银行业从业人员资格考试风险管理-79及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-79 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。 A流动性风险 B市场风险 C法律风险 D购买力风险（分数：0.50）A.B.C.D.2.声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包含( )。 A努力建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正 B建立内部审计和外部审计的流程 C利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户 D有明确记载的声誉风险管理政策和流程（分数：0.50）A.B.C.D.3.某 1 年期零息债券的

2、年收益率为 16.7%。假设债务人违约后的违约损失率为 0。若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的非违约概率为( )。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.20（分数：0.50）A.B.C.D.4.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。 A信用风险指标 B流动性风险指标 C风险抵补类指标 D不良贷款迁徙率指标（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )。 A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B易

3、变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常 D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.6.如果某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )万美元。 A300 B500 C700 D1000（分数：0.50）A.B.C.D.7.如果某个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为( )。 A0.5

4、B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.8.根据我国商业银行资本监管框架，债权给予表内风险权重不为零的是( )。 A商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权 B对中央政府投资的公用企业的债权 C国有金融资产管理公司收购国银行不良贷款而定向的债券 D对政策性银行的债权（分数：0.50）A.B.C.D.9.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。 A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D期限（分数：0.50）A.B.C.D.10.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形

5、象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到( )。 A商业银行的竞争能力 B商业银行的风险管理质量 C商业银行的盈利能力和业务发展空间 D商业银行的业务创新水平（分数：0.50）A.B.C.D.11.与其他金融风险不同，( )难以直接测算，并且很难与其他风险分离，进行独立的处理。 A国家风险 B操作风险 C流动性风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.12.下列情形中，( )表现的是流动性风险与声誉风险的关系。 A制定实施新战略、推广新业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响 B利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C前

6、台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难（分数：0.50）A.B.C.D.13.战略风险管理的基本假设不包括( )。 A准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D风险可以完全避免（分数：0.50）A.B.C.D.14.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 A强化交易员限额交易制度 B减少在不熟悉市场的交

7、易 C购买未授权交易保险 D为操作风险分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.15.如果某商业银行的总资产为 1250 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 450 亿元，应收存款为 55 亿元，现金头寸为 300 亿元，总负债为 1000 亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。 A0.154 B0.2 C0.284 D0.3（分数：0.50）A.B.C.D.16.商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为 2 亿元，回收成本为 1.5 亿元，违约风险暴露为 3 亿元，则该笔贷款的违约损失率约为( )。 A83.3% B66.7% C33.3% D5

8、0%（分数：0.50）A.B.C.D.17.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。 A企业的各个层级 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的资产规模（分数：0.50）A.B.C.D.18.从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。下列( )属于中台交易的主要操作风险点。 A未履行监管部门所要求的强制性报告义务 B交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款 C因系统中断而不能及时将资金清算到位 D因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列关于现金流分析说法不正确的

9、是( )。 A现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来中长期内的流动性状况 B根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C商业银行的规模很大而且业务非常复杂，则现金流分析的可信赖度减弱 D在实践操作中，现金流分析法和缺口分析法通常一起使用，互为补充（分数：0.50）A.B.C.D.20.在日益复杂、多变的市场环境中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，( )也因此被认为对商业银行经济价值的威胁最大。 A市场风险 B国家风险 C操作风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.21.巴塞尔委员会认为资本约束并不是

10、控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。 A外部监管 B员工培训 C内部控制 D职责分工（分数：0.50）A.B.C.D.22.实际上，通常会危害到银行商业模式的核心的风险是( )。 A声誉风险 B市场风险 C信用风险 D战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.23.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元。应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.24.重新定价的不对称性会使收益率曲线的

11、斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。这指的是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.25.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。 A前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 B前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 C前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 D前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（分数：0.50）A.B.C.D.26.如果银行具有一笔 1000 万元的贷款资产，10 年后到期，固定贷款利率为 10%

12、，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔 1000 万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整。那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.27.债务人通过购买远期利率合约，规避了利率可能( )带来的风险；债权人通过卖出远期利率合约，规避了利率可能( )带来的风险。 A上升；下降 B上升；上升 C下降；上升 D下降；下降（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。 A客户信用评级的评价主体是商业银行 B客户信用评级是客户对银行服务情况的评价 C

13、客户信用评级反映客户违约风险的大小 D客户信用评级的结果是信用等级和违约概率 E客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价（分数：0.50）A.B.C.D.29.假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿，关注类 200 亿，次级类 35 亿，可疑类10 亿，损失类 5 亿，一般准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿、15 亿、5 亿，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为( )。 A80% B100% C20% D120%（分数：0.50）A.B.C.D.30.在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于( )。 A20% B40

14、% C60% D80%（分数：0.50）A.B.C.D.31.银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。下列关于交易账户的说法，正确的是( )。 A为交易目的而持有的头寸是自营头寸 B银行应当对银行账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 C交易账户中的项目通常按市场价格计价(Mark-to-Market)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(Mark-to-Model) D记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列关于久期分

15、析的说法，不正确的是( )。 A久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确（分数：0.50）A.B.C.D.33.以下产品中，( )成为世界上第一个资产证券化产品。 A住房抵押贷款证券 B耐用消费品贷款证券 C知识产权证券化 D汽车贷款证券（分数：0.50）A.B.C.D.34.2008 年年初，某商业银行对四川一国有大型企业的信用评级为 AAA 级。由于汶川大地震，该企业于2005 年 4 月 1 日在该银行的五年期固定利率信用贷款和 2008 年 1

16、 月 1 日向银行承兑的 20%保证金半年期汇票出现违约特征。则下列表述正确的是( )。 A该企业有一个客户评级、一个债项评级 B该企业有一个客户评级、两个债项评级 C该企业有两个客户评级、一个债项评级 D该企业有两个客户评级、两个债项评级（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列不属于经营绩效类指标的是( )。 A总资产净回报率 B资本充足率 C股本净回报率 D成本收入比（分数：0.50）A.B.C.D.36.在对集团法人客户进行信用风险识别时，要注意集团客户特征。下列表述不正确的是( )。 A对关联方的财务和经营政策有重大影响 B共同被第三方企事业法人所控制 C在股权上或者经营决策上直接

17、或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制 D存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理（分数：0.50）A.B.C.D.37.通常银行账户中的项目按( )计价。 A模型 B可变现净值 C历史成本 D公允价值（分数：0.50）A.B.C.D.38.高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，( )。 A借款人的信用风险水平下降 B借款人承受较低的利率风险 C所有企业的履约能力有一定程度的提高 D所有企业的违约风险有一定程度的提高（分数：0.50）A.B.C.D.39.在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利

18、率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。 A风险暴露 B缺口 C头寸 D敞口（分数：0.50）A.B.C.D.40.从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。 A前台交易 B中台风险管理 C柜台审核 D后台清算（分数：0.50）A.B.C.D.41.( )是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。 A即期 B远期 C期权 D久期（分数：0.50）A.B.C.D.42.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业流动性比率的指标是( )。

19、 A息税前利润/总资产 B股票市场价值/债务账面价值 C销售额/总资产 D(流动资产-流动负债)/总资产（分数：0.50）A.B.C.D.43.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。 A外部事件 B系统缺陷 C内部流程 D人员因素（分数：0.50）A.B.C.D.44.某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小时，给客户和银行造成经济损失，这类事故属于( )范畴。 A市场风险 B操作风险 C信用风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.45.如果期权的持有者立即行使期权时现

20、金流量为 0，则称为( )。 A平价期权 B价内期权 C价外期权 D美式期权（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列关于商业银行经济资本的描述，正确的是( )。 A经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失 B越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化 C科学的经济资本配置有助于优化精力和资产结构 D合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求（分数：0.50）A.B.C.D.47.为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定( )，并根据其所包含的风险情况确定相应的( )。 A适用范围；监测方法 B门槛值；监测频率 C计算模型；监测方法 D限额或范围；监测范围（分数：0.50

21、）A.B.C.D.48.根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，规定商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于( )。 A5% B5.5% C4% D6%（分数：0.50）A.B.C.D.49.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。 A置信水平采用 99%的单尾置信区间 B持有期为 10 个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每 3 个月更新一次数据（分数：0.50）A.B.C.D.50.正态随机变量 x 的观测值落在距均值的距离为 3 倍标准差范围内的概率约为( )。 A68% B95% C99% D50%（分数：0.50）A.

22、B.C.D.51.根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。 A基本指标法 B内部评级法 C高级计量法 D内部模型法（分数：0.50）A.B.C.D.52.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。 A标准法 B基本指标法 C内部模型法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.53.商业银行在审批个人住房按揭贷款过程中。下列选项中不能作为个人客户的第一还款来源的是( )。 A存款或债券 B担保或保证 C利息和租金收入 D工资收入（分数：0.50）A.B.C.D.54.商业银行敏感负债/总资产比率、贷款总额/总资产比

23、率与流动性风险的相关性分别为( )。 A正相关；负相关 B负相关；负相关 C正相关；正相关 D负相关；正相关（分数：0.50）A.B.C.D.55.( )是主要体现各商业银行市场的竞争。 A服务 B数据 C产品 D制度（分数：0.50）A.B.C.D.56.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。 A(现金头寸+应收存款)/总资产 B现金头寸/总资产 C现金头寸/总负债 D(现金头寸+应收存款)/总负债（分数：0.50）A.B.C.D.57.下列对商业银行风险管理部门的主要职责的说法，不正确的是( )。 A风险管理部门履行的是一个非常具体但却至关重要的职责，监

24、控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B风险管理部门负责核准复杂的金融衍生产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估 C风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用 D风险管理部门不保持独立性，但有权参与风险管理政策的最终执行（分数：0.50）A.B.C.D.58.传统的组合风险监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在( )的授信。 A较大潜在收益 B较大潜在风险 C较小潜在收益 D较小潜在风险（分数：0.50）A.B.C.D.59.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为

25、 200 亿元，应收存款 50 亿元，现金头寸 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。 A0.35 B0.2 C0.25 D0.3（分数：0.50）A.B.C.D.60.下列关于资本的说法，正确的是( )。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本（分数：0.50）A.B.C.D.61.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确

26、的是( )。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.62.关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是( )。 A危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一 B声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的

27、危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 D商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击（分数：0.50）A.B.C.D.63.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。 A制定各币种的流动性管理策略 B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 D制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.64.关于客户评级/评分的验证，

28、下列说法错误的是( )。 A验证客户违约风险区分能力的常用方法有 CAP 曲线与 AR 值、ROC 曲线与 A 值、贝叶斯错误率等 B在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR 值在 0.5 以上的评分模型方可投入使用 C在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份不同等级 PD 预测准确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份某一等级 PD 预测正确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级 PD 预测准确性 D验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为 PD 预测不准确（分数：0.50）A.B.C.D.65.通常，

29、以( )为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。 A发行债券 B公司存款 C同业拆借 D居民储蓄（分数：0.50）A.B.C.D.66.下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。 A商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化 B风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 C风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正（分数：0.50）A.B.C.D.67.商业银行为了更好地管理流动性风险，以下做法不恰当的是( )。 A提高流动性管理的预见性 B建立多

30、层次的流动性屏障 C通过金融市场控制风险 D尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性（分数：0.50）A.B.C.D.68.以下( )不属于商业银行的重大风险事项。 A事件主要交易对方所在国家货币的急剧升值或贬值 B辖内本行机构或同业机构发生的挤兑 C交易、投资或持有的债券、股票等有价证券的市场价格发生大幅波动或其他市场异常情况 D持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动（分数：0.50）A.B.C.D.69.系统缺陷造成的风险不包括( )。 A数据/信息质量 B系统安全 C系统设计/开发 D系统报告（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为(

31、)n A市场风险经济资本=乘数因子VaR B市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR C市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR D市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)（分数：0.50）A.B.C.D.71.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以( )。 A买入期限较短的金融产品 B卖出期限较长的金融产品 C卖出期限较短的金融产品 D买入期限较长的金融产品（分数：0.50）A.B.C.D.72.有关商业银行操作风险，下列说法错误的是( )。 A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低

32、的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D操作风险包括法律风险，但不包括声誉和战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.73.假设日元多头 40，英镑多头 50，美元空头 30，法郎空头 20，则用短边法计算总敞口头寸为( )。 A40 B50 C90 D140（分数：0.50）A.B.C.D.74.操作风险损失数据的收集应遵循( )的原则。 A客观性、全面性、动态性、标准化 B主观性、全面性、静态性、标准化 C主观性、全面性、动态性、标准化 D客观性、全面性、静

33、态性、标准化（分数：0.50）A.B.C.D.75.若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。 A0.02%；0.03% B0.02%；0.04% C0.03%；0.03% D0.03%；0.04%（分数：0.50）A.B.C.D.76.一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期限错配风险（分数：0.50）

34、A.B.C.D.77.股票 A 的价格为 38 元/股，某投资者花 638 元购得股票 A 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 40 元的价格购买 1 股 A 股票。现知 6 个月后，股票 A 的价格上涨为 50 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。 A-1.8 B0 C3.2 D10（分数：0.50）A.B.C.D.78.关于各风险管理组织中各机构主要职责，下列说法正确的是( )。 A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 B高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，

35、做出经营或战略方面的决策并付诸实施 D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作（分数：0.50）A.B.C.D.79.商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 0.8%，第 2 年的违约率是 1.4%，第 3 年的违约率是 2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。 A925.47 万元 B960.26 万元 C957.57 万元 D985.62 万元（分数：0.50）A.B.C.D.80.当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸

36、的机会成本的原因是( )。 A流动性剩余头寸盈利能力强 B流动性剩余头寸会带来操作风险 C流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益 D流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)81.风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。关于这类指标，下列描述不正确的是( )。（分数：1.00）A.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比B.累计外汇敞口头寸比率不得低于 20%C.累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR 方法

37、)D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以 1%/年E.市值敏感度比率监管指标值同相关政策一同出台82.信用风险暴露按照产品类型可以分为( )。（分数：1.00）A.贷款B.可交易资产C.衍生工具D.零售信用风险暴露E.或有负债执行中的信用风险83.关于 VaR 的描述，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是以概率百分比表示的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值并非是指可能发生的最大损失E.风险价值不是以概率百分比表示的价值84.巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有( )。（分数：1.00）A.董事会成员应称职，清楚理

38、解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事务做出正确的判断B.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻C.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用85.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方等信息，其报告内容大致包括( )。（分数：1.00）A.损失事件B.风险财务策略C.诱因及对策D.资本金水平E.资源的配置86

39、.CAMELs 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。下列关于 CAMELs 评级的说法，哪些是错误的?( )（分数：1.00）A.CAMELs 评级结果以 15 级表示，数字越大表明级别越高和监管关注程度越低B.CAMELs 评级包括六大类要素评级和一个综合评级C.CAMELs 评级中字母 M 表示的要素是资产质量D.CAMELs 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系E.CAMELs 评级中字母 E 表示的要素是市场风险敏感度87.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有( )。（分数：1.00）A.风险模型开发所采用

40、的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确88.信用风险报告的职责有( )。（分数：1.00）A.应实施并支持一致的风险语言、术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.传递银行的风险偏好E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识89.系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。（分数：1.00）A.数据、信息质量风险B.系统的稳定性、

41、兼容性、适宜性方面存在问题C.产品设计缺陷D.违反系统安全规定E.错误监控报告90.有效的战略风险管理应当( )。（分数：1.00）A.制定切实可行的实施方案B.定期采取从上至下的方式进行C.体现在商业银行的日常风险管理活动中D.使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低E.全面评估商业银行的远景、短期目的以及长期目标91.客户违约给商业银行带来的债项损失包括( )。（分数：1.00）A.经营损失B.经济损失C.隐性损失D.会计损失E.声誉损失92.对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有( )。（分数：1.00）A.我国中央政府的债券B.商业银行之间原始期限 4 个月以上的债权C.政策

42、性银行债券D.中央政府投资的公用企业的债券E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券93.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。（分数：1.00）A.网络中心B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.银行卡营销D.账户系统E.法律事务94.审慎经营类指标包括( )。（分数：1.00）A.股本净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.成本收入比E.不良贷款拨备覆盖率95.以下( )属于区域经营环境恶化的相关警示信号。（分数：1.00）A.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控B.区域经济整体下滑C.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退D.区域内客户

43、的资信状况普遍降低E.区域内产品普遍被购买者反映质量差，购买者对该区域生产的产品失去信心96.下列属于朱特勒和麦卡锡对 CP 模型新增的变量的有( )。（分数：1.00）A.金融部门潜在问题资产占 GDP 的百分比B.财政平衡C.私人部门信贷增长的变化率D.GDP 增长E.实际汇率变量97.在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括( )三种方法。（分数：1.00）A.限额管理B.购买保险C.资产组合管理D.业务外包E.制定连续营业方案98.关于期货，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.期货交易有助于发现公平价格B.货币期货是适应各国从事对外贸易和金融业务的需要而产生的，目的是规避汇

44、率风险C.货币期货可以用来规避汇率风险D.股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算E.现代期货交易产生于 20 世纪99.新发生不良贷款的外部原因包括( )。（分数：1.00）A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预100.柜台业务主要操作风险成因包括( )。（分数：1.00）A.片面追求信贷市场份额B.因人手紧张而未严格执行换人复核制度C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识D.柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感E.轻视柜台业务内控管理和风险防范101.下列关于流动性比率

45、/指标法的说法中，不正确的有( )。（分数：1.00）A.简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况B.指标太多，控制起来比较麻烦C.动态分析，对未来特定时段内的流动性进行评估D.不同规模的商业银行其业务特质及获取流动性的途径和能力各不相同，因此必须综合多种比率/指标以及内外部因素，才可能对商业银行的流动性做出正确评估E.以上皆对102.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。（分数：1.00）A.市场价值B.历史价值C.名义价值D.公允价值E.市值重估103.风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率

46、。关于这类指标，下列描述有误的是( )。（分数：1.00）A.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比B.累计外汇敞口头寸比率不得低于 20%C.累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR 方法)D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以 1%/年E.市值敏感度比率监管指标值同相关政策一同出台104.针对不同国家体制和公司治理模式，巴塞尔委员会归纳提炼了稳健银行公司治理所共同遵循的几项原则，下面说法正确的有( )。（分数：1.00）A.董事会应确保高级管理层按照董事会政策实施适当的监督B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则C.董事会应制定条款清晰的责任制和问责制D.银行

47、应增强公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解银行的运营架构，包括在低透明度国家或在透明度不高的架构下开展业务(了解银行的架构)105.在信贷资产风险分类过程中，商业银行必须至少做到以下( )方面。（分数：1.00）A.建立健全内部控制制度，完善信贷规章、制度和办法B.建立有效的信贷组织管理体制，实行审贷分离C.完善信贷档案管理制度，保证贷款档案的连续和完整D.改进管理信息系统，保证管理层能够及时获得有关贷款状况的重要信息E.督促借款人提供真实准确的财务信息106.商业银行通常采用( )来控制信用风险。（分数：1.00）A.限额管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.配置经济资本E.资产证券化及信用衍生产品107.通常战略风险识别可以从( )入手。（分数：1.00）A.战略层面B.技术层面C.宏观层面D.微观层面E.战术层面108.根据巴塞尔新资本协议的定义判断，以下( )情况发生时，债务人可被视为违约。（分数：1.00）A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由