银行业从业人员资格考试风险管理-94及答案解析.doc
《银行业从业人员资格考试风险管理-94及答案解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行业从业人员资格考试风险管理-94及答案解析.doc(78页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、银行业从业人员资格考试风险管理-94 及答案解析(总分:100.00,做题时间:90 分钟)一、单选题(总题数:90,分数:45.00)1.由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型用于( )。 A债项评级 B市场风险评级 C操作风险评级 D国家风险主权评级(分数:0.50)A.B.C.D.2.下列关于企业现金流量分析的表述,不正确的是( )。 A企业在开发期和成长期可能没有收入,现金流量一般是负值 B企业成熟期销售收入增加,净现金流量为正值并保持稳定增长 C对企业发放的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力 D对企业发放的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息(分数:0.50
2、)A.B.C.D.3.下列关于风险管理信息传递的说法,不正确的是( )。 A风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 B先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构 C风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 D风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息(分数:0.50)A.B.C.D.4.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法,不正确的是( )。 A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D计算商业银行流动性
3、监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算(分数:0.50)A.B.C.D.5.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求,商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。新贷款净增值的预测值存款净流量的预测值其他资产净流量预测值其他负债净流量预测值期初的剩余或赤字 A B C D(分数:0.50)A.B.C.D.6.关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV),下列说法正确的是( )。 A在合成债务抵押债券中,SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 B在现金债务抵押债券中,SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 C在合成债务抵押债券中,SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券,而是投资于无
4、风险债券 D在现金债务抵押债券中,SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券,而是投资于违约互换和无风险债券(分数:0.50)A.B.C.D.7.某银行 2010 年初正常类贷款余额为 10000 亿元,其中在 2010 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元,期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元,则正常类贷款迁徙率为( )。 A6.0% B8.0% C8.5% D无法计算(分数:0.50)A.B.C.D.8.随机变量 Y 的概率分布表如下:Y1 4P60%40%随机变量 Y 的方差为( )。 A2.76 B2.16 C4.06 D4.68(分数:0.50
5、)A.B.C.D.9.假设 1 年后的 1 年期利率为 7%,1 年期即期利率为 5%,那么 2 年期即期利率(年利率)为( )。 A5% B6% C7% D8%(分数:0.50)A.B.C.D.10.客户违约给商业银行带来的债项损失包括( )。 A金融损失和财务损失 B正常损失和非正常损失 C实际损失和理论损失 D经济损失和会计损失(分数:0.50)A.B.C.D.11.53 按照商业银行法的规定,银行的核心资本不得( )银行资本的( )。 A高于;100% B低于;1/3 C低于;50% D高于;50%(分数:0.50)A.B.C.D.12.汇率升水表示( )。 A远期汇率比即期汇率贵 B
6、远期汇率比即期汇率便宜 C市场汇率比官方汇率贵 D市场汇率比官方汇率便宜(分数:0.50)A.B.C.D.13.下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险(分数:0.50)A.B.C.D.14.下列各项说法正确的是( )。 A风险转移只能降低非系统性风险 B风险规避不发生实施成本 C风险补偿主要是指损失发生后对风险承
7、担的价格补偿 D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的(分数:0.50)A.B.C.D.15.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,政治风险属于( )。 A操作风险 B战略风险 C国家风险 D信用风险(分数:0.50)A.B.C.D.16.当再次评估时,( )不被包括在主要活动中。 A存款及柜台业务 B主要中间业务 C坏账准备 D计算机信息系统(分数:0.50)A.B.C.D.17.某投资者的投资组合中有三种人民币资产,期初资产价值分别为 1 万元、2 万元、4 万元,一年后,三种资产的年百分比收益率分别为 15%、20%、25%,则该投资者的投资组合年百分比收益率是( )。 A
8、19.89% B20% C21.05% D22.14%(分数:0.50)A.B.C.D.18.假设美元兑英镑的即期汇率为:GBP 1=USD 2.0000,美元年利率为 3%,英镑年利率为 4%,则按照利率平价理论,1 年期美元兑英镑远期汇率为( )。 AGBP 1=USD 1.9702 BGBP 1=USD 2.0194 CGBP 1=USD 2.0000 DGBP 1=USD 1.9808(分数:0.50)A.B.C.D.19.下列关于授信审批的说法,不正确的是( )。 A授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B原有贷款的展期无须再次经过审批程序 C在进行信贷决策时,商业银行应当对可能引
9、发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 D在进行信贷决策时,应当考虑衍生交易工具的信用风险(分数:0.50)A.B.C.D.20.若某银行风险加权资产为 10000 亿元,则根据巴塞尔新资本协议,其核心资本不得( )。 A低于 400 亿元 B低于 800 亿元 C高于 400 亿元 D高于 800 亿元(分数:0.50)A.B.C.D.21.下列哪项是客户风险中的基本面指标?( ) A净资产负债率 B现金比率 C公司治理结构 D流动比率(分数:0.50)A.B.C.D.22.柜台业务操作风险控制要点不包括( )。 A完善规章制度和业务操作流程,不断细化操作细则,并建立岗位操作
10、规范和操作手册,通过制度规范来防范操作风险 B严格执行各项柜台业务规定 C设立专户核算代理资金,完善代理资金的拨付、回收、核对等手续,防止代理资金被挤占挪用,确保专款专用 D加强岗位培训,特别是新业务和新产品培训,不断提高柜员操作技能和业务水平(分数:0.50)A.B.C.D.23.英国金融服务局(FSA)侧重于从( )层面上来理解法律风险,认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。 A交易 B安全 C制度 D管理(分数:0.50)A.B.C.D.24.某商业银行
11、的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用第一年的收入偿还贷款,该申请( )。 A合理,可以用利润来偿还贷款 B合理,可以给银行带来利息收入 C不合理,短期贷款不能用于长期投资 D不合理,会产生新的费用,导致利润率下降(分数:0.50)A.B.C.D.25.在单一客户限额管理中,客户所有者权益为 2 亿元,杠杆系数为 0.8,则该客户最高债务承受额为( )亿元。 A2.5 B0.8 C2.0 D1.6(分数:0.50)A.B.C.D.26.下列关于风险评级方法的说法,不正确的是( )。 AROCA 评级法又称母行支持度评估法 BRO
12、CA 评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估 CSOSA 评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管 DCAMELS 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系(分数:0.50)A.B.C.D.27.我国目前个人住房贷款利率实行( )。 A下限放开,上限管理 B上限放开,下限管理 C上下限均放开 D上下限管理(分数:0.50)A.B.C.D.28.下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。 A可以分为初级法和高级法两种 B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的
13、估计值 C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值(分数:0.50)A.B.C.D.29.与 Credit Metrics、Credit Monitor 不同的是,Credit Risk 在对违约风险进行估计时,是采用( )来描述一个等级客户的违约发生情况。 A具体的违约数值 B一个离散的随机变量 C一个确定的 LGD 值 D一个连续的随机变量(分数:0.50)A.B.C.D.30.关于银行的“风险管理部门”的说法正确的是( )。 A核心职能是风险信息的收集、分
14、析和报告 B具有相对大的风险管理策略否决权,以降低操作风险 C职能是根据收集的信息,作出经营或战略方面的决策 D又称为“风险管理委员会”(分数:0.50)A.B.C.D.31.信贷资产准备充足率不得低于( ),非信贷资产准备充足率不得低于( )。 A100%;100% B50%;50% C30%;70% D25%;75%(分数:0.50)A.B.C.D.32.与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有( )。 A特殊性、非营利性和可转化性 B特殊性、营利性和不可转化性 C普遍性、非营利性和可转化性 D普遍性、营利性和不可转化性(分数:0.50)A.B.C.D.33.在银行风险管理中,银行
15、( )的主要职责是负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程,及时了解风险水平及其管理状况等。 A高级管理层 B董事会 C监事会 D股东大会(分数:0.50)A.B.C.D.34.下列关于商业银行风险管理部门的说法,不正确的是( )。 A集中型风险管理部门更适合于规模庞大,资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行 B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素 C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能 D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息(分数:0.50)A.B.C.D.35.ZETA 信用风险分析模型
16、中用于衡量流动性的指标是( )。 A流动资产/总资产 B流动资产/流动负债 C(流动资产-流动负债)/总资产 D流动负债/总资产(分数:0.50)A.B.C.D.36.假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%,则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。 A0.05% B0.04% C0.03% D0.02%(分数:0.50)A.B.C.D.37.根据巴塞尔新资本协议的内部评级法,下列说法正确的是( )。 A非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C资本要求为 95%下特定风险暴露的非预期损失 D期限调整随期限增加而调整幅度增大
17、(分数:0.50)A.B.C.D.38.Credit Portfolio View TM 与 Credit Monitor TM 所应用的方法都是基于经验观察,而唯一不同的是( )。 A前者是从宏观角度,后者是从微观角度 B前者是从微观角度,后者是从宏观角度 C前者重视历史数据,后者重视建模技术 D以上说法均不对(分数:0.50)A.B.C.D.39.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 ARAROC=(收益-预期损失)/非预期损失 BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 CRAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 DRAROC=(预期损失-非预期损失)/收益(分数
18、:0.50)A.B.C.D.40.现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。 A(现金头寸+应收存款)/总资产 B现金头寸/总资产 C现金头寸/总负债 D(现金头寸+应收存款)/总负债(分数:0.50)A.B.C.D.41.商业银行风险监管核心指标规定,超额备付金比率为在央行的超额准备金加库存现金与各项存款总额之比,不得低于( )。 A1% B1.5% C2% D2.5%(分数:0.50)A.B.C.D.42.为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理层可使用外部审计师,下列关于外部审计范围的表述错误的是( )。
19、A评估从商业银行收到报告的精确性 B评估商业银行总体经营情况 C评估商业银行各项风险管理制度 D评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度(分数:0.50)A.B.C.D.43.下列关于期权时间价值的理解,不正确的是( )。 A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值(分数:0.50)A.B.C.D.44.下列操作风险损失数据收集步骤,按时间顺序排列正确的是( )。损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性操作风险管理人员完
20、成损失数据的录入、上报操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息 A B C D(分数:0.50)A.B.C.D.45.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法,错误的是( )。 A财务报表真实性差 B内部关联交易频繁 C系统性风险较低 D贷后监督难度较大(分数:0.50)A.B.C.D.46.在债项评级中,违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露,下列相关表述正确的是( )。 A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露
21、 C违约损失率是一个事后概念 D估计违约损失率的损失是会计损失(分数:0.50)A.B.C.D.47.下列关于合规风险的说法,不正确的是( )。 A商业银行应加强合规文化建设,并将合规文化建设者融入企业文化建设全过程 B董事会和高级管理层应确定合规的基调,确定全员主动合规、合规创造价值等合规理念 C整体经营活动的合规是由其众多的从业人员合规构成 D个别银行业从业人员违反规定政策的行为可能不会为银行带来合规风险(分数:0.50)A.B.C.D.48.( )针对特定时段,计算到期资产和到期负债之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A流动性比率/指标法 B现金流分析法 C缺口
22、分析法 D久期分析法(分数:0.50)A.B.C.D.49.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。 A公司治理结构 B合规文化 C信息系统建设 D外部控制体系(分数:0.50)A.B.C.D.50.( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠杆比率 D流动比率(分数:0.50)A.B.C.D.51.下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是( )。 A如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 B随着标的资产市场价格上升,买方期权的价值增大 C随着执行价格的上升,买
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
5000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 银行业 从业人员 资格考试 风险 管理 94 答案 解析 DOC
