银行业从业人员资格考试风险管理-86及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-86 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.按照 KPMG 风险中性定价模型，如果回收率为 0，某 1 年期的零息国债的收益率为 10%，1 年期的信用等级为 8 的零息债券的收益率为 15%，则该信用等级为 B 的零息债券在 1 年内的违约概率为( )。 A0.04 B0.05 C0.95 D0.96（分数：0.50）A.B.C.D.2.我国银行业正式全面对外开放是在( )。 A2008 年 8 月 8 日 B2006 年 12 月 11 日 C2000 年 1 月 1 日 D1994 年 1 月

2、 1 日（分数：0.50）A.B.C.D.3.在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是( )。 A未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量 B所有服务已解决的客户投诉数量/所有服务交易数量 C每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量 D每项产品客户投诉数量/该产品交易数量（分数：0.50）A.B.C.D.4.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责有( )。 A收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中 B显示总体组合和各子组合的

3、风险状况 C讨论各种流程和措施的有效性 D报告重要单笔业务头寸的风险状况（分数：0.50）A.B.C.D.5.( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。 A采取平等原则对待所有风险 B采用精确的定量分析方法 C按照风险大小，采取抓大放小的原则 D推行全面风险管理理念（分数：0.50）A.B.C.D.6.关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是( )。 A危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一 B声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容 D商业银行有必要对危机管理的政策和

4、流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击（分数：0.50）A.B.C.D.7.相比较而言，( )最容易引发操作风险。 A柜台业务 B法人信贷业务 C个人信贷业务 D资金交易业务（分数：0.50）A.B.C.D.8.参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用( )。 A申请评分 B行为评分 C信用局评分 D利润评分（分数：0.50）A.B.C.D.9.风险识别的主要方法不包括( )。 A失误树分析法 B专家调查列举法 C专家预测法 D分解分析法（分数：0.50）A.B.C.D.10.是 RAROC 基础的重要组成部

5、分。 A风险管理信息系统 B对现场经理传递信息的合适的激励 C为风险管理程序的目的所进行的管理活动 D能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统（分数：0.50）A.B.C.D.11.在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于( )。 A20% B40% C60% D80%（分数：0.50）A.B.C.D.12.一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 A标准法 B基本指标法 C高级计量法 D流程分析法（分数：0.50）A.B.C.D.13.当前，某银行贷款余额的 50%为房地产行业贷款，利润也有超过 50%来自该类型贷款，目前该

6、类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是( )。 A该类型贷款的预期损失为 0 B该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险 C追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择 D该类型贷款不存在信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.14.银行资产的应急变现价格 FP 与市场均衡价格 EP 的关系是( )。 AFP 高于 EP BFP 低于 EP CFP 等于 EP D无特定关系（分数：0.50）A.B.C.D.15.商业银行的( )是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变作出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过

7、程中失当，或未能对市场变化做及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。 A合规风险 B流动性风险 C国家风险 D战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.16.在国际领域，银行监管的基本目标主要是指保护存款人利益和( )。 A维护金融体系的安全和稳定 B保护债权人利益 C维护市场的正常秩序 D维护公众对银行业的信心（分数：0.50）A.B.C.D.17.根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。 A高级计量法 B基本指标法 C内部评级法 D内部模型法（分数：0.50）A.B.C.D.18.以下对监管资本的描述，

8、正确的是( )。 A它是银行资产减去负债的余额 B它是银行需要保有的最低资本量 C它是维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本量 D它用于防御银行的非预期损失（分数：0.50）A.B.C.D.19.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。 A余额 2250 万元 B余额 1000 万元 C余额 3250 万元 D缺口 1000 万元（分数：0.50）A.B.C.D.20

9、.商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 0.8%，第 2 年的违约率是 1.4%，第 3 年的违约率是 2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。 A925.47 万元 B960.26 万元 C957.57 万元 D985.62 万元（分数：0.50）A.B.C.D.21.战略风险管理流程中，下列( )活动是在确定风险管理方案之后执行的。 A制定战略实施方案 B识别战略风险要素 C定期自我评估风险管理的效果 D明确战略发展目标（分数：0.50）A.B.C.D.22.假设一家银行的外汇敞口头寸是：

10、日元多头 50、欧元多头 100、英镑多头 150、澳元空头 20、美元空头 180。如采用短边法，计算出来的总外汇敞口头寸是( )。 A100 B200 C300 D500（分数：0.50）A.B.C.D.23.某商业银行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。 A2.53% B2.16% C2.15% D1.78%（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列( )不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。 A回应监管批评 B诉讼应答策略 C业务中断/灾难恢

11、复计划 D解决客户对日常业务的投诉（分数：0.50）A.B.C.D.25.假设一家银行，今年的税后收入为 20000 万元，资产总额为 1000000 万元，股东权益总额为 300000 万元，则资产收益率为( )。 A0.02 B0.25 C0.03 D0.35（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。 A风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 B风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良

12、好的风险文化（分数：0.50）A.B.C.D.27.下列各项不属于资金交易业务流程的是( )。 A前台交易 B中台信贷流程 C中台风险管理 D后台清算（分数：0.50）A.B.C.D.28.商业银行向一家风险权重为 50%的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )。 A1 万元 B2 万元 C4 万元 D8 万元（分数：0.50）A.B.C.D.29.( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。 A关键指标法 B自我评估法 C内部评估法 D系统分析法（分数

13、：0.50）A.B.C.D.30.下列各项不是产品设计缺陷表现的是( )。 A提供的产品在业务管理框架方面不完善 B提供的产品在权利义务结构方面不健全 C提供的产品在风险管理要求方面不完善 D提供的产品在服务消费者方面考虑不周到（分数：0.50）A.B.C.D.31.某银行 2011 年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2011 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 900 亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800 亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。 A7% B8% C9.8% D9%（分数：0.50）A.B.C.D.32.在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量

14、，只考察警素指标的时间序列变化规律。 A白色预警法 B红色预警法 C黑色预警法 D蓝色预警法（分数：0.50）A.B.C.D.33.信用风险监管指标不包括( )。 A不良资产率 B不良贷款率 C单一客户授信集中度 D存贷款比率（分数：0.50）A.B.C.D.34.某私营企业于 2008 年 1 月 1 日从某银行获得一笔 3 年期 1000 万元的抵押贷款，2008 年 12 月 30 日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过 90 天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是( )。 A将该笔贷款期限延长半年 B给予企业 10%的利率优惠 C允

15、许企业贷款到期后一次性还本付息 D要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品（分数：0.50）A.B.C.D.35.巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.36.巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。 A2% B4% C6% D8%（分数：0.50）A.B.C.D.37.商业银行操作风险的特点是( )。 A人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位 B操作风险事件发生频率很高，发生后造成的损失小 C操作风险是银行经营中最重要的风险 D操作风险内容

16、较信用风险、市场风险简单（分数：0.50）A.B.C.D.38.( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A马柯维茨提出的现代资产组合理论 B夏普提出的 CAPM 模型 C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D罗斯提出套利定价理论（分数：0.50）A.B.C.D.39.巴塞尔新资本协议只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A声誉风险 B国家风险 C法律风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.40.内部评级法初级法中，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴

17、露进行拆分。拆分按( )以及其他抵(质)押品的顺序进行。 A金融抵(质)押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B金融抵(质)押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 C应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 D商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品（分数：0.50）A.B.C.D.41.假设商业银行根据过去 100 元的历史数据计算交易账户的 VaR 值为 1000 万元人民币(置信区间为99%，持有期为 1 天)。则该银行在未来 100 个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过 1000 万元。 A10 B3 C2 D1（分数：0.50）A.B.C.D.42.商

18、业银行财务管理的基本观念和理论是( )。 A货币时间价值和投资风险价值 B投资风险价值和资金价值 C资金价值 D股东价值（分数：0.50）A.B.C.D.43.( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。 A监事会 B高级管理层 C股东大会 D风险管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.44.( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。 A情景分析 B压力测试 C融资渠道管理 D应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.45.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿

19、转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )。 A分散风险 B实现利益共享 C实现资产多元化 D增加收益（分数：0.50）A.B.C.D.46.新商业银行信息披露办法规定商业银行披露信息应达到( )。 A真实、准确、有效、可比 B真实、准确、完整、可比 C真实、有效、及时、可比 D真实、有效、准确、及时（分数：0.50）A.B.C.D.47.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标 RAROC是( )。 A风险资本回报率 B风险资产回报率 C风险调整资产回报率 D风险调整资产收益率（分数：0.50）A.B.C.D.48.激烈的行业竞争必然形成

20、优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到( )。 A商业银行的技术水平 B商业银行的业务创新水平 C商业银行的风险管理水平 D商业银行的盈利能力和业务发展空间（分数：0.50）A.B.C.D.49.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。 A长期贷款 B消费者贷款 C短期自偿性贷款 D房地产贷款（分数：0.50）A.B.C.D.50.3l_根据 ERM 框架，三个维度按顺序分别是( )。 A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素 B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级 C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要

21、素 D全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级（分数：0.50）A.B.C.D.51.时间价值的定义是( )。 A没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率 B具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率 C没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率 D具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率（分数：0.50）A.B.C.D.52.巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。 A外部监管 B员工培训 C内部控制 D职责分工（分数：0.50）A.B.C.D.53.风险文化的精神核心是( )。 A风险管理策略 B风险管理理念 C公司治理结

22、构 D内部控制系统（分数：0.50）A.B.C.D.54.调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率?( ) A再贷款利率 B存款准备金利率 C超额存款准备金利率 D金融机构的法定存贷款利率（分数：0.50）A.B.C.D.55.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。 A流动性风险 B信用风险 C操作风险 D战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.56.某银行 2010 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2010 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间次级类贷款因回收

23、减少了 400 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。 A25% B50% C75% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.57.某商业银行董事会明确定位该银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年起因受到金融危机的冲击，该银行面临流动性风险。这是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。 A声誉风险、市场风险和操作风险 B信用风险、市场风险和战略风险 C市场风险、战略风险和操作风险 D信用风险、声誉风险和战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.58.商业银行的风险管理模式大

24、体经历了四个阶段，依次是( )。 A负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.59.高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，( )。 A借款人的信用风险水平下降 B借款人承受较低的利率风险 C所有企业的履约能力有一

25、定程度的提高 D所有企业的违约风险有一定程度的提高（分数：0.50）A.B.C.D.60.银行风险管理是一项复杂的系统工程，必须建立在稳健扎实的基础之上。以下不属于风险管理基础的是( )。 A风险治理基础 B组织架构基础 C公司治理基础 D风险文化基础（分数：0.50）A.B.C.D.61.商业银行财务报表附注特别规定对上市银行的( )内容的披露做了非常详细的规定。 A中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款 B中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款 C贷款总额、逾期贷款、呆账贷款 D贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款（分数：0.50）A.B.C.D.62.核心存款比率等于( )。 A核心存款/总资产 B核心存款/贷

26、款总额 C贷款总额/核心存款 D贷款总额/总资产（分数：0.50）A.B.C.D.63.( )是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。 A随机模型 B计量模型 C资本模型 D因果分析模型（分数：0.50）A.B.C.D.64.以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与核心存款的比率 D贷款总额与总资产的比率（分数：0.50）A.B.C.D.65.系统缺陷造成的操作风险不包括( )。 A数据/信息质量 B违

27、反系统安全规定 C系统设计/开发 D系统报告（分数：0.50）A.B.C.D.66.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列说法中，( )是不正确的假设。 A准确预测未来风险事件 B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C风险是无法避免的 D如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会（分数：0.50）A.B.C.D.67.企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。 A风险价值 B缺口 C敏感性资产 D敞口（分数：0.50）A.B.C.D.68.一个完整的商业银行风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。 A流动性风险指标

28、 B信用风险指标 C风险抵补类指标 D不良贷款迁徙率指标（分数：0.50）A.B.C.D.69.商业银行风险管理的流程是( )。 A风险控制风险识别风险监测风险计量 B风险识别风险控制风险监测风险计量 C风险识别风险计量风险监测风险控制 D风险控制风险识别风险计量风险监测（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差额构成了( )。 A久期缺口 B现金缺口 C融资缺口 D信贷缺口（分数：0.50）A.B.C.D.71.商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。 A因果关系分析 B风险价值法 C敏感性分析 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.72

29、.银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在( )的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。 A分散和集中 B成本和收益 C垄断与竞争 D扩张和风险（分数：0.50）A.B.C.D.73.某企业 2008 年净利润为 0.5 亿元人民币，2008 年初总资产为 10 亿元人民币，2008 年末总资产为 15亿元人民币，则该企业 2008 年的总资产收益率为( )。 A3% B3.63% C4% D4.75%（分数：0.50）A.B.C.D.74.( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的

30、战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。 A法律风险管理 B战略风险管理 C合规风险管理 D国家风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.75.战略风险的类型不包括( )。 A产业风险 B技术风险 C竞争对手风险 D信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.76.( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。 A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险（分数：0.50）A.B

31、.C.D.77.下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述，其中正确的是( )。 A通货膨胀是指一般物价水平在一段时间内持续、普遍地上涨 B生产者物价指数是指一组出厂产品零售价格的变化幅度 C通货膨胀程度最好的衡量指标是消费者物价指数 D通货膨胀对经济的不利影响要比通货紧缩大（分数：0.50）A.B.C.D.78.健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。 A自觉管理 B系统管理 C微观管理 D非系统管理（分数：0.50）A.B.C.D.79.假如某房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资金 30 亿元，银行贷款 6.5 亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可能

32、会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于( )。 A卖出一份看跌期权 B卖出一份看涨期权 C买入一份看跌期权 D买入一份看涨期权（分数：0.50）A.B.C.D.80.在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。 A15% B25% C35% D45%（分数：0.50）A.B.C.D.81.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。 A经济和市场状况的较大变动 B新的监管机构的建议 C年度进行业务计划和预算 D授信集中度限额变化（分数：0.50）A.B.C.D.82

33、.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。 A未分配利润 B重估储备 C盈余公积 D公开储备（分数：0.50）A.B.C.D.83.( )是衡量银行资产质量的最重要指标。 A资本利润率 B资本充足率 C不良贷款率 D资产负债率（分数：0.50）A.B.C.D.84.假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关注类 200 亿元，次级类 35 亿元，可疑类 10 亿元，损失类 5 亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、15 亿元、5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为( )。 A20% B80% C100% D120%（分数：0.50）A.B.C.

34、D.85.( )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。 A人员因素 B内部流程 C系统缺陷 D外部事件（分数：0.50）A.B.C.D.86.1999 年，我国为了管理和处置国有银行的不良贷款，成立了四家资产管理公司，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和( )的部分不良资产。 A国家开发银行 B中国进出口银行 C中国农业发展银行 D中国人民银行（分数：0.50）A.B.C.D.87.下列各项中不属于风险处置纠正的内容的是( )。 A风险纠正 B风险防范 C市场退出 D风险救助（分数：0.50）A.B.C.D.88.利用 5 年期政府债券的空头

35、头寸为 10 年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该 10年期政府债券的市场价格会( )。 A保持不变 B下降 C上升 D无法判断（分数：0.50）A.B.C.D.89.商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债期限结构。 A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素（分数：0.50）A.B.C.D.90.下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。 A要树立正确的合规管理观念 B要加强管理层的驱动作用 C要充分发挥信息系统的作用 D要创建学习型组织（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.在风险缓释的处理中，下列属于被认

36、可的质押品的有( )。（分数：1.00）A.黄金B.美元现金C.我国商业银行发行的债券D.评级为 AA的国家发行的债券E.银行存单92.商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括( )。（分数：1.00）A.风险控制B.终止相关业务C.连续经营方案D.购买保险E.业务外包93.下列关于风险管理流程的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.风险识别包括感知风险和分析风险两个环节B.风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势C.风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的

37、D.风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿E.有效识别风险是风险管理的最基本要求94.根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有( )。（分数：1.00）A.企业集团下属地方分公司B.公立医院C.国家机关D.企业集团下属子公司E.私立贵族学校95.外汇敞口分析的特点包括( )。（分数：1.00）A.忽略了各种汇率变动的相关性B.清晰易懂C.计算简便D.敏感度高E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险96.巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥

38、有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法C.银行的资本充足率应该达到 12.5%D.银行应该连续三年盈利E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统97.( )是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。（分数：1.00）A.制定危机管理规划B.从投诉和批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增加对客户/公众的透明度E.管理危机过程中的信息交流98.下列指标中，属于货币政策远期中介指标的是( )。（分数：1.00）A.货币供应量B.利率C.基础货币D.超额准备金E.高能货币99.目前，中国人民银行采用的利率工具主要有( )。（分数：1.00）A.调整中

39、央基准利率B.调整市场利率C.调整金融机构的法定存贷款利率D.制定金融机构存贷款利率的浮动范围E.制定相关政策对各类利率结构和档次进行调整100.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。（分数：1.00）A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C.负责核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用101.通常战略风险识别可以从( )入手。（分数：1.00）A.战略B.宏观C.微观D.全局E.战术102.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )

40、。（分数：1.00）A.对市场风险 VaR 值的准确性进行验证B.分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失C.计算资产组合可能产生的最高收益D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响103.下列银行各业务中，存在信用风险的有( )。（分数：1.00）A.短期贷款B.债券投资C.信用担保D.同业交易E.外汇交易104.巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。（分数：1.00）A.具备完善、健康的内部控制体系B.拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.董

41、事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导105.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有( )。（分数：1.00）A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E.强大的研发实力106.某企业在市场中通过利率招标的方式发行某 10 年期债券，最后确定票面利率为 5.8%。这个利率属于( )。（分数：1.00）A.远期利率B.实际利率C.固定利率D.长期利率E.市场利率107.下列关于 VaR 的描述，不正确的是( )。（分数：1.00）A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是以概率百分比表示的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值并非是指可能发生的最大损失E.风险价值不是以概率百分比表示的价值108.下列哪些组织机构具有风险监督管理职能?( )（分数：1.00）A.监事会B.监察室C.财务控制部