银行业从业人员资格考试风险管理模拟140及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟 140 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：30，分数：60.00)1.下列关于交易账户的说法，不正确的是_。（分数：2.00）A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸2.下列各项说法正确的是_。（分数：2.00）A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风

2、险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的3.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括_。（分数：2.00）A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部控制体系4._是目前操作风险识别与评估的主要方法。（分数：2.00）A.自我评估法B.损失事件数据方法C.权重法D.标准法5.缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的_是否充足。（分数：2.00）A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性6.缺口分析和_采用的都是利率敏感性分析方法。（分数：2.00）A.久期分析B.汇率分析C

3、.因果分析D.商品价格分析7.下列各项中不属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是_。（分数：2.00）A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.它是基于会计核算的划分8.风险管理的最基本要求是_。（分数：2.00）A.适时、准确地识别风险B.准确、详细地计量风险C.适时、完整地监测风险D.迅速、有效地控制风险9.商业银行经济资本配置的作用主要体现在_两个方面。（分数：2.00）A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.绩效考核和风

4、险管理D.流动性管理和绩效考核10.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是_。（分数：2.00）A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险11.下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Po

5、rtfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性12._方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。（分数：2.00）A.原始损失数据B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平13.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于_。（分数：2.00）A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标14.某企业 2006 年净利润为 0.5 亿元，2005 年年末总资产为 10 亿元，2006 年年末总资产为 15 亿元，该企业 2006 年的总

6、资产收益率为_。（分数：2.00）A.5.00%B.4.00%C.3.33%D.3.00%15.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是_。（分数：2.00）A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段16.某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90

7、 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性_。（分数：2.00）A.加强B.减弱C.不变D.无法确定17.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为_。（分数：2.00）A.(现金头寸+应收存款)总资产B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债18.在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于_。（分数：2.00）A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%19.英国金融服务局(FSA)侧重于从_层面上来理解法律风险，认为这种风险是因“法律的效力未能认

8、识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。（分数：2.00）A.交易B.安全C.制度D.管理20.Credit Portfolio View TM 与 Credit Monitor TM 所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是_。（分数：2.00）A.前者是从宏观角度，后者是从微观角度B.前者是从微观角度，后者是从宏观角度C.前者重视历史数据，后者重视建模技术D.以上说法均不对21.下列_不属于我国商业银行面临的风险种类。（分数：2.00）A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险22

9、.马柯维茨提出的_描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（分数：2.00）A.均值方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型23.证券组合理论体现在_模式阶段。（分数：2.00）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段24.利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现出现在_。（分数：2.00）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段25.下列关于 VaR 的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.均值 VaR

10、是以均值作为基准来测度风险B.均值 VaR 度量的是资产价值的平均损失C.零值 VaR 是以期末价值作为基准来测度风险D.零值 VaR 度量的是资产价值的相对损失26.下列_是核心存款的重要组成部分。（分数：2.00）A.个人存款B.公司存款C.机构存款D.大额存款27._是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。（分数：2.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险28.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 400 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于_

11、亿元。（分数：2.00）A.400B.300C.200D.-10029.操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点不包括_。（分数：2.00）A.具体性B.外生性C.差异性D.分散性30.与单一法人客户相比，_不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（分数：2.00）A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大二、多项选择题(总题数：13，分数：26.00)31.下列关于资本作用的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力32

12、.以下是信用衍生产品特性的有_。（分数：2.00）A.杠杆性B.交易性C.组合性D.反向性E.债务的不变性33.商业银行内部控制包括的主要因素有_。（分数：2.00）A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督、评价与纠正34.巴塞尔新资本协议规定，商业银行的资本充足率和核心资本充足率分别不得低于_。（分数：2.00）A.2%B.4%C.6%D.8%E.10%35.收益率曲线的重要特性有_。（分数：2.00）A.代表性B.操作性C.直观性D.解释性E.分析性36.下列各项中，应列入商业银行附属资本的有_。（分数：2.00）A.未公开储备B.重估储备C.普通贷款储

13、备D.公开储备E.混合型债务工具37.情景分析中的情景可以_。（分数：2.00）A.人为设定B.直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到38.商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有_。（分数：2.00）A.自身业务性质、规模和复杂程度B.能够承担的市场风险水平C.工作人员的专业水平和经验D.资本实力E.内部控制水平39.商业银行流动性监管核心指标包括_。（分数：2.00）A.流动性比例B.资本充足率C.超额备付金比率D.流动性缺口比率E.核心负债比例4

14、0.全面风险管理要素包括_。（分数：2.00）A.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流41.以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有_。（分数：2.00）A.人员在当前部门的从业年限B.前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/所有交易数量C.客户投诉占比=每项产品客户投诉数量/该产品交易数量D.员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数E.系统故障时间=某时间内业务系统出现故障的总时间/该段时间的承诺正常营业时间42.商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有_。（分数：2.00）A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，

15、净利息收入下降C.利率下降，净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升，净利息收入不变43.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括_。（分数：2.00）A.就业制度和工作场所安全性B.内部欺诈C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈三、判断题(总题数：5，分数：14.00)44.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。 （分数：2.00）A.正确B.错误45.重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。 （分数：3.00）A.正确B.错误46.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面

16、临的风险也就越小。 （分数：3.00）A.正确B.错误47.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。 （分数：3.00）A.正确B.错误48.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。 （分数：3.00）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管理模拟 140 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：30，分数：60.00)1.下列关于交易账户的说法，不正确的是_。（分数：2.00）A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C.银行应当对

17、交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸解析：解析 如果记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多，那么交易账户使用起来就有太多不便了，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。2.下列各项说法正确的是_。（分数：2.00）A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的 解析：解析 A 项风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略

18、是最为直接、有效的；B 项风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能；C 项风险补偿主要是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿。3.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括_。（分数：2.00）A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部控制体系 解析：解析 题干中指明是“内部环境因素”，所以外部控制体系就排除在外。4._是目前操作风险识别与评估的主要方法。（分数：2.00）A.自我评估法 B.损失事件数据方法C.权重法D.标准法解析：解析 商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对其操作风险进行识别。其中，自我评估

19、法运用最广泛、最成熟。 通过一句话记住操作风险识别与评估的三个方法：“自我”按照“流程图”收集“损失事件数据”。5.缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的_是否充足。（分数：2.00）A.安全性B.盈利性C.流动性 D.可持续性解析：解析 计算差额，是缺口分析的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。6.缺口分析和_采用的都是利率敏感性分析方法。（分数：2.00）A.久期分析 B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析解析：解析 缺口分析衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法；久期分析衡量利

20、率变动对银行资产价值影响的一种方法。7.下列各项中不属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是_。（分数：2.00）A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求 D.它是基于会计核算的划分解析：解析 C 为资产分类监管标准的优点。8.风险管理的最基本要求是_。（分数：2.00）A.适时、准确地识别风险 B.准确、详细地计量风险C.适时、完整地监测风险D.迅速、有效地控制风险解析：解析 要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。有效地识别

21、风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤都无从谈起，只有 A 符合“最基本”。9.商业银行经济资本配置的作用主要体现在_两个方面。（分数：2.00）A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.绩效考核和风险管理 D.流动性管理和绩效考核解析：解析 商业银行将有限的经济资本根据不同部门、业务单位和产品/项目的风险收益特性，在机构整体范围内进行分配，有助于商业银行从风险的被动接受者变为主动管理者。积极作用体现在：一是有助于商业银行提高风险管理水平；二是有助于制定科学的业绩评估体系。后者是通过经风险调整的业绩评估方法体现的。10.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是_。（

22、分数：2.00）A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险解析：解析 三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。11.下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View

23、模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性解析：解析 A 错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；B 错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；D 错在该模型是不直接估计敞口相关性的。12._方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。（分数：2.00）A.原始损失数据 B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平解析：解析 风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。因此，A 项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

24、13.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于_。（分数：2.00）A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标 解析：解析 基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标；财务指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力。资本增长率是财务指标，很容易判断排除 A、C 两项，资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指标。14.某企业 2006 年净利润为 0.5 亿元，2005 年年末总资产为 10 亿元，2006 年年末总资产为 15 亿元，该企业 2006 年的总资产收益率为_。（分数：2.00）A.5.00%B

25、.4.00% C.3.33%D.3.00%解析：解析 总资产收益率=净利润/平均总资产。15.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是_。（分数：2.00）A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 解析：解析 纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理

26、模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式阶段；负债风险管理模式阶段；资产负债风险管理模式阶段；全面风险管理模式阶段。16.某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性_。（分数：2.00）A.加强 B.减弱C.不变D.无法确定解析：解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)负债加权平均久期=5-(10090)4 为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。17.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标

27、的计算公式为_。（分数：2.00）A.(现金头寸+应收存款)总资产 B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债解析：解析 应收存款的流动性可以与现金头寸相当，两者之和与总资产的比例可以反映资产流动性的状况。18.在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于_。（分数：2.00）A.1%B.1.5%C.2% D.2.5%解析：解析 超额备付金是指银行存入中央银行的各种存款高于法定准备金要求的部分。超额备付金率不得低于 2%。19.英国金融服务局(FSA)侧重于从_层面上来理解法律风险，认为这种风险是因“法律的效力未

28、能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。（分数：2.00）A.交易B.安全C.制度 D.管理解析：解析 题干中所列示的几种情况，都是由于制度不完善而导致的法律风险，因此是从制度层面上理解的。20.Credit Portfolio View TM 与 Credit Monitor TM 所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是_。（分数：2.00）A.前者是从宏观角度，后者是从微观角度 B.前者是从微观角度，后者是从宏观角度C.前者重视历史数据，后者重视建模技术D.以上说法均不对解析：解析

29、 前者以加入宏观因素为特征；后者以期权为特征。前者是宏观，后者是微观。两者都重视历史数据。21.下列_不属于我国商业银行面临的风险种类。（分数：2.00）A.信息风险 B.市场风险C.操作风险D.声誉风险解析：22.马柯维茨提出的_描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（分数：2.00）A.均值方差模型 B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型解析：解析 本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。23.证券组合理论体现在_模式阶段。（分数：2.00）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶

30、段 D.资产负债风险管理模式阶段解析：解析 负债风险管理模式阶段，现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持。如诺贝尔经济学奖得主哈瑞马柯维茨于 20 世纪 50 年代提出的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，在这一阶段成为现代风险管理的重要基石。24.利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现出现在_。（分数：2.00）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段 解析：解析 资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。25.下列关于

31、VaR 的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.均值 VaR 是以均值作为基准来测度风险 B.均值 VaR 度量的是资产价值的平均损失C.零值 VaR 是以期末价值作为基准来测度风险D.零值 VaR 度量的是资产价值的相对损失解析：解析 B 均值 VaR 度量的是资产价值的相对损失；C 零值 VaR 是以初始价值为基准测度风险；D 零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失。无论均值 VaR 还是零值 VaR 都是在一定持有期和置信水平下的最大损失(而非平均损失)。26.下列_是核心存款的重要组成部分。（分数：2.00）A.个人存款 B.公司存款C.机构存款D.大额存款解析：27._是指因市场

32、价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。（分数：2.00）A.市场风险 B.信用风险C.操作风险D.流动性风险解析：解析 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。28.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 400 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于_亿元。（分数：2.00）A.400B.300 C.200D.-100解析：解析 融资需求=融资缺口+流动性资产，融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。29.操作风险与信用

33、风险、市场风险相比，其特点不包括_。（分数：2.00）A.具体性B.外生性 C.差异性D.分散性解析：解析 本题考核的是商业银行的操作风险特征。B 项是内生性而不是外生性。30.与单一法人客户相比，_不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（分数：2.00）A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大解析：解析 规模越大，风险管理越难以操作。由于集团法人客户内部可以容易地通过关联交易修改财务报表，财务报表的真实性不高。二、多项选择题(总题数：13，分数：26.00)31.下列关于资本作用的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.资本为商业银行提供融资 B.吸收和消

34、化损失 C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担 D.维持市场信心 E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力 解析：解析 资本的作用包括：资本为商业银行提供融资、吸收和消化损失、限制商业银行过度业务扩张和风险承担、维持市场信心、为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。32.以下是信用衍生产品特性的有_。（分数：2.00）A.杠杆性 B.交易性 C.组合性 D.反向性 E.债务的不变性 解析：解析 信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还呈现出以下不同的特点：保密性；交易性；灵活性；债务的不变性。33.商业银行内部

35、控制包括的主要因素有_。（分数：2.00）A.内部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.信息交流与反馈 E.监督、评价与纠正 解析：解析 商业银行内部控制包括的主要要素有：内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督、评价与纠正。34.巴塞尔新资本协议规定，商业银行的资本充足率和核心资本充足率分别不得低于_。（分数：2.00）A.2%B.4% C.6%D.8% E.10%解析：解析 对商业银行资本充足率要求的考查。在巴塞尔新资本协议中，首先根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围作出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其次，新协议对三大风险加权

36、资产规定了不同的计算方法。最后，新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。其中核心资本充足率不得低于 4%。35.收益率曲线的重要特性有_。（分数：2.00）A.代表性 B.操作性 C.直观性D.解释性 E.分析性 解析：解析 收益率曲线的特点不包括直观性。36.下列各项中，应列入商业银行附属资本的有_。（分数：2.00）A.未公开储备 B.重估储备 C.普通贷款储备 D.公开储备E.混合型债务工具 解析：解析 在巴塞尔新资本协议中，监管资本被区分为以下三类：核心资本，又称一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备；附属资本，又称二级资本，包括

37、未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合型债务工具等；在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。37.情景分析中的情景可以_。（分数：2.00）A.人为设定 B.直接使用历史上发生过的情景 C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到 E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 解析：38.商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有_。（分数：2.00）A.自身业务性质、规模和复杂程度 B.能够承担的市场风险水平 C.工作人员的专业水平和经验 D.资本实力 E.内部控制水平 解析：39.商业银行流动性监管核心指标包括_。

38、（分数：2.00）A.流动性比例 B.资本充足率C.超额备付金比率 D.流动性缺口比率 E.核心负债比例 解析：解析 B 是安全性监管指标。40.全面风险管理要素包括_。（分数：2.00）A.事件识别 B.风险评估 C.控制活动 D.内部环境 E.信息和交流 解析：解析 此外还包括：目标设定、风险对策、监控。41.以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有_。（分数：2.00）A.人员在当前部门的从业年限 B.前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/所有交易数量C.客户投诉占比=每项产品客户投诉数量/该产品交易数量 D.员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数 E.系统故

39、障时间=某时间内业务系统出现故障的总时间/该段时间的承诺正常营业时间解析：解析 B 属于内部流程指标；E 属于系统缺陷指标。42.商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有_。（分数：2.00）A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降 C.利率下降，净利息收入上升 D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升，净利息收入不变解析：解析 当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生负缺口，即负债敏感型缺口，此时

40、，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。43.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括_。（分数：2.00）A.就业制度和工作场所安全性 B.内部欺诈 C.客户、产品及业务做法 D.实物资产损坏 E.外部欺诈 解析：解析 操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。三、判断题(总题数：5，分数：14.00)44.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主

41、动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。45.重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。 （分数：3.00）A.正确B.错误 解析：解析 重要信息是指会改变或影响使用者的评估或决策的信息。46.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。 （分数：3.00）A.正确B.错误 解析：解析 一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多。47.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。 （分数：3.00）A.正确B.错误 解析：解析 风险管理委员会不是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。风险管理委员会是董事会下设机构。48.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。 （分数：3.00）A.正确 B.错误解析：解析 损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。