[职业资格类试卷]证券投资基金的类型练习试卷5及答案与解析.doc

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1、证券投资基金的类型练习试卷 5 及答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 将投资债券确定的投资收益的两倍投资于股票,也就是讲安全垫放大一倍,那么如果股票亏损的幅度在( )以内,则基金仍能实现保本目标。（A）20%（B） 30%（C） 40%（D）50%2 保本基金中的保本比例是到期时投资者可获得的本金保障比率。常见的保本比例介于( )之间。（A）65%85%（B） 70%90%（C） 75%95%（D）80%100%3 投资者向基金管理公司申购 ETF,需要拿这只 ETF 指定的( )来换取; 赎

2、回时得到的是相应的( ) 。（A）现金;现金（B）现金 ;一揽子股票（C）一揽子股票;现金（D）一揽子股票;一揽子股票4 当二级市场 ETF 交易价格低于其份额净值,即发生折价交易时 ,大的投资者可以通过在二级市场买进( ),然后在一级市场赎回份额,再于二级市场上卖掉( )而实现套利交易。（A）ETF;股票（B） ETF;ETF（C）股票 ;股票（D）股票;ETF5 当二级市场 ETF 交易价格高于其份额净值,即发生溢价交易时 ,大的投资者可以通过在二级市场买进( ),于一级市场按份额净值转换为 ETF 份额,再于二级市场上卖掉( )而实现套利交易。（A）ETF;一揽子股票（B） ETF;ET

3、F（C）一揽子股票;一揽子股票（D）一揽子股票;ETF6 2007 年 6 月 18 日,中国证监会颁布的( )规定,符合条件的境内基金公司和证券公司,经中国证监会批准,可在境内募集资金进行境外证券投资管理。（A）证券投资基金管理暂行办法（B） 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法（C） 中华人民共和国证券投资基金法（D）开放式证券投资基金试点办法7 目前不能发行代客境外理财产品的金融机构有( )。（A）基金管理公司（B）证券公司（C）社保基金（D）商业银行8 以下金融产品或工具属于 QDII 基金投资对象的是( )。（A）不动产（B）贵重金属（C）实物商品（D）住房按揭支持证券9 市值

4、较小、累计市值占市场总市值( )以下的归为小盘股。（A）10%（B） 20%（C） 30%（D）40%10 在净值增长率服从正态分布时,可以期望 2/3(约 67%)的情况下,净值增长率会落入平均值正负( ) 个标准差的范围内,95%的情况下基金净值增长率会落在正负( )个标准差的范围内。（A）1;1（B） 1;2（C） 2;1（D）2;111 如果一支股票基金的年周转率为 100%,意味着该基金持有股票的平均时间为( )。（A）3 个月（B）半年（C） 1 年（D）2 年12 久期反映了债券价格与利率之间的反向关系是一种( ),凸性反映了债券价格与利率之间的反向关系是一种( )。（A）直线型

5、关系;凸线型关系（B）直线型关系;直线型关系（C）凸线型关系;直线型关系（D）凸线型关系;凸线型关系二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。13 国际上比较流行的投资组合保险策略主要有( )。（A）对冲保险策略（B）固定比例投资组合保险策略（C）买入并持有策略（D）恒定混合策略14 保本基金的分析指标主要包括( )等。（A）保本期和保本比例（B）担保人（C）赎回费（D）安全垫15 在股票型 ETF 与债券型 ETF 中,又可以根据 ETF 跟踪的指数不同,对股票型 ETF与债券型 ET

6、F 进行进一步细分。如股票型 ETF 可以进一步被分为( )等。（A）全球指数 ETF（B）综合指数 ETF（C）行业指数 ETF（D）风格指数 ETF(如成长型、价值型等)16 ETF 的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往会存在跟踪误差 ,( )等都会导致跟踪误差。（A）抽样复制（B）现金留存（C）现金分红（D）基金费用17 分析 ETF 运作效率的指标主要有( )等。（A）折(溢)价率（B）周转率（C）费用率（D）融资比例18 根据有关规定,除中国证监会另有规定外,QDII 基金可投资于下列金融产品或工具( )。（A）银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政

7、府债券等货币市场工具（B）政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券（C）与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证（D）在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金19 除中国证监会另有规定外,QDII 基金不得有下列行为( )。（A）购买不动产,购买房地产抵押按揭,购买贵重金属或代表贵重金属的凭证 ,购买实物商品（B）除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金、集

8、合计划资产净值的 10%（C）利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外（D）参与未持有基础资产的卖空交易20 QDII 基金的投资风险有( ) 。（A）国际市场投资会面临国内基金所没有的汇率风险（B）国际市场将会面临国别风险、新兴市场风险等特别投资风险（C）尽管进行国际市场投资有可能降低组合投资风险,但并不能排除市场风险（D）QDII 基金的流动性风险也需注意。由于 QDII 基金涉及跨境交易,基金申购、赎回的时间要长于国内其他基金三、判断对错题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。21 保本比例是到期时投资者可获得的本金保障比例

9、。其他条件相同时,保本比例较低的基金,投资于风险性资产的比例较低。( )（A）正确（B）错误22 被动操作的指数型基金是 ETF 的最大特色。( )（A）正确（B）错误23 ETF 本质上是一种指数基金,因此对 ETF 的需求主要体现在对指数产品的需求上。( )（A）正确（B）错误24 抽样复制法是通过选取指数中部分有代表性的成分股,参照指数成分股在指数中的比重设计样本股的组合比例进行 ETF 的构建。我国首只 ETF 华夏上证 50ETF 采用的是抽样复制法。( )（A）正确（B）错误25 尽管采用完全复制法,ETF 的收益率与所跟踪指数的收益率往往会存在跟踪误差。( )（A）正确（B）错误

10、26 ETF 在跟踪指数上的偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。 ( )（A）正确（B）错误27 在 ETF 的套利机制中,折价套利会导致 ETF 总份额的扩大,溢价套利会导致 ETF总份额的减少,但 ETF 规模的变动最终取决于市场对 ETF 的真正需求。( )（A）正确（B）错误28 保本基金中的安全垫是风险资产投资可以承受的最高损失限额,如果安全垫比较高,基金将很难通过放大操作提高基金的收益。( )（A）正确（B）错误29 LOF 的申购、赎回通过交易所进行,ETF 的申购、赎回既可以在代销网点进行,也可以在交易所进行。( )（A）正确（B）错误30 跟踪偏离度等于考察期内

11、跟踪误差的标准差。( )（A）正确（B）错误证券投资基金的类型练习试卷 5 答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 D【知识模块】 证券投资基金的类型2 【正确答案】 D【知识模块】 证券投资基金的类型3 【正确答案】 D【知识模块】 证券投资基金的类型4 【正确答案】 A【知识模块】 证券投资基金的类型5 【正确答案】 D【知识模块】 证券投资基金的类型6 【正确答案】 B【知识模块】 证券投资基金的类型7 【正确答案】 C【知识模块】 证券投资基金的类型8 【正确答案】 D【知识

12、模块】 证券投资基金的类型9 【正确答案】 B【知识模块】 证券投资基金的类型10 【正确答案】 B【知识模块】 证券投资基金的类型11 【正确答案】 C【知识模块】 证券投资基金的类型12 【正确答案】 A【知识模块】 证券投资基金的类型二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。13 【正确答案】 A,B【知识模块】 证券投资基金的类型14 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 证券投资基金的类型15 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 证券投资基金的类型16 【正确答案】

13、A,B,C,D【知识模块】 证券投资基金的类型17 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 证券投资基金的类型18 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 证券投资基金的类型19 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 证券投资基金的类型20 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 证券投资基金的类型三、判断对错题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。21 【正确答案】 B【知识模块】 证券投资基金的类型22 【正确答案】 B【知识模块】 证券投资基金的类型23 【正确答案】 A【知识模块】 证券投资基金的类型24 【正确答案】 B【知识模块】 证券投资基金的类型25 【正确答案】 A【知识模块】 证券投资基金的类型26 【正确答案】 A【知识模块】 证券投资基金的类型27 【正确答案】 B【知识模块】 证券投资基金的类型28 【正确答案】 B【知识模块】 证券投资基金的类型29 【正确答案】 B【知识模块】 证券投资基金的类型30 【正确答案】 A【知识模块】 证券投资基金的类型