银行业从业人员资格考试风险管理-93及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-93 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。 A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C制定各币种的流动性管理策略 D制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.2.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。 A400 B300 C2

2、00 D-100（分数：0.50）A.B.C.D.3.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。 A150 B110 C40 D260（分数：0.50）A.B.C.D.4.资产证券化的作用在于( )。 A提高商业银行资产的流动性 B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C是一种风险转移的风险管理方法 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。 A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风

3、险 B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张（分数：0.50）A.B.C.D.6.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.7.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景

4、因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。 A5Cs 系统 B5Ps 系统 CAMEL 分析系统 D5Its 系统（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。 A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱（分数：0.50）A.B.C.D.9.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是 3 亿，特种准备是 4

5、亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。 A0.25 B0.14 C0.22 D0.3（分数：0.50）A.B.C.D.10.X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标准差为 0.90，Y 的标准差为0.70，则其相关系数为( )。 A0.630 B0.072 C0.127 D0.056（分数：0.50）A.B.C.D.11.假设模型得到的 CAP 曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1，则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( )。 A3 B0.33 C0.75 D0.25（分数：0.50）A.B.C.D.1

6、2.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。 A构造方式多种多样 B交易灵活便捷 C通常只能消除部分市场风险 D不会产生新的交易对方信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.13.信用风险监管指标不包括( )。 A不良资产率 B不良贷款率 C单一客户授信集中度 D存贷款比例（分数：0.50）A.B.C.D.14.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。 A0.1% B0.01% C0.3% D0.03%（分数：0.50）A.B.C.D.15.( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 A资产流动性 B负债

7、流动性 C资本流动性 D贷款流动性（分数：0.50）A.B.C.D.16.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。 A累计总敞口头寸法 B净总敞口头寸法 C短边法 D各类风险性资产余额（分数：0.50）A.B.C.D.17.20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 A全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.18.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增

8、值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A(1)、(2) B(1)、(2)、(3) C(1)、(2)、(5) D(1)、(2)、(3)、(4)、(5)（分数：0.50）A.B.C.D.19.马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 A均值方差模型 B资本资产定价模型 C套利定价理论 D二叉树模型（分数：0.50）A.B.C.D.20.商业银行最高风险管理、决策机构是( )。 A董事会 B监事会 C风险管理部门 D财务控制部门（分数：0.50）A.B.

9、C.D.21.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。 A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C对企业客户和个人客户都采用评级方法 D对企业客户和个人客户都采用评分方法（分数：0.50）A.B.C.D.22.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.23.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。 A市场风险经济资本=乘数因子VAR B市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VAR C市场

10、风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VAR D市场风险经济资本=VAR/(附加因子+最低乘数因子)（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。 A事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 B事后检验是市场风险计量方法的一种 C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题（分数：0.50）A.B.C.D.25.中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不

11、良贷款分析报告主要是指( )。 A不良贷款清收转化情况 B新发放贷款质量情况 C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100% B预期损失率：预期损失/资产风险敞口100% C单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额100% D贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额（分数：0.50）A.B.C.D.27.下列不属于压力测试的假设情况的是( )。 A6 个月 LIBOR 增加 500 个基点 B信用价差增加 300

12、个基点 C正常经营状况 D主要货币相对于美元升值 15%（分数：0.50）A.B.C.D.28.操作风险识别与评估方法包括( )。 A自我评估法、损失事件数据法、流程图 B自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 C因果分析模型、流程图、损失事件数据法 D流程图、自我评估法、因果分析模型（分数：0.50）A.B.C.D.29.下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。 A分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节 C商业银行关于现金流量分布的历

13、史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性 D与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害（分数：0.50）A.B.C.D.30.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000 亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=5 年，负债久期为 DL=4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。 A8.57 B-8.57 C9.00 D-9.00（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。 A现金流分析有助于真实、准确地反

14、映商业银行在未来短期内的流动性状况 B根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求（分数：0.50）A.B.C.D.32.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 A股本收益率(ROE) B资产收益率(ROA) C风险调整的业绩评估方法(RAPM) D风险价值(VAR)（分数：0.50）A.B.C.D.33.信用转移矩阵所针对的对象是( )。 A客户评

15、级 B债项评级 C既有客户评级，又有债项评级 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.34.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。 A提高电子化水平以取代手工操作 B制定连续营业方案 C购买电子保险 DIT 系统灾难备援外包（分数：0.50）A.B.C.D.35.情景分析用于( )。 A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 DA 和 C（分数：0.50）A.B.C.D.36.某 2 年期债券。每年付息一次，到

16、期还本，面值为 100 元，票面利率为 10%，市场利率为 10%，则该债券的麦考利久期为( )年。 A1 B1.5 C1.91 D2（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。 A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构 C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量 D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度（分数：0.50）A.B.C.D.38.根据巴塞尔

17、委员会对 VAR 内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。 A10 B20 C5 D17（分数：0.50）A.B.C.D.39.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。 A安全性 B稳定性 C流动性 D效益性（分数：0.50）A.B.C.D.40.( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A流动性比率或指标法 B现金流分析法 C缺口分析法 D久期分析法（分数：0.50）A.B.C.D.41.根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2

18、%，E=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。 A0.09 B0.08 C0.07 D0.06（分数：0.50）A.B.C.D.42.客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。 A偿债能力和偿债意愿，违约风险 B盈利能力和偿债能力，违约风险 C收入水平和资产质量，流动风险 D偿债能力和偿债意愿，流动风险（分数：0.50）A.B.C.D.43.根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 Loss Calc 的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。 A清偿优先性等产品因素 B宏观经济环境因素 C行业性因素 D企业资本结构因素（分

19、数：0.50）A.B.C.D.44.CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。 A违约客户累计百分比 B违约客户数量 C未违约客户累计百分比 D未违约客户数量（分数：0.50）A.B.C.D.45.在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。 A过分依赖于外部评级 B没有考虑到不同资产间的相关性 C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性 D与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性（分数：0.50）A.B.C.D

20、.46.贷款组合的信用风险包括( )。 A系统性风险 B非系统性风险 C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D政治风险（分数：0.50）A.B.C.D.47.风险管理的最基本要求是( )。 A适时、准确地识别风险 B准确、详细地计量风险 C适时、完整地监测风险 D迅速、有效地控制风险（分数：0.50）A.B.C.D.48.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。 A市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险 B根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风脸和商品风险 C巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类

21、金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 D商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行需单独计提市场风险资本（分数：0.50）A.B.C.D.49.下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。 A风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴（分数：0.50）A.B.C.D.50.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。 A当期权期限增加时，买方期

22、权的价值会相应增加 B随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加 C随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少 D当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加（分数：0.50）A.B.C.D.51.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 ACredit Metrics 模型 BCredit Portfolio View 模型 CCredit Risk+模型 DCredit Monitor 模型（分数：0.50）A.B.C.D.52.下列关于非线性相关的计量系数的说法，

23、不正确的是( )。 A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度 D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布（分数：0.50）A.B.C.D.53.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。 A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有

24、不同的债项评级（分数：0.50）A.B.C.D.54.已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿，如果所有借款人的违约概率都是 5%，违约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。 A15 亿 B12 亿 C20 亿 D30 亿（分数：0.50）A.B.C.D.55.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。 A75%，25% B75%，15% C50%，15% D50%，25%（分数：0.50）A.B.C.D.56.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。 A时间价值是指期权

25、价值高于其内在价值的部分 B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值（分数：0.50）A.B.C.D.57.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。 A可以分为初级法和高级法两种 B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列关于风险管理

26、信息传递的说法，不正确的是( )。 A风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 B先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构 C风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 D风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息（分数：0.50）A.B.C.D.59.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。 A买入距到期日还有半年的债券 B卖出永久债券 C买入 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券 D买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月国库券（分数

27、：0.50）A.B.C.D.60.下列关于流动性比率、旨标的说法，不正确的是( )。 A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常 D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.61.下列关于 Credit Metrics 模型的说法，不正确的是( )。 ACredit Metrics 模型的基本原理是信用等级变化分析 BCredit M

28、etrics 模型本质上是一个 VAR 模型 CCredit Metrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险 DCredit Metrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念（分数：0.50）A.B.C.D.62.假设 X、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 X、Y 作相同的线性变化 X1=2X，Y 1=2Y，则 X1和 Y1的相关系数为( )。 A0.3 B0.6 C0.09 D0.15（分数：0.50）A.B.C.D.63.( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。 A董事会 B高级管理层 C监事会 D风险管理总

29、监（分数：0.50）A.B.C.D.64.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。 A风险转移 B风险补偿 C风险分散 D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.65.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。 A操作风险 B战略风险 C国家风险 D信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.66.假设美元兑英镑的即期汇率为 1 英镑:2.0000 美元，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%，则按照利率平价理论，1 年期

30、美元兑英镑远期汇率为( )。 A1 英镑=1.9702 美元 B1 英镑=2.0194 美元 C1 英镑=2.0000 美元 D1 英镑=1.9808 美元（分数：0.50）A.B.C.D.67.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C易变负债与总资产的比率 D流动资产与总资产的比率（分数：0.50）A.B.C.D.68.与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A财务报表真实性较好 B连环担保普遍 C风险识别难度大 D贷后监督难度大（分数：0.50）A.B.C.D.69.( )准入是银行监管的首要环节。 A市场 B机构 C业务

31、 D高级管理人员（分数：0.50）A.B.C.D.70.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 A个人存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款（分数：0.50）A.B.C.D.71.以下关_于相关系数的论述，正确的是( )。 A相关系数具有线性不变性 B相关系数用来衡量的是线性相关关系 C相关系数仅能用来计量线性相关 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.72.信用风险经济资本是指( )。 A商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 B 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风

32、险资产的预期损失而应该持有的资本金 C商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.73.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有 10 笔贷款违约的概率是( )。 A0.01 B0.012 C0.018 D0.03（分数：0.50）A.B.C.D.74.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 AAltman 的 Z 计分模型 BRisk Calc 模型 CCredit Monitor 模型

33、 D死亡率模型（分数：0.50）A.B.C.D.75.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑:19000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95的可能处于( )区间。 A(1.8750，1.9250) B(1.8000，2.0000) C(1.8500，1.9500) D(1.8250，1.9750)（分数：0.50）A.B.C.D.76.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛

34、迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为( )。 A0.17% B0.77% C1.36% D2.32%（分数：0.50）A.B.C.D.77.计算 VAR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B风险度量的结果受制于历史周期的长短 C无法充分度量非线性金融工具的风险 D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强（分数：0.50）A.B.C.D.78.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿

35、元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。 A13.33% B16.67% C30.00% D83.33%（分数：0.50）A.B.C.D.79.贷款定价中的风险成本是用来( )。 A抵销贷款预期损失 B抵销贷款非预期损失 C抵销贷款的预期和非预期损失 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.80.假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。 A0.05% B0.04% C0.03% D0.02%（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)81.下列关于经风险调整的业绩评估方法的

36、说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式82.个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。

37、（分数：1.00）A.借款人虚假购房，身份和住址不明B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房83.以下论述正确的是( )。（分数：1.00）A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感C.对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D.对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感E.零售存款客户和公司、机构存款人对银行

38、信用和利率水平都很不敏感84.市场风险内部模型的优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR 值)来表示B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件85.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )（分数：1.00）A.数据、信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计、开发的战略风险D.系统的稳定性、兼容性、适宜性E.系统开发、维护成本过高86.影响违约损失率的

39、主要因素包括( )。（分数：1.00）A.清偿优先性B.抵押品C.借款企业的资本结构D.公司所在行业E.当前经济处于繁荣还是萧条87.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?( )（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架梅B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.必须具备完善、健康的公司治理结构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导88.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。（分数：1.00）A.网络中心B.消费信

40、贷业务有关客户身份的核对C.银行卡营销D.法律事务E.账户系统89.债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。（分数：1.00）A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.波动收益率曲线D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线90.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。（分数：1.00）A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升C.所发行股票价格下跌D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E.存款大量流失91.核心雇员流失的风险具体体现为( )。（分数：1.00）A.核心员工的知识、技能缺乏B.缺乏足够后援、替代人员C.相关信息缺乏共享和文档记录D.

41、缺乏岗位轮换机制E.核心员工的欺诈行为92.系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。（分数：1.00）A.数据、信息质量风险B.系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题C.产品设计缺陷D.违反系统安全规定E.错误监控报告93.清晰的战略风险管理流程包括( )。（分数：1.00）A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.应急方案E.内部审计94.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（分数：1.00）A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险95.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。（分数：1.00）A.资格要求B.定性

42、标准C.定量标准D.内部数据要求E.外部数据要求96.下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生97.操作风险的成因主要包括( )。（分数：1.00）A.人员因素B.内部流程C.系统缺

43、陷D.外部因素E.其他因素98.下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额99.对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有( )。（分数：1.00）A.我国中央政府的债券B.中央政府投资的公用企业的债券C.政策性银行债券D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债券E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券100

44、.国家风险可分为( )。（分数：1.00）A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险101.信用风险报告的职责有( )。（分数：1.00）A.应实施并支持一致的风险语言、术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.传递银行的风险偏好E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识102.下列属于战略风险管理应急方案的有( )。（分数：1.00）A.业务中断恢复计划B.公共关系补偿计划C.灾难恢复计划D.诉讼应答策略E.回应监管批评103.流动性比例中流动性资产包括( )。（分数：1.00）A.在中国人民银行超额准备金存款B.

45、一个月内到期的应收账款C.一个月内到期的贴现及其他买人票据D.一个月内到期的次级类贷款E.一个月内到期的债券104.违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.违约是针对客户的，不良是针对款项的B.一般来说，不良率高于违约概率C.违约借款人的正常资产容易变成不良资产D.不良是违约的判断标准E.违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标105.商业银行流动性监管核心指标包括( )。（分数：1.00）A.流动性比例B.资本充足率C.超额备付金比率D.流动性缺口比率E.核心负债比例106.在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。（分数：1.

46、00）A.业务人员贪污或截留手续费B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券C.挪用客户资金D.内部人员盗窃客户资料谋取私利E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示107.信用风险的主要形式包括( )。（分数：1.00）A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险108.在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。（分数：1.00）A.黄金B.美元现金C.我国商业银行发行的债券D.评级为 AA 的国家发行的债券E.银行存单109.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度

47、业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力110.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C.是商业银行没有预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率：预期损失/资产风险敞口111.下列属于市场风险的有( )。（分数：1.00）A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险112.操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。（分数：1.00）A.外部欺诈B.失职违规C.员工的知识技能匮乏D.内部欺诈E.核心员工流失113.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。（分数：1.00）A.同业拆入一笔款项B.减少非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系114.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有( )。（分数：1.00）A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具115.下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有( )。（分数：1.00