银行业从业人员资格考试风险管理-81及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-81 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。 A交易限额 B风险限额 C止损限额 D单一客户限额（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。 A事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 B事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法 C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

2、D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的（分数：0.50）A.B.C.D.3.在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于( )。 A基本面指标和财务指标 B财务指标和财务指标 C基本面指标和基本面指标 D财务指标和基本面指标（分数：0.50）A.B.C.D.4.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。 A置信水平采用 99%的单尾置信区间 B持有期为 10 个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每 3 个月更新一次数据（分数：0.50）A.B.C.D.5.风险管理体系的灵魂是( )。 A风险文化 B风险管理策略 C

3、公司治理结构 D内部控制系统（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列属于市场风险包含的风险因素的是( )。 A优质客户违约率上升 B不良贷款接近 5% C衍生产品交易策略错误 D房地产行业贷款比例超过 30%（分数：0.50）A.B.C.D.7.下列选项中，不属于银行监管的方法的是( )。 A风险评级 B市场退出 C资本监督 D市场准入（分数：0.50）A.B.C.D.8.( )对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。 A公司客户 B机构客户 C零售客户 D基金客户（分数：0.50）A.B.C

4、.D.9.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于( )加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字” A(1)(2) B(1)(2)(3) C(1)(2)(5) D(1)(2)(3)(4)(5)（分数：0.50）A.B.C.D.10.商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。 A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级 B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 D承担风险的业务

5、经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门（分数：0.50）A.B.C.D.11.下列关于担保方式的说法，不正确的是( )。 A当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任 B商业银行经常采用留置与定金作为担保方式 C债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人 D质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保（分数：0.50）A.B.C.D.12.内部审计是一项独立、客观、( )的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。 A公平 B公开 C公正 D公示（分数：0.50）A.B.C.D.13.下列不属于操作风险评估原则的是( )。 A客观性 B由表及里

6、C自下而上 D从已知到未知（分数：0.50）A.B.C.D.14.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。 A缺口分析 B敏感性分析 C压力测试 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.15.某公司 2008 年末流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 400 万元，流动负债合计1600 万元，则该公司 2008 年速动比率约为( )。 A0.79 B0.94 C1.45 D1.86（分数：0.50）A.B.C.D.16.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本

7、的方法不包括( )。 A高级计量法 B标准法 C替代标准法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.17.盈利能力监管指标不包括( )。 A资本金收益率 B资本充足率 C净利息收入率 D资产收益率（分数：0.50）A.B.C.D.18.商业银行会计资本的数量( )经济资本的数量。 A大于 B等于 C小于 D大于等于（分数：0.50）A.B.C.D.19.随机变量 Y 的概率分布表如下：X 1 4P 60% 40%随机变量 Y 的方差为( )。 A2.76 B2.16 C4.06 D4.68（分数：0.50）A.B.C.D.20.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖

8、于其正式的( )的内容。 A情景分析 B压力测试 C融资渠道管 D应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.21.缺口分析和久期分析都是针对( )进行的敏感性分析。 A利率风险 B汇率风险 C股票价格 D商品价格（分数：0.50）A.B.C.D.22.20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 A全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.23.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。 A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度 B公正原则是指银行业市场的参

9、与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列属于法人信贷业务的是( )。 A贴现业务 B账户管理 C现金库箱 D会计核算（分数：0.50）A.B.C.D.25.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。 A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了

10、债务人的控制范围（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是( )。 A风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求 D所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求（分数：0.50）A.B.C.D.27.在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观( )。 A事后检验 B敏感分析 C情景分析 D压力测试（分数：0.50）A.B.C.D.28.在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于( )。 A定性分析法 B定量

11、分析法 C定性和定量相结合的分析法 D层次分析法（分数：0.50）A.B.C.D.29.( )通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。 A董事会 B高级管理层 C监事会 D风险管理总监（分数：0.50）A.B.C.D.30.商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是( )。 A失误树分析方法 B资产财务状况分析法 C制作风险清单 D分解分析法（分数：0.50）A.B.C.D.31.代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的( )。 A交易和销售 B代理服务 C支付和结算 D零售经纪（分数：0.50）A.B.C.D.32.假定某企业 2008 年的税后收益为

12、50 万元，支出的利息费用为 20 万元，其所得税税率为 35%，且该年度其平均资产总额为 180 万元，则其资产回报率(ROA)约为( )。 A33% B35% C37% D41%（分数：0.50）A.B.C.D.33.( )对战略风险管理的结果负有最终责任。 A董事会 B高级管理层 C风险管理部门 D董事会和高级管理层（分数：0.50）A.B.C.D.34.某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升 1200 万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为( )万元。 A0 B300 C600 D1200（

13、分数：0.50）A.B.C.D.35.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。 A单一客户授信集中度 B不良贷款拨备覆盖率 C营运资金作为生息资产的比例 D贷款损失准备金率（分数：0.50）A.B.C.D.36.下列选项中，不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是( )。 A科学的激励约束机制 B先进的管理信息系统 C良好的外部条件 D完善的内部控制和风险管理体系（分数：0.50）A.B.C.D.37.巴塞尔委员会在( )颁布了加强银行机构公司治理，并于 2006 年 2 月重新修订。 A1996 年 9 月 B1999 年 9 月 C1996 年 6 月 D1999 年 6 月（分数：0.

14、50）A.B.C.D.38.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率约为( )。 A13.33% B16.67% C60.00% D83.33%（分数：0.50）A.B.C.D.39.在现金流量的分析中，首先分析的是( )。 A融资活动的现金流 B投资活动的现金流 C经营性现金流 D消费活动的现金流（分数：0.50）A.B.C.D.40.商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是( )。 A内部评级初级法 B内部模型法 C基本指标法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.41.一般来

15、说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力( )。 A越强 B越弱 C不变 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.42.违约频率是( )的结果，违约概率是分析模型作出的( )。 A事前检验、事前预测 B事后检验、事前预测 C事中检验、事中预测 D直接检验、事前预测（分数：0.50）A.B.C.D.43.英国金融服务局主要依靠中介机构开展( )。 A现场检查 B非现场监管 C资本监管 D内部审计（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列关于计算 VaR 的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 A不能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个

16、组合的一阶线性影响 D充分度量了非线性金融工具的风险（分数：0.50）A.B.C.D.45.( )是风险文化中最为重要和最高层次的因素。 A风险管理理念 B知识 C制度 D风险管理水平（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。 A评价主体是商业银行 B评价目标是客户违约风险 C评价结果是信用等级和违约概率 D评价内容是客户违约后的债项损失大小（分数：0.50）A.B.C.D.47.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。 A市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR BVaR 的计算采用 99%的双尾置信区

17、间 C持有期为 10 个营业日 D附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在 01 之间（分数：0.50）A.B.C.D.48.风险水平类指标不包括( )。 A信用风险指标 B市场风险指标 C操作风险指标 D正常贷款迁徙率（分数：0.50）A.B.C.D.49.下列不属于商业银行对保证担保重点关注的事项的是( )。 A保证人的资格 B保证人的财务实力 C保证人的保证意愿 D保证人履约的经济动机及其与贷款人之间的关系（分数：0.50）A.B.C.D.50.( )应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。 A董事会 B高级管理层 C董事会和高级管理层 D总经理（分数：0.50）A.

18、B.C.D.51.商业银行的( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。 A市场风险 B流动性风险 C国家风险 D战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.52.在银行风险管理中，( )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。 A董事会 B监事会 C高级管理层 D总经理（分数：0.50）A.B.C.D.53.下列不属于风险报告内容的是( )。 A风险状况 B损失事件 C关键风险指标 D风险监测（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列不属于风险识别的常用方法的是( )。 A分解

19、分析法 B失误树分析方法 C资产财务状况分析法 D压力测试法（分数：0.50）A.B.C.D.55.某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。 A不变 B减弱 C加强 D无法确定（分数：0.50）A.B.C.D.56.关于操作风险报告的说法，正确的是( )。 A不能使用外部人员撰写的报告 B除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层 C国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门业务部门管理层 D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门（分数：0

20、.50）A.B.C.D.57.( )又称为母行支持度评估法。 AROCA 评级法 BSOSA 评级法 CCAMELs 评级法 DCDEL 评级法（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是( )。 A敏感性分析 B压力测试 C分解分析 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.59.企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构，这种信息传递方式具有明显的优势，下列说法不正确的是( )。 A真正实现风险数据的全行集中管理 B需要每个终端都安装风险管理软件 C有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全 D实现了风险数据的全行一致调用（分数：0.

21、50）A.B.C.D.60.商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交( )批准。 A董事会 B高级管理层 C风险管理部门 D股东大会（分数：0.50）A.B.C.D.61.测量银行流动性状况的指标不包括( )。 A现金头寸指标 B大额负债依赖度 C易变负债与总资产的比率 D盈利性比率（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是( )。 A调整业务规模 B改变市场定位 C放弃某些产品 D强制休假（分数：0.50）A.B.C.D.63.下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是( )。 A前台交易 B中台风险管理 C

22、评级授信 D后台结算清算（分数：0.50）A.B.C.D.64.下列属于敏感负债类型存款的是( )。 A政府税款 B电力费用收入 C五年定期储蓄存款 D证券业存款（分数：0.50）A.B.C.D.65.( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。 A缺口分析 B久期分析 C外汇敞口分析 D风险价值方法（分数：0.50）A.B.C.D.66.银行流动性风险评估常用的比率/指标包括( )。 A现金头寸指标 B核心存款指标 C贷款总额与总资产的比率 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.67.根据巴塞尔新资本协议，下列关于违约的说法，不正确的是( )。 A债务人对银行的实质性信贷债务

23、逾期 90 天以上，即被视为违约 B如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约 C如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件 D如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级（分数：0.50）A.B.C.D.68.商业银行应当估算所持有的( )，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。 A存在严重问题的信贷资产 B银行的房产 C在子公司的投资 D可迅速变现资产量（分数：0.50）A.B.C.D.69.下列关于

24、信用风险的说法，正确的是( )。 A信用风险仅存在于表内业务中 B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D交易对手信用评级的下降不属于信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.70.计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B风险度量的结果受制于历史周期的长短 C无法充分计量非线性金融工具的风险 D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强（分数：0.50）A.B.C.D.71.下列不属于现场检查程序的是( )。 A现场检查准备阶段 B现场检查实施阶段 C现

25、场检查处理阶段 D现场检查后续阶段（分数：0.50）A.B.C.D.72.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。 A风险转移 B风险补偿 C风险分散 D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.73.( )数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。 A内部 B业务 C风险 D外部（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。 A专家判断法 B信用评分模型 C

26、违约概率模型 DCredit Risk+模型（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列不属于商业银行的代理业务的是( )。 A代理中央银行业务 B代收代付业务 C代理证券业务 D金融衍生品交易业务（分数：0.50）A.B.C.D.76.( )是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。 AKPMG 风险中性定价模型 BRiskCalc 模型 CCredit Monitor 模型 D死亡率模型（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平 B风险监管是一

27、种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式 C在无资源约束的情况下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择 D银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体（分数：0.50）A.B.C.D.78.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。 A重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额 B若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的 70% C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票 D少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和

28、净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分（分数：0.50）A.B.C.D.79.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。 A账面资本即会计资本，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 C监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本（分数：0.50）A.B.C.D.80.某商业银行发放一笔 200 万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为( )。 A100%

29、 B75% C50% D35%（分数：0.50）A.B.C.D.81.声誉危机管理的主要内容不包括( )。 A危机现场处理 B危机处理过程中的持续沟通 C模拟训练和演习 D明确记载的危机处理/决策流程（分数：0.50）A.B.C.D.82.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7 天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。 A15% B20% C25% D30%（分数：0.50）A.B.C.D.83.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理

30、水平（分数：0.50）A.B.C.D.84.下列不属于银行信息披露的构成部分的是( )。 A资产负债表 B损益表 C银行职工变动 D部分公司治理情况（分数：0.50）A.B.C.D.85.融资缺口等于( )。 A核心贷款平均额存款平均额 B贷款平均额存款平均额 C核心贷款平均额核心存款平均额 D贷款平均额核心存款平均额（分数：0.50）A.B.C.D.86.下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。 A战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内 B战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反

31、映商业银行的经营特色 C商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划 D战略规划应当从宏观战略层面开始，深人贯彻并落实到中观和微观操作层面（分数：0.50）A.B.C.D.87.某银行 2009 年年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 2%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。 A200 B400 C600 D800（分数：0.50）A.B.C.D.88.某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解

32、决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在 CAMELs 综合评级中，该银行应属于( )。 A综合评级 1 级 B综合评级 2 级 C综合评级 4 级 D综合评级 5 级（分数：0.50）A.B.C.D.89.下列降低风险的方法中，( )是一种消极的风险管理策略。 A风险分散 B风险规避 C风险对冲 D风险转移（分数：0.50）A.B.C.D.90.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在( )的基础上监测和控制相关的风险暴露。 A多头头寸 B空头头寸 C净头寸 D总头寸（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数

33、：40，分数：40.00)91.下列关于风险文化的表述，不正确的是( )（分数：1.00）A.风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴E.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”92.操作风险管理信息系统主要用于( )。（分数：1.00）A.建立资本模型B.风险管理辅助决策C.风险指标监测与报告D.操作风险识别和评估E.建立损失数据库93.企业行业风险分析的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.企业的管理政策B.行业的

34、特征和定位C.行业的依赖性分析D.行业成功的关键因素E.企业的战略94.了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是( )。（分数：1.00）A.成立背景和业务牌照B.股权结构和组织架构C.业务发展战略和竞争地位D.财务状况E.管理层素质95.违约风险暴露包括( )。（分数：1.00）A.已使用的授信余额B.未使用的授信余额C.未使用授信额度的预期提取数量D.应收未收利息E.可能发生的相关费用96.商业银行流动性应急计划的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施C.维持良好的公共关系D.弥补现

35、金流量不足的工作程序E.考虑如何处理与利益持有者的关系97.商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有( )。（分数：1.00）A.拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准B.识别、计量和监测市场风险C.设计、实施事后检验和压力测试D.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告E.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况98.商业银行内部控制的主要目标包括( )。（分数：1.00）A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B.建立健全以监事会为核心的监督机制C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现D.确保风险管理体系的

36、有效性E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整99.商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成( )。（分数：1.00）A.敏感负债B.敏感资产C.脆弱资金D.核心存款E.准备金存款100.在操作风险监测中，关键风险指标通常包括( )。（分数：1.00）A.交易量B.客户满意度C.产品成熟度D.自动化水平E.员工水平101.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业主要财务比率包括( )。（分数：1.00）A.资产负债率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠杆比率E.流动比率102.商业银行应当根据不同的( )，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合

37、理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。（分数：1.00）A.业务性质B.规模C.复杂程度D.发展水平E.时期103.风险管理的“三道防线”指的是( )（分数：1.00）A.前台业务人员B.风险管理职能部门C.内部审计D.后台业务人员E.内部控制104.信息披露的形式包括( )。（分数：1.00）A.上市公告书B.定期报告C.临时报告D.外部监管E.招股说明书105.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )换算得到。（分数：1.00）A.现金头寸指标B.核心存款指标C.贷款总额与总资产比率D.流动资产与总资产比率E.大额负债依赖度1

38、06.常用的信用衍生产品包括( )。（分数：1.00）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.信用贷款107.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法108.风险评级应当遵循的原则包括( )。（分数：1.00）A.全面性B.系统性C.持续性D.审慎性E.公正性109.2002 年 10 月，国内首个 IT 系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期 10 年、总额约 3 亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。（分数：1.00）A.此举是风险缓释的有效手段B.深圳发展银行此举意在转移操作风险C.此举有利于银行将重点放到核心业务上D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心E.此外包业务本身也可能存在风险110.信用风险的主要形式包括( )。（分数：1.00）