银行业从业人员资格考试风险管理-80及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-80 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.Credit Monitor 模型将企业的股东权益视为( )。 A企业资产价值的看涨期权 B企业资产价值的看跌期权 C企业股权价值的看涨期权 D企业股权价值的看跌期权（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列理论中，属于资产风险管理模式的是( )。 A银行券理论 B销售理论 C购买理论 D资产结构理论（分数：0.50）A.B.C.D.3.( )业务是最容易引起操作风险的业务环节。 A柜台 B个人信贷 C法人信贷 D代理（分数：0.50）A.B.C.D.4.

2、声誉危机管理的主要内容不包括( )。 A危机现场处理 B危机处理过程中的持续沟通 C模拟训练和演习 D明确记载的危机处理/决策流程（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。 A信用风险监测是一个静态的过程 B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高 D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况（分数：0.50）A.B.C.D.6.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?( ) A利率 B汇率 C股票指数 D商品价格指数（分

3、数：0.50）A.B.C.D.7.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，其通过衍生产品市场进行对冲。 A系统性风险对冲 B非系统性风险对冲 C自我对冲 D市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D.8.在用基本指标法计量操作风险资本的公式中，巴塞尔委员会规定其中的固定比例 a 为( )。 A8% B12% C15% D18%（分数：0.50）A.B.C.D.9.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。 A风险规避 B风险对冲 C风险分散 D风险转移（分数：0.50）A.B.C.D.10.根据 1988 年巴塞尔

4、资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。 A0 B50% C75% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.11.下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是( )。 A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 C市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 D市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险（分数：0.50）A.B.C.D.12.关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是( )。

5、A股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力 B股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益 C股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素 D经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平（分数：0.50）A.B.C.D.13.绝对信用价差是指( )。 A不同债券或贷款的收益率之间的差额 B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.

6、14.货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )。 A货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金 B货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金 C货币互换需要在期初和期末交换本金 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.15.( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。 A自我评估法 B损失事件数据方法 C流程图 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.16.通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。 A战术、宏观和全局 B战略、战术和全局 C战术、宏观和微观 D宏观战略、中观管理和微观操作（分数：0.50）A.B.C.D.17.压力测试是为了衡量(

7、 )。 A正常风险 B小概率事件的风险 C风险价值 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.18.商业银行的最高风险管理决策机构是( )。 A股东大会 B董事会 C高层管理者 D监事会（分数：0.50）A.B.C.D.19.按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。 A控制派生风险 B人力资源配置不当风险 C系统性风险 D操作失误风险（分数：0.50）A.B.C.D.20.对( )进行分析，往往可以预测商业银行未来特定时段内的操作风险状况。 A关键风险指标 B内部控制环境 C公司人员状况 D管理人员流动性（分数：0.50）A.B.C.D.21.市场风险内部

8、模型法的局限性不包括( )。 A不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C不能计量非交易业务中的市场风险 D不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总（分数：0.50）A.B.C.D.22.( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A缺口分析 B久期分析 C外汇敞口分析 D风险价值方法（分数：0.50）A.B.C.D.23.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。 A交易限额 B风险限额 C止损限额 D单一客户限额（分数：0.50）A.B.C.D.24.假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年

9、该资产投资收益率服从均值为 5%、标准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值 VaR 为( )万元。(标准正态分布 95%置信水平下的临界值为 1.96)。 A3.92 B1.96 C-3.92 D 1.96（分数：0.50）A.B.C.D.25.下列关于巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。 A置信水平采用 99%的双尾置信区间 B持有期为 10 个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年 D至少每 3 个月更新一次数据（分数：0.50）A.B.C.D.26.商业银行( )的做

10、法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。 A风险转移 B风险规避 C风险补偿 D风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.27.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。 A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C20 世纪 60 年代以前商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段 D1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列不属于压力测试的假设

11、情况的是( )。 A6 个月 LIBOR 增加 500 个基点 B信用价差增加 300 个基点 C正常经营状况 D主要货币相对于美元升值 15%（分数：0.50）A.B.C.D.29.若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。 A0.02%，0.04% B0.03%，0.03% C0.02%，0.03% D0.3%，0.04%（分数：0.50）A.B.C.D.30.根据巴塞尔新资本协议的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是( )。 A债务人评级 B债项评级 C不良

12、贷款评级 D贷款评级（分数：0.50）A.B.C.D.31.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?( ) A强化内控意识，树立内控优先理念 B完善激励约束机制 C提高内控制度的执行力 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.32.用方差一协方差法计算 VaR 时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR 与采用方差协方差法计算得到的 VaR 相比( )。 A较大 B一样 C较小 D无法确定（分数：0.50）A.B.C.D.33.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。 A确定型随机变量和不确定型随机变量 B跳跃型随机变量和连

13、贯型随机变量 C离散型随机变量和跳跃型随机变量 D离散型随机变量和连续型随机变量（分数：0.50）A.B.C.D.34.在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为( )。 A企业的领导入可能随着时间的变化而发生变更 B企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化 C企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期 D企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。 A表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获

14、得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 D利率和汇率合约的风险资产南两部分组成：一部分是账面价值，另一部分南市值乘以同定系数获得（分数：0.50）A.B.C.D.36.在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。 A高级管理层 B董事会 C监事会 D股东大会（分数：0.50）A.B.C.D.37.如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为( )。 A

15、0.1 B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.38.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 p 值的说法，正确的是( )。 A交易和销售对应的 P 值为 8% B商业银行业务对应的 P 值为 12% C支付和结算对应的 P 值为 15% D公司金融对应的 P 值为 18%（分数：0.50）A.B.C.D.39.商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。 A有助于商业银行加强自身的风险管理 B商业银行自营交易的盈亏将由暗变明 C交易人员可以广泛进行“寻利性交易” D交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损

16、失（分数：0.50）A.B.C.D.40.下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。 A授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B原有贷款的展期无须再次经过审批程序 C在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 D在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.41.马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 A均值方差模型 B资本资产定价模型 C套利定价理论 D二叉树模型（分数：0.50）A.B.C.D.42.下列关于战略风险的细化说法不正确的是( )

17、。 A产品成本增加属于产业风险 B提供电子银行服务属于竞争对手风险 C根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险 D收益下降属于品牌风险（分数：0.50）A.B.C.D.43.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。 A标准法 B基本指标法 C内部模型法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。 A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 B公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C如果股东权利受到损害，他们应有机会得

18、到有效补偿 D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作（分数：0.50）A.B.C.D.45.根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。 A非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C资本要求为 95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D期限调整随期限增加而调整幅度增大（分数：0.50）A.B.C.D.46.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )。 A累计总敞口头寸法 B净总敞口头寸法 C短边法 D各类风险性资产余额（分数：

19、0.50）A.B.C.D.47.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( ) A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B必须直接估计每个敞口之问的相关性 CCredit P0rtfoli。View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 DCreditMetrics 模型直接估计各敞口之间的相关性（分数：0.50）A.B.C.D.48.下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是( )。 A资本资产定价模型 B期权定价模型 CVaR 值方法 D敏感性分析方法（分数：0.50）A.B.C.D.49.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。 A

20、前 5 年中各年总收入乘以一个同定比例加总后的平均值 B前 5 年中各年正的总收入乘以一个同定比例加总后的平均值 C前 3 年中各年正的总收入乘以一个同定比例加总后的平均值 D前 3 年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（分数：0.50）A.B.C.D.50.融资缺口的公式是( )。 A贷款平均额存款平均额 B核心贷款平均额存款平均额 C贷款平均额核心存款平均额 D核心贷款平均额核心存款平均额（分数：0.50）A.B.C.D.51.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 P 值代表( )。 A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B

21、特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系（分数：0.50）A.B.C.D.52.由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型适用于( )。 A债项评级 B市场风险评级 C操作风险评级 D国家风险主权评级（分数：0.50）A.B.C.D.53.某 3 年期债券的麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元，市场利率为 10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。 A上涨 1.84 元 B下跌 1.84 元 C上涨 2.02 元

22、 D下跌 2.02 元（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。 A必须每季度披露风险管理政策 B根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露 C必须提高信息披露的相关性 D必须保持合理频度（分数：0.50）A.B.C.D.55.根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为 2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。 A3.50% B3.59% C3.69% D6.00%（分数：0.50）A.B.C.D.56.( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 A资产流动性 B负债流动

23、性 C资本流动性 D贷款流动性（分数：0.50）A.B.C.D.57.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?( ) A将短期借款与长期贷款匹配 B将长期借款与长期贷款匹配 C将短期借款与短期贷款匹配 D资产和负债的期限结构比较平衡（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列情况会引发基准风险的是( )。 A利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈 B利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定 C利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致 D利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化（分数：0

24、.50）A.B.C.D.59.( )是商业银行南于系统缺陷而引发的操作风险。 A百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁 B某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断 C某银行财务制度不完善，会计差错层出 D某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失（分数：0.50）A.B.C.D.60.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0.050.200.150.250.35收益率 50% 15% -10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。 A18.25% B27.25% C11.25% D11.75%（分数：

25、0.50）A.B.C.D.61.在国家风险中，( )是债务人由于国家经济原因引起的风险。 A经济风险 B政治风险 C社会风险 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.62.巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。 A市场风险监管资本乘数因子VaR B市场风险监管资本(附加因子+最低乘数因子)VaR C市场风险监管资本VaR/乘数因子 D市场风险监管资本VaR/(附加因子+最低乘数因子)（分数：0.50）A.B.C.D.63.下列关于担保的说法，不正确的是( )。 A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范

26、围内承担保证责任 B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有 C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿 D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保（分数：0.50）A.B.C.D.64.下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 B拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额 C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100% D市值敏感度为修正持续期缺口乘以 1%/年（分数：0.50）A.B.C

27、.D.65.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金指标的计算公式为( )。 A(现金头寸+应收存款)/总资产 B现金头寸/总资产 C现金头寸/总负债 D(现金头寸+应收存款)/总负债（分数：0.50）A.B.C.D.66.情景分析用于( )。 A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 DA 和 C（分数：0.50）A.B.C.D.67.根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。 A持有待

28、售类资产 B持有到期的投资 C贷款 D应收款项（分数：0.50）A.B.C.D.68.20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 A全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.69.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。 A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全、环境、性别歧视和种族歧视等 C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D

29、缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现（分数：0.50）A.B.C.D.70.关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下列表述不正确的是( )。 A商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织 B与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织 C商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行 10%以上股份或表决权的非自然人股东 D不包括商业银行（分数：0.50）A.B.C.D.71.以下关于信用联动票据的论述，正确的是( )。 A信用联动票据可以人为安

30、排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险 B商业银行是信用联动票据的中介 C如果商业银行资产发生违约，那么损失由 SPV 承担 D信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.72.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。 A即期净敞口头寸 B远期净敞口头寸 C期权敞口头寸 D总敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.73.担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。 A以外币计价 B可能被动使用 C数额较大 D不可撤销（分数：0.50）A.B.C.D.74.商业银行可以采取( )方法计算市场风险。 A标准法 B内部模型法 C基本指标法

31、D内部评级初级法（分数：0.50）A.B.C.D.75.( )对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险的管理。 A董事会 B高级管理层 C业务部门 D监事会（分数：0.50）A.B.C.D.76.在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A高级计量法 B基本指标法 C标准法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.77.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存

32、款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的流动性需求等于( )亿元。 A400 B300 C200 D-100（分数：0.50）A.B.C.D.78.( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 A净头寸 B总头寸 C交易 D头寸（分数：0.50）A.B.C.D.79.风险文化的精神核心是( )。 A风险管理理念 B知识 C制度 D内部控制（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是( )。 A法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B行政法规是由国务院依

33、法制定的，以同务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在其权限内制定的规范性文件 D在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成（分数：0.50）A.B.C.D.81.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。 A失误树分析方法 B资产财务状况分析法 C制作风险清单 D情景分析法（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )。 A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B易变负债与总资产的比

34、率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%是正常情况 D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.83.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 A减少在不熟悉市场的交易 B强化交易员限额交易制度 C购买未授权交易保险 D为操作风险分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.84.关于长期次级债务，下列论述正确的是( )。 A长期次级债务不能计入附属资本 B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次

35、级债务丁具可列入附属资本 C在到期目前最后 5 年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣 20% D长期次级债务是指存续期限至少在 5 年以上的次级债务（分数：0.50）A.B.C.D.85.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。 A利率 B汇率 C股票价格 D商品价格（分数：0.50）A.B.C.D.86.巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.87.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。 A利率风险 B股票风险 C商品风险

36、 D汇率风险（分数：0.50）A.B.C.D.88.下列哪一项是客户风险中的基本面指标?( ) A净资产负债率 B现金比率 C公司治理结构 D流动比率（分数：0.50）A.B.C.D.89.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。 A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素（分数：0.50）A.B.C.D.90.假定某企业 2008 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资

37、产周转率约为( )。 A47% B56% C63% D79%（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.根据 2001 年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。（分数：1.00）A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款E.不良贷款92.声誉危机管理规划的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.制定战略性的危机沟通机制B.危机现场处理C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.模拟训练和演习93.商业银行风险监测的具体内容包括( )。（分数：

38、1.00）A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额94.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。（分数：1.00）A.经销商风险B.假按揭风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.借款人的经济财务状况恶化的风险E.同家对房市采取宏观调控措施95.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择( )来计量操作风险监管资本。（分数：1.00）A.标准法B.替代标准法C.高级计量法D.专家判断法E.信用评分模型96.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等

39、客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。（分数：1.00）A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全97.在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。（分数：1.00）A.业务人员贪污或截留手续费B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券C.挪用客户资金D.内部人员盗窃客户资料谋取私利E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示98.企业的速动比率具有局限性，没有考虑的相关因素有( )。（分数：1.00）A.应收账款收回的可能性B.应收账款收回的时间预期C.速动资产总额D.流动负债合计E.存货99.下列关于外汇敞口分析的说法，正

40、确的有( )。（分数：1.00）A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制100.下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.由邓肯威尔逊开发B.用于分析检验损失事件与风险诱因C.是定性分析D.运用了 VaR 技术对操作风险进行计量E.不能确定哪一种或哪些

41、因素与风险具有最高的关联度101.远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。（分数：1.00）A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约102.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（分数：1.00）A.分别制定标准，实施个体控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.尽量多用保证，争取少用抵押D.授信协议约定，关联交易必报E.主办银行牵头，协调信贷业务103.国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段?( )（分数：1.00）A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.VaR 模型E.高级计量

42、法104.银行监管的必要性原理可以概括为( )。（分数：1.00）A.公共性质论B.利益冲突论C.债券保护论D.银行风险论E.适度竞争论105.担保是商业银行控制信用风险的主要方式之一，其形式主要包括( )。（分数：1.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金106.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。（分数：1.00）A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发、集成能力107.下列关于 RAROC 的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.RAROC=税后净利润/账面资本B.RAROC税后净利润/经济资本C.RAROC 是经风险调整的收益率D.RAROC 是未经风险调整的收益率E.RAROC税后净利润-资本成本108.商业银行的流动性风险预警信号有( )。（分数：1.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足109.商业银行风险管理流程包括( )。（分数：1.00）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险对冲