银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷2及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷 2 及答案解析(总分：60.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。（分数：2.00）A.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大B.风险管理流程越复杂，则会越有利于减少风险因素C.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大2.根据商业银行操作风险管理指引的规定，商业银行应当将加强的内部控制作为操作风险管理的有效手段，关于与此相关的有效措施，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.重要岗位或敏感环节员工

2、八小时之内行为规范，八小时之外的可不用关注B.密切监测遵守指定风险限额或权限的情况C.主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度D.部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分类，以避免潜在的利益冲突3.下列关于商业银行柜面业务操作风险防控的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.人力资源管理条线作为第四道防线，应针对突出风险点明确员工从业禁止性规定和职业操守“底线”，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起B.业务管理条线作为第一道防线，应承担起风险防控的首要责任C.审计监督条线作为第二道防线，应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违纪违规问题提出整改意见D.风险合规条

3、线作为第三道防线，应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责4.根据商业银行流动性风险管理办法(试行)，本机构发生挤兑事件的，商业银行( )。（分数：2.00）A.应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整，并应当在 3 个月内向银监会书面报告调整情况B.应当在向银监会报送的与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告中详细披露C.对该事件可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应对措施应当及时向银监会报告D.及时对本机构信用评级大幅下调5.由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是( )。（分数：2.00）A

4、.信用风险B.操作风险C.法律风险D.声誉风险6.下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是( )。（分数：2.00）A.将贷款集中到个别高收益的行业B.将贷款分散到收益正相关的行业C.将贷款分散到不同的行业和区域D.将贷款集中到少数低风险的行业7.下列选项中，属于商业银行的整体风险控制环境的是( )。（分数：2.00）A.设立应急预案和连续营业计划B.购买商业保险C.业务外包D.加强内部控制体系的建设8.建立和实施商业银行操作风险管理体系是( )的责任。（分数：2.00）A.高级管理层B.业务管理部门C.风险管理部门D.内部审计部门9.( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导

5、致利益相关方对商业银行负面评价的风险。（分数：2.00）A.系统风险B.声誉风险C.信用风险D.行业风险二、多项选择题(总题数：13，分数：26.00)10.下列关于商业银行加强不良贷款管理的做法不符合监管要求的有( )。（分数：2.00）A.根据宏观形势和借款人风险变化趋势，加大贷款质量分类的监管B.拨备覆盖率或贷款拨备率明显不低于监管要求，应增提拨备，增强风险抵补能力C.坚持“账销案存原则”，健全已被核销贷款的保全和追收制度，加大监督检查力度D.建立健全押品管理系统，加强对押品的保管、监控、检查和重估E.商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况11.根据中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构

6、内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知，银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持( )原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约。（分数：2.00）A.用完立即销毁B.定期更新印鉴C.双人监督领用D.事先审批登记E.双人入库保管12.全面风险管理的范围有( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.风险偏好设定D.信息系统E.风险管理文化塑造13.巴塞尔协议要求的客户评级必须具有( )的功能。（分数：2.00）A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B.能够有效防止违约风险C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D.

7、能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内14.现代金融理论的三大支柱是( )。（分数：2.00）A.资产定价B.时间价值C.风险管理D.金融工程E.资产结构15.国别风险应当至少划分为哪些等级?( )（分数：2.00）A.低B.较低C.中D.较高E.高16.战略风险主要体现在哪些方面?( )（分数：2.00）A.战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现目标所需要的资源匮乏D.银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化E.整个战略实施过程的质量难以保证17.商业银行对集团客户授信应遵循的原则包括( )。（分

8、数：2.00）A.统一原则B.适度原则C.预警原则D.诚信原则E.真实原则18.对于固定资产贷款，商业银行应要求借款人在合同中对于贷款相关的内容作出的承诺有( )。（分数：2.00）A.贷款项目及其借款事项符合法律法规的要求B.及时向贷款人提供完整、真实、有效的材料C.配合贷款人对贷款的相关检查D.发生影响其偿债能力的重大不利事项及时通知贷款人E.贷款人有权根据借款人资金回笼情况提前收回贷款19.关于商业银行保理业务风险管理，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.按照“权属确定，转让明责”的原则开展保理业务B.参照国际应收账款标准，规范应收账款范围C.将保理业务纳入统一授信管理D.不能

9、将应收账款到期日与融资到期日间的时间期限设置为宽限期E.指定专人对保理专户资金进出情况进行监控，确保资金首先用于归还银行融资20.银行将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”的情况有( )。（分数：2.00）A.银行将债务人列为夕阳企业B.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失C.债务人申请破产，由此将不履行或延期履行偿付银行债务D.由于债务人财务状况恶化，银行同意进行积极重组，对借款合同条款作出非商业性调整E.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算21.商业银行操作风险损失数据收集统计原则包括( )。（分数：2.00）A.重要性原则B.及时性原则C.统一性原则D.谨慎性

10、原则E.相关性原则22.针对资金交易业务操作风险，风险控制措施不包括( )。（分数：2.00）A.树立全面风险管理理念B.实行个人信贷业务集约化管理C.完善资金营运内部控制D.在建立责任制的同时配之以奖励制度E.建立资金交易风险和市值的内部报告制度三、判断题(总题数：8，分数：16.00)23.银行全面风险管理的要素包括内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和风险应对五个方面。( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.商业银行应当在重大声誉事件发生后 24 小时内向银监会或其派出机构报告有关情况。( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.内幕交易属于操作风险中的内部欺诈事件。( )（分

11、数：2.00）A.正确B.错误26.中国人民银行依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理，督促商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.我国商业银行法规定，商业银行的流动性比例应当不低于 50。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.风险转移是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。( )（分数：2.00）A.正确B.错误29.债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上，债务人即被视为违约。( )（分数：2.00）A.正确B.错误30.抢劫商业银行或运钞车、盗窃

12、银行业金融机构现金 30 万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000 万元以上的案件当向监管机构报送。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷 2 答案解析(总分：60.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。（分数：2.00）A.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 B.风险管理流程越复杂，则会越有利于减少风险因素C.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大解析：解析：风险因素与风险管理复杂程度

13、成正相关关系，风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大。2.根据商业银行操作风险管理指引的规定，商业银行应当将加强的内部控制作为操作风险管理的有效手段，关于与此相关的有效措施，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.重要岗位或敏感环节员工八小时之内行为规范，八小时之外的可不用关注 B.密切监测遵守指定风险限额或权限的情况C.主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度D.部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分类，以避免潜在的利益冲突解析：解析：根据商业银行操作风险管理指引第十七条，商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，与此相关的内部措施之一为：重要岗位或

14、敏感环节员工八小时内外行为规范。3.下列关于商业银行柜面业务操作风险防控的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.人力资源管理条线作为第四道防线，应针对突出风险点明确员工从业禁止性规定和职业操守“底线”，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起B.业务管理条线作为第一道防线，应承担起风险防控的首要责任 C.审计监督条线作为第二道防线，应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违纪违规问题提出整改意见D.风险合规条线作为第三道防线，应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责解析：解析：商业银行为防控操作风险采取的“三道防线”建设，主要包括：业务管理条线作为第一道

15、防线，应承担起风险防控的首要责任；风险合规条线作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责；审计监督条线作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见。4.根据商业银行流动性风险管理办法(试行)，本机构发生挤兑事件的，商业银行( )。（分数：2.00）A.应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整，并应当在 3 个月内向银监会书面报告调整情况B.应当在向银监会报送的与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告中详细披露C.对该事件可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应

16、对措施应当及时向银监会报告 D.及时对本机构信用评级大幅下调解析：解析：根据商业银行流动性风险管理办法(试行)第五十二条，商业银行应当及时向银监会报告可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应对措施，如本机构发生挤兑事件。5.由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是( )。（分数：2.00）A.信用风险 B.操作风险C.法律风险D.声誉风险解析：6.下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是( )。（分数：2.00）A.将贷款集中到个别高收益的行业B.将贷款分散到收益正相关的行业C.将贷款分散到不同的行业和区域 D.将贷款集中到少数低风险的行业解析：解析：

17、在风险管理实践中，根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。7.下列选项中，属于商业银行的整体风险控制环境的是( )。（分数：2.00）A.设立应急预案和连续营业计划B.购买商业保险C.业务外包D.加强内部控制体系的建设 解析：解析：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险起到重要作用。ABC 三项属于操作风险缓释手段。8.建立和实施商业银行操作风险管理体系是(

18、 )的责任。（分数：2.00）A.高级管理层B.业务管理部门C.风险管理部门 D.内部审计部门解析：解析：操作风险管理委员会及操作风险管理部门，负责商业银行操作风险管理体系的建立和实施，确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性。9.( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。（分数：2.00）A.系统风险B.声誉风险 C.信用风险D.行业风险解析：解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和

19、整个市场的信心。二、多项选择题(总题数：13，分数：26.00)10.下列关于商业银行加强不良贷款管理的做法不符合监管要求的有( )。（分数：2.00）A.根据宏观形势和借款人风险变化趋势，加大贷款质量分类的监管B.拨备覆盖率或贷款拨备率明显不低于监管要求，应增提拨备，增强风险抵补能力 C.坚持“账销案存原则”，健全已被核销贷款的保全和追收制度，加大监督检查力度D.建立健全押品管理系统，加强对押品的保管、监控、检查和重估E.商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况 解析：解析：B 项，在拨备覆盖率或贷款拨备率明显低于监管要求的以及高风险领域贷款集中度较高的银行业金融机构，应利用当前不良贷款总体水

20、平较低、盈利能力较强的时机，增提拨备，增强风险抵补能力。E 项属于授信工作尽职要求的内容。11.根据中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知，银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持( )原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约。（分数：2.00）A.用完立即销毁B.定期更新印鉴C.双人监督领用 D.事先审批登记 E.双人入库保管 解析：解析：根据中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知第七条，银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督领用”原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制

21、约。可通过建立凭证、印章的信息管理系统，实现对重要凭证和核算印章的系统刚性控制，建立“交易、凭证、用印”对应关系，有效防范套打存折、盗用重要凭证和印章等风险。12.全面风险管理的范围有( )。（分数：2.00）A.信用风险 B.市场风险 C.风险偏好设定 D.信息系统 E.风险管理文化塑造 解析：解析：全面风险管理强调将信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等银行承担的所有实质性风险纳入到统一的风险管理框架中，涉及从董事会、高级管理层到风险管理部门、业务部门、分支机构等各个层面，包括风险偏好设定、风险管理组织体系构建、风险管理政策制度完善、风险管理流程建设、信息系统和风险管理技术提升、风险管

22、理文化塑造等多方面内容。13.巴塞尔协议要求的客户评级必须具有( )的功能。（分数：2.00）A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势 B.能够有效防止违约风险C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率 D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内 解析：解析：符合巴塞尔协议要求的客户信用评级必须具有两大功能：能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与

23、实际违约频率的误差控制在一定范围内。14.现代金融理论的三大支柱是( )。（分数：2.00）A.资产定价 B.时间价值 C.风险管理 D.金融工程E.资产结构解析：15.国别风险应当至少划分为哪些等级?( )（分数：2.00）A.低 B.较低 C.中 D.较高 E.高 解析：解析：商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。16.战略风险主要体现在哪些方面?( )（分数：2.00）A.战略目标缺乏整体兼容性 B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷 C.为实现目标所需

24、要的资源匮乏 D.银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化E.整个战略实施过程的质量难以保证 解析：解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。主要体现在四个方面：战略目标缺乏整体兼容性；为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现目标所需要的资源匮乏；整个战略实施过程的质量难以保证。D 项为流动性风险所表现出来的特征。17.商业银行对集团客户授信应遵循的原则包括( )。（分数：2.00）A.统一原则 B.适度原则 C.预警原则 D.诚信原则E.真实原则解析：解析：商业银行对集团客户授信应遵循以下原则：统

25、一原则，商业银行对集团客户授信实行统一管理，集中对集团客户授信进行风险控制；适度原则，防止过度集中风险；预警原则，应建立风险预警机制，及时防范和化解集团客户授信风险。18.对于固定资产贷款，商业银行应要求借款人在合同中对于贷款相关的内容作出的承诺有( )。（分数：2.00）A.贷款项目及其借款事项符合法律法规的要求 B.及时向贷款人提供完整、真实、有效的材料 C.配合贷款人对贷款的相关检查 D.发生影响其偿债能力的重大不利事项及时通知贷款人 E.贷款人有权根据借款人资金回笼情况提前收回贷款解析：解析：对于固定资产贷款，除了 ABCD 四项外，承诺内容还应包括：进行合并、分立、股权转让、对外投资

26、、实质性增加债务融资等重大事项前征得贷款人同意等。E 项，对于流动资金贷款，贷款人有权根据借款人资金回笼情况提前收回贷款。19.关于商业银行保理业务风险管理，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.按照“权属确定，转让明责”的原则开展保理业务 B.参照国际应收账款标准，规范应收账款范围C.将保理业务纳入统一授信管理 D.不能将应收账款到期日与融资到期日间的时间期限设置为宽限期E.指定专人对保理专户资金进出情况进行监控，确保资金首先用于归还银行融资 解析：解析：B 项，商业银行应当根据自身内部控制水平和风险管理能力，制定适合叙做保理融资业务的应收账款标准，规范应收账款范围；D 项，商业银行

27、可将应收账款到期日与融资到期日间的时间期限设置为宽限期。20.银行将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”的情况有( )。（分数：2.00）A.银行将债务人列为夕阳企业B.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失 C.债务人申请破产，由此将不履行或延期履行偿付银行债务 D.由于债务人财务状况恶化，银行同意进行积极重组，对借款合同条款作出非商业性调整E.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算 解析：解析：除 BCE 三项外，银行还应将出现下列情况的债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”：发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备

28、；由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整；银行将债务人列为破产企业或类似状态；银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。21.商业银行操作风险损失数据收集统计原则包括( )。（分数：2.00）A.重要性原则 B.及时性原则 C.统一性原则 D.谨慎性原则 E.相关性原则解析：解析：中国银监会要求，商业银行应当根据以下规定并结合本机构的实际，制定操作风险损失数据收集统计实施细则：重要性原则；及时性原则；统一性原则；谨慎性原则。22.针对资金交易业务操作风险，风险控制措施不包括( )。（分数：2.00）A.树立全面风险管理理念B.实行个人信贷业务集约

29、化管理 C.完善资金营运内部控制D.在建立责任制的同时配之以奖励制度 E.建立资金交易风险和市值的内部报告制度解析：解析：BD 两项属于针对个人信贷业务操作风险的风险控制措施。三、判断题(总题数：8，分数：16.00)23.银行全面风险管理的要素包括内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和风险应对五个方面。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：全面风险管理包含八个相互关联的要素，这些要素来源于管理层管理企业的方法，并与管理过程合成一个整体。这些要素包括：内部环境，目标设定，事项识别，风险评估，风险应对，控制活动，信息与沟通，监控。24.商业银行应当在重大声誉事件发生后 24 小

30、时内向银监会或其派出机构报告有关情况。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：商业银行应当在重大声誉事件发生后 12 小时内向中国银监会或其派出机构报告有关情况。25.内幕交易属于操作风险中的内部欺诈事件。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：26.中国人民银行依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理，督促商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：中国银监会依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理，督促商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类

31、市场风险。27.我国商业银行法规定，商业银行的流动性比例应当不低于 50。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：我国商业银行法规定，商业银行的流动性比例应当不低于 25。28.风险转移是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。29.债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上，债务人即被视为违约。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：根据巴塞尔协议，债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上，债务人即被视为违约。30.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金 30 万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000 万元以上的案件当向监管机构报送。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：中国银监会商业银行操作风险管理指引对应当向监管机构报送的重大操作风险事件给予明确的界定范围，包括：抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金 30 万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额 1000 万元以上的案件。