银行业从业人员资格考试风险管理-44及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-44 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。 A账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 C监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的 D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本（分数：0.50）A.B.C.D.2.国内外商业银行界目前认为比较有

2、效的声誉风险管理方法不包括( )。 A改善公司治理结构 B预先做好防范危机的准备 C确保各类主要风险得到正确识别和排序 D利用精确的数量模型进行量化（分数：0.50）A.B.C.D.3.盈利能力监管指标不包括( )。 A资本金收益率 B不良贷款率 C净利息收入率 D资产收益率（分数：0.50）A.B.C.D.4.某股票过去 3 年的年收益率分别为 5%、-2%和 1%，那么其收益率的样本均值为( )。 A3.51% B3.11% C2.87% D1.33%（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。 A违反监管规定 B动力输送中断 C声誉受损 D黑客

3、攻击（分数：0.50）A.B.C.D.6.关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是( )。 A风险管理的目标是消除风险 B风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 C风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度（分数：0.50）A.B.C.D.7.外汇结构性风险来源于( )。 A自营外汇买卖 B代客外汇买卖 C远期外汇买卖 D银行资产、负债以及资本之间币种的不匹配（分数：0.50）A.B.C.D.8.以下关于相关系数的表述，正确的是( )。 A相关系数

4、具有线性不变性 B相关系数用来衡量的是线性相关关系 C相关系数仅能用来计量线性相关 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.9.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。 A远期利率可由即期利率曲线推断 B远期利率合约是一项表内资产业务 C债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险（分数：0.50）A.B.C.D.10.国际贷款中，弱势债权人可通过( )的保护来避免因国家主权风险而作出让步。 A布雷迪债券的信用品质 B贷款保证(抵押品) C双重货币限制条款 D交叉违约

5、条款（分数：0.50）A.B.C.D.11.下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。 A抵押 B质押 C优先性 D产品类别（分数：0.50）A.B.C.D.12.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。 A风险补偿 B风险转移 C风险分散 D风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.13.2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )

6、引发的风险。 A人员因素 B系统缺陷 C内部流程 D外部事件（分数：0.50）A.B.C.D.14.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。 A金融损失和财务损失 B正常损失和非正常损失 C实际损失和理论损失 D经济损失和会计损失（分数：0.50）A.B.C.D.15.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。 A安全性 B稳定性 C流动性 D效益性（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。 A交易账户中的项目通常只能按模型定价 B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C存贷款业务归入银行

7、账户 D银行账户中的项目通常按历史成本计价（分数：0.50）A.B.C.D.17.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。 A企业的资产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级（分数：0.50）A.B.C.D.18.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。 A提高电子化水平以取代手工操作 B制定连续营业方案 C购买电子保险 DIT 系统灾难备援外包（分数：0.50）A.B.C.D.19.如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下，A 企业固定利率融资成本是 10%，浮动利率融资成本是LIBO

8、R+2%；B 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是 LIBOR+1%。如果 A 企业需要固定利率融资，B 企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资?( ) AA 企业进行固定利率融资，B 企业进行浮动利率融资 BA 企业进行固定利率融资，B 企业进行固定利率融资 CA 企业进行浮动利率融资，B 企业进行固定利率融资 DA 企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资（分数：0.50）A.B.C.D.20.下列关于商业银行风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。 A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 B高级管

9、理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B以短期存款作为长期同定利率贷款的融资来源 C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D以长期固定利率存款作为长期同定利率贷款的融资来源（分数：0.50）A.B.C.D.22.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。 A风险管理应当在最短的时间将

10、所有正确的信息传递给商业银行所有人员 B先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构 C风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 D风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息（分数：0.50）A.B.C.D.23.按照巴塞尔委员会的分类，( )属于流动性最差的资产。 A短期内到期的拆放/存放同业款项 B无法出售的贷款 C可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券（分数：0.50）A.B.C.D.24.在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。 A敏感性分析 B专家的情景

11、分析 C基本指标法 D标准法（分数：0.50）A.B.C.D.25.关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，以下表述不正确的是( )。 A置信水平采用 99%的单尾置信区间 B持有期为 10 个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每 3 个月更新一次数据（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。 A外币超额备付金率不得低于 3% B外币超额备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额100% C在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款 D人民币超额准备金率不

12、得低于 3%（分数：0.50）A.B.C.D.27.在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元，则表明该银行的资产组合( )。 A在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元 B在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元 C在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元 D在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元（分数：0.50）A.B.C.D.28.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于( )。 A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.29.A、B 两种债券为永久性债券

13、，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。 A债券 A 的久期大于债券 B 的久期 B债券 A 的久期小于债券 B 的久期 C债券 A 的久期等于债券 B 的久期 D无法确定债券 A 和 B 的久期大小（分数：0.50）A.B.C.D.30.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 A股本收益率(ROE) B资产收益率(ROA) C风险调整的业绩评估方法(RAPM) D风险价值(VAR)（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。 A风险管

14、理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴（分数：0.50）A.B.C.D.32.假定某企业 2008 年的税后收益为 50 万元，支出的利息费用为 20 万元，其所得税税率为 35%，且该年度其平均资产总额为 180 万元，则其资产回报率(ROA)约为( )。 A33% B35% C37% D41%（分数：0.50）A.B.C.D.33.信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。 ARiskCalc 模型 BKMV 的 Cr

15、edit Monitor 模型 C信用评分模型 DKPMG 风险中性定价模型（分数：0.50）A.B.C.D.34.风险分散化的理论基础是( )。 A投资组合理论 B期权定价理论 C利率平价理论 D无风险套利理论（分数：0.50）A.B.C.D.35.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。 A公司治理结构 B合规文化 C信息系统建设 D外部控制体系（分数：0.50）A.B.C.D.36.内幕交易属于( )。 A失职违规 B滥用授权 C共谋犯罪 D内部欺诈（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列理论中，属于负债风险管理模式的是( )。 A真实票据论 B转换能力理论 C存款理论 D预期

16、收入理论（分数：0.50）A.B.C.D.38.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立涵盖各类风险的内部管理体系 B内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线 C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合（分数：0.50）A.B.C.D.39.市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是( )。 A收益率曲线风险 B期权性风险 C重新定价风险 D基准风险（分数：0.50）A.B.C.D.40.银行风险管理的流程

17、是( )。 A风险控制风险识别风险监测风险计量 B风险识别风险控制风险监测风险计量 C风险识别风险计量风险监测风险控制 D风险控制风险识别风险计量风险监测（分数：0.50）A.B.C.D.41.某银行 2006 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。 A880 B1375 C1100 D1000（分数：0.50）A.B.C.D.42.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商

18、业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。 A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C战略目标决定了实现路径 D各家商业银行的战略目标应当是一致的（分数：0.50）A.B.C.D.44.影响金融工具久期的因

19、素不包括( )。 A金融工具的到期 B距下一次重新定价日的时间长短 C到期日之前支付金额的大小 D金融工具的发行日期（分数：0.50）A.B.C.D.45.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。 A风险水平 B风险迁徙 C风险抵补 D风险价值（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况 B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控 C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风

20、险以及战略风险八大类 D银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平（分数：0.50）A.B.C.D.47.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 ARAROC(收益-预期损失)/非预期损失 BRAROC(收益-非预期损失)/预期损失 CRAROC(非预期损失-预期损失)/收益 DRAROC(预期损失-非预期损失)/收益（分数：0.50）A.B.C.D.48.期权费由期权的( )两部分组成。 A市场价值和内在价值 B市场价值和时间价值 C内在价值和时间价值 D时间价值和利率水平（分数：0.50）A.B.C.D.49.某商业银行 2008 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失

21、准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。 A880 B1375 C1100 D1000（分数：0.50）A.B.C.D.50.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.51.资产净利率的计算公式是( )。 A资产净利率净利润/(期初资产总额+期末资产总额)/2100% B资

22、产净利率(销售收入-销售成本)/销售收入100% C资产净利率净利润/平均总资产100% D资产净利率净利润/销售收入100%（分数：0.50）A.B.C.D.52.同家风险是南( )引起的，超出了( )的控制范围。 A债权人，国家 B债务人，债权人 C债权人所在国的行为，国家 D债务人所在国的行为，债权人（分数：0.50）A.B.C.D.53.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。 A风险管理的目标是消除风险 B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D商业银行应了解所有风险，建立和完

23、善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。 A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整（分数：0.50）A.B.C.D.55.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。 A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、

24、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C商业银行不必对无法避免、降低、缓释的操作风险负责 D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.56.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。 A基本面指标、财务指标 B财务指标、财务指标 C基本面指标、基本面指标 D财务指标、基本面指标（分数：0.50）A.B.C.D.57.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。 A15% B30% C50% D80%（分数：0

25、.50）A.B.C.D.58.假设 X、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 X、Y 作相同的线性变化 X1=2X，Y 1=2Y，则 X1和 Y1的相关系数为( )。 A0.3 B0.6 C0.09 D0.15（分数：0.50）A.B.C.D.59.某 1 年期零息债券承诺的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到该债券在 1 年内的违约概率为( )。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.20（分数：0.50）A.B.C.D.60.在市场风险管理过程中，由于利

26、率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.61.风险是指( )。 A损失的大小 B损失的分布 C未来结果的不确定性 D收益的分布（分数：0.50）A.B.C.D.62.按转让的资金流向，贷款转让可以分为( )。 A单笔贷款转让和组合贷款转让 B一次性转让和回购式转让 C无追索转让和有追索转让 D代管式转让和非代管式转让（分数：0.50）A.B.C.D.63.企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，其中，( )为该期权的执行价格。 A企业债务的价值 B股东初始股权投资 C企业

27、资产的市场价值 D企业资产的账面价值（分数：0.50）A.B.C.D.64.已知某商业银行的资本总额为 20 亿，核心资本为 5 亿，附属资本为 2 亿，信用风险加权资产为 80 亿，并且市场风险的资本要求为 20 亿，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。 A25% B6% C2% D9%（分数：0.50）A.B.C.D.65.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险规避 D风险隐藏（分数：0.50）A.B.C.D.66.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的风险管理水

28、平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理水平（分数：0.50）A.B.C.D.67.某商业银行 2008 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为 40 亿元，库存现金为 8 亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。 A2.25% B2.16% C2.15% D1.78%（分数：0.50）A.B.C.D.68.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核

29、心存款比例为( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.69.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。 A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值（分数：0.50）A.B.C.D.70.下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。 A只有违约才能导致信用风险 B相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C信用风险范围不仅限于贷款业务 D信息不对称可以引发信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.71.下列关于期权内在价值的理解

30、，不正确的是( )。 A内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 B买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 C卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 D价内期权和平价期权的内在价值为零（分数：0.50）A.B.C.D.72.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A系统性风险对冲 B非系统性风险对冲 C自我对冲 D市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D.73.根据 1988 年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。 A0 B50% C75% D100%（分数：0.

31、50）A.B.C.D.74.下列关于 VaR 的说法，不正确的是( )。 A均值 VaR 是以均值作为基准来测度风险 B均值 VaR 度量的是资产价值的平均损失 C零值 VaR 是以初始价值作为基准来测度风险 D零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失（分数：0.50）A.B.C.D.75.商业银行资产的流动性是指( )。 A商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C商业银行流动资产数量的多少 D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小（分数：0.50）A.B.C.D.76.商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的(

32、 )。 A10% B20% C30% D40%（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列哪项不属于流动性的基本要素?( ) A时间 B成本 C资产规模 D资金数量（分数：0.50）A.B.C.D.78.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C风险转移只能降低非系统性风险 D风险规避可分为保险规避和非保险规避（分数：0.50）A.B.C.D.79.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 50 亿，关注类贷款 3

33、0 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。 A3% B10% C20% D50%（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。 A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D国家风险通常是南债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围（分数：0.50）A.B.C.D.81.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。 A商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B通过业务

34、外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任 D过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患（分数：0.50）A.B.C.D.82.以下业务中包含了期权性风险的是( )。 A活期存款业务 B房地产按揭贷款业务 C附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D结算业务（分数：0.50）A.B.C.D.83.某交易部门持有 3 种资产，占总资产的比例分别为 20%、40%、40%，3 种资产对应的百分比收益率分别为 8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。 A

35、10% B10.4% C9.5% D3.5%（分数：0.50）A.B.C.D.84.符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。 A客户评级必须针对客户的违约风险、债项评级必须反映交易本身特定的风险要素 B债项违约损失程度、预期损失 C每一等级客户违约概率、客户组合的违约概率 D时间维度、空间维度（分数：0.50）A.B.C.D.85.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 A个人存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款（分数：0.50）A.B.C.D.86.下列关于金融风险造成的损失的说

36、法，不正确的是( )。 A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移（分数：0.50）A.B.C.D.87.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。 A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C对企业客户和个人客户都采用评级方法 D对企业客户和个人客户都采用评分方法（分数：0.50）A.B.C.D.88.下列选项中，不属于良好的公司

37、治理应具备的特征的是( )。 A公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界 B完善的内部控制和风险管理体系 C与股东价值相挂钩的有效监督考核机制 D良好的外部条件（分数：0.50）A.B.C.D.89.巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.90.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。 A建立完善的公司治理结构 B建立完善内部控制体制 C加强外部监管体制建设 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.以下属于代理业

38、务操作风险的是( )。（分数：1.00）A.内部人员窃取客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.销售时不恰当的宣传导致误导销售D.计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失E.超越委托范围办理业务92.商业银行的法人信贷业务包括( )。（分数：1.00）A.法人客户贷款业务B.贴现业务C.个人生产经营贷款D.商业银行承兑汇票业务E.消费信贷93.商业银行常用的风险识别方法包括( )。（分数：1.00）A.制作风险清单B.资产财务状况分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失误树分析法94.流动性比例中流动性资产包括( )。（分数：1.00）A.在中国人民银行超额

39、准备金存款B.一个月内到期的应收账款C.一个月内到期的贴现及其他买入票据D.一个月内到期的次级类贷款E.一个月内到期的债券95.下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所B.期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内C.期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格D.期货交易价格被作为该商品价值的基准价格E.人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策96.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有( )。（分数：1.00）A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合

40、型债务工具97.商业银行内部控制包括的主要要素有( )。（分数：1.00）A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督、评价与纠正98.违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.违约是针对客户的，不良是针对款项的B.一般来说，不良贷款率高于违约概率C.违约借款人的正常资产容易变成不良资产D.不良是违约的判断标准E.违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标99.根据巴塞尔新资本协议的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。（分数：1.00）A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务B.商业银行认定

41、，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务C.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期 30 天以上(含)D.银行停止对债务人贷款计息E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务100.国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践是( )。（分数：1.00）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致101.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?( )（分数：1.00）A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.展期重审原

42、则D.责任到人原则E.追踪审核原则102.信用衍生产品包括( )（分数：1.00）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.股票期权E.信用联动票据103.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（分数：1.00）A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制104.有效的信用监测体系应

43、实现的目标包括( )。（分数：1.00）A.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势B.监测对合同条款的遵守情况C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势D.识别贷款组合的信用风险E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序105.不列入交易账户的头寸一般包括( )。（分数：1.00）A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.

44、为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸106.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应的明确本行交易账户包括的金融工具C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户107.2007 年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供

45、贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品价格大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行问资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。（分数：1.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险108.商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。（分数：1.00）A.在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况C.意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平D.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷E.意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位109.下列属于市场风险的有( )。（分数：1.00）A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风脸110.核心雇员流失的风险具体体现为( )。（分数：1.00）A.核心员工的知识、技能缺乏B.缺乏足够后援、替代人员C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制