银行业从业人员资格考试风险管理-69及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-69 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是( )。 A金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常用存款来应对非预期损失 D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移（分数：0.50）A.B.C.D.2.银行的流动性风险与( )没有关系。 A资产负债期限结构 B资产负债币种结构 C资产负债分布结构 D资产负债类别结构（分数：0.5

2、0）A.B.C.D.3.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构 SPV 的主要目的是( )。 A为了发行证券 B为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C为了保证投资者本息的按期支付 D为了购买权益资产（分数：0.50）A.B.C.D.4.在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括( )。 A业务活动、监督活动、支持保障活动 B业务活动、管理活动、支持保障活动 C监督活动、业务活动、支持保障活动 D业务活动、管理活动、监督活动（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列有关积极的组合管理的说法，错误的是( )。 A积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务

3、的风险管理相结合 B积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险 C积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层而上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的 D积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性（分数：0.50）A.B.C.D.6.风险管理的核心在于( )。 A风险识别 B风险计量 C风险监测 D选择最佳风险管理技术组合（分数：0.50）A.B.C.D.7.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中资产收益率的计算公式为( )。 A资产收益率=税后净利润期初资产总额 B资产收益率=税后净利润平均资产总额 C资产收益率=税后净利润

4、期末资产总额 D资产收益率=息税前利润期末资产总额（分数：0.50）A.B.C.D.8.( )不属于信用风险控制的手段。 A授权管理 B贷款流程控制 C贷款定价 D客户财务分析（分数：0.50）A.B.C.D.9.金融工程的狭义定义是组合金融工具和( )的研究。 A衍生产品 B金融技术 C风险管理技术 D工程技术（分数：0.50）A.B.C.D.10.( )不属于内控制度中组织结构方面的部分。 A明确授权 B向管理层提供的信息 C岗位职责的确定 D关键职能的分离（分数：0.50）A.B.C.D.11.有关集团客户，下列说法错误的是( )。 A存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与

5、被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体 B无论是否存在投资关系，通迓自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体 C存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信、申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体 D以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格（分数：0.50）A.B.C.D.12.风险监管和合规监管的关系是( )。 A风险

6、监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定 B风险监管是对合规监管的继承和发展 C合规监管是对风险监管的继承和发展 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.13.信息披露的频率方面，下面表述不正确的是( )。 A按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次 B大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分 C如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 D对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次（分数：0.50）A.B.C.D.14.市场风险要素价格至少每( )

7、更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。 A一年 B半年 C一季度 D二年（分数：0.50）A.B.C.D.15.Credit Metrics TM 计算资产组合风险价值的两种方法是( )。 A解析法与历史模拟法 B历史模拟法与蒙特卡罗模拟法 C蒙特卡罗模拟法与情景模拟法 D解析法与蒙特卡罗模拟法（分数：0.50）A.B.C.D.16.( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算 VAR 值。 A历史模拟法 B方差协方差法 C计量法 D蒙特卡罗模拟法（分数：0.50）A.B

8、.C.D.17.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A风险对冲是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险 B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C风险分散是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法 D风险规避可分为保险转移和非保险转移（分数：0.50）A.B.C.D.18.组合贷款层面的行业风险属于( )。 A系统风险 B非系统风险 C特定风险 D宏观风险（分数：0.50）A.B.C.D.19.在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。 A假定为常数 B假定为一个随时间变化的函数 C蒙特卡罗模拟 D期

9、权定价模型（分数：0.50）A.B.C.D.20.下列关于资本的说法，正确的是( )。 A会计资本和风险直接挂钩 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金 D商业银行会计资本的数量应该小于经济资本的数量（分数：0.50）A.B.C.D.21.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指( )。 A商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券 B商业银行全部关联

10、方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单 C商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券 D商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券（分数：0.50）A.B.C.D.22.( )是指跨国银行迫于债务国的严峻形势，对其债务进行勾销而带来的风险。 A债务重新安排风险 B倒账 C债务勾销风险 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.23.Credit Monitor TM 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 A保险学的精算理论 B默顿期权定价理论 C经济计量学理论 D资产

11、组合理论（分数：0.50）A.B.C.D.24.操作风险管理职能部门的工作不包括( )。 A创建结构化的风险评估方法 B监控和事故处理 C承担操作风险管理的最终责任 D了解整个银行的风险状况（分数：0.50）A.B.C.D.25.( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 A久期分析 B敏感分析 C情景分析 D缺口分析（分数：0.50）A.B.C.D.26.巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。 A设定附加因子 B提高风险系数 C

12、设定乘数因子 D提高置信水平（分数：0.50）A.B.C.D.27.在国家风险中，( )是债务人由于国家经济原因引起的风险。 A经济风险 B政治风险 C社会风险 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.28.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 A银团贷款 B共同投资 C国别限额 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.29.根据巴塞尔新资本协议的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。 A6 B7 C8 D9（分数：0.50）

13、A.B.C.D.30.多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是( )。 A分散化 B绩效指标考核 C自动化操作 D职责分离（分数：0.50）A.B.C.D.31.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。 A基本指标法 B标准法 C内部评级初级法 D基本指标法（分数：0.50）A.B.C.D.32.( )不能规避利率风险。 A金融期货 B金融期权 C利率互换 D定期存款（分数：0.50）A.B.C.D.33.巴塞尔委员会在有效银行监管核心原则的评价方法中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的

14、原则和标准。其中要求各国监管机构(或其他官方当局)规定银行对各国风险暴露的固定比例，并据此确定合理的计提准备金( )标准。 A最高 B最低 C中间 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.34.关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是( )。 A市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中 B市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督 C市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等 D这些利益相关者采取的举措，会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响（分数：0.50）A.B.C.D.35.根据普华永道最近的一次调查，134 家银行的高级风

15、险管理人员表示，总体上就对公司市场价值的影响而言，( )排在第一位。 A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.36.市场风险的计量方式不包括( )。 A缺口分析 B久期分析 C运用内部模型计算风险价值 D压力测试（分数：0.50）A.B.C.D.37.广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。 A市场风险和信用风险 B市场风险 C信用风险 D市场、法律和信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.38.如果第一个资产组合的预期收益为 8%，标准差为 6%，第二个资产组合的预期收益为 8%，标准差为3%，那么投资者通常选择哪个资产组合来

16、投资( )。 A第一个 B第二个 C第一个或第二个均可 D均不选择（分数：0.50）A.B.C.D.39.系统缺陷造成风险中不包括( )。 A系统开发的风险 B系统安全的风险 C系统设计的风险 D系统报告的风险（分数：0.50）A.B.C.D.40.建立( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。 A风险诱因 B历史损失 C资本模型 D风险指标（分数：0.50）A.B.C.D.41.在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。 A1 B2 C3 D4（分数：0.50）A.B.C.D.42.关于内控评价的表述，下面选项中不正确的是( )。 A内部控制评价包括过程评价

17、与结果评价，过程评价侧重对内部控制主要目标实现程度的评价 B商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制订和实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制 C商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动 D商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行（分数：0.50）A.B.C.D.43.商业银行的( )是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和在实施过程中失当，或未能对

18、市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。 A合规风险 B流动性风险 C国家风险 D战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列有关信用衍生产品的说法错误的是( )。 A信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式 D信用衍生产品既可以用于对冲违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险（分数：0.50）A.B.C.D.45.在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。 A必须 B不需要 C可以也可以不用 D以上都不对（分数：

19、0.50）A.B.C.D.46.赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是( )。 A互换合约 B远期合约 C期权合约 D期货合约（分数：0.50）A.B.C.D.47.银行的存贷款业务应归( )账户。 A基本 B银行 C交易 D封闭（分数：0.50）A.B.C.D.48.在风险度量中，关于 VAR，内容不正确的是( )。 AVAR 是指在一定的持有期 t 内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B在 VAR 的定义中，有两个重要参数持有期 t 和预测损失水平 p，任何

20、 VAR 只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 Cp 为金融资产在持有期 t 内的损失 D该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术（分数：0.50）A.B.C.D.49.考虑 VAR 的有效性时需要选择( )的置信水平。 A中等 B较低 C较高 D无法判断（分数：0.50）A.B.C.D.50.银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。 A事后检验 B敏感分析 C情景分析 D压力测试（分数：0.50）A.B.C.D.51.银行在进行压力测试时，第一步是( )。 A分析借款人和抵押品价值在假定条件下可能的变动情况 B根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

21、C设定情景假设 D根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失（分数：0.50）A.B.C.D.52.在各类操作风险事件中，损失程度高的是( )。 A外部欺诈 B就业政策与工作场所安全性 C内部欺诈 D实体资产损坏（分数：0.50）A.B.C.D.53.法律风险和合规风险之间的关系是( )。 A两者是一回事 B两者毫无联系 C两者有关但又有区别 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.54.( )将提示高级管理层银行的主要风险源，揭示银行整体风险和主要发展趋势，以及预期值得关注的地方。 A资本模型 B风险报告 C风险控制 D风险测量（分数：0.50）A.B.C.D.55.认为银行的公共性质

22、在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )。 A利益冲突论 B债权保护论 C银行风险论 D公共性质论（分数：0.50）A.B.C.D.56.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。 A组合在战略层面的重要性 B经济前景 C收益率 D过去的组合集中情况（分数：0.50）A.B.C.D.57.在内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，( )不属于其中。 A查阅法 B流程图法 C询问法 D测试法（分数：0.50）A.B.C.D.58.风险监管的演变阶段不包括( )。 A审慎监管 B风险为本的监管 C风

23、险价值监管 D以上都不包括（分数：0.50）A.B.C.D.59.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A信用风险识别 B信用风险计量 C信用风险监控 D信用风险报告（分数：0.50）A.B.C.D.60.关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是( )。 A风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段 B非现场监管是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目等 C非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

24、D德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从1996 年开始对国内商业银行实行非现场监管（分数：0.50）A.B.C.D.61.为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益，中国人民银行制订并发布了商业银行信息披露暂行办法，对于该法规的表述，下面选项中不正确的是( )。 A发布日期为 2002 年 5 月 15 日 B该办法在有史以来第一次提出商业银行应披露各类风险管理状况，并给出详细的披露准则 C共四章三十一条，对商业银行信息披露的原则、内容、方式、程序做出了总体规范 D法规有效期为 10 年（分数：0.50

25、）A.B.C.D.62.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的风险是( )。 A战略风险 B声誉风险 C流动性风险 D操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.63.商业银行内部风险的估计，一般不包括( )。 A违约概率 B实际损失 C违约损失率 D违约风险暴露（分数：0.50）A.B.C.D.64.关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是( )。 A它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的

26、责任 B被利益相关者视为重要的利益保障机制 C外部审计制度的价值在于有效性 D在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方（分数：0.50）A.B.C.D.65.最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。 A内部控制 B风险文化 C公司策略 D风险管理机制（分数：0.50）A.B.C.D.66.这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对( )的评价。 A内部衡量法 B基本指标法 C积分卡法 D标准法（分数：0.50）A.B.C.D.67.在( )对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然

27、后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。 A静态 B期权 C动态 D股票（分数：0.50）A.B.C.D.68.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为( )。 A信用风险损失 B操作风险损失 C操作风险和信用风险损失 D其他风险损失（分数：0.50）A.B.C.D.69.在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于( )。 A20% B40% C60% D80%（分数：0.50）A.B.C.D.70.经济学家依据逻辑思维，结合计量经济学技术，设计了国家风险的计量模型，其

28、中包括( )。 A多重差异分析 B逻辑分析 C政治不稳定分析 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.71.巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每( )进行一次。 A半年 B一年 C一个月 D三个月（分数：0.50）A.B.C.D.72.( )指交易双方直接成为交易对手的交易方式。 A场内交易 B柜台交易 C交易所交易 D远期交易（分数：0.50）A.B.C.D.73.商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 A市场风险承担部门 B市场风险管理部门 C内部审计机构 D外部审计机构（分数：0.50）A.B.C.D.74.商业银行应当对交易账户头寸按

29、市值( )至少重估一次价值。 A每周 B每月 C每日 D每季度（分数：0.50）A.B.C.D.75.在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注( )。 A其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 B在未来的经营活动中是否能够产生足额的现金流量以偿还贷款本息 C正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款 D借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息（分数：0.50）A.B.C.D.76.2004 年中国银监会制订并发布了商业银行资本充足率管理办法，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的

30、要求，下面表述不正确的是( )。 A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责 B资本充足率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险 C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前 15 个工作日向银监会申请延迟 D商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会（分数：0.50）A.B.C.D.77.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是( )。 A非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失

31、实际计提的各类损失准备和减值准备 B非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额非信贷资产预计损失 C非信贷资产预计损失是指商业银行根据金融企业会计制度针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额 D对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部金融企业会计制度(财会200149 号)执行（分数：0.50）A.B.C.D.78.在综合发现风险报告中，从全行范围来看的、可用来监控是否获得目标盈利性的输入参数是( )。 A股权收益率/RORAC BVAR 总体最新状况 C限额/风险资本总体使用情况 D集中度（分数：0.50）A.B.C.D.7

32、9.( )是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。 A高级计量法 B基本指标法 C标准法 D内部模型法（分数：0.50）A.B.C.D.80.银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越( )。 A高 B低 C不一定 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.81.较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的信用评级方法是( )。 A信用评分法

33、 B统计模型法 C部分基于专家判断法 D专家判断法（分数：0.50）A.B.C.D.82.符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为( )。 A被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的 30% B在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的 20% C在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的 20% D在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的 20%（分数：0.50）A.B.C.D.83.下列关于流动性风险的说法，错误的是( )。 A流动性风险与信用风险

34、、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面 C流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况（分数：0.50）A.B.C.D.84.风险管理体系的灵魂是( )。 A风险管理文化 B风险管理策略 C公司治理结构 D内部控制系统（分数：0.50）A.B.C.D.85.由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于( )风险事件。 A内部欺诈 B客户、产品与业务操作 C执行、交割以及流程管理 D业务中断

35、和系统失败（分数：0.50）A.B.C.D.86.在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括( )。 A存货周转率 B应收账款周转率 C资产周转率 D资产负债率（分数：0.50）A.B.C.D.87.如果银行具有一笔 1000 万元的贷款资产，10 年后到期，固定贷款利率为 10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔 1000 万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.88.( )不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险

36、种类之一。 A商品风险 B股票风险 C外汇风险 D期货风险（分数：0.50）A.B.C.D.89.商业银行的流动性需求的变化是( )。 A容易预测的 B可以预测的，但很难精确预测 C不可能预测的 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.90.商业银行的附属资本不得超过核心资本的( )；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的( )。 A100%，100% B50%，100% C100%，50% D50%，50%（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合什么标准( )。（分数：1.00）A.基于实际经

37、验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确92.以下属于杠杆比率指标的有( )。（分数：1.00）A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率93.以下关于基本指标法、标准法和高级计量法的论述，正确的是( )。（分数：1.00）A.这三种方法在复杂性上是逐渐增强的B.这三种方法在风险敏感性方

38、面是逐渐增强的C.对于操作风险管理水平较低的，尚未达到量化阶段的商业银行，可以选择比较简单的基本指标法和标准法D.高级计量法的风险敏感度更高，更能反映商业银行操作风险的真实状况E.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行设计的94.商业银行内部控制的主要目标包括( )。（分数：1.00）A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B.建立健全以监事会为核心的监督机制C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现D.确保风险管理体系的有效性E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整95.风险管理/控制应当实现的目标包括( )。（分数：1.00）A.风险管理战

39、略和策略符合商业银行经营目标的要求B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序D.商业银行应当尽力消除风险E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力96.商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。（分数：1.00）A.盯住市场价格，按照当前市场价格计值B.按照有关模型计算价值C.使用公允价值D.使用资产获得时历史价值E.根据账面价值进行调整97.战略管理的基本假设是( )。（分数：1.00）A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工

40、作有助于避免或减少风险事件和未来冲突C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会D.任何战略规划都不是无懈可击的E.战略管理是企业经营的生命线98.保持良好的流动性将会对商业银行运营产生怎样的积极作用( )。（分数：1.00）A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C.避免商业银行的资产廉价出售D.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价E.有效减少商业银行所面临的信用风险99.关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名B

41、.涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容C.主权风险分析是一个动态的过程D.解释主权评级的模型需要动态调整E.对于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单得多100.在法人客户评级模型中，Altman 的 Z 计分模型中所考虑的因素包括( )。（分数：1.00）A.流动性B.盈利性C.杠杆比率D.偿债能力E.活跃性101.市场风险中的期权性风险包括( )。（分数：1.00）A.场内(交易所)交易的期权B.场外的期权合同C.债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还等选择性条款E.贷款利率由借款人自主选择的条款102.国内商业银行在构建个人信用评估模型过程

42、中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于( )。（分数：1.00）A.个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势B.很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用做客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析C.中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性D.客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济E.客户分类方法在信用风险评估中的作用不大103.在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。（分数：1.00）A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行影响客户或公众的政策性变化C.商业银行改革重组的成本

43、和收益D.监管机构责令整改的不利信息和事件E.市场利率短期内剧烈波动104.商业银行的经营原则是( )。（分数：1.00）A.营利性B.安全性C.流动性D.扩张性E.竞争性105.风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。（分数：1.00）A.有利于衡量整个贷款组合的风险B.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E.只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险106.中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知主要内容包括哪些方面( )。（分数：1.00）A.高度重视防范操作风险的规章制度建设B.切实加强稽核建设C.加强对基层行的合规性监督D.坚持相关的行务公开制度E.建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度107.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。（分数：1.00）A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值