银行业从业人员资格考试风险管理-45及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-45 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。 A必须具备高度独立性 B具有完全的风险管理策略执行权 C风险管理部门又称风险管理委员会 D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施（分数：0.50）A.B.C.D.2.风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。 A发现、计算、监管和防范风险 B识别、计量、监测和控制风险 C发现、计量、监管和控制风险 D识别、计算、监测和防范风险（分数：0.50）A.

2、B.C.D.3.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。 A市场风险经济资本=乘数因子VaR B市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR C市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR D市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)（分数：0.50）A.B.C.D.4.以下关于期权的论述错误的是( )。 A期权价值由时间价值和内在价值组成 B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零 D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价

3、值为零（分数：0.50）A.B.C.D.5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( ) A特殊性、非盈利性和可转化性 B普遍性、非盈利性和可转化性 C特殊性、盈利性和不可转化性 D普遍性、盈利性和不可转化性（分数：0.50）A.B.C.D.6.商业银行有效风险管理的基石是( )。 A风险管理部门工作人员的尽职尽责 B强大的技术支持 C高级管理层的支持与承诺 D外部监督者的有效监督（分数：0.50）A.B.C.D.7.以下关于久期的论述正确的是( )。 A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D久

4、期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析（分数：0.50）A.B.C.D.8.根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则 3 年的累计死亡率为( )。 A0.17% B0.77% C1.36% D2.32%（分数：0.50）A.B.C.D.9.某企业 2008 年净利润为 0.5 亿元人民币，2007：末总资产为 10 亿元人民币，2008 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2008 年的总资产收益率为( )。 A5.00% B4.00% C3.33% D3.00%（分数：0.50）A.B.

5、C.D.10.下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。 A高管欺诈属于可降低的风险 B交易差错和记账差错属于可规避的风险 C火灾和抢劫属于可规避的风险 D改变市场定位属于可规避风险（分数：0.50）A.B.C.D.11.银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。 A预期损失 B非预期损失 C极端损失 D违约损失（分数：0.50）A.B.C.D.12.利率期限结构变化风险也称为( )。 A收益率曲线风险 B期权性风险 C基准风险 D重新定价风险（分数：0.50）A.B.C.D.13.( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。 A识别风险 B制作风险清单 C感知风险 D分析风险（

6、分数：0.50）A.B.C.D.14.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 A流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B流动性比例不得低于 25% C核心负债比率不得低于 60% D人民币超额准备金率不得低于 5%（分数：0.50）A.B.C.D.15.下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。 A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动

7、性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类（分数：0.50）A.B.C.D.16.一家银行出售信用违约互换时，将会( )。得到投资收益而没有任何资金成本提高银行的总风险为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付如果发生信用事件要进行常规性支付 A、 B、 C仅有 D仅有（分数：0.50）A.B.C.D.17.对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。 A标准法 B基本指标法 C内部模型法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.18.如果某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4 年，如果年利率从 8%上升到 8

8、.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。 A当市场利率上升时，银行资产价值下降 B当市场利率上升时，银行负债价值上升 C资产的久期越长，资产的利率风险越大 D负债的久期越长，负债的利率风险越大（分数：0.50）

9、A.B.C.D.20.某企业 2008 年销售收入 20 亿元人民币，销售净利率为 12%，2008 年初所有者权益为 40 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 55 亿元人民币，则该企业 2008 年净资产收益率为( )。 A3.33% B3.86% C4.72% D5.05%（分数：0.50）A.B.C.D.21.金融资产的市场价值是指( )。 A金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值（分数：0.

10、50）A.B.C.D.22.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。 A公司治理结构 B合规文化 C信息系统建设 D外部控制体系（分数：0.50）A.B.C.D.23.外部评级主要依靠( )。 A专家定性分析 B定量分析 C定性分析和定量分析结合 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.24.即期外汇交易的作用不包括( )。 A可以满足客户对不同货币的需求 B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C可以用来套期保值 D可以用于外汇投机（分数：0.50）A.B.C.D.25.下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A不良贷款率(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷

11、款100% B预期损失率预期损失/资产风险敞口100% C单一客户贷款集中度最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额100% D贷款损失准备金率贷款损失准备金余额/贷款类资产总额（分数：0.50）A.B.C.D.26.风险水平类指标不包括( )。 A信用风险指标 B操作风险指标 C关注类贷款迁徙率 D流动性风险指标（分数：0.50）A.B.C.D.27.下列属于战略风险识别中观层面内容的是( )。 A进入或退出市场的决策是否恰当 B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束 D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当（分数：0.50）A.B.C

12、.D.28.以下不是缺口分析的局限性的一项是( )。 A忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化 C当利率的变动大于 1%时，结果不准确 D不能反映利率变动对非利息收入的影响（分数：0.50）A.B.C.D.29.我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。 A信息系统升级换代 B合规问题 C员工的知识或技能培养 D公司治理结构的完善（分数：0.50）A.B.C.D.30.风险评级的程序是( )。 A制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案 B收集评级信息+分

13、析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案 C制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果 D整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。 A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级（分数：0.50）A.B.C.D.32.可能影响商业银行声誉

14、的事件不包括( )。 A流动性恶化 B出现重大操作失误 C国家监管政策变化 D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化（分数：0.50）A.B.C.D.33.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。 A止损限额 B特殊限额 C风险限额 D交易限额（分数：0.50）A.B.C.D.34.法律风险与外部合规风险之间的关系是( )。 A外部合规风险包括法律风险 B两者产生的风险相同 C两者有关联但又有区别 D两者产生的原因相同（分数：0.50）A.B.C.D.35.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 AAltman 的 Z 计分模型 B

15、Risk Calc 模型 CCredit Monitor 模型 D死亡率模型（分数：0.50）A.B.C.D.36.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。 A即期汇率 B两种货币之间的利率差 C期限 D交易金额（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。 A收益率与价格反向变动 B价格变动的程度与久期的长短有关 C久期越长，价格的变动幅度越大 D久期公式中的 D 为修正久期（分数：0.50）A.B.C.D.38.某银行 2008 年的资本为 1000 亿元，计划 2009 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以

16、资本表示的电子行业限额为( )亿元。 A5 B45 C50 D55（分数：0.50）A.B.C.D.39.某银行 2008 年末关注类贷款余额为 2000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为 60000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。 A1.33% B2.33% C3.00% D3.67%（分数：0.50）A.B.C.D.40.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。 A68% B95% C32% D50%（分数：0.50）A.B.C.D.41.如果两笔贷款的信用

17、风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。 A这两笔贷款的信用风险是不相关的 B这两笔贷款的信用风险是负相关的 C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 D这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总（分数：0.50）A.B.C.D.42.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。 A构造方式多种多样 B交易灵活便捷 C通常只能消除部分市场风险 D不会产生新的交易对方信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列关于风险的说法，正确的是( )。 A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的表内业务中，不

18、存在于表外业务中 C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失（分数：0.50）A.B.C.D.44.( )通常被看做是核心存款的重要组成部分。 A零售存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款（分数：0.50）A.B.C.D.45.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B等于表内的即期负债减去即期资产 C不包括变化较小的结构性资产或负债 D不包括未到交割日的现货合约（分数：0.50）A.B.C.D.46.下

19、列关于市值重估的说法，不正确的是( )。 A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法（分数：0.50）A.B.C.D.47.资产证券化的作用在于( )。 A提高商业银行资产的流动性 B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C资产证券化是一种风险转移的风险管理方法 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.48.以下关于贷款转让的论述，正确的是( )。 A单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 B组合贷款转让的

20、难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 C应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.49.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。 A买入距到期日还有半年的债券 B卖出永久债券 C买入 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券 D买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月国库券（分数：0.50）A.B.C.D.50.正态分布的图形特征是( )。 A左高右低 B中间高，两边低，左右对称 C右高左低 D中间低，两边高，左右对称（分数：0.50）A.B.

21、C.D.51.下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。 A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定 C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率 D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.52.商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。 A交易账户中的利率风险和股票风险 B交易对手的违约风险 C全部的外汇风险 D全部的商品风险（分数：0.50）A.B.C.D.53.( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和

22、到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A流动性比率或指标法 B现金流分析法 C缺口分析法 D久期分析法（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?( ) A存货周转率变小 B显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C流动资产比例大幅下降 D业务性质变化（分数：0.50）A.B.C.D.55.柜台业务操作风险控制要点不包括( )。 A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B严格执行各项柜台业务规定 C设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、

23、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 D加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平（分数：0.50）A.B.C.D.56.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELS 综合评级中，该银行应属于( )。 A综合评级 1 级 B综合评级 2 级 C综合评级 3 级 D综合评级 4 级（分数：0.50）A.B.C.D.57.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头：100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则用短边法

24、计算的总敞口头寸为( )。 A150 B110 C40 D260（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。 A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张（分数：0.50）A.B.C.D.59.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概

25、率与( )中的较高者。 A0.1% B0.01% C0.3% D0.03%（分数：0.50）A.B.C.D.60.如果某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4 年，如果年利率从 8%上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为( )。 A资产价值减少 27.8 亿元 B资产价值增加 27.8 亿元 C资产价值减少 14.8 亿元 D资产价值增加 14.8 亿元（分数：0.50）A.B.C.D.61.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。 A操作风险 B战略风险 C国家风险 D信

26、用风险（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。 A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露（分数：0.50）A.B.C.D.63.大量存款人的挤兑行为可能会导

27、致商业银行面临( )危机。 A流动性 B操作 C法律 D战略（分数：0.50）A.B.C.D.64.商业银行的核心竞争力是( ) A吸存放贷 B支付中介 C货币创造 D风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.65.计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B风险度量的结果受制于历史周期的长短 C无法充分度量非线性金融工具的风险 D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强（分数：0.50）A.B.C.D.66.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。 A统计模型具有明显的经济意义 B统计模型的估

28、计与使用相对比较简单 C财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异 D统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化（分数：0.50）A.B.C.D.67.如果一家商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。 A-1 B1 C-0.1 D0.1（分数：0.50）A.B.C.D.68.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。 A声誉风险 B市场风险 C战略风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.

29、C.D.69.预期损失率的计算公式是( )。 A预期损失率预期损失/资产风险敞口100% B预期损失率预期损失/贷款资产总额100% C预期损失率预期损失/风险资产总额100% D预期损失率预期损失/资产总额100%（分数：0.50）A.B.C.D.70.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.71.经济资本配置的( )法通常用于指定市场风险管理战略计划。 A自上而下 B自下而上 C综合 D分解（分数：0.50）A.B.C.D.72.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几

30、类产品线?( ) A5 类 B6 类 C7 类 D8 类（分数：0.50）A.B.C.D.73.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.74.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。 A13.33% B16.67% C30.00% D83.33%（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。 A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般

31、是负值 B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息（分数：0.50）A.B.C.D.76.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。 A它是基于会计核算的划分 B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准 C直接面对风险管理的各项要求 D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。 A提出

32、了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱（分数：0.50）A.B.C.D.78.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头20，澳元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是( )。 A140 B150 C120 D230（分数：0.50）A.B.C.D.79.下

33、列关于公允价值的说法，不正确的是( )。 A公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在（分数：0.50）A.B.C.D.80.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。 A项目因素 B公司因素 C行业因素 D宏观经济因素（分数：0.50）A.B.C.D.81.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。 A可规避的操作风险 B可降低的操作风险 C可缓释的操作风险 D应承担的操作风险（分数：

34、0.50）A.B.C.D.82.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。 A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益率衡量了绝对收益（分数：0.50）A.B.C.D.83.在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。 A过分依赖于外部评级 B没有考虑到不同资产间的相关性 C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性 D与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性（分数：0.50

35、）A.B.C.D.84.下列关于信用评分模型的说法，不正确的是( )。 A信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化（分数：0.50）A.B.C.D.85.下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是( )。 A期货 B期权 C货币互换 D远期（分数：0.50）A.B.C.D.86.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了五个财务指

36、标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。 A息税前利润/总资产 B销售额/总资产 C留存收益/总资产 D股票市场价值/债务账面价值（分数：0.50）A.B.C.D.87.贷款组合的信用风险包括( )。 A系统性风险 B非系统性风险 C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D政治风险（分数：0.50）A.B.C.D.88.企业购买远期利率协议的目的是( )。 A锁定未来放款成本 B锁定未来借款成本 C减少货币头寸 D对冲未来外汇风险（分数：0.50）A.B.C.D.89.( )指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。 A董事会 B

37、高级管理层 C监事会 D风险管理总监（分数：0.50）A.B.C.D.90.下列关于计算 VaR 的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 A不能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D充分度量了非线性金融工具的风险（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营

38、管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力92.下列有关关联交易的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内

39、部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制93.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。（分数：1.00）A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控94.下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标D.行业资本积累率越低，

40、说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平95.银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?( )（分数：1.00）A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.持续性原则E.保密性原则96.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有( )。（分数：1.00）A.制定应急和连续营业方案B.采用更为有力的内部控制措施C.购买保险D.计提风险损失准备E.业务外包97.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。（分数：1.00）A.网络中心B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.银行卡营销D.法律事务E.账户系统98.开展操作风险和内部控

41、制的自我评估的作用包括( )。（分数：1.00）A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性99.以下关于久期缺口的论述正确的是( )。（分数：1.00）A.当久期缺

42、口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响100.一般来说，收益率曲线( )

43、。（分数：1.00）A.形状反映了长短期收益率之间的关系B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济增长预期的结果D.是对未来通货膨胀预期的结果E.是对未来资本回报率预期的结果101.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括( )。（分数：1.00）A.资本充足率B.股本净回报率C.不良贷款率D.大额风险集中度E.不良贷款拨备覆盖率102.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。（分数：1.00）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新

44、的风险管理方法E.全员的风险管理文化103.商业银行面临的项目风险主要有( )。（分数：1.00）A.兼并失败B.收购失败C.产品研发失败D.进入新市场失败E.拓展市场份额失败104.良好的公司治理目标包括( )。（分数：1.00）A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任C.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见D.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督E.增加董事会对公司具体经营管理的权力105.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分

45、数：1.00）A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任106.目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。（分数：1.00）A.内部操作风险损失数据B.外部数据C.商业银行业务环境D.内部控制因素E.贷款人信用记录1

46、07.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险108.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )。（分数：1.00）A.敞口头寸即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸即期资产-即期负债C.即期净敞口头寸即期资产+即期负债D.远期净敞口头寸远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸远期买入-远期卖出109.下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.预期利率上升，固定利息收入者应将同定利率调为浮动利率