银行业从业人员资格考试风险管理-78及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-78 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。（分数：0.50）A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)收益2.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D

2、.各家商业银行的战略目标应当是一致的3.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏4.假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。（分数：0.50）A.0.05%B.0.04%C.0.03%D.0.02%5.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.董事会负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，

3、做出经营或战略方面的决策并付诸实施D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作6.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。（分数：0.50）A.1333%B.16.67%C.30.00%D.8333%7.假定某企业 2008 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为( )。（分数：0.50）A.20%B.26%C.53%D.56%8.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业

4、银行采用( )技术。（分数：0.50）A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析9.下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况10.巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( )的风险权重。（分数：0.50）A.100%B.80%C.75

5、%D.50%11.在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于( )。（分数：0.50）A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标12.下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险13.符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )

6、。（分数：0.50）A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.债项违约损失程度，预期损失C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D.时间维度，空间维度14.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。（分数：0.50）A.2.5B.0.8C.2.0D.1.615.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差1

7、6.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。（分数：0.50）A.25.0%B.20.0%C.21.0%D.22.0%17.在法人客户评级模型中，RiskCalc 模型( )。（分数：0.50）A.不适用于非上市公司B.运用 Logit/Prohit 回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者18.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.违约风险仅

8、针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得19.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间韵相关程度D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布20.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所

9、示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35收益率 50% 15% -10% 25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（分数：0.50）A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%21.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取( )。（分数：0.50）A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式22.下列关于商业银

10、行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C.20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D.1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成23.根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2%，E=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。（分数：0.50）A

11、.0.09B.0.08C.0.07D.0.0624.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率25.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（分数：0.50）A.68%B.95%C.32%D.50%26.假设 X、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 X、Y

12、作相同的线性变化 X1=2X，Y 1=2Y，则 X1和 Y1的相关系数为( )。（分数：0.50）A.0.3B.0.6C.0.09D.0.1527.若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。（分数：0.50）A.0.02%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%28.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。（分数：0.50）A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价29.在客户信用评

13、级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（分数：0.50）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 分析系统D.51ts 系统30.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避31.某银行 2008 年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2008 年末转

14、为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率( )。（分数：0.50）A.为 6.0%B.为 8.0%C.为 8.5%D.因数据不足无法计算32.内部审计的主要内容不包括( )。（分数：0.50）A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部控制的健全性和有效性D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求33.根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 LossCalc 的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。（分数：0.

15、50）A.清偿优先性等产品因素B.宏观经济环境因素C.行业性因素D.企业资本结构因素34.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。（分数：0.50）A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失35.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。（分数：0.50）A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录36.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和

16、内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱37.新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（分数：0.50）A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法38.下列关于资本的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损

17、失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本39.某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加资产总额为 200 亿元，资产风险敞口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（分数：0.50）A.133%B.1.74%C.2.00%D.3.08%40.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险41.

18、下列关于收益汁量的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益42.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。（分数：0.50）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Potffolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics 模型直接估计各敞口之间的相关性4

19、3.下列关于风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身44.某企业 2008 年净利润为 0.5 亿元人民币，2007 年末总资产为 10 亿元人民币，2008 年末总资产为 15亿元人民币，该企业 2008 年的总资产收益率为( )。（分数：0.50）A.5.00%B.4.00%C.3.33%D.3.000%45.随机变量 X 的概率分布表如下： K 1 4 10P 20% 40% 40%则随机变量 X

20、 的期望值是( )。（分数：0.50）A.5.8B.6.0C.4.0D.4.846.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失47.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（分数：0.50）A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法48.下列不属于审慎经营类指标的是( )。（分

21、数：0.50）A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率49.下列关于事件的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件50.2009 年初次级类贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。（分数：0.50）A.880B

22、.1375C.1100D.100051.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。（分数：0.50）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限52.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。（分数：0.50）A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值53.在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不

23、包括( )。（分数：0.50）A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性D.与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性54.X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标准差为 0.90，Y 的标准差为0.70，则其相关系数为( )。（分数：0.50）A.0.630B.0.072C.0.127D.0.05655.随机变量 Y 的概率分布表如下：Y 1 4P 60% 40%随机变量 Y 的方差为( )。（分数：0.50）A.2.76B.2.16C.4.06D.4.

24、6856.下列不属于经营绩效类指标的是( )。（分数：0.50）A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比57.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值58.下列关于 CreditMetrics 模型的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.Cr

25、editMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析B.CreditMetrics 模型本质上是一个 VAR 模型C.CreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险D.CreditMetrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念59.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。（分数：0.50）A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法60.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（分数：0.50）A.Credi

26、tMetrics 模型B.Credit Ponfolio view 模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor 模型61.某银行 2008 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。（分数：0.50）A.200B.400C.600D.80062.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分

27、析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息63.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（分数：0.50）A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率64.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为 68%。（分数：0.50）A.(1%，3%)B.(0，4%)C.(1.99%，2.01%)D.(1.98%，2.02%)65.Credit Risk+模型认为，贷款组合

28、中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。（分数：0.50）A.正态B.均匀C.泊松D.指数66.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险67.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常

29、是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围68.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为 8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。（分数：0.50）A.10%B.10.4%C.9.5%D.3.5%69.某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2008 年净资产收益率为( )。（分数：0.50）A.3.00%B.3.11%C.333%D.3.58%70.下列关于流动性风险

30、的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险71.下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

31、72.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为( )。（分数：0.50）A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%73.CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。（分数：0.50）A.违约客户累计百分比B.违约客户数量C.

32、未违约客户累计百分比D.未违约客户数量74.下列关于风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.市场风险具有明显的非系统风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要75.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债

33、风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理76.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（分数：0.50）A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险77.某公司 2008 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1600万元，则该公司 2008 年速动比率为( )。（分数：0.50）A.1.25B.0.94C.0.63D.178.根据所给出的结果

34、和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。（分数：0.50）A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量79.ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。（分数：0.50）A.流动资产总资产B.流动资产流动负债C.(流动资产-流动负债)总资产D.流动负债总资产80.某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2008 年期初存货为 450 万元，2008 年期末存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为( )天。（分数：0.50）A.1

35、9.8B.18.0C.16.0D.22.581.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（分数：0.50）A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率82.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（分数：0.50）A.6B.4C.8D.283.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当

36、确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作84.某银行 2008 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2008 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.20.0%B.60.0%C.75.0%D.100.0%85.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小86.大量存款人

37、的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（分数：0.50）A.流动性B.操作C.法律D.战略87.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（分数：0.50）A.黑色预警法B.红色预警法C.指数预警法D.统计预警法88.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（分数：0.50）A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避89.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法9

38、0.下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。（分数：1.00）A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约92.巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。（分数：1.00）A.违约概率B.违

39、约损失率C.违约风险暴露D.违约原因E.期限93.明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。（分数：1.00）A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸94.商业银行风险监测的具体内容包括( )。（分数：1.00）A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D.报告商业银行所

40、有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额95.下列关于 VAR 的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.均值 VAR 度量的是资产价值的相对损失B.均值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失C.零值 VAR 度量的是资产价值的相对损失D.零值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失E.VAR 只用做市场风险计量与监控96.下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材风险管理一书中的内部评级法要点(N/A 表示无信息)。 两类暴露 内部评级法内部评级法初级法(C)公司、主权及商业银行暴露（分数：1.00）A.内部评级法高级法(D)零售暴露B.N/AC.与D.的划分依据是对商业银行

41、内部评级法依赖程度的不同 97.市场风险内部模型的主要优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性98.巴塞尔委员会将商业银行而临的风险划分为八大类，其中包括( )。（分数：1.00）A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险99.战略风险来自( )。（分数：1.00）A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现

42、战略目标而制订的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证100.下列关于久期的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为 DPDy=DP(1y)D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商101.风险文化一般由( )三个层次组成。（分数：1.00）A.风险管理理念B.风险模型C.制度D.知识E.内部控制102.下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。（分数：1.00

43、）A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓103.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。（分数：1.00）A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C.负责核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行复杂金

44、融产品价格评估E.全而掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用104.下列关于计算 VAR 值参数选择的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短105.信用风险的主要形式包括( )。（分数：1.00）A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险106.下

45、列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式107.下列可能给

46、某商业银行带来声誉风险的有( )。（分数：1.00）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品108.下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的

47、不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求109.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（分数：1.00）A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制110.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。（分数：1.00）A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为

48、负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大111.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.二项分布检验C.KS 检验D.卡方分布检验E.正态分布检验112.下列关于各类期权的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随

49、时要求卖方履行期权合约D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格113.组合层而的风险识别应当关注( )。（分数：1.00）A.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行客户是否过度集中于某个行业C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E.宏观经济因素114.Credit Monitor 模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。（分数：1.00）A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值115.下列属于市场风险的有( )。（分数：1.00）A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险116.商业银行内部控制包括的主要要素有( )。（分数：1.00）A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督、评价与纠正117.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者是风险中性的C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以