融资融券业务的风险及其控制及答案解析.doc

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1、融资融券业务的风险及其控制及答案解析(总分：12.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：6，分数：3.00)1.下列不属于信息技术风险控制内容的是( )。（分数：0.50）A.建立完善的融资融券业务信息技术系统，包括日常业务运行系统、容错备份系统和灾难备份系统，并制订完善的备份方案和应急处理预案B.制定并严格执行信息技术系统日常运行管理制度，加强系统日常维护，确保系统正常运行C.定期或不定期组织融资融券业务管理部门和营业部对备份方案和应急预案进行演练，确保相关部门和人员熟悉相关内容、熟练应急操作D.制定完备的业务操作规范、风险管理措施等，并加强对相关业务人员的培训2.对于市场风

2、险的控制，单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的( )时，交易所可以在次一交易日暂停其融资买入，并向市场公布。（分数：0.50）A.20%B.25%C.30%D.35%3.融资融券业务中的( )，主要是指由于客户违约，不能偿还到期债务而导致证券公司损失的可能性。（分数：0.50）A.客户信用风险B.市场风险C.业务规模及集中度风险D.业务管理风险4.在融资融券业务中，业务集中度应严格控制在监管部门的有关规定范围内。其中，对单一客户融资业务规模不得超过净资本的( )。（分数：0.50）A.5%B.10%C.15%D.20%5.单只标的证券的融资余额降低至( )以下时，交易所可以在次一交

3、易日恢复其融资买入，并向市场公布。（分数：0.50）A.10%B.15%C.20%D.30%6.在融资融券业务中，业务集中度应严格控制在监管部门的有关规定范围内。其中，接受单只担保股票的市值不得超过该只股票总市值的( )。（分数：0.50）A.5%B.10%C.15%D.20%二、B多选题/B(总题数：12，分数：6.00)7.业务管理风险主要是指证券公司融资融券业务经营中因( )等原因导致业务经营损失的可能性。（分数：0.50）A.制度不全B.管理不善C.控制不力D.操作失误8.客户信用风险的控制措施包括( )。（分数：0.50）A.建立客户选择与授信制度，明确规定客户选择与授信的程序和权限

4、B.严格合同管理、履行风险提示C.证券公司应当在符合有关规定的基础上，确定可充抵保证金的证券的种类及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券的种类、保证金比例和最低维持担保比例，并在营业场所内公示D.建立健全预警补仓和强制平仓制度9.建立健全预警补仓和强制平仓制度要求( )。（分数：0.50）A.证券公司应当指定专人实时监控客户担保物价值与客户债务价值及其比例的变动情况B.当客户担保物价值与客户债务价值的比例低于合同约定的最低维持担保比例时，应当按照约定方式及时通知客户补足担保物C.当客户不能按约定补足担保物，维持担保比例触及平仓维持担保比例时，及时向客户发送平仓通知，并启动强制平仓D.证券公司

5、应采取必要的措施对通知方式、通知内容等予以留痕10.下列有关融资融券业务的风险叙述正确的有( )。（分数：0.50）A.业务规模及集中度风险主要是指证券公司融资融券规模失控，对单个客户融资融券规模过大、期限过长，而造成证券公司资产流动性不足、净资本规模和比例不符合监管规定的可能性B.市场风险主要是指证券公司融资融券业务经营中因制度不全、管理不善、控制不力、操作失误等原因导致业务经营损失的可能性C.客户信用风险主要是指由于客户违约，不能偿还到期债务而导致证券公司损失的可能性D.信息技术风险主要是指因证券公司融资融券交易信息系统故障致使交易中断、监控失效而导致承担客户资产损失的赔偿责任或无法收回到

6、期债权的可能性11.市场风险可能给证券公司造成的损失，证券公司一般根据市场波动情况及交易所的信息披露和风险提示，采取的措施有( )。 A调整担保品范围及品种，主要是提高保证金中现金的比重、在交易所公布的范围内缩小可充抵保证金有价证券的范围或剔除某些品种等 D调整可充抵保证金有价证券的折算率，主要是在交易所公布的可充抵保证金有价证券的折算率上限内全面或对某些品种调低折算率 C调整保证金比例，主要是在交易所规定的保证金比例基础上提高保证金比例 D调整维持担保比例，主要是在交易所规定的维持担保比例基础上提高维持担保比例（分数：0.50）A.B.C.D.12.证券公司在与客户签订融资融券业务合同前，向

7、客户履行的告知义务有( )。（分数：0.50）A.以书面方式向其提示投资规模放大、对市场走势判断错误、因不能及时补交担保物而被强制平仓等可能导致的投资损失风险B.指定专人向客户讲解融资融券的业务规则、业务流程和合同条款C.告知客户将信用账户出借给他人使用，可能带来法律诉讼风险D.提示客户妥善保管信用账户卡、身份证件和交易密码13.业务规模及集中度风险主要是指证券公司融资融券规模失控、对单个客户融资融券规模过大、期限过长而造成证券公司( )的可能性。（分数：0.50）A.资产流动性不足B.净资本规模和比例不符合监管规定C.盈利能力下降D.业务管理风险加大14.对于证券公司融资融券业务中业务管理风

8、险的控制，证券公司应该( )。（分数：0.50）A.制定完备的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施等，并加强对相关业务人员进行管理制度和业务知识的培训B.对重要的业务环节，如征信调查、合同签署、开立账户、担保品审核、授信审批等实行双人双岗复核、审批，并强制留痕C.公司总部对业务经营情况、主要风险指标和每个客户的账户动态进行实时监控，并明确相应的处置措施，发现问题按相关规定及时处置D.公司业务合规和风险管理部门对营业部和融资融券业务管理部门的业务操作进行定期或不定期检查或稽核15.严格控制业务集中度的有关规定范围有( )。（分数：0.50）A.对单一客户融资业务规模不得超过净资本的 5%B.

9、对单一客户融券业务规模不得超过净资本的 5%C.接受单只担保股票的市值不得超过该只股票总市值的 20%D.对总体客户融资融券业务规模不得超过净资本的 100%16.当融资融券交易出现异常时，交易所可视情况采取( )措施并向市场公布。（分数：0.50）A.调整标的证券标准或范围B.调整可充抵保证金有价证券的折算率C.调整融资保证金比例D.调整融券保证金比例17.证券公司融资融券业务的风险包括( )等。（分数：0.50）A.客户信用风险B.市场风险C.业务规模及集中度风险D.业务管理风险18.证券公司融资融券客户信用风险控制中，应通过( )建立客户选择与授信制度，明确规定客户选择与授信的程序和权限

10、。（分数：0.50）A.制定融资融券业务客户选择标准和开户审查制度，明确客户从事融资融券交易应当具备的条件和开户申请材料的审查要点与程序B.建立客户信用评估制度，根据客户身份、财产与收入状况、证券投资经验、风险偏好等因素，将客户划分为不同类别和层次，确定每一类别和层次客户获得授信的额度、利率或费率C.明确客户征信的内容、程序和方式，验证客户资料的真实性、准确性，了解客户的资信状况，评估客户的风险承担能力和违约的可能性D.记录和分析客户持仓品种及其交易情况，根据客户的操作情况与资信变化等因素，适时调整其授信等级和额度三、B判断题/B(总题数：6，分数：3.00)19.业务管理风险主要是指证券公司

11、融资融券规模失控、对单个客户融资融券规模过大、期限过长而造成证券公司资产流动性不足、净资本规模和比例不符合监管规定的可能性。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误20.信息技术风险主要是指因证券公司融资融券交易信息系统故障致使交易中断、监控失效而导致承担客户资产损失的赔偿责任或无法收回到期债权的可能性。( )（分数：0.50）A.正确B.错误21.可充抵保证金证券的名单和折算率一经确定，就不能调整。( )（分数：0.50）A.正确B.错误22.单一证券的市场融资买入量或者融券卖出量占其市场流通量的比例达到规定的最高限额的，证券交易所可以暂停接受该种证券的融资买入指令或者融券卖出指令。( )

12、（分数：0.50）A.正确B.错误23.融资融券交易存在异常交易行为的，交易所可以视情况采取限制相关账户交易等措施。证券公司应当按照交易所的要求，对融资融券交易进行监控，并主动、及时地向交易所报告其客户的异常融资融券交易行为。( )（分数：0.50）A.正确B.错误24.业务集中度应严格控制在监管部门的有关规定范围内，如：对单一客户融资业务规模不得超过净资本的 10%，对单一客户融券业务规模不得超过净资本的 10%。( )（分数：0.50）A.正确B.错误融资融券业务的风险及其控制答案解析(总分：12.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：6，分数：3.00)1.下列不属于信息

13、技术风险控制内容的是( )。（分数：0.50）A.建立完善的融资融券业务信息技术系统，包括日常业务运行系统、容错备份系统和灾难备份系统，并制订完善的备份方案和应急处理预案B.制定并严格执行信息技术系统日常运行管理制度，加强系统日常维护，确保系统正常运行C.定期或不定期组织融资融券业务管理部门和营业部对备份方案和应急预案进行演练，确保相关部门和人员熟悉相关内容、熟练应急操作D.制定完备的业务操作规范、风险管理措施等，并加强对相关业务人员的培训 解析：解析 D 项属于业务管理风险的控制的内容之一。2.对于市场风险的控制，单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的( )时，交易所可以在次一交易

14、日暂停其融资买入，并向市场公布。（分数：0.50）A.20%B.25% C.30%D.35%解析：3.融资融券业务中的( )，主要是指由于客户违约，不能偿还到期债务而导致证券公司损失的可能性。（分数：0.50）A.客户信用风险 B.市场风险C.业务规模及集中度风险D.业务管理风险解析：4.在融资融券业务中，业务集中度应严格控制在监管部门的有关规定范围内。其中，对单一客户融资业务规模不得超过净资本的( )。（分数：0.50）A.5% B.10%C.15%D.20%解析：5.单只标的证券的融资余额降低至( )以下时，交易所可以在次一交易日恢复其融资买入，并向市场公布。（分数：0.50）A.10%B

15、.15%C.20% D.30%解析：6.在融资融券业务中，业务集中度应严格控制在监管部门的有关规定范围内。其中，接受单只担保股票的市值不得超过该只股票总市值的( )。（分数：0.50）A.5%B.10%C.15%D.20% 解析：二、B多选题/B(总题数：12，分数：6.00)7.业务管理风险主要是指证券公司融资融券业务经营中因( )等原因导致业务经营损失的可能性。（分数：0.50）A.制度不全 B.管理不善 C.控制不力 D.操作失误 解析：8.客户信用风险的控制措施包括( )。（分数：0.50）A.建立客户选择与授信制度，明确规定客户选择与授信的程序和权限 B.严格合同管理、履行风险提示

16、C.证券公司应当在符合有关规定的基础上，确定可充抵保证金的证券的种类及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券的种类、保证金比例和最低维持担保比例，并在营业场所内公示 D.建立健全预警补仓和强制平仓制度 解析：9.建立健全预警补仓和强制平仓制度要求( )。（分数：0.50）A.证券公司应当指定专人实时监控客户担保物价值与客户债务价值及其比例的变动情况 B.当客户担保物价值与客户债务价值的比例低于合同约定的最低维持担保比例时，应当按照约定方式及时通知客户补足担保物 C.当客户不能按约定补足担保物，维持担保比例触及平仓维持担保比例时，及时向客户发送平仓通知，并启动强制平仓 D.证券公司应采取必要的措

17、施对通知方式、通知内容等予以留痕解析：解析 D 项应为证券公司应采取必要的措施对通知时间、通知内容等予以留痕。10.下列有关融资融券业务的风险叙述正确的有( )。（分数：0.50）A.业务规模及集中度风险主要是指证券公司融资融券规模失控，对单个客户融资融券规模过大、期限过长，而造成证券公司资产流动性不足、净资本规模和比例不符合监管规定的可能性 B.市场风险主要是指证券公司融资融券业务经营中因制度不全、管理不善、控制不力、操作失误等原因导致业务经营损失的可能性C.客户信用风险主要是指由于客户违约，不能偿还到期债务而导致证券公司损失的可能性 D.信息技术风险主要是指因证券公司融资融券交易信息系统故

18、障致使交易中断、监控失效而导致承担客户资产损失的赔偿责任或无法收回到期债权的可能性 解析：解析 B 项应为业务管理风险。11.市场风险可能给证券公司造成的损失，证券公司一般根据市场波动情况及交易所的信息披露和风险提示，采取的措施有( )。 A调整担保品范围及品种，主要是提高保证金中现金的比重、在交易所公布的范围内缩小可充抵保证金有价证券的范围或剔除某些品种等 D调整可充抵保证金有价证券的折算率，主要是在交易所公布的可充抵保证金有价证券的折算率上限内全面或对某些品种调低折算率 C调整保证金比例，主要是在交易所规定的保证金比例基础上提高保证金比例 D调整维持担保比例，主要是在交易所规定的维持担保比

19、例基础上提高维持担保比例（分数：0.50）A. B. C. D. 解析：12.证券公司在与客户签订融资融券业务合同前，向客户履行的告知义务有( )。（分数：0.50）A.以书面方式向其提示投资规模放大、对市场走势判断错误、因不能及时补交担保物而被强制平仓等可能导致的投资损失风险 B.指定专人向客户讲解融资融券的业务规则、业务流程和合同条款 C.告知客户将信用账户出借给他人使用，可能带来法律诉讼风险 D.提示客户妥善保管信用账户卡、身份证件和交易密码 解析：13.业务规模及集中度风险主要是指证券公司融资融券规模失控、对单个客户融资融券规模过大、期限过长而造成证券公司( )的可能性。（分数：0.5

20、0）A.资产流动性不足 B.净资本规模和比例不符合监管规定 C.盈利能力下降D.业务管理风险加大解析：14.对于证券公司融资融券业务中业务管理风险的控制，证券公司应该( )。（分数：0.50）A.制定完备的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施等，并加强对相关业务人员进行管理制度和业务知识的培训 B.对重要的业务环节，如征信调查、合同签署、开立账户、担保品审核、授信审批等实行双人双岗复核、审批，并强制留痕 C.公司总部对业务经营情况、主要风险指标和每个客户的账户动态进行实时监控，并明确相应的处置措施，发现问题按相关规定及时处置 D.公司业务合规和风险管理部门对营业部和融资融券业务管理部门的业

21、务操作进行定期或不定期检查或稽核 解析：15.严格控制业务集中度的有关规定范围有( )。（分数：0.50）A.对单一客户融资业务规模不得超过净资本的 5% B.对单一客户融券业务规模不得超过净资本的 5% C.接受单只担保股票的市值不得超过该只股票总市值的 20% D.对总体客户融资融券业务规模不得超过净资本的 100%解析：解析 对于总体客户融资融券业务规模没有风险控制的要求。16.当融资融券交易出现异常时，交易所可视情况采取( )措施并向市场公布。（分数：0.50）A.调整标的证券标准或范围 B.调整可充抵保证金有价证券的折算率 C.调整融资保证金比例 D.调整融券保证金比例 解析：解析

22、当融资融券交易出现异常时，交易所可视情况采取以下措施并向市场公布：调整标的证券标准或范围；调整可充抵保证金有价证券的折算率；调整融资、融券保证金比例；调整维持担保比例；暂停特定标的证券的融资买入或融券卖出交易；暂停整个市场的融资买入或融券卖出交易；交易所认为必要的其他措施。17.证券公司融资融券业务的风险包括( )等。（分数：0.50）A.客户信用风险 B.市场风险 C.业务规模及集中度风险 D.业务管理风险 解析：解析 证券公司融资融券业务的风险包括：客户信用风险；市场风险；业务规模及集中度风险；业务管理风险；信息技术风险。18.证券公司融资融券客户信用风险控制中，应通过( )建立客户选择与

23、授信制度，明确规定客户选择与授信的程序和权限。（分数：0.50）A.制定融资融券业务客户选择标准和开户审查制度，明确客户从事融资融券交易应当具备的条件和开户申请材料的审查要点与程序 B.建立客户信用评估制度，根据客户身份、财产与收入状况、证券投资经验、风险偏好等因素，将客户划分为不同类别和层次，确定每一类别和层次客户获得授信的额度、利率或费率 C.明确客户征信的内容、程序和方式，验证客户资料的真实性、准确性，了解客户的资信状况，评估客户的风险承担能力和违约的可能性 D.记录和分析客户持仓品种及其交易情况，根据客户的操作情况与资信变化等因素，适时调整其授信等级和额度 解析：三、B判断题/B(总题

24、数：6，分数：3.00)19.业务管理风险主要是指证券公司融资融券规模失控、对单个客户融资融券规模过大、期限过长而造成证券公司资产流动性不足、净资本规模和比例不符合监管规定的可能性。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误 解析：解析 业务管理风险主要是指证券公司融资融券业务经营中因制度不全、管理不善、控制不力、操作失误等原因导致业务经营损失的可能性。题中描述的为“业务规模及集中度风险”。20.信息技术风险主要是指因证券公司融资融券交易信息系统故障致使交易中断、监控失效而导致承担客户资产损失的赔偿责任或无法收回到期债权的可能性。( )（分数：0.50）A.正确 B.错误解析：21.可充抵保证

25、金证券的名单和折算率一经确定，就不能调整。( )（分数：0.50）A.正确B.错误 解析：解析 交易所可根据市场情况调整可充抵保证金证券的名单和折算率。22.单一证券的市场融资买入量或者融券卖出量占其市场流通量的比例达到规定的最高限额的，证券交易所可以暂停接受该种证券的融资买入指令或者融券卖出指令。( )（分数：0.50）A.正确 B.错误解析：23.融资融券交易存在异常交易行为的，交易所可以视情况采取限制相关账户交易等措施。证券公司应当按照交易所的要求，对融资融券交易进行监控，并主动、及时地向交易所报告其客户的异常融资融券交易行为。( )（分数：0.50）A.正确 B.错误解析：24.业务集中度应严格控制在监管部门的有关规定范围内，如：对单一客户融资业务规模不得超过净资本的 10%，对单一客户融券业务规模不得超过净资本的 10%。( )（分数：0.50）A.正确B.错误 解析：解析 业务集中度应严格控制在监管部门的有关规定范围内，如：对单一客户融资业务规模不得超过净资本的 5%，对单一客户融券业务规模不得超过净资本的 5%。