银行业从业人员资格考试风险管理-46及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-46 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。 A17.1% B12.5% C14% D11.3%（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列关于风险的说法，正确的是( )。 A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C从投资组合角度出发，交易对手的信

2、用级别下降可能会给投资组合带来损失 D对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计（分数：0.50）A.B.C.D.3.银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( )。 A标准久期分析法 B精确久期分析法 C平均久期分析法 D有效久期分析法（分数：0.50）A.B.C.D.4.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。 A监管资本；高级风险量化 B经济资本；高级风险量化 C会计资本；风险定性分析 D注册资本；风险定性分析（分数：0.50）A.B.C.D.

3、5.风险识别的两个环节包括( )。 A感知风险和分析风险 B计量风险和分析风险 C检测风险和感知风险 D感知风险和检测风险（分数：0.50）A.B.C.D.6.市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。 A12 B10 C7 D2（分数：0.50）A.B.C.D.7.下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是( )。 A相关性 B可测量性 C风险敏感性 D特色性（分数：0.50）A.B.C.D.8.使用高级计量法计算风险资本配置时，需

4、要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。 A灾难性损失；预期损失 B灾难性损失；非预期损失 C预期损失；意外损失 D预期损失；非预期损失（分数：0.50）A.B.C.D.9.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是( )。 A操作失误 B人力资源配置不当 C欺诈 D增加人工授权控制产生的内部欺诈（分数：0.50）A.B.C.D.10.2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由( )引

5、发的风险。 A监管规定 B自然灾害 C政治风险 D洗钱（分数：0.50）A.B.C.D.11.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近( )年税务部门纳税证明资料复印件。 A2 B3 C4 D5（分数：0.50）A.B.C.D.12.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.06 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.25 亿元，则违约损失率为( )。 A13.33% B16.67% C30.00% D82.4%（分数：0.

6、50）A.B.C.D.13.有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是( )。 A商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求 B内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系 C内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与 D内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力（分数：0.50）A.B.C.D.14.商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务( )检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。 A不定期进行现场 B定期进行非现场 C定期进行 D不

7、定期进行（分数：0.50）A.B.C.D.15.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。下列各项不属于其主要目的的是( )。 A分散风险 B增加收益 C提高经济资本配置效率 D实现利益共享（分数：0.50）A.B.C.D.16.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。 A即期汇率 B两种货币之间的利率差 C期限 D交易金额（分数：0.50）A.B.C.D.17.已知商业银行期初贷款余额为 80 亿元，期末贷款余额为 100 亿元，核心贷款期初余额 35 亿元，期末余额 45 亿元，流动性资产期初余额为 40 亿元，期末余额为 50 亿元，那

8、么该银行借入资金的需求为( )亿元。 A30 B60 C90 D95（分数：0.50）A.B.C.D.18.引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是( )。 A对客户交易进行误导 B从事未授权交易的情形 C支配超出权限资金额度的情形 D多户头支票欺诈的情形（分数：0.50）A.B.C.D.19.当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高，期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。 A正向收益率曲线 B反向收益率曲线 C水平收益率曲线 D波动收益率曲线（分数：0.50）A.B.C.D.20.下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A资本金收益率=税后净

9、收入/资本金总额 B资产收益率=税后净收入/资产总额 C净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额 D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)（分数：0.50）A.B.C.D.21.系统性风险因素主要通过( )来影响贷款组合的信用风险。 A宏观经济因素 B借款人的生产经营状况 C借款人所在行业状况 D借款人竞争能力状况（分数：0.50）A.B.C.D.22.某商业银行的核心资本为 50 亿元，附属资本为 40 亿元，信用风险加权资产为 900 亿元，市场风险价值(VaR)为 8 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法规定，该商业银行的资本充足率为(

10、 )。 A9% B10% C8% D11%（分数：0.50）A.B.C.D.23.中国人民银行从 2004 年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明( )。 A央行为商业银行提供便利的政策 B商业银行的风险管理机制更完善 C商业银行不需承担最终流动性风险 D央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”（分数：0.50）A.B.C.D.24.客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括( )。 A声誉 B利率水平 C经济周期 D宏观经济政策（分数：0.50）A.B.C.D.25.( )，标志着金融期货交易的开始。 A1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券

11、的期货交易 B1972 年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易 C1970 年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易 D1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列指标中，属于客户风险的基本面指标的是( )。 A净资产负债率 B流动比率 C管理层素质 D现金比率（分数：0.50）A.B.C.D.27.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。 A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头

12、寸的价值 D商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列各项关于操作风险的描述，哪一项是正确的?( ) A操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任 B巴塞尔委员会对操作风险的定义包括了法律风险、声誉风险和战略风险 C操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度 D操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.29.经济资本是商业银行为应对未来一定时期内( )而持有的资本，其规模取决于自身的( )和风险管理策略。 A灾难性损失；实际风险水平 B非预期损失；实际风险水平 C灾难性损失；预期风险水平

13、 D非预期损失；预期风险水平（分数：0.50）A.B.C.D.30.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的是( )。 A交易和销售对应的 值为 8% B商业银行业务对应的 值为 12% C支付和结算对应的 值为 15% D金融公司对应的 值为 18%（分数：0.50）A.B.C.D.31.为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于( )。 A风险转移 B风险补偿 C风险分散 D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.32.商业银行应当对交易账户头寸按

14、市值( )至少重估一次价值。 A每日 B每周 C每月 D每季度（分数：0.50）A.B.C.D.33.已知某商业银行的总资产为 1000 亿元，总负债为 800 亿元，资产加权平均久期为 6 年，负债加权平均久期为 4 年，那么该商业银行的久期缺口等于( )年。 A1.5 B-1.5 C2.8 D3.5（分数：0.50）A.B.C.D.34.下列计算公式中，错误的是( )。 A市值敏感度=修正持续期缺口1%/年 B拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期

15、初关注类贷款期间减少金额)100% D单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额100%（分数：0.50）A.B.C.D.35.巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。 A内部评级法 B标准法 C基本指标法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.36.商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为 2 亿元，回收成本为 1.5 亿元，违约风险暴露为 3 亿元，则该笔贷款的违约损失率约为( )。 A83.3% B46.7% C33.3% D50%（分数：0.50）A.B.C.D.37.商业银行

16、资本充足率管理办法中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，( )不属于这五项之一。 A资本充足率 B信用风险和市场风险 C存贷比率 D资本（分数：0.50）A.B.C.D.38.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。 A2.5 B0.8 C2.0 D1.6（分数：0.50）A.B.C.D.39.经济资本主要是用于规避银行的( )。 A预期损失 B消耗性损失 C灾难性损失 D非预期损失（分数：0.50）A.B.C.D.40.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有

17、1O 笔贷款违约的概率是( )。 A0.020 B0.019 C0.018 D0.013（分数：0.50）A.B.C.D.41.( )是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。 A流动性比率/指标法 B现金流分析 C缺口分析法 D久期分析法（分数：0.50）A.B.C.D.42.现金未及时送达网点以及对方商业银行属于( )。 A财务/会计错误 B文件/合同缺陷 C交易/定价错误 D结算支付错误（分数：0.50）A.B.C.D.43.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为 8%、10%、12%，则

18、该部门总的资产百分比收益率是( )。 A10% B10.4% C9.5% D8.7%（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。 A风险规避 B风险转移 C风险对冲 D风险分散（分数：0.50）A.B.C.D.45.在 2004 年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是( )。 A很多银行缺乏对市场风险的认知和重视 B在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等 C一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很

19、难进行“寻利性交易” D银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制（分数：0.50）A.B.C.D.46.香港金融管理局建议商业银行应保持 7 日内的负错配金额不超过负债的( )。 A10% B15% C25% D30%（分数：0.50）A.B.C.D.47.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况 B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控 C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 D银行机

20、构风险状况不包括分支机构的风险水平（分数：0.50）A.B.C.D.48.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。 A外部监管 B员工培训 C内部控制 D职责分工（分数：0.50）A.B.C.D.49.在 credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。 A执行价格 B时间价值 C内在价值 D期权费（分数：0.50）A.B.C.D.50.目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将

21、通过( )的方式来防范可能出现的流动性风险。 A面临严重的流动性风险 B向中央银行借款 C增加所持有的流动性资产 D信贷额趋严（分数：0.50）A.B.C.D.51.( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 A负债流动性 B资产流动性 C资本流动性 D贷款流动性（分数：0.50）A.B.C.D.52.银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。 A违约损失 B非预期损失 C极端损失 D预期损失（分数：0.50）A.B.C.D.53.现金流分析中，新贷款净增值=( )。 A新贷款额+到期贷款+贷款出售 B新贷款额-到期贷款+贷款出售 C新贷款额-到期贷款-贷款出售 D新贷款额+到期贷

22、款-贷款出售（分数：0.50）A.B.C.D.54.根据 1988 年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。 A0 B50% C75% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.55.商业银行的流动性风险可能是由( )所引起的。 A资产业务 B负债业务 C表外业务 D以上都有可能（分数：0.50）A.B.C.D.56.信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。 A住房抵押贷款信用风险暴露 B零售信用风险暴露 C公用事业信用风险暴露 D企业/机构信用风险暴露（分数：0.50）A.B.C.D.

23、57.在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于( )。 A内部流程 B系统缺陷 C外部事件 D人员因素（分数：0.50）A.B.C.D.58.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 A以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源（分数：0.50）A.B.C.D.59.商业银行内部风险的估计，一般不包含( )。 A违约损失 B违约损失率 C违约风险暴露 D实际损失（分数

24、：0.50）A.B.C.D.60.自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展( )，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。 A重要岗位员工的操作风险识别 B操作流程识别 C非操作流程识别 D全员风险识别（分数：0.50）A.B.C.D.61.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。 A1 B3 C5 D7（分数：0.50）A.B.C.D.62.以下( )属于融资活动的现金流入。 A销售商品或提供劳务、经营 I 生租赁等所收到的现金 B收回投资 C分得股利、利润或取得债券利息收入 D发

25、行债券或借款所收到的现金（分数：0.50）A.B.C.D.63.( )是金融资产的市场价值。 A金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值（分数：0.50）A.B.C.D.64.如果人民币基础利率低于美元基准利率 4 个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于( )。 A升值 B保持不变 C贬值 D随机变化（分数：0.50）A.B.C.D.65.管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门

26、对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。 A质量、数量、有效性 B科学、合理、有效性 C质量、数量、及时性 D科学、数量、便捷性（分数：0.50）A.B.C.D.66.下列各项不属于资金交易业务流程的是( )。 A前台交易 B中台信贷流程 C中台风险控制 D后台清算（分数：0.50）A.B.C.D.67.资产证券化属于( )。 A既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施 B改善商业银行负债流动性的措施 C改善商业银行资产流动性的措施 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.68.通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括( )。 A基础

27、存款 B敏感负债 C脆弱资金 D核心存款（分数：0.50）A.B.C.D.69.在法人信贷业务的操作风险中，超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款属于( )的风险点。 A评级授信 B信贷审查 C信贷调查 D信贷审批（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，( )的构成状况。 A流动性资产数量与流动性负债数量 B长期资产数量与长期负债数量 C敏感性资产数量与敏感性负债数量 D到期资产数量与到期负债数量（分数：0.50）A.B.C.D.71.在计算资产流动性时，下列( )应从各类资产中扣除。 A在市场上出售、回购或抵押融资 B

28、银行的房产和在子公司的投资 C存在严重问题的贷款 D抵押给第三方的资产（分数：0.50）A.B.C.D.72.当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策导致损失的风险指的是( )。 A声誉风险 B国家风险 C操作风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.73.已知某商业银行的资本总额为 18 亿元，核心资本为 12 亿元，附属资本为 6 亿元，信用风险加权资产为 92 亿元，并且市场风险的资本要求为 25 亿元，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。 A4.2% B4.4% C5.6% D7.8%（分数

29、：0.50）A.B.C.D.74.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面，战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断，下列错误的是( )。 A具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订 B信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在战略层面上的 C忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训，有可能在短期内给商业银行带来争议和法律诉讼，长期则可能丧失宝贵的客户资源 D整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期性战略（分数：0.50）A.B.C.D.

30、75.假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期 VaR 为 10 万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为 0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。 A35 万美元 B10 万美元 C62.5 万美元 D5 万美元（分数：0.50）A.B.C.D.76.火灾、抢劫、高管欺诈等属于( )。 A可规避的操作风险 B可缓释的操作风险 C可降低的操作风险 D应承担的操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是( )。 A内部评级主要根据内部数据和标准(侧重于定量分析) B内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险

31、进行评价 C内部评级的评级对象主要是政府或大企业 D内部评级估计违约概率及违约风险暴露值，作为信用评级和分类管理的标准（分数：0.50）A.B.C.D.78.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险规避 D风险隐藏（分数：0.50）A.B.C.D.79.中国银监会提出的良好银行监管标准不包含( )。 A促进金融稳定和金融创新共同发展 B提升我国银行业资产规模 C鼓励公平竞争，反对无序竞争 D努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力（分数：0.50）A.B.C.D.80.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。 A制作风险清单 B资产财务状况分析法 C失

32、误树分析方法 D情景分析法（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)81.通常可以将商业银行的存款分为三类，它们是( )。（分数：1.00）A.敏感资金B.脆弱负债C.敏感负债D.脆弱资金E.核心存款82.国家风险不同于商业银行在所面临的一般商业风险，主要区别在于国家风险( )。（分数：1.00）A.发生在国际经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业、还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失C.是由不可抗拒的国外风险因素造成的D.属于典型的非系统性风险E.无法通过合同或契约条款缓解或消除83.流动性风险是( )长期集聚、恶化的综

33、合作用结果。（分数：1.00）A.信用B.市场C.操作D.声誉E.战略风险84.下列有关经济资本的计量说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.置信水平反映了经济资本对损失的覆盖度B.置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越低，其数额越小C.银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量预期损失D.银行风险计量水平，体现为计量时是否考虑资产组合间的相关性E.置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大85.银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括( )。（分数：1.00）A.与某种产品或市场有关的市场风险B.与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融

34、资风险C.交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险D.经济因素造成特定国家的社会环境不稳定E.政治因素造成特定国家的经济环境不稳定86.下列( )方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。（分数：1.00）A.将闲置资金购买固定收益证券B.对优质资产进行资产证券化C.降低固定利率的长期贷款比例D.改行固定利率的大额可转让定期存单E.提供固定利率的住房按揭贷款87.常用的评估流动性风险的方法包括( )。（分数：1.00）A.缺口分析B.现金流分析C.久期分析D.流动性比率/指标E.模糊评价法88.在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是( )。（

35、分数：1.00）A.标的股票的市场价格提高B.分配股利C.标的股票价格的波动率提高D.缩短到期时间E.合约的执行价格降低89.以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险B.在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测C.在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施D.在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战

36、略实施方案为采取必要的管理措施E.在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视90.良好的公司治理目标包括( )。（分数：1.00）A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任C.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督D.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见E.增加董事会的权力及对公司具体经营的管理91.风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理( )是非常行之有效的办法。

37、（分数：1.00）A.操作风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险E.信用风险92.远期合约包括( )。（分数：1.00）A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.期权合约93.下列各项属于利率期货特征的有( )。（分数：1.00）A.需要保证金B.合约价格是固定的C.合约规模是固定的D.合约的到期日是变动的E.合约期限的长度是变动的94.战略风险管理的作用主要包括( )。（分数：1.00）A.最大限度地避免经济损失B.提高商业银行的声誉C.持久维护商业银行的声誉D.提高股东价值E.保持与媒体的良好接触95.在对单一法人客户进行信用风险识别时

38、，下列各项属于财务报表分析的是( )。（分数：1.00）A.有无随意变更会计处理方法B.资产流动性分析以及资产组合分析C.长期融资是否支持长期资产D.识别和评价公司的销售情况E.核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率96.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。（分数：1.00）A.银行的盈利能力B.银行的资产质量C.第三方评级D.银行发行的有价证券的市场表现E.银行内部有关风险水平97.外汇敞口头寸，分为( )。（分数：1.00）A.单币种敞口头寸B.双币种敞口头寸C.多币种敞口头寸D.总敞口头寸E.多敞口头寸98.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )

39、。（分数：1.00）A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C.可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D.不存在模型风险E.计算量很大，且准确性地提高速度较慢99.下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是( )。（分数：1.00）A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.波动收益率曲线D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线100.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括( )。（分数：1.00）A.直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

40、C.直接使用名义价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突101.市场风险可以分为( )。（分数：1.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.市场信用风险102.商业银行识别风险的方法包括( )。（分数：1.00）A.专家调查列举B.制作风险清单C.情景分析法D.分解分析法E.资产状况分析法103.2007 年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形

41、成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。（分数：1.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险104.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。（分数：1.00）A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C.负责核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估E.全面掌握商业银行的整体风

42、险状况，为管理决策提供辅助作用105.危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括( )。（分数：1.00）A.介绍危机处理的积极消息B.冷静对待恶意/愤怒/激动问题C.熟悉媒体的质询方式和问题陷阱D.采用口头或书面方式与媒体保持积极合作E.最大限度地维护商业银行的利益106.下列关于计算 VaR 值参数选择的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组

43、合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短107.中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括( )。（分数：1.00）A.交易账户中的利率风险B.交易账户中的股票风险C.全部的外汇风险D.全部的商品风险E.以上均对108.对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有( )。（分数：1.00）A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，

44、采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确109.战略风险管理流程包括( )。（分数：1.00）A.确定战略目标B.制定战略实施方案C.识别、评估、监测战略风险要素D.执行风险管理方案E.定期自我评估风险管理的效果110.商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括( )。（分数：1.00）A.总损失额B.损失事件发生的时间、发生的单位信息C.损失发生后所采取的有关补救措施D.损失事件发生的主要因素E.总损失中未收回部分的信息111.流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到?( )（分数：1.00）A.现金头寸指

45、标B.核心存款比例C.贷款总额与总资产比率D.流动资产与总资产比率112.下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.1988 年巴塞尔新资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成B.企业的 4 个目标都是为全面风险管理的 8 个要素服务的C.企业的层级包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司D.全面风险管理是一个动态过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中E.外部环境属于全面风险管理要素113.全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括( )。（分数：1.00）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理体系D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化114.我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，这些属于多发风险。（分数：1.00）A.内部人作案B.外来的人作案C.内外勾结D.网络犯罪E.以上皆是