银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题19及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题 19及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：49，分数：100.00)1.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，下列有关限额管理的说法，不正确的是_。（分数：2.00）A.在限额管理中，给予客户的授信额度只包括贷款，而不包括其他或有负债B.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖C.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑D.从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业

2、银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力2.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是_。（分数：2.00）A.销售净利润B.资本收益率C.资产周转率D.总资产收益率3.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的 SPV的主要目的是_。（分数：2.00）A.为了购买权益资产B.为了进行总收益率互换C.支付标的资产的所有收益D.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离4.下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管

3、理类别是_。（分数：2.00）A.集团客户风险限额B.以上均不对C.单一客户风险限额D.组合风险限额5.与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是_。（分数：2.00）A.对管理范围的重大风险事项进行报告B.加强风险管理C.辖内各类风险总体状况D.风险应对策略6.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1亿元，回收成本为 0.8亿元，违约风险暴露为 1.5亿元，则违约损失率为_。（分数：2.00）A.16.67%B.20%C.86.67%D.13.33%7.根据 2002年穆迪公司在违约损失率预测模型 LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，_等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

4、（分数：2.00）A.宏观经济周期因素B.清偿优先性C.企业融资杠杆率D.行业因素8.一银行 2012年贷款应提准备为 2000亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为_亿元。（分数：2.00）A.1800B.1700C.1300D.16009.压力测试是用于评估_。（分数：2.00）A.风险价值B.特定经营环境C.预期损失D.特定事件的变化10._是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。（分数：2.00）A.信用风险监测B.信用风险控制C.信用风险对冲D.信用风险识别11.预期损失率的计算公式表示为_。

5、（分数：2.00）A.预期损失率=预期损失/负债总额100%B.预期损失率=预期损失/资产风险暴露100%C.预期损失率=预期损失/资产总额100%D.预期损失率=预期损失/贷款资产总额100%12.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于_。（分数：2.00）A.贷款转让B.贷款审批C.贷款重组D.限额管理13.客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括_。（分数：2.00）A.检验评级结果B.对违约概率预测准确性的验证C.客户信用评级D.风险违约区分能力验证14.有关“

6、贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是_。（分数：2.00）A.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率B.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标是一个静态指标15.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是_。（分数：2.00）A.资产负债率B.经济前景C.组合在战略层面的重要性D.目前的组合集中情况16.以下关于相关系数的论述，错误的是_。（分数：2.00）A.相关系数仅能用来计量线性相关B.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量C.相关系数具有线性不变性D.相关性是描述两个联合事件之间的相互关

7、系17.假设某银行在 2012会计年度结束时，其正常类贷款为 30亿人民币，关注类贷款为 15亿人民币，次级类贷款为 5亿人民币，可疑类贷款为 2亿人民币，损失类贷款为 1亿人民币，则其不良贷款率为_。（分数：2.00）A.45%B.25%C.15%D.12%18.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为 6亿，可疑类贷款为 2亿，损失类贷款为 3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2亿，专项准备是 3亿，特种准备是 4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是_。（分数：2.00）A.0.82B.0.3C.0.25D.0.8319.影响商业银行违约损失率的

8、因素有很多，清偿优先性属于_。（分数：2.00）A.地区因素B.宏观经济因素C.行业因素D.产品因素20.以下关于 CreditMetrics的说法错误的是_。（分数：2.00）A.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用B.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程C.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的D.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析21.以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是_。（分数：2.00）A.信用卡消费信贷B.违约概率C.假按揭D.汽车消费信贷22.下列关于个人客户

9、信用风险说法错误的是_。（分数：2.00）A.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录B.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求C.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约D.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录23.下列说法不正确的是_。（分数：2.00）A.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一B.违约概率模型能直接估计客户的违约概率C.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系D.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性24.以下说法不正确的是_。（分数：2.00）A.违约概率和违约频率通常情况下是相等的B.违约

10、概率是分析模型作出的事前预测C.违约频率是事后的检验结果D.违约概率和违约频率不是同一个概念25.假定目前市场上 1年期零息国债的收益率为 10%，1 年期信用等级为 B的零息债券的收益率为 15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为_。（分数：2.00）A.10%B.15%C.2.5%D.5%26.商业银行个人信贷产品可以基本划分为_三类。（分数：2.00）A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D

11、.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款27.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是_。（分数：2.00）A.信用风险监测B.信用风险控制C.信用风险识别D.信用风险计量28.商业银行客户信用评级是_对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。（分数：2.00）A.债务人B.客户C.商业银行D.专家29.目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是_。（分数：2.00）A.6CsB.7CsC.4CsD.5Cs30.假定某部门当年的销售收入为 200万元，销售成本为 120万元，其销售毛利率为_。（分数：2.00）A.45%B.50%C.30%D.

12、40%31.关于连续函数最重要和最有用的结论是_。（分数：2.00）A.信用风险组合模型B.违约相关性C.斯克拉定理D.坎德尔系数32.按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用_。（分数：2.00）A.评分方法和评级方法B.评分方法和评分方法C.评级方法和评分方法D.评级方法和评级方法33.压力测试主要采用敏感性分析和_两种方法。（分数：2.00）A.失误树分析法B.专家调查分析法C.制作数据清单D.情景分析方法34.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的_表示。（分数：2.00）A.盈利水平B.行为评分C.资产规模D.信用等级35.下列关于商业银行对客

13、户评级月平分模型进行验证的表述，错误的是_。（分数：2.00）A.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性B.商业银行必须定期进行模型的验证C.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率D.商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率36.商业银行信用风险管理中，贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，对此下列描述错误的是_。（分数：2.00）A.债项评级通常考虑影响债项交易损失的特定风险因素B.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断C.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D.贷款分类综合考虑客户信

14、用风险因素和债项交易损失因素，根据预期损失对信贷资产进行划分37.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于_。（分数：2.00）A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.宏观经济因素38.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是_。（分数：2.00）A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总39.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是_。（分数：2.00）A.商业

15、银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置40.假设某银行 50%的贷款投向钢铁行业，同时超过 50%的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管理的原理，下列关于该银行的贷款组合评价合理的是_。（分数：2.00）A.该银行的贷款投向行业集

16、中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相当风险B.不良率较低说明风险小，盈利超过 50%来自钢铁行业说明盈利性好，因此，尽管比重偏大，但也没有不妥之处C.资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合D.盈利是商业银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点41.下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是_。（分数：2.00）A.信用风险具有明显的系统风险特征B.市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C.操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险D.以上说法皆不正确42.压

17、力测试通常使用_方法。（分数：2.00）A.敏感性分析和情景分析B.敏感性分析和假设性分析C.假设性分析和情景分析D.以上皆不正确43.ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是_。（分数：2.00）A.流动资产/总资产B.流动资产/流动负债C.(流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产44.下列关于风险的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失B.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计C.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中D.对大多数银行来说，

18、存款是最大、最明显的信用风险来源45.下列关于信用风险的说法错误的是_。（分数：2.00）A.只有违约才能导致信用风险B.信用风险范围不仅限于贷款业务C.信息不对称可能引发信用风险D.市场风险比信用风险数据更易获得46.专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是_。（分数：2.00）A.如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难47.在法人客户评级模型中

19、，_通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（分数：2.00）A.Altman的 Z计分模型B.RiskCalc模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型48.在信用评分法中，_是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。（分数：3.00）A.核销评分模型B.追讨评分模型C.响应评分模型D.账户管理评分模型49.客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（分数：3.00）A.偿债能力和偿债意愿，违约风险B.盈利能力和偿债能力，违约风险C.收入水平和资产质量，流动风险D.偿债能力和偿债意愿，流动风险银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题 19答

20、案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：49，分数：100.00)1.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，下列有关限额管理的说法，不正确的是_。（分数：2.00）A.在限额管理中，给予客户的授信额度只包括贷款，而不包括其他或有负债 B.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖C.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑D.从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用

21、风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力解析：解析 限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖，所以选项 B正确。商业银行在考虑对客户的授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信业务一并加以考虑，所以选项 C正确。在商业银行的风险管理实践中，限额管理，包含了两个层面的主要内容：从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力，所以 D正确。给予的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其

22、他或有负债，所以 A不正确。2.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是_。（分数：2.00）A.销售净利润B.资本收益率C.资产周转率 D.总资产收益率解析：解析 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利润、资本收益率等。3.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的 SPV的主要目的是_。（分数：2.00）A.为了购买权益资产B.为了进行总收益率互换C.支付标

23、的资产的所有收益D.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 解析：解析 商业银行在抵押贷款证券化过程中，SPV 是一个专门为实现资产证券化而设立的信用级别较高的机构，它在资产证券化中扮演着重要角色。它的基本操作流程就是从资产原始权益人(即发起人)处购买证券化资产，以自身名义发行资产支持证券进行融资，再将所募集到的资金用于偿还购买发起人基础资产的价款。对于它的作用，现在比较一致的看法是，SPV 不仅通过一系列专业手段降低了证券化的成本，解决了融资困难的问题，关键的是通过风险隔离降低了证券交易中的风险。4.下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是_。（分数：2.00）A.集

24、团客户风险限额B.以上均不对 C.单一客户风险限额D.组合风险限额解析：解析 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。5.与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是_。（分数：2.00）A.对管理范围的重大风险事项进行报告 B.加强风险管理C.辖内各类风险总体状况D.风险应对策略解析：解析 专项风险报告主要是针对管理范围内发生的重大风险事项与内控隐患所做的专题性风险分析报告。6.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1亿元，回收成本为 0.8亿元，违约风险暴露为 1.5亿元，则违约损

25、失率为_。（分数：2.00）A.16.67%B.20%C.86.67% D.13.33%解析：解析 采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1-0. 8)/1.586.67%。7.根据 2002年穆迪公司在违约损失率预测模型 LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，_等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。（分数：2.00）A.宏观经济周期因素B.清偿优先性 C.企业融资杠杆率D.行业因素解析：解析 根据 2002年穆迪公司在违约损失率预测模型 LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。8.

26、一银行 2012年贷款应提准备为 2000亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为_亿元。（分数：2.00）A.1800B.1700C.1300D.1600 解析：解析 根据公式“贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备100%”，所以贷款实际计提准备=200080%=1600(亿元)。9.压力测试是用于评估_。（分数：2.00）A.风险价值B.特定经营环境C.预期损失D.特定事件的变化 解析：解析 压力测试是用于评估资产或投资组合在特定事件的变化条件下可能遭受的重大损失。它是商业银行日常风险管理的重要补充。10._是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险

27、指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。（分数：2.00）A.信用风险监测 B.信用风险控制C.信用风险对冲D.信用风险识别解析：解析 信用风险监测是信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。11.预期损失率的计算公式表示为_。（分数：2.00）A.预期损失率=预期损失/负债总额100%B.预期损失率=预期损失/资产风险暴露100% C.预期损失率=预期损失/资产总额100%D.预期损失率=预期损失/贷款资产总额100%解析：解析 预期损失率=预期损失/资产风险暴露100%。预期损失是指信用

28、风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。12.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于_。（分数：2.00）A.贷款转让B.贷款审批C.贷款重组 D.限额管理解析：解析 贷款重组是债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整、重新安排、重新组织的过程。13.客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括_。（分数：2.00）A.检验评级结果B.对违约概率预测准

29、确性的验证C.客户信用评级 D.风险违约区分能力验证解析：解析 客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，它的内容包括风险违约区分能力验证，对违约概率预测准确性的验证，检验评级结果及风险参数在商业银行信贷流转中的使用情况。14.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是_。（分数：2.00）A.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率B.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标是一个静态指标 解析：解析 贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，该指标包括正常贷款迁徙率

30、和不良贷款迁徙率。15.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是_。（分数：2.00）A.资产负债率 B.经济前景C.组合在战略层面的重要性D.目前的组合集中情况解析：解析 在确定商业银行在组合风险限额管理中资本分配的权重时，需要考虑的因素是组合在战略层面的重要性、目前的组合集中情况、经济前景、收益率。16.以下关于相关系数的论述，错误的是_。（分数：2.00）A.相关系数仅能用来计量线性相关B.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量 C.相关系数具有线性不变性D.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系解析：解析 本题考查组合信用风险计量中的相关系数，

31、考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。17.假设某银行在 2012会计年度结束时，其正常类贷款为 30亿人民币，关注类贷款为 15亿人民币，次级类贷款为 5亿人民币，可疑类贷款为 2亿人民币，损失类贷款为 1亿人民币，则其不良贷款率为_。（分数：2.00）A.45%B.25%C.15% D.12%解析：解析 本题考查风险检测指标中不良资产率。会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(

32、次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100%，不良资产率=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)15%。18.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为 6亿，可疑类贷款为 2亿，损失类贷款为 3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2亿，专项准备是 3亿，特种准备是 4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是_。（分数：2.00）A.0.82 B.0.3C.0.25D.0.83解析：解析 本题考查的是不良贷款拨付覆盖率如何计算的问题。我们可以根据公式不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(

33、2+3+4)/(6+2+3)0.82。19.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于_。（分数：2.00）A.地区因素B.宏观经济因素C.行业因素D.产品因素 解析：解析 影响商业银行违约损失率的因素有很多，包括行业因素、产品因素、地区因素、宏观经济因素，产品因素包括清偿优先性、抵(质)押品等，本题主要考查考生对影响违约损失率的因素的把握。所以 D项正确。20.以下关于 CreditMetrics的说法错误的是_。（分数：2.00）A.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用B.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程C.

34、CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的D.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 解析：解析 本题考查的是 CreditMetrics模型知识点，涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics 模型本质上是一个 VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失，所以 A、B、C 正确；Credit Risk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以 D项错误。21.以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是_。（分数：2.00）A.信用卡消费信贷B.违约概率 C.假按揭D.汽

35、车消费信贷解析：解析 个人零售贷款包括汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等多种方式。所以 A、D 正确。而假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，所以 C项正确，B 项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照信贷产品分类的个人客户，本题答案为 B。22.下列关于个人客户信用风险说法错误的是_。（分数：2.00）A.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录 B.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求C.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约D.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录解析：解析 个人客户信用风险主要表

36、现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，所以 C项正确；通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以 A项错误；实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率，所以 B项正确。23.下列说法不正确的是_。（分数：2.00）A.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一B.违约概率模型能直接估计客户的违约概率C.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系D.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性 解析：解析 违约概率模型属于现代信用风险计量方法，其中死亡率模型是违约概率模

37、型中最具有代表性的模型之一，所以 A项正确；信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值，并将借款人归类于不同的风险等级，所以 C项正确；专家判断和信用评分法与违约概率模型相比，违约概率模型能直接估计客户的违约概率，所以 B项正确，D 项错误。24.以下说法不正确的是_。（分数：2.00）A.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 B.违约概率是分析模型作出的事前预测C.违约频率是事后的检验结果D.违约概率和违约频率不是同一个概念解析：解析 违约频率模型包

38、括：RiskCalc 模型、KMV 的 CreditMonitor模型、KPMG 风险中性定价模型、死亡率模型等，违约频率是事后的检验结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，这是两者存在的本质区别，所以 B、C、D 正确，A 项错误。25.假定目前市场上 1年期零息国债的收益率为 10%，1 年期信用等级为 B的零息债券的收益率为 15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为_。（分数：2.00）A.10%B.15%C.2.5%D.5% 解析：解析 假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率 =0，则上述

39、评级为 B的零息债券在 1年内的违约概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。26.商业银行个人信贷产品可以基本划分为_三类。（分数：2.00）A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款 D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款解析：解析 个人信贷产品可以划分为个人零售贷款、个人住宅抵押贷款、循环零售贷款三大类。27.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是_。（分数：2.00）A.信用风险监测B.信用风险控制C.信用风险识别D.信用风险计量

40、 解析：解析 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。28.商业银行客户信用评级是_对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。（分数：2.00）A.债务人B.客户C.商业银行 D.专家解析：解析 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。29.目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是_。（分数：2.00）A.6CsB.7CsC.4CsD.5Cs 解析：解析 目前所使用的对企业信用分析的 5Cs系统是使用最为广泛的专家系统。30.假定某部门当年的销售收入为 200万元，销售成本为 120万元，其销售毛利率为_。

41、（分数：2.00）A.45%B.50%C.30%D.40% 解析：解析 销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入，所以销售毛利率=(200-120)/200=40%。31.关于连续函数最重要和最有用的结论是_。（分数：2.00）A.信用风险组合模型B.违约相关性C.斯克拉定理 D.坎德尔系数解析：解析 关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理。32.按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用_。（分数：2.00）A.评分方法和评级方法B.评分方法和评分方法C.评级方法和评分方法 D.评级方法和评级方法解析：解析 按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采

42、取评分方法。33.压力测试主要采用敏感性分析和_两种方法。（分数：2.00）A.失误树分析法B.专家调查分析法C.制作数据清单D.情景分析方法 解析：解析 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。34.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的_表示。（分数：2.00）A.盈利水平B.行为评分C.资产规模D.信用等级 解析：解析 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。35.下列关于商业银行对客户评级月平分模型进行验证的表述，错误的是_。（分数：2.00）A.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因

43、素评估的准确性和一致性B.商业银行必须定期进行模型的验证C.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率D.商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率 解析：解析 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。D 项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率持续高于违约概率说明商业银行估计违约概率的模型存在不足，需调整模型。36.商业银行信用风险管理中，贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，对此下列描述错误的是_。（分数：2.00）A.债项评级通常考虑影响债项交易损失的特定风险

44、因素B.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 C.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素，根据预期损失对信贷资产进行划分解析：解析 债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。37.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于_。（分数：2.00）A.项目因素 B.公司因素C.行业因素D.宏观经济因素解析：解析 项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。38.如果两笔贷款

45、的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是_。（分数：2.00）A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总解析：解析 如果两笔贷款的信用风险随看风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大，如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。39.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是_。（分数：2.00

46、）A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置解析：解析 传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。40.假设某银行 50%的贷款投向钢铁行业，同时超过 50%的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管

47、理的原理，下列关于该银行的贷款组合评价合理的是_。（分数：2.00）A.该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相当风险 B.不良率较低说明风险小，盈利超过 50%来自钢铁行业说明盈利性好，因此，尽管比重偏大，但也没有不妥之处C.资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合D.盈利是商业银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点解析：解析 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。B 项，不良率是与违约概率容易

48、混淆的一个概念，它是指不良债项余额在所有债项余额的占比，二者不具有可比性。由此可见，不良率较低并不能说明连约风险小。盈利超过 50%来自钢铁行业说明银行对该行业依赖度较高，风险集中，非系统性风险没有得到有效降低。C 项，资产组合理论虽前提假定是市场有效，但投资组合能够有效分散风险的结论成立并非以此假定为前提，仍适合评判贷款组合。D 项，商业银行经营原则是安全性、流动性、盈利性，商业银行必须在安全性和流动性的基础上保持盈利性。41.下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是_。（分数：2.00）A.信用风险具有明显的系统风险特征B.市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，