银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题13及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题 13及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：40，分数：100.00)1.根据巴塞尔协议，以下选项中不属于核心一级资本的是哪一个?_（分数：2.50）A.普通股B.未分配利润C.盈余公积D.优先股及其溢价2._已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。（分数：2.50）A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利3.巴塞尔委员会以_方式把商业银行面临的风险分为八大类。（分数：2.50）A.风险事故B.损失结果C.业务特征及诱发风险的原因D.风险发生的范围4.下列属于按风险诱发原因分类的是_。（分数：2.50）A.系统

2、性风险和非系统性风险B.政治风险和社会风险C.纯粹风险和投机风险D.信用风险和市场风险5.以下选项是四种不同的市场风险，请问哪一种风险最重要_。（分数：2.50）A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.商品风险6.在日益复杂、多变的市场环境中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，_也因此被认为对商业银行经济价值的威胁最大。（分数：2.50）A.市场风险B.国别风险C.操作风险D.声誉风险7._与其他风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。（分数：2.50）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险8.下列属于商业银行风险管理的主要策略

3、的有_。（分数：2.50）A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出9.以下几种商业银行通常运用的风险管理策略中，哪一个在管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险上是非常有效的办法?_（分数：2.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿10.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动_的某种资产或衍生品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。（分数：2.50）A.正相关B.负相关C.不相关D.想独立11.商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是_。（分数：2.50）A.其他主要风险是比声誉风险次要的风险B.改善公司的治

4、理C.预先做好应对声誉危机的准备D.强化全面风险管理意识12.假设某商业银行当期一笔贷款收入为 800万元，其相关费用合计为 90万，该笔贷款的预期损失为 60万元，为该笔配置的经济资本为 9000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率为_。（分数：2.50）A.7.2%B.6.25%C.5.85%D.5.75%13.下列关于国家风险的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.资产被国有化不会引发国家风险B.社会风险是国家风险的主要类型之一C.国家风险仅存在于国际资本市场业务中D.在风险管理实践中，国家风险管理属于操作风险管理的范畴14.银行跨国经营、与外国代理行进行业务往来，都要与非本国事务打交

5、道。因此，在关系到两个或者两个以上主权地区的业务时，会受到下面哪一种类别的风险影响?_（分数：2.50）A.信用风险B.市场风险C.国家风险D.声誉风险15._代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。（分数：2.50）A.全面风险管理B.资产风险管理C.资产负债风险管理D.负债风险管理16.下面关于商业银行风险表述正确的是_。（分数：2.50）A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B.结算风险是一种市场风险C.市场风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风

6、险D.信用风险具有明显的系统性风险特征17.在商业银行的经营过程中，_决定其风险承担能力。（分数：2.50）A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的风险管理水平C.资本规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平18.目前，我国商业银行的资本充足率是以_为基础计算的。（分数：2.50）A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.实收资本19.商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为_。（分数：2.50）A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面

7、风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段20.某部门具有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为 35%、35%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为 15%、22%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是_。（分数：2.50）A.14.5%B.15.55%C.16.55%D.12%21.关于理解风险与收益的关系，下列说法错误的是_。（分数：2.50）A.有利于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理B.有利于银行在经营管理活动中利用经济

8、资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理办法C.有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利22.金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行_。（分数：2.50）A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段23.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是_。（分数：2.50）A.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合B.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需

9、要，也是现代金融监管的迫切要求C.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力D.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等24.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是_。（分数：2.50）A.全新的风险管理办法B.完全的风险规避制度C.全程的风险管理过程D.全面的风险管理范围25.以下不属于市场风险的是_。（分数：2.50）A.商品风险B.股票风险C.法律风险D.利率风险26.我国商业银行核心一级资本充足率不得低于_。（分数：2.50）A

10、.4%B.5%C.6%D.8%27.以下关于资本收益率的计算公式，正确的是_。（分数：2.50）A.RAROC=(NI-EL)/ULB.RAROC=(EL-UL)/NIC.RAROC=(EL-NI)/ULD.RAROC=(UL-NI)/EL28.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是_。（分数：2.50）A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.在

11、商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等29._是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。（分数：2.50）A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失30.对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过_的方式来转移风险。（分数：2.50）A.提取损失准备金B.冲减利润C.购买商业保险D.资本金31.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失应当采取_的做法加以规避。（分数：2.50）A.严格限制高风险业务B.提取损失准备金C.保险手段D.购买商业保险32.根据商业银行的

12、业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是_。（分数：2.50）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险33.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为_。（分数：2.50）A.集中型随机变量和连续型随机变量B.离散型随机变量和连续型随机变量C.集中型随机变量和间隔型随机变量D.离散型随机变量和间隔型随机变量34.20世纪 70年代，资产负债风险管理理论产生于_阶段。（分数：2.50）A.资产负债风险管理模式B.资产风险管理模式C.负债风险管理模式D.全面风险管理模式35.从金融机构的发展历史可以看出，很多银

13、行倒闭案例由_引发。（分数：2.50）A.国家风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险36.下列关于风险对冲的说法不正确的是_。（分数：2.50）A.风险对冲关键在于对冲比率的确定B.风险对冲中市场对冲又称为残余风险C.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险D.风险对冲不能被用于管理信用风险37.下列关于事件的说法，错误的是_。（分数：2.50）A.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中

14、可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件38.下列关于国家风险的说法不正确的是_。（分数：2.50）A.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险C.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的39.国家风险是由_引起的，超出了_的控制范围。（分数：2.50）A.国家 债权人B.债权人所在国的行为 国家C.债务人 债权人D.债务人所在国的行为 债权人40.关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的是_。（分数：2.50）A.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商

15、业银行的业务模式B.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求C.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力D.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题 13答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：40，分数：100.00)1.根据巴塞尔协议，以下选项中不属于核心一级资本的是哪一个?_（分数：2.50）A.普通股B.未分配利润C.盈余公积D.优先股及其溢价 解析：解析 资本的构成。资本由核心资本(核心

16、一级资本)和附属资本部分构成核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务。2._已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。（分数：2.50）A.经营管理B.风险管理 C.风险定价D.资产盈利解析：解析 随着我国市场经济竞争日益加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征，对这些风险进行正确的识别、计量、监测并采取有效的控制手段和方法，是商业银行保持稳健经营，实现“安全性、流动性、效益性”经营原则的根本所在。因此，风险管理已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。3.巴塞尔委员会以_方式把商业

17、银行面临的风险分为八大类。（分数：2.50）A.风险事故B.损失结果C.业务特征及诱发风险的原因 D.风险发生的范围解析：解析 根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。4.下列属于按风险诱发原因分类的是_。（分数：2.50）A.系统性风险和非系统性风险B.政治风险和社会风险C.纯粹风险和投机风险D.信用风险和市场风险 解析：解析 A 项是按风险的范围划分；B 项是按风险事敌划分；C 项是按损失结果划分；D 项是按诱发的原因划

18、分，所以 D项正确。根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。5.以下选项是四种不同的市场风险，请问哪一种风险最重要_。（分数：2.50）A.利率风险 B.股票风险C.汇率风险D.商品风险解析：解析 市场风险可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要，所以 A项正确。6.在日益复杂、多变的市场环境中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，_也因此被认为对商业银行经济价值的威胁最大。（分数：2.50）A.市场风险B.国别风

19、险C.操作风险D.声誉风险 解析：解析 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。7._与其他风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。（分数：2.50）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险 解析：解析 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。8.下列属

20、于商业银行风险管理的主要策略的有_。（分数：2.50）A.风险分散 B.风险对换C.风险集中D.风险转出解析：解析 商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。所以本题答案为 A，其余三项都属于偷换概念。 本题主要考查对商业银行风险管理的基本知识，需要大家准确记忆。9.以下几种商业银行通常运用的风险管理策略中，哪一个在管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险上是非常有效的办法?_（分数：2.50）A.风险分散B.风险对冲 C.风险转移D.风险补偿解析：解析 商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险

21、规避和风险补偿五种策略。而风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。10.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动_的某种资产或衍生品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。（分数：2.50）A.正相关B.负相关 C.不相关D.想独立解析：解析 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。11.商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是_。（分数：2.50）A.其他主要风

22、险是比声誉风险次要的风险 B.改善公司的治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.强化全面风险管理意识解析：解析 声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建的宝贵的无形资产，管理声誉风险的最好的办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司的治理，预先做好应对声誉危机的准备，确保其他主要风险被正确识别，优先排序，并得到有效管理，所以 BCD项正确，A 项错误，题干是要不正确的。12.假设某商业银行当期一笔贷款收入为 800万元，其相关费用合计为 90万，该笔贷款的预期损失为 60万元，为该笔配置的经济资本为 9000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率为_。（分数：2.50）A.7.2%

23、 B.6.25%C.5.85%D.5.75%解析：解析 经风险调整的资本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，RAROC)计算公式，RAROC=(税后净利润-预期损失)/经济资本(或非预期损失)；税后净利润-预期损失=(800-90-60)万元=650万元，经济资本=9000 万，则 RAROC=0.072。13.下列关于国家风险的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.资产被国有化不会引发国家风险B.社会风险是国家风险的主要类型之一 C.国家风险仅存在于国际资本市场业务中D.在风险管理实践中，国家风险管理属于操作风险管理的范畴解析：解析 国际经济金融活动中，

24、不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失，所以 A错误。国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类，所以 B正确。国家风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、外包服务等经营活动中，所以 C的说法是错误的。风险管理实践中，商业银行通常将国家风险管理归属于信用风险管理范畴，所以 D错误。14.银行跨国经营、与外国代理行进行业务往来，都要与非本国事务打交道。因此，在关系到两个或者两个以上主权地区的业务时，会受到下面哪一种类别的风险影响?_（分数：2.50）A.信用风险B.市场风险C.国家风险 D.声誉风险解析：解析 国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际

25、经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。15._代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。（分数：2.50）A.全面风险管理 B.资产风险管理C.资产负债风险管理D.负债风险管理解析：解析 全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。由此可知，答案是A。16.下面关于商业银行风险表述正确的是_。（分

26、数：2.50）A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B.结算风险是一种市场风险C.市场风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.信用风险具有明显的系统性风险特征解析：解析 A 是正确的。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。所以结算风险是一种信用风险，故 B错误。选项 C是张冠李戴了。信用风险具有明显的非系统性风险特征，选项 D的描述恰恰相反。17.在商业银行的经营过程中，_决定其风险承担能力。（分数：2.50）A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的风险管

27、理水平 C.资本规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平解析：解析 在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平，所以 B项正确。18.目前，我国商业银行的资本充足率是以_为基础计算的。（分数：2.50）A.监管资本 B.经济资本C.会计资本D.实收资本解析：解析 资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。19.商业银行的风险管理模式的四个发展阶段

28、依次为_。（分数：2.50）A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段解析：解析 商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段，A 项正确。20.某部门具有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为 35

29、%、35%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为 15%、22%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是_。（分数：2.50）A.14.5%B.15.55%C.16.55% D.12%解析：解析 总资产的百分比收益率是：Rp。 Rp=35%15%+35%22%+30%12%=16.55%，则答案为 C。21.关于理解风险与收益的关系，下列说法错误的是_。（分数：2.50）A.有利于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理B.有利于银行在经营管理活动中利用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理办法C.有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在

30、承担风险的水平调整已经实现的盈利 解析：解析 充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，防止过度强调风险损失而制约机构的盈利和发展；另一方面有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经济资本配置、经风险调整的业绩评估(Risk Adjusted Performance)等现代风险管理办法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理地促进商业银行优势业务的发展，进行科学的业绩评估，并以此产生良好的激励效果，所以 ABC项正确。在风险和收益匹配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果，所以 D项说法错误。22.金融

31、学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行_。（分数：2.50）A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段解析：解析 是 20世纪 90年代中后期，商业银行的损失不再是由单一风险造成，而是由信用风险、市场风险、操作风险等多种风险因素交织而成。在此情况下，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，进一步加深了人们对金融风险的认识，风险管理理念和技术也因此得到了迅速发展，由以前单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。23.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是

32、_。（分数：2.50）A.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合B.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求C.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力D.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 解析：解析 商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。风险管理与商业银行经营的

33、关系主要体现在以下几个方面：第一，承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力；第二，风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合；第四，健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值；第五，风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。24.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是_。（分数：2.50）A.全新的风险管理办法B.

34、完全的风险规避制度 C.全程的风险管理过程D.全面的风险管理范围解析：解析 全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：(1)全球的风险管理体系；(2)全面的风险管理范围；(3)全程的风险管理过程；(4)全新的风险管理办法；(5)全员的风险管理文化。选项 B没有体现先进的风险管理理念和方法。25.以下不属于市场风险的是_。（分数：2.50）A.商品风险B.股票风险C.法律风险 D.利率风险解析：解析 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要。法律风险属于操作风险的范畴。答案是 C。26.我国商业银行核心一级资本充足率不得低于_。（分数：2.50）A.

35、4%B.5% C.6%D.8%解析：解析 中国银监会 2012年颁布的商业银行资本管理办法(试行)明确提出，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5%、6%和 8%。27.以下关于资本收益率的计算公式，正确的是_。（分数：2.50）A.RAROC=(NI-EL)/UL B.RAROC=(EL-UL)/NIC.RAROC=(EL-NI)/ULD.RAROC=(UL-NI)/EL解析：解析 目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，RAROC)，其计算公式 RAROC=(NI-EL)/UL，其中

36、，NI(Net Income)为税后净利润，EL 为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。28.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是_。（分数：2.50）A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等解析：解析 目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，

37、这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用：(1)在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据；(2)在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理，为效益更好的业务配置更多资源；(3)在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。29._是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也

38、采用中间值)。（分数：2.50）A.已造成损失B.预期损失 C.非预期损失D.灾难性损失解析：解析 预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。30.对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过_的方式来转移风险。（分数：2.50）A.提取损失准备金B.冲减利润C.购买商业保险 D.资本金解析：解析 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则

39、应当采取严格限制高风险业务、行为的做法加以规避。选项 AB是应对和吸收预期损失，选项 D是应对菲预期损失的。31.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失应当采取_的做法加以规避。（分数：2.50）A.严格限制高风险业务 B.提取损失准备金C.保险手段D.购买商业保险解析：解析 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。答案是 A。32.根据商业银行的业务

40、特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是_。（分数：2.50）A.信用风险B.市场风险C.操作风险 D.流动性风险解析：解析 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。33.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为_。（分数：2.50）A.集中型随机变量和连续型随机变量B.离散型随机变量和连续型随机变量 C.集中型随机变量和间隔型随机变量D.离散型随机变量和间隔型随机变量解析：解析 在进行商业银

41、行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。34.20世纪 70年代，资产负债风险管理理论产生于_阶段。（分数：2.50）A.资产负债风险管理模式 B.资产风险管理模式C.负债风险管理模式D.全面风险管理模式解析：解析 世纪 70年代，1973 年的石油危机导致西方国家通货膨胀加剧，利率的波动也开始变得更为剧烈，利率和汇率的双重影响使得商业银行的资产和负债价值的波动更为显著单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，两者均不能

42、保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。正是在此情况下，资产负债风险管理理论应运而生。可知，资产负债风险管理理论产生于资产负债风险管理模式阶段。35.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由_引发。（分数：2.50）A.国家风险B.信用风险 C.市场风险D.声誉风险解析：解析 答案是 B，很多银行倒闭案例由信用风险引发。36.下列关于风险对冲的说法不正确的是_。（分数：2.50）A.风险对冲关键在于对冲比率的确定B.风险对冲中市场对冲又称为残余风险C.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险D.风险对冲不能被用于管理信用风险 解析：解析 利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于

43、对冲比率的确定，A 项正确；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，B 项正确；风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，C 项正确；风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域，D 项不正确。37.下列关于事件的说法，错误的是_。（分数：2.50）A.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的 D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件解析：解析 概率是对不确

44、定事件进行描述的最有效的数学工具，是对不确定性事件发生可能性的一种度量，所以 A正确；不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知，所以 B正确；确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的，所以 C错误；在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件，所以 D项正确。38.下列关于国家风险的说法不正确的是_。（分数：2.50）A.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险 C.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失D.国家风险通常

45、是由债务人所在国家的行为引起的解析：解析 国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类，因此 A正确；国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，因此 B说法有误；在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失，因此 C正确；国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围，因此 D的说法正确。39.国家风险是由_引起的，超出了_的控制范围。（分数：2.50）A.国家 债权人B.债权人所在国的行为 国家C.债务人 债权人D.债务人所在国的行为 债权人 解析：解析 国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。40.关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的是_。（分数：2.50）A.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 B.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求C.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力D.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式解析：解析 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务模式。A 是错的，其他选项的表述是正确的。