【考研类试卷】金融硕士（MF）金融学综合历年真题试卷汇编4及答案解析.doc

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1、金融硕士（MF）金融学综合历年真题试卷汇编 4及答案解析(总分：76.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.【2011 浙江财经大学单选题第 3题】商业银行与其他金融机构的区别之一在于其能接受( )。（分数：2.00）A.原始存款B.定期存款C.活期存款D.储蓄存款2.【2011 南京航空航天大学选择题第 8题】我国习惯上将年息、月息、拆息都以“厘”做单位，若年息3厘、月息 2厘、拆息 2厘，则分别是指( )。（分数：2.00）A.年利率为 3，月利率为 002，日利率为 02B.年利率为 03，月利率为 02，日利率为 002C.年利率为 03，月利

2、率为 002，日利率为 2D.年利率为 3，月利率为 02，日利率为 0023.【2011 中山大学单选题第 13题】下列业务中，属于商业银行的资产负债表业务的是( )。（分数：2.00）A.票据发行便利B.代理业务C.租赁业务D.咨询顾问业务4.【2012 中国人民大学选择题第 14题】以下不属于贷款风险五级分类管理中的类型的是( )。（分数：2.00）A.正常B.次级C.不良D.损失5.【2011 中央财经大学单选题第 8题】认为银行只适宜发放短期贷款的资产管理理论是( )。（分数：2.00）A.可转换理论B.预期收入理论C.真实票据理论D.可贷资金理论6.【2012 中国人民大学选择题第

3、 13题】下列货币政策操作中，可以增加货币供给的是( )。（分数：2.00）A.增加法定存款准备金率B.提高再贴现率C.提高超额存款准备金率D.央票回购7.【2012 中国人民大学选择题第 11题】标志着现代中央银行制度产生的重要事件发生在( )。（分数：2.00）A.意大利B.瑞典C.英国D.美国8.【2011 南京航空航天大学选择题第 4题】中央银行要实现“松”的货币政策可采取的措施有( )。（分数：2.00）A.提高法定存款准备金率B.降低再贴现率C.在公开市场上卖出有价证券D.提高证券保证金比率9.【2011 中央财经大学单选题第 7题】从中央银行制度看，美联邦储备体系属于( )。（分

4、数：2.00）A.单一中央银行制度B.复合中央银行制度C.跨国中央银行制度D.准中央银行制度10.【2011 浙江工商大学选择题第 4题】通货比率的变动主要取决于( )的行为。（分数：2.00）A.中央银行B.非银行金融机构C.商业银行D.社会公众11.【2011 南京航空航天大学选择题第 2题】下列引起基础货币变化的原因中，属于技术和制度性因素的有( )。（分数：2.00）A.中央银行收购黄金B.增发通货C.在途票据D.政府财政收支盈余二、名词解释(总题数：6，分数：12.00)12.【2011 中央财经大学名词解释第 4题】融资租赁（分数：2.00）_13.【2011 青岛大学名词解释第

5、2题】商业银行中间业务（分数：2.00）_14.【2011 南京财经大学名词解释第 5题】表外业务（分数：2.00）_15.【2011 河南财经大学名词解释第 4题】补偿性余额（分数：2.00）_16.【2011 河南财经大学名词解释第 2题】【2011 华南理工大学名词解释第 3题】基础货币（分数：2.00）_17.【2012 南开大学名词解释第 4题】基础货币（分数：2.00）_三、计算题(总题数：7，分数：14.00)18.【2011 浙江工商大学计算题第 5题】假设商业银行体系的现金漏损率 c=25，定期存款与活期存款的比率 t=300，定期存款的法定存款准备率 r t =2，活期存款

6、的法定存款准备率 r d =5，超额准备率e=4。当有一笔 1 000万元的现金由客户存入某一家商业银行后，商业银行体系最终会增加多少活期存款和定期存款?（分数：2.00）_19.【2011 暨南大学计算题第 1题】法定准备金率 7，提现率 10，超额准备金率 8，请计算存款扩张倍数。（分数：2.00）_20.【2011 华南理工大学计算题第 1题】假设一国银行体系准备金为 2 000亿元，公众持有现金为 500亿元。中央银行法定活期存款准备金率为 10，法定定期存款准备金率为 6，流通中现金比率为 15，定期存款比率为 40，商业银行的超额准备金率为 8。请计算货币乘数和狭义货币供应量 M。

7、(计算结果保留到小数点后两位)（分数：2.00）_21.【2011 南京航空航天大学计算题第 4题】6 900 万元的原始存款，当存款准备金率为 18，超额存款准备金率 5时，活期存款总额可达到多少?货币乘数是多少?（分数：2.00）_22.【2011 中山大学计算题第 1题】已知法定存款准备金率为 r=15，商业银行超额存款准备金率为e=5，流通中的现金为 C=40billion美元，活期或支票存款总量为 D=160billion美元。(1)请计算基础货币数量，货币乘数。(2)如果保持基础货币数量，公众持有现金比率和法定准备金率不变，银行超额准备金率从 5降到 3，则 M1比原先增加多少?(

8、3)活期或支票账户存款总量 D增加多少?（分数：2.00）_23.【2011 河南财经大学计算题第 1题】假设张三以现金的形式将 100万元存入 A银行，中央银行规定的活期存款法定准备金率是 20。并假定张三所处的银行体系完全满足存款货币创造的条件。请推导张三的这次存款所导致的货币扩张过程(见表 61)。要求：至少给出前四次货币创造的详细过程；并计算张三的这次存款所导致的存款货币总量以及新增的存款货币总量。如果考虑定期存款和现金漏损的情况，假定定期存款与活期存款比例为 t=12，定期存款的法定准备金率为 10，现金漏损率为 10，请计算此种条件下的存款货币增加额。（分数：2.00）_24.【2

9、011 南京大学计算题第 4题】假设由美联储指定的准备金比率为 10，现在假定美联储通过纽约的债券交易上购买了价值 10亿美元的美国政府债券。计算这一行为对以下各项的影响： (1)美联储的准备金； (2)商业银行法定准备金； (3)商业与银行超额准备金； (4)货币供应量最初变化； (5)在所有银行用掉他们所有的超额准备金后，货币供应量最终的变化。（分数：2.00）_四、简答题(总题数：7，分数：14.00)25.【2011 浙江财经大学简答题第 2题】存款货币银行经营哪些业务?（分数：2.00）_26.【2011 广东商学院简答题第 2题】简述商业银行的资产业务和负债业务。（分数：2.00）

10、_27.【2012 南京财大简答题第 7题】简述金融风险与金融脆弱性的主要区别。（分数：2.00）_28.【2012 南京财大简答题第 2题】简述商业银行经营的三原则相互之间的关系。（分数：2.00）_29.【2012 南开大学简答题第 2题】央行是否应该保持独立性，为什么?（分数：2.00）_30.【2011 首都经贸大学简答题第 1题】【2011 东北财经大学简答题第 1题】【2011 浙江财经大学简答题第 3题】简述中央银行主要职能。（分数：2.00）_31.【2011 浙江财经大学简答题第 4题】分析我国商业银行行为对货币供给的影响。（分数：2.00）_五、论述题(总题数：3，分数：6

11、.00)32.【2011 浙江工商大学论述题第 2题】商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展，阐述风险管理思想的主要演化轨迹?（分数：2.00）_33.【2011 对外经经济贸易大学论述题第 2题】金融创新导致传统银行业务的衰落，表现为传统银行业务规模和盈利能力的降低，请分析为什么?你认为银行业应对金融创新的措施有哪些?（分数：2.00）_34.【2011 河南财经大学论述题第 2题】论述中央银行货币供给的控制机制与控制工具。（分数：2.00）_六、判断题(总题数：4，分数：8.00)35.【2011 青岛大学判断题第 3题】票据贴现实际上是银行发放贷款的一种具体方式

12、。( )（分数：2.00）A.正确B.错误36.【2011 对外经济贸易大学判断题第 7题】商业银行表外业务是在其资产负债表内业务的基础上发展起来的，它与一般中间业务的区别在于它在一定条件下可能会转化为表内业务。( )（分数：2.00）A.正确B.错误37.【2011 对外经济贸易大学判断题第 5题】英国是世界上最早建立存款保险制度的国家。( )（分数：2.00）A.正确B.错误38.【2011 青岛大学判断题第 8题】当货币乘数变大时，若其他因素不变，社会货币供应总量增加。( )（分数：2.00）A.正确B.错误金融硕士（MF）金融学综合历年真题试卷汇编 4答案解析(总分：76.00，做题时

13、间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.【2011 浙江财经大学单选题第 3题】商业银行与其他金融机构的区别之一在于其能接受( )。（分数：2.00）A.原始存款B.定期存款C.活期存款D.储蓄存款 解析：解析：商业银行与其他金融机构的主要区别是商业银行可以接受居民个人的存款，即储蓄存款。2.【2011 南京航空航天大学选择题第 8题】我国习惯上将年息、月息、拆息都以“厘”做单位，若年息3厘、月息 2厘、拆息 2厘，则分别是指( )。（分数：2.00）A.年利率为 3，月利率为 002，日利率为 02B.年利率为 03，月利率为 02，日利率为 002C.年利率为

14、03，月利率为 002，日利率为 2D.年利率为 3，月利率为 02，日利率为 002 解析：解析：年利率是百分之几，月利率是千分之几，日利率是万分之几，虽然都用厘做单位，但意义是不同的。3.【2011 中山大学单选题第 13题】下列业务中，属于商业银行的资产负债表业务的是( )。（分数：2.00）A.票据发行便利 B.代理业务C.租赁业务D.咨询顾问业务解析：解析：票据发行便利是银行发行的票据，是资产负债表内业务。4.【2012 中国人民大学选择题第 14题】以下不属于贷款风险五级分类管理中的类型的是( )。（分数：2.00）A.正常B.次级C.不良 D.损失解析：解析：贷款风险五级为正常、

15、关注、次级、可疑、损失。5.【2011 中央财经大学单选题第 8题】认为银行只适宜发放短期贷款的资产管理理论是( )。（分数：2.00）A.可转换理论B.预期收入理论C.真实票据理论 D.可贷资金理论解析：解析：真实票据理论认为商业银行应该发行短期有真实交易背景的贷款来满足银行的流动性需求。6.【2012 中国人民大学选择题第 13题】下列货币政策操作中，可以增加货币供给的是( )。（分数：2.00）A.增加法定存款准备金率B.提高再贴现率C.提高超额存款准备金率D.央票回购 解析：解析：央行票据主要用于承担短期政府债券的功能。发行央行票据，是一种向市场出售证券、回笼基础货币的行为；央行票据回

16、购，则体现为基础货币的投放。7.【2012 中国人民大学选择题第 11题】标志着现代中央银行制度产生的重要事件发生在( )。（分数：2.00）A.意大利B.瑞典C.英国 D.美国解析：解析：1694 年，英格兰银行建立，它较早地发挥了现代中央银行的各项职能，标志着中央银行的诞生。8.【2011 南京航空航天大学选择题第 4题】中央银行要实现“松”的货币政策可采取的措施有( )。（分数：2.00）A.提高法定存款准备金率B.降低再贴现率 C.在公开市场上卖出有价证券D.提高证券保证金比率解析：解析：降低贴现率，降低商业银行的贷款成本，属于“松”的货币政策。9.【2011 中央财经大学单选题第 7

17、题】从中央银行制度看，美联邦储备体系属于( )。（分数：2.00）A.单一中央银行制度 B.复合中央银行制度C.跨国中央银行制度D.准中央银行制度解析：解析：美联储是典型的二元式中央银行制度，属于单一中央银行制度。这种体制是在一国内建立中央和地方两级中央银行机构。10.【2011 浙江工商大学选择题第 4题】通货比率的变动主要取决于( )的行为。（分数：2.00）A.中央银行B.非银行金融机构C.商业银行D.社会公众 解析：解析：通货比主要是看企业和个人对持有现金多少的偏好。11.【2011 南京航空航天大学选择题第 2题】下列引起基础货币变化的原因中，属于技术和制度性因素的有( )。（分数：

18、2.00）A.中央银行收购黄金 B.增发通货C.在途票据D.政府财政收支盈余 解析：解析：政府收购黄金和顺差都是制度性不可避免的基础货币增加。二、名词解释(总题数：6，分数：12.00)12.【2011 中央财经大学名词解释第 4题】融资租赁（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：融资租赁又称设备租赁、现代租赁，是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。资产的所有权最终可以转移，也可以不转移。)解析：13.【2011 青岛大学名词解释第 2题】商业银行中间业务（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：商业银行中间业务广义上讲是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行

19、非利息收入的业务。它包括两大类：不形成或有资产、或有负债的中间业务(即一般意义上的金融服务类业务)和形成或有资产、或有负债的中间业务(即一般意义上的表外业务)。我国的中间业务等同于广义上的表外业务，它可以分为两大类：金融服务类业务和表外业务。)解析：14.【2011 南京财经大学名词解释第 5题】表外业务（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：所谓表外业务，是指商业银行所从事的、按照现行的会计准则不记入资产负债表内、不形成现实资产负债但能增加银行收益的业务。表外业务是有风险的经营活动，形成银行的或有资产和或有负债，其中一部分还有可能转变为银行的实有资产和实有负债，故通常要求在会计报表的附注中

20、予以揭示。 广义的表外业务除了包括狭义的表外业务，还包括结算、代理、咨询等无风险的经营活动，所以广义的表外业务是指商业银行从事的所有不在资产负债表内反映的业务。通常我们所说的表外业务主要指的是狭义的表外业务。)解析：15.【2011 河南财经大学名词解释第 4题】补偿性余额（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：补偿性余额是银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定百分比(一般为 10至 20)计算的最低存款余额。补偿性余额有助于银行降低贷款风险，补偿其可能遭受的风险；对借款企业来说，补偿性余额则提高了借款的实际利率，加重了企业的利息负担。)解析：16.【2011 河南财经大学名词

21、解释第 2题】【2011 华南理工大学名词解释第 3题】基础货币（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：基础货币，也称货币基数、强力货币、始初货币，其具有使货币供应总量成倍放大或收缩的能力，它是中央银行发行的债务凭证，表现为商业银行的存款准备金(R)和公众持有的通货(C)。)解析：17.【2012 南开大学名词解释第 4题】基础货币（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：基础货币，也称货币基数、强力货币、始初货币，因其具有使货币供应总量成倍放大或收缩的能力，故又被称为高能货币。它是中央银行发行的债务凭证，包括商业银行的存款准备金和公众持有的通货。)解析：三、计算题(总题数：7，分数：14.

22、00)18.【2011 浙江工商大学计算题第 5题】假设商业银行体系的现金漏损率 c=25，定期存款与活期存款的比率 t=300，定期存款的法定存款准备率 r t =2，活期存款的法定存款准备率 r d =5，超额准备率e=4。当有一笔 1 000万元的现金由客户存入某一家商业银行后，商业银行体系最终会增加多少活期存款和定期存款?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：D=R= )解析：19.【2011 暨南大学计算题第 1题】法定准备金率 7，提现率 10，超额准备金率 8，请计算存款扩张倍数。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：K= )解析：20.【2011 华南理工大学计算题第

23、1题】假设一国银行体系准备金为 2 000亿元，公众持有现金为 500亿元。中央银行法定活期存款准备金率为 10，法定定期存款准备金率为 6，流通中现金比率为 15，定期存款比率为 40，商业银行的超额准备金率为 8。请计算货币乘数和狭义货币供应量 M。(计算结果保留到小数点后两位)（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：(1)货币乘数 K= )解析：21.【2011 南京航空航天大学计算题第 4题】6 900 万元的原始存款，当存款准备金率为 18，超额存款准备金率 5时，活期存款总额可达到多少?货币乘数是多少?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：D= ，D= )解析：22.【201

24、1 中山大学计算题第 1题】已知法定存款准备金率为 r=15，商业银行超额存款准备金率为e=5，流通中的现金为 C=40billion美元，活期或支票存款总量为 D=160billion美元。(1)请计算基础货币数量，货币乘数。(2)如果保持基础货币数量，公众持有现金比率和法定准备金率不变，银行超额准备金率从 5降到 3，则 M1比原先增加多少?(3)活期或支票账户存款总量 D增加多少?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：(1)基础货币为：B=R+C=160(15+5)+40=32+40=72(billion 美元) 货币乘数：m=(C+D)(C+R)=20072278 (2)MI=流通

25、中的现金+活期存款，所以 M1增加为(53)160=32(biilion 美元) (3)M1 由超额存款准备下降而增加的数额就是活期存款。)解析：23.【2011 河南财经大学计算题第 1题】假设张三以现金的形式将 100万元存入 A银行，中央银行规定的活期存款法定准备金率是 20。并假定张三所处的银行体系完全满足存款货币创造的条件。请推导张三的这次存款所导致的货币扩张过程(见表 61)。要求：至少给出前四次货币创造的详细过程；并计算张三的这次存款所导致的存款货币总量以及新增的存款货币总量。如果考虑定期存款和现金漏损的情况，假定定期存款与活期存款比例为 t=12，定期存款的法定准备金率为 10

26、，现金漏损率为 10，请计算此种条件下的存款货币增加额。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案： )解析：24.【2011 南京大学计算题第 4题】假设由美联储指定的准备金比率为 10，现在假定美联储通过纽约的债券交易上购买了价值 10亿美元的美国政府债券。计算这一行为对以下各项的影响： (1)美联储的准备金； (2)商业银行法定准备金； (3)商业与银行超额准备金； (4)货币供应量最初变化； (5)在所有银行用掉他们所有的超额准备金后，货币供应量最终的变化。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：(1)美联储准备金增加 1010=1(亿)； (2)商业银行准备金减少 1亿； (3)商业

27、银行超额准备没有影响； (4)货币供应初始减 10亿； (5)货币供应最终减少 1010=100(亿)。)解析：四、简答题(总题数：7，分数：14.00)25.【2011 浙江财经大学简答题第 2题】存款货币银行经营哪些业务?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：资产业务：贴现、贷款、证券投资、融资租赁；负债业务：存款、向中央银行借款、同业拆借、在国际金融市场上发债、在国际金融市场上借款；中间业务(无风险)：代客买卖、信用证、承兑等；表外业务(有风险)：期权、期货、远期、互换、备用信用证等。)解析：26.【2011 广东商学院简答题第 2题】简述商业银行的资产业务和负债业务。（分数：2.0

28、0）_正确答案：(正确答案：商业银行的负债业务主要有：吸取存款；从中央银行借款；银行同业拆借；从国际货币市场借款；结算过程中的短期资金占用；发行金融债券。 商业银行的资产业务主要有：贴现；贷款；证券；租赁业务。 总之，商业银行的资产业务：现金资产；贷款业务；证券投资业务。 商业银行的负债业务：自有资本；存款负债；借入负债。)解析：27.【2012 南京财大简答题第 7题】简述金融风险与金融脆弱性的主要区别。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：金融脆弱性与金融风险意义相近而着眼点不同。从严格意义上说，金融风险是指潜在的损失的可能性。金融脆弱性则不仅包括可能的损失，还包括已经发生的损失。此外

29、，狭义的金融脆弱性强调“内在性”，即它是金融部门与生俱来的一种特性，对于银行来说，其脆弱性的根源在于信贷资金使用与偿还在时间上的分离。不过国内对于风险的使用已经趋于广泛化，常常与脆弱性难以明确区分。 对金融脆弱性的研究，大体上可分为信贷市场上的脆弱性和金融市场上的脆弱性两大类别。明斯基和克瑞格研究的是信贷市场上的脆弱性，二者不同的是前者从企业角度研究，后者则从银行角度研究。信息经济学将信息不对称概括为金融脆弱性之源，适用于信贷市场和金融市场，但其分析思路还是着重于金融机构信贷的角度。金融市场上的脆弱性主要来自于资产价格的波动性及波动性的联动效应。)解析：28.【2012 南京财大简答题第 2题

30、】简述商业银行经营的三原则相互之间的关系。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：商业银行经营管理所遵循的基本原则是：盈利性、流动性和安全性，简称“三性原则”。第一，盈利性。作为商业银行经营管理的原则之一，它是指盈利最大化，这是商业银行的经营目的。第二，流动性。遵循流动性原则是由银行这种特殊金融企业的性质所决定的。第三，安全性。安全性是指商业银行在经营中要避免经营风险，保证资金的安全。商业银行经营的三个原则既相互统一，又有一定的矛盾。如果没有安全性，流动性和盈利性也就不能最后实现；流动性越强，风险越小，安全性也越高。但流动性、安全性与盈利性也存在一定的矛盾。一般而言，流动性强、安全性高的资产

31、盈利性较低，而盈利性较强的资产，则流动性较弱，风险较大，安全性较差。由于三个原则之间的矛盾，使商业银行在经营中必须统筹考虑三者关系，综合权衡利弊，不能偏废其一。一般应在保持安全性、流动性的前提下，实现盈利的最大化。)解析：29.【2012 南开大学简答题第 2题】央行是否应该保持独立性，为什么?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：现代货币银行理论一般都认为中央银行应该保持独立性。 因为现代中央银行担负着制定货币政策的使命，其主要目的就是为了稳定物价，避免通货膨胀，保证汇率在合理的范围内。宏观调控手段除了货币政策之外，还有财政政策。而财政政策是由财政部门制定的。如果中央银行没有独立性，货币

32、政策就有可能受国家财政部门影响，导致物价不稳。而且，历史数据也告诉我们，中央银行独立性越强的国家，其通货膨胀率越低。 为使中央银行保持独立性，在政府部门设置中，中央银行应和财政部门保持同级，二者机构分开。制定政策时，二者互不干扰。最重要的是，要制定法律以保障中央银行能独立行使职能。)解析：30.【2011 首都经贸大学简答题第 1题】【2011 东北财经大学简答题第 1题】【2011 浙江财经大学简答题第 3题】简述中央银行主要职能。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：央行的职能有：发行的银行；银行的银行；国家的银行。)解析：31.【2011 浙江财经大学简答题第 4题】分析我国商业银行

33、行为对货币供给的影响。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：商业银行影响货币供给最直接的行为是过渡放贷，或者紧缩放贷。因为当在市场上流通的货币过多，或者货币供给不足，直接表现在通货的通胀或者紧缩。中央银行，为了国家货币的平衡、物价的稳定，会利用存款准备金率、利息率、贷款政策等，影响商业银行的货币供给，最终间接影响市场货币的供给。)解析：五、论述题(总题数：3，分数：6.00)32.【2011 浙江工商大学论述题第 2题】商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展，阐述风险管理思想的主要演化轨迹?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：商业银行风险是指商业银行在经营活

34、动中，因不确定因素的单一或综合影响，使商业银行遭受损失或获取额外收益的机会或可能性。它涉及四个基本因素，即商业银行风险承受者、收益与风险的相关度、不确定因素和风险衡量。 (1)商业银行经营面临的主要风险 第一，流动性风险。流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险，该风险将导致银行出现财务困难，甚至破产。 第二，利率风险。利率风险是指由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。 第三，信贷风险。信贷风险是指接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性。信贷风险将导致银行产生大量无法收回的贷款

35、呆账，将严重影响到贷款资产质量，过度的信贷风险可致银行倒闭。 第四，投资风险。投资风险是商业银行因受未来不确定性的变动而使其投入和预期受益产生损失的可能性。商业银行投资风险来自于三个方面：经济风险，政治风险，道德、 法律风险。 第五，汇率风险。汇率风险是指银行在进行国际业务中，其持有的外汇资产或负债因 汇率波动而造成价值增减的不稳定性。 第六，资本风险。资本风险是指商业银行最终支持清偿债务能力方面的风险。该类风 险的大小说明银行资本的耐力程度。银行资本越充足，它能承受违约资产的能力就越大。 第七，操作风险。操作风险是指由于银行工作人员或者操作系统出现差错所造成的 损失。 (2)风险管理思想的主

36、要演化轨迹 1988 年颁布巴塞尔协议，1999 年提出了新巴塞尔资本协议，2001 年公布了新资本协议草案的第二稿，2003 年公布了第三次征求稿，并计划于2006年实行。巴塞尔协议的演变过程，可以看成风险管理思想的演化历程。 1988 年的巴塞尔协议突出强调了资本充足率的标准和意义，这就使得全球银行经营从注重规模转向注重资本、资产质量等因素。同时，巴塞尔协议还根据资产负债表上不同种类资产以及表外业务项目确定了不同的风险权数，并规定了资本与风险资产的目标比率，但 1988年的巴塞尔协议只考虑了信贷风险，没有考虑市场风险。 新巴塞尔协议出台后，对银行的经营风险管理思想进一步完善，主要体现在以下几个方面： 第一，从强调统一的外部监管标准转向多样化的外部监管与内部风险模型相结合。不仅坚持一些统一监管的基本原则，也对金融机构采取不同的风险管理方法留下了相当大的灵活性。 第二，从强调定量指标转向定量指标和定性指标相结合。 第三，从一国监管向国际合作监管转变。这个转变的直接推动力量就是金融业的