）A.账户管B.存取款C.现金库箱D.会计核算E.账务处理99.商业银行的核心资本包括( )。（分数：1.00）A.股本B.资本公积C.公开储备D.盈余公积E.未分配利润100.商业银行风险的主要类别包括( )。（分数：1.00）A.信用风险B.市场风险C.战略风险D.声誉风险E.国家风险101.商业银行在进行操作风险评估过程中，所

37、收集的损失数据应包括( )。（分数：1.00）A.总损失数额信息B.损失事件发生时间C.损失事件发生单位信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息102.对企业信用风险分析的 5Cs 指标包括哪些方面( )：（分数：1.00）A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境103.对流动性风险管理方法的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.通常将商业银行的存款分为三类B.商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关C.针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构D.应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容E.管理者可根据某些外

38、币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排104.银行监管的必要性原理可以概括为( )。（分数：1.00）A.公共性质论B.利益冲突论C.债券保护论D.银行风险论E.适度竞争论105.在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿( )。（分数：1.00）A.直接占有财产B.财产折价C.财产变卖D.财产拍卖E.财产抵押106.流动性风险预警的内部指标包括( )。（分数：1.00）A.盈利水平B.产品业务的风险水平C.资产负债结构D.资产负债质量E.高/层人事更替107.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。（分数：1.00）A.内部

39、欺诈B.外部欺诈C.实物资产的损毁D.客户、产品和经营行为E.员工行为和工作场所问题108.以下选项中，哪些是企业集团通常具有的特征( )。（分数：1.00）A.共同被第三方企事业法人所控制B.在股权上，直接或间接控制其他企事业法人或者被其他企事业法人所控制C.对关联方的财务和经营政策没有影响D.与自然人股东关系密切的家庭成员持有股份，与该自然人股东持有的股份合并计算E.不能实际控制第三方的其他情况109.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。（分数：1.00）A.风险管理部门是财务部门的辅助机构B.风险管理部门必须具备高度独立性C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门E.风险管理部门包含商业银行管理的所有者核心要素110.蒙特卡罗模拟方法的缺点在于( )。（分数：1.00）A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险B.计算量大，准确性的提高速度慢C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果D.计算的 VaR 准确性较差E.仍然没有考虑到厚尾现象111.根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。（分数：1.00）A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.代理服务E.零售银行业务