金融专业知识与实务-金融风险与金融危机及答案解析.doc

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1、金融专业知识与实务-金融风险与金融危机及答案解析(总分：41.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：17，分数：17.00)1.( )是指有关主体(主要是跨国公司)在因合并财务报表而引致的不同货币的相互折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受账面经济损失的可能性。A交易风险 B折算风险C经济风险 D投资风险（分数：1.00）A.B.C.D.2.商业银行信用风险管理 5C 法所涉及的因索有( )。A经营能力 B现金流C事业的连续性 D担保品（分数：1.00）A.B.C.D.3.如果一国出现了短期利率、资产价格的急剧、短暂、超周期的恶化，则说明该国出现了( )。A货币危机 B银

2、行危机C外债危机 D系统性金融危机（分数：1.00）A.B.C.D.4.金融风险是有关主体蒙受( )。A经济损失的确定性B经济损失的可能性C名誉损失的可能性D政治损失的可能性（分数：1.00）A.B.C.D.5.我国企某企业在出口收汇时正逢人民币升值，结果以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。此种情形说明该企业承受了汇率风险中的( )。A交易风险 B折算风险C转移风险 D经济风险（分数：1.00）A.B.C.D.6.我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时，其东道国实行了严格的外汇管制，该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了( )。A转移风

3、险 B主权风险C投资风险 D系统风险（分数：1.00）A.B.C.D.7.迄今最大的信用风险承受者是( )。A中央银行 B证券公司C商业银行 D一般性商业企业（分数：1.00）A.B.C.D.8.缺口管理属于管理( )。A信用风险 B汇率风险C利率风险 D操作风险（分数：1.00）A.B.C.D.9.市场风险的风险因素是( )。A有关主体贷出货币资金，成为债权人B有关主体在金融市场上从事货币资金借贷、金融产品或金融衍生产品交易C金融市场价格发生意外变动D债务人不能如期、足额还本付息（分数：1.00）A.B.C.D.10.银行因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，而可能遭受法

4、律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是( )。A法律风险 B合规风险C操作风险 D系统风险（分数：1.00）A.B.C.D.11.以下不属于信用风险的管理机制的是( )。A审贷分离机制 B额度管理机制C授权管理机制 D系统管理机制（分数：1.00）A.B.C.D.12.“巴塞尔新资本协议”规定最低资本充足率要达到( )。A4% B6%C8% D10%（分数：1.00）A.B.C.D.13.狭义的金融危机是指( )。A系统性金融危机 B货币危机C外债危机 D股市危机（分数：1.00）A.B.C.D.14.根据( )，可以将金融危机分为内部性金融危机和外部性金融危机两种类型。A金融危机爆

5、发的领域B金融危机爆发的原因C金融危机的性质D金融危机的范围（分数：1.00）A.B.C.D.15.金融危机的外部成因是( )。A金融因素 B经济因素C预期因素 D他国危机的传染（分数：1.00）A.B.C.D.16.判断是否出现银行危机的依据之一是银行系统的不良贷款占总资产的比重超过( )。A5% B10%C15% D20%（分数：1.00）A.B.C.D.17.狭义的信用风险是( )的风险。A交易对方还款违约B交易对方付息违约C交易对方所有违反约定D交易对方还本违约（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：12，分数：24.00)18.操作风险的管理包括( )。（分数：2.

6、00）A.过程管理B.职员管理C.机制管理D.风险转移E.信息系统管理19.COSO 认为全面风险管理的三个维度是( )。（分数：2.00）A.企业成本管理B.企业目标C.风险管理的要素D.企业规模E.企业层级20.导致金融危机的金融因素有( )。（分数：2.00）A.金融结构失衡B.金融机构经营管理不当C.金融市场的过度投机D.金融监管缺失或不到位E.人们的信心缺失21.市场风险包括( )。（分数：2.00）A.汇率风险B.利率风险C.投资风险D.信用风险E.流动性风险22.商业银行信用风险管理中，3C 分析法涉及的因素主要有( )。（分数：2.00）A.偿还能力B.现金流C.资本D.事业的

7、连续性E.管理23.应对金融危机的主要举措包括( )。（分数：2.00）A.构建健全、健康、有效的金融监管体系B.构建金融安全网C.构建金融危机预警和处理机制D.构建金融调控体系E.进行金融危机管理的国际协调与合作24.操作风险的评估方法主要有( )。（分数：2.00）A.内部测量法B.灵敏度法C.基本指标法D.损失分布法E.标准化法25.国家风险包括( )。（分数：2.00）A.主权风险B.转移风险C.法律风险D.投资风险E.利率风险26.COSO 在其内部控制一整合框架中正式提出内部控制由五项要素构成( )。（分数：2.00）A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.监督评价与

8、纠正27.信用风险事中管理的主要方法是( )。（分数：2.00）A.建立不良贷款的分析审查机制B.风险转移C.建立针对借款人的信用恶化预警机制D.帮助借款人开辟市场E.行使抵押权或质押权28.“巴塞尔新资本协议”的内容涉及( )。（分数：2.00）A.最低资本充足率要达到 8%B.培育银行的内部信用评估体系C.对银行提出信息披露要求D.监管方法是现场检查与非现场检查并用E.对操作风险的计量提出了标准法和内部评级法29.金融安全网包括( )。（分数：2.00）A.市场准入管制B.危机预警机制C.业务经营管制D.最后贷款人制度E.存款保险制度金融专业知识与实务-金融风险与金融危机答案解析(总分：4

9、1.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：17，分数：17.00)1.( )是指有关主体(主要是跨国公司)在因合并财务报表而引致的不同货币的相互折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受账面经济损失的可能性。A交易风险 B折算风险C经济风险 D投资风险（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考查折算风险的概念。2.商业银行信用风险管理 5C 法所涉及的因索有( )。A经营能力 B现金流C事业的连续性 D担保品（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查商业银行信用风险管理 5C 法所涉及的因素。3.如果一国出现了短期利率、资产价格的急剧、短暂、超周期的

10、恶化，则说明该国出现了( )。A货币危机 B银行危机C外债危机 D系统性金融危机（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 狭义的金融危机也就是系统性金融危机，是全部或大部分金融指标一短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数一的急剧、短暂和超周期的恶化。4.金融风险是有关主体蒙受( )。A经济损失的确定性B经济损失的可能性C名誉损失的可能性D政治损失的可能性（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考查金融风险的概念。金融风险是指有关主体在从事金融活动中，因某些因素发生意外的变动，而蒙受经济损失的可能性。5.我国企某企业在出口收汇时正逢人民币升值，结果

11、以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。此种情形说明该企业承受了汇率风险中的( )。A交易风险 B折算风险C转移风险 D经济风险（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考查交易风险的概念。交易风险是指有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受实际经济损失的可能性。6.我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时，其东道国实行了严格的外汇管制，该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了( )。A转移风险 B主权风险C投资风险 D系统风险（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考

12、查考生对转移风险的理解。转移风险：如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为民间主体，国家通过外汇管制、罚没或国有化等证券法规限制民间主体的资金转移，使之不能正常履行其商业义务，从而使该国居民蒙受经济损失。7.迄今最大的信用风险承受者是( )。A中央银行 B证券公司C商业银行 D一般性商业企业（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考查信用风险的相关知识。迄今商业银行仍然是最大的信用风险承受者。8.缺口管理属于管理( )。A信用风险 B汇率风险C利率风险 D操作风险（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 缺口管理是利率风险管理的方法之一。9.市场风险的风险因素是( )。A有

13、关主体贷出货币资金，成为债权人B有关主体在金融市场上从事货币资金借贷、金融产品或金融衍生产品交易C金融市场价格发生意外变动D债务人不能如期、足额还本付息（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 市场风险的风险因素是有关主体在金融市场上从事货币资金借贷、金融产品或金融衍生产品交易。10.银行因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是( )。A法律风险 B合规风险C操作风险 D系统风险（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考查合规风险定义。11.以下不属于信用风险的管理机制的是( )。A审贷分离机制 B

14、额度管理机制C授权管理机制 D系统管理机制（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查信用风险的管理机制。12.“巴塞尔新资本协议”规定最低资本充足率要达到( )。A4% B6%C8% D10%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考查巴塞尔新资本协议的规定。“巴塞尔新资本协议”规定最低资本充足率要达到8%。13.狭义的金融危机是指( )。A系统性金融危机 B货币危机C外债危机 D股市危机（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考查金融危机的概念。狭义的金融危机是系统性金融危机。14.根据( )，可以将金融危机分为内部性金融危机和外部性金融危机两种类型。A

15、金融危机爆发的领域B金融危机爆发的原因C金融危机的性质D金融危机的范围（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考查金融危机的分类。根据金融危机爆发的原因，可以将金融危机分为内部性金融危机和外部性金融危机两种类型。15.金融危机的外部成因是( )。A金融因素 B经济因素C预期因素 D他国危机的传染（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查金融危机的外部成因。金融危机的外部成因有国际游资的冲击、国际市场的变化、他国危机的传染。16.判断是否出现银行危机的依据之一是银行系统的不良贷款占总资产的比重超过( )。A5% B10%C15% D20%（分数：1.00）A.B. C.

16、D.解析：解析 本题考查判断是否出现银行危机的依据。17.狭义的信用风险是( )的风险。A交易对方还款违约B交易对方付息违约C交易对方所有违反约定D交易对方还本违约（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考查狭义信用风险的概念。狭义的信用风险是指交易对方在货币资金借贷中还款违约的风险。二、多项选择题(总题数：12，分数：24.00)18.操作风险的管理包括( )。（分数：2.00）A.过程管理B.职员管理 C.机制管理D.风险转移 E.信息系统管理 解析：解析 操作风险的管理包括职员管理、风险转移、信息系统管理、制度管理、流程管理。19.COSO 认为全面风险管理的三个维度是( )

17、。（分数：2.00）A.企业成本管理B.企业目标 C.风险管理的要素 D.企业规模E.企业层级 解析：解析 COSO 在企业风险管理一整合框架文件中认为：全面风险管理是三个维度的立体系统。这三个维度是：企业目标、风险管理的要素、企业层级。20.导致金融危机的金融因素有( )。（分数：2.00）A.金融结构失衡 B.金融机构经营管理不当 C.金融市场的过度投机 D.金融监管缺失或不到位 E.人们的信心缺失解析：解析 本题考查导致金融危机的金融因素。21.市场风险包括( )。（分数：2.00）A.汇率风险 B.利率风险 C.投资风险 D.信用风险E.流动性风险解析：解析 本题考查市场风险包括的种类

18、。市场风险包括汇率风险、利率风险和投资风险等三种类型。22.商业银行信用风险管理中，3C 分析法涉及的因素主要有( )。（分数：2.00）A.偿还能力B.现金流 C.资本D.事业的连续性 E.管理 解析：解析 本题考查商业银行信用风险管理中 3C 分析法涉及的因素。商业银行信用风险管理中，3C分析法涉及的因素主要有：现金流、事业的连续性、管理。23.应对金融危机的主要举措包括( )。（分数：2.00）A.构建健全、健康、有效的金融监管体系 B.构建金融安全网 C.构建金融危机预警和处理机制 D.构建金融调控体系E.进行金融危机管理的国际协调与合作 解析：解析 本题考查金融危机管理的内容。金融危

19、机的管理包括：金融监管体系的构建、金融安全网的构建、金融危机预警和处置机制的构建、金融危机管理的国际协调与合作。24.操作风险的评估方法主要有( )。（分数：2.00）A.内部测量法 B.灵敏度法C.基本指标法 D.损失分布法 E.标准化法 解析：解析 本题考查操作风险的评估方法。操作风险的评估方法主要有基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。25.国家风险包括( )。（分数：2.00）A.主权风险 B.转移风险 C.法律风险D.投资风险E.利率风险解析：解析 本题考查国家风险包括的具体内容。26.COSO 在其内部控制一整合框架中正式提出内部控制由五项要素构成( )。（分数：2.00）

20、A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通 E.监督评价与纠正解析：解析 本题考查 COSO 提出的内控五要素。COSO 在其内部控制-整合框架中正式提出内部控制山五项要素构成：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督。27.信用风险事中管理的主要方法是( )。（分数：2.00）A.建立不良贷款的分析审查机制 B.风险转移C.建立针对借款人的信用恶化预警机制 D.帮助借款人开辟市场 E.行使抵押权或质押权 解析：解析 本题考查信用风险事中管理的主要方法。28.“巴塞尔新资本协议”的内容涉及( )。（分数：2.00）A.最低资本充足率要达到 8% B.培育银行的内部信用评估体系 C.对银行提出信息披露要求 D.监管方法是现场检查与非现场检查并用 E.对操作风险的计量提出了标准法和内部评级法解析：解析 本题考查“巴塞尔新资本协议”的内容。29.金融安全网包括( )。（分数：2.00）A.市场准入管制 B.危机预警机制C.业务经营管制 D.最后贷款人制度 E.存款保险制度 解析：解析 本题考查金融安全网的内容。