1、银行业从业人员资格考试风险管理-94 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型用于( )。 A债项评级 B市场风险评级 C操作风险评级 D国家风险主权评级（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。 A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C对企业发放的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力 D对企业发放的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息（分数：0.50
2、）A.B.C.D.3.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。 A风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 B先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构 C风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 D风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息（分数：0.50）A.B.C.D.4.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D计算商业银行流动性
3、监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算（分数：0.50）A.B.C.D.5.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。新贷款净增值的预测值存款净流量的预测值其他资产净流量预测值其他负债净流量预测值期初的剩余或赤字 A B C D（分数：0.50）A.B.C.D.6.关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是( )。 A在合成债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 B在现金债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 C在合成债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无
4、风险债券 D在现金债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券（分数：0.50）A.B.C.D.7.某银行 2010 年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2010 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。 A6.0% B8.0% C8.5% D无法计算（分数：0.50）A.B.C.D.8.随机变量 Y 的概率分布表如下：Y1 4P60%40%随机变量 Y 的方差为( )。 A2.76 B2.16 C4.06 D4.68（分数：0.50
5、）A.B.C.D.9.假设 1 年后的 1 年期利率为 7%，1 年期即期利率为 5%，那么 2 年期即期利率(年利率)为( )。 A5% B6% C7% D8%（分数：0.50）A.B.C.D.10.客户违约给商业银行带来的债项损失包括( )。 A金融损失和财务损失 B正常损失和非正常损失 C实际损失和理论损失 D经济损失和会计损失（分数：0.50）A.B.C.D.11.53 按照商业银行法的规定，银行的核心资本不得( )银行资本的( )。 A高于；100% B低于；1/3 C低于；50% D高于；50%（分数：0.50）A.B.C.D.12.汇率升水表示( )。 A远期汇率比即期汇率贵 B
6、远期汇率比即期汇率便宜 C市场汇率比官方汇率贵 D市场汇率比官方汇率便宜（分数：0.50）A.B.C.D.13.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.14.下列各项说法正确的是( )。 A风险转移只能降低非系统性风险 B风险规避不发生实施成本 C风险补偿主要是指损失发生后对风险承
7、担的价格补偿 D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的（分数：0.50）A.B.C.D.15.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。 A操作风险 B战略风险 C国家风险 D信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.16.当再次评估时，( )不被包括在主要活动中。 A存款及柜台业务 B主要中间业务 C坏账准备 D计算机信息系统（分数：0.50）A.B.C.D.17.某投资者的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 1 万元、2 万元、4 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 15%、20%、25%，则该投资者的投资组合年百分比收益率是( )。 A
8、19.89% B20% C21.05% D22.14%（分数：0.50）A.B.C.D.18.假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP 1=USD 2.0000，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为( )。 AGBP 1=USD 1.9702 BGBP 1=USD 2.0194 CGBP 1=USD 2.0000 DGBP 1=USD 1.9808（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。 A授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B原有贷款的展期无须再次经过审批程序 C在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引
9、发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 D在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.20.若某银行风险加权资产为 10000 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，其核心资本不得( )。 A低于 400 亿元 B低于 800 亿元 C高于 400 亿元 D高于 800 亿元（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列哪项是客户风险中的基本面指标?( ) A净资产负债率 B现金比率 C公司治理结构 D流动比率（分数：0.50）A.B.C.D.22.柜台业务操作风险控制要点不包括( )。 A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作
10、规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B严格执行各项柜台业务规定 C设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 D加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平（分数：0.50）A.B.C.D.23.英国金融服务局(FSA)侧重于从( )层面上来理解法律风险，认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。 A交易 B安全 C制度 D管理（分数：0.50）A.B.C.D.24.某商业银行
11、的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。 A合理，可以用利润来偿还贷款 B合理，可以给银行带来利息收入 C不合理，短期贷款不能用于长期投资 D不合理，会产生新的费用，导致利润率下降（分数：0.50）A.B.C.D.25.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。 A2.5 B0.8 C2.0 D1.6（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。 AROCA 评级法又称母行支持度评估法 BRO
12、CA 评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估 CSOSA 评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管 DCAMELS 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系（分数：0.50）A.B.C.D.27.我国目前个人住房贷款利率实行( )。 A下限放开，上限管理 B上限放开，下限管理 C上下限均放开 D上下限管理（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。 A可以分为初级法和高级法两种 B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的
13、估计值 C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值（分数：0.50）A.B.C.D.29.与 Credit Metrics、Credit Monitor 不同的是，Credit Risk 在对违约风险进行估计时，是采用( )来描述一个等级客户的违约发生情况。 A具体的违约数值 B一个离散的随机变量 C一个确定的 LGD 值 D一个连续的随机变量（分数：0.50）A.B.C.D.30.关于银行的“风险管理部门”的说法正确的是( )。 A核心职能是风险信息的收集、分
14、析和报告 B具有相对大的风险管理策略否决权，以降低操作风险 C职能是根据收集的信息，作出经营或战略方面的决策 D又称为“风险管理委员会”（分数：0.50）A.B.C.D.31.信贷资产准备充足率不得低于( )，非信贷资产准备充足率不得低于( )。 A100%；100% B50%；50% C30%；70% D25%；75%（分数：0.50）A.B.C.D.32.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。 A特殊性、非营利性和可转化性 B特殊性、营利性和不可转化性 C普遍性、非营利性和可转化性 D普遍性、营利性和不可转化性（分数：0.50）A.B.C.D.33.在银行风险管理中，银行
15、( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。 A高级管理层 B董事会 C监事会 D股东大会（分数：0.50）A.B.C.D.34.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。 A集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行 B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素 C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能 D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息（分数：0.50）A.B.C.D.35.ZETA 信用风险分析模型
16、中用于衡量流动性的指标是( )。 A流动资产/总资产 B流动资产/流动负债 C(流动资产-流动负债)/总资产 D流动负债/总资产（分数：0.50）A.B.C.D.36.假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。 A0.05% B0.04% C0.03% D0.02%（分数：0.50）A.B.C.D.37.根据巴塞尔新资本协议的内部评级法，下列说法正确的是( )。 A非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C资本要求为 95%下特定风险暴露的非预期损失 D期限调整随期限增加而调整幅度增大
17、（分数：0.50）A.B.C.D.38.Credit Portfolio View TM 与 Credit Monitor TM 所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是( )。 A前者是从宏观角度，后者是从微观角度 B前者是从微观角度，后者是从宏观角度 C前者重视历史数据，后者重视建模技术 D以上说法均不对（分数：0.50）A.B.C.D.39.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 ARAROC=(收益-预期损失)/非预期损失 BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 CRAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 DRAROC=(预期损失-非预期损失)/收益（分数
18、：0.50）A.B.C.D.40.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。 A(现金头寸+应收存款)/总资产 B现金头寸/总资产 C现金头寸/总负债 D(现金头寸+应收存款)/总负债（分数：0.50）A.B.C.D.41.商业银行风险监管核心指标规定，超额备付金比率为在央行的超额准备金加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。 A1% B1.5% C2% D2.5%（分数：0.50）A.B.C.D.42.为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计范围的表述错误的是( )。
19、A评估从商业银行收到报告的精确性 B评估商业银行总体经营情况 C评估商业银行各项风险管理制度 D评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。 A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列操作风险损失数据收集步骤，按时间顺序排列正确的是( )。损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性操作风险管理人员完
20、成损失数据的录入、上报操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息 A B C D（分数：0.50）A.B.C.D.45.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是( )。 A财务报表真实性差 B内部关联交易频繁 C系统性风险较低 D贷后监督难度较大（分数：0.50）A.B.C.D.46.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。 A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
21、 C违约损失率是一个事后概念 D估计违约损失率的损失是会计损失（分数：0.50）A.B.C.D.47.下列关于合规风险的说法，不正确的是( )。 A商业银行应加强合规文化建设，并将合规文化建设者融入企业文化建设全过程 B董事会和高级管理层应确定合规的基调，确定全员主动合规、合规创造价值等合规理念 C整体经营活动的合规是由其众多的从业人员合规构成 D个别银行业从业人员违反规定政策的行为可能不会为银行带来合规风险（分数：0.50）A.B.C.D.48.( )针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A流动性比率/指标法 B现金流分析法 C缺口
22、分析法 D久期分析法（分数：0.50）A.B.C.D.49.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。 A公司治理结构 B合规文化 C信息系统建设 D外部控制体系（分数：0.50）A.B.C.D.50.( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠杆比率 D流动比率（分数：0.50）A.B.C.D.51.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。 A如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 B随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大 C随着执行价格的上升，买
23、方期权的价值减小 D买方期权持有者的最大损失是零（分数：0.50）A.B.C.D.52.( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。 A百年不遇的龙卷风致使某银行储存的账册严重损毁 B某银行由于通讯系统设备老化而发生业务中断 C某银行财务制度不完善，会计差错层出 D某银行员工用非本行账户进行内幕交易（分数：0.50）A.B.C.D.53.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。 A市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B市场风险具有明显的非系统性特征 C市场风险与其他风险相比，容易计量 D银行表内外都存在市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.54.在一
24、国经济过度繁荣时，最有可能采取的政策是( )。 A扩张性财政政策，抑制通货膨胀 B扩张性财政政策，防止通货紧缩 C紧缩性财政政策，抑制通货膨胀 D紧缩性财政政策，防止通货紧缩（分数：0.50）A.B.C.D.55.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A系统性风险对冲 B非系统性风险对冲 C自我对冲 D市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D.56.资产证券化属于( )。 A改善商业银行资产流动性的措施 B改善商业银行负债流动性的措施 CA 和 B D无法确定（分数：0.50）A.B.C.D.57.当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映
25、为( )。 A被完全剔除 B仍全部保留 C部分保留 D部分剔除（分数：0.50）A.B.C.D.58.2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。 A人员因素 B系统缺陷 C内部流程 D外部事件（分数：0.50）A.B.C.D.59.( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。 A自我评估法 B损失事件数据方法 C流程图 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.60.( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时
26、，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。 A流动性风险 B国家风险 C操作风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.61.下列不属于经营绩效类指标的是( )。 A总资产净回报率 B资本充足率 C股本净回报率 D成本收入比（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。 A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移（分数：0.50）A.B.C
27、.D.63.组合贷款层面的行业风险属于( )。 A系统风险 B非系统风险 C特定风险 D宏观风险（分数：0.50）A.B.C.D.64.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。 A远期利率可由即期利率曲线推断 B远期利率合约是一项表内资产业务 C债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险（分数：0.50）A.B.C.D.65.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 1 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。 A0.2 B0.8 C1.6 D2.4（
28、分数：0.50）A.B.C.D.66.随机变量 X 的概率分布表如下：K1 4 10P20%40%40%则随机变量 X 的期望值是( )。 A5.8 B6.0 C4.0 D4.8（分数：0.50）A.B.C.D.67.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。 A借款人管理层因素 B借款人的生产经营状况 C借款人所在行业因素 D宏观经济因素（分数：0.50）A.B.C.D.68.银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其( )蒙受损失的可能性。 A存款 B资产和预期收益 C声誉 D自有资本金（分数：0.50）A.B.C.D.69.下列关于市场约束
29、参与方的作用的说法，不正确的是( )。 A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险 C评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用 D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险（分数：0.50）A.B.C.D.70.某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加
30、权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。 A加强 B减弱 C不变 D无法确定（分数：0.50）A.B.C.D.71.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。 A查询中国人民银行个人信用信息基础数据库 B查询税务部门个人客户信用记录 C从其他银行购买客户借款记录 D查询海关部门个人客户信用记录（分数：0.50）A.B.C.D.72.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。 A债务人所处行业颁布新的环保标准 B银行贷款利率提高 C债务人所在地区经济下滑 D债务人投资项目发生重大损失（分数：0.50）A.B.C.D.73.根据我国银监会制
31、定的商业银行风险监管核心指标，其中，操作风险损失率的计算公式为( )。 A操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值 B操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值 C操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和 D操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。 A进入或退出市场的决策是否恰当 B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操
32、守培训 D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当（分数：0.50）A.B.C.D.75.清晰的战略风险管理流程不包括( )。 A战略风险识别 B战略风险规划 C战略风险评估 D监测和报告（分数：0.50）A.B.C.D.76.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。 A努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理 D声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。 A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少
33、重估一次价值 B商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法（分数：0.50）A.B.C.D.78.下列不属于压力测试的假设情况的是( )。 A6 个月 LIBOR 增加 500 个基点 B信用价差增加 300 个基点 C正常经营状况 D主要货币相对于美元升值 15%（分数：0.50）A.B.C.D.79.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。 A这两笔贷款的信用风险是不相关的 B这两笔贷款的信用风险是负相关的 C这两笔贷款同时发
34、生损失的可能性比较大 D这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?( ) A存货周转率变小 B显示陈旧存货的证据 C流动资产比例大幅下降 D业务性质变化（分数：0.50）A.B.C.D.81.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。 A是商业银行已经预计到将会发生的损失 B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D是信用风险损失分布的方差（分数：0.50）A.B.C.D.82.企业购买远期利率协议的目的是( )。 A锁定未来放款
35、成本 B锁定未来借款成本 C减少货币头寸 D对冲未来外汇风险（分数：0.50）A.B.C.D.83.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。 A经营绩效类指标 B风险可控类指标 C资产质量类指标 D审慎经营类指标（分数：0.50）A.B.C.D.84.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。 A有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提 B公司治理与公司管理具有相同的内涵 C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量（分数：0.50）A.B.C.D.85.
36、赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是( )。 A互换合约 B远期合约 C期权合约 D期货合约（分数：0.50）A.B.C.D.86.测试过程中单项分值小计和总分分值不设小数，有小数时四舍五入。如果涉及需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据下列情况确定，其中表述错误的是( )。 A如果在抽样范围内发现违规率在 10%(含)以下的，该项评价得满分 B在 10%30%(含)之间的，可得该评价项目分值的 30% C在 30%以上的，该项评价不得分 D在 10%30%(含)之间的，可得该评价项目分值的 50%（分数：0.50）A.B.C.D.87
37、.下列对单一法人客户的非财务因素分析中，管理层风险分析应重点考核的内容是( )。 A行业周期性 B技术进步 C品牌与诚信度 D经济/法律环境（分数：0.50）A.B.C.D.88.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业流动性比率的指标是( )。 A销售额/总资产 B留存收益/总资产 C(流动资产-流动负债)/总资产 D股票市场价值/债务账面价值（分数：0.50）A.B.C.D.89.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。 A失误树分析法 B专家调查列举法 C情景分
38、析法 D制作风险清单（分数：0.50）A.B.C.D.90.股市上升，最可能会给银行造成( )。 A信用风险 B操作风险 C声誉风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列选硕中，属于有效银行监管的核心原则内容的有( )。（分数：1.00）A.流动性风险B.并表监管C.发照标准D.监管当局纠正和整改权力E.对关联方的风险暴露92.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（分数：1.00）A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应
39、核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制93.商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是( )。（分数：1.00）A.商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产B.国家对于商业银行流动性管理的强制规定C.商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要D.社会公众对商业银行流动性状况的评价E.商业银行自身经营战略94.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授
40、信时应注意( )。（分数：1.00）A.分别制定标准，实施个体控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.尽量多用保证，争取少用抵押D.授信协议约定，关联交易必报E.主办银行牵头，协调信贷业务95.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C.可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应D.不存在模型风险E.计算量很大，且准确性的提高速度较慢96.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括( )。（分
41、数：1.00）A.利率B.汇率C.工资率D.股票价格E.商品价格97.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。（分数：1.00）A.销售毛利率B.销售净利率C.资产负债率D.净资产收益率E.总资产周转率98.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。（分数：1.00）A.有居民房产抵押的零售类资产给予 35%的权重B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D.无居民房产抵押的零售类资产给予 25%的权重E.表外债权是商业银行的信贷资产99.
42、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括( )。（分数：1.00）A.内部欺诈B.外部欺诈C.实物资产损毁D.经营中断和系统瘫痪E.客户、产品和经营问题100.商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合哪些标准?( )（分数：1.00）A.基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确101.下列关
43、于久期的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.固定收益产品价格的变化可用 dP/dy=DP/(1-y)表示D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商102.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。（分数：1.00）A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值
44、越大，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大103.流动性比例中流动性资产包括( )。（分数：1.00）A.一个月内到期的同业往来净额B.一个月内到期的应收账款C.一个月内到期的贴现及其他买入票据D.一个月内到期的次级类贷款E.一个月内到期的债券104.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )。（分数：1.00）A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲105.以下属于金融衍生品的是( )。（分数：1.00）A.即期金融产品B.金融期货C.期权D.远期利率协议E.货币互换106.下列属于银监会监管理念的是( )。（分数：1.00）A.管风险B.提高透明度C.管机构D.管法人E.管内控107.对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有( )。（分数：1.00）A.我国中央政府的债券B.中央政府投资的公用企业的债券C.政策性银行债券D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债券E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券108.以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.在我国，没有必要实施区域限额管理
