2010年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案解析.doc

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1、2010 年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是( )。（分数：2.00）A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.巴塞尔新资本协议只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”（分数：2.00）A.声誉风险B.国家风险C.法律风险D

2、.流动性风险4.下列属于客户评级的专家判断法的是( )。（分数：2.00）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.以上都是5.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。（分数：2.00）A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化6.健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。（分数：2.00）A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理7.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（分数：2.00）A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性8.将许多类

3、似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。（分数：2.00）A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散9.下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.要树立正确的合规管理观念B.要加强管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织10.( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。（分数：2.00）A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统11.银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构

4、的缺点分析的是( )。（分数：2.00）A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商12.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业秀的风险进行管理

5、13.战略风险的类型包括( )。（分数：2.00）A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对14.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。（分数：2.00）A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标15.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。（分数：2.00）A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆16.( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。（分数：2.00）A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正17.在实际

6、操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。（分数：2.00）A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产18.某公司 2000 年销售收入为 20 亿元人民币，销售净利率为 15，2000 年初所有者权益为 28 亿元人民币，2000 年末所有者权益为 36 亿元人民币，则该企业 2000 年净资产收益率 为( )。（分数：2.00）A.0.094B.0.052C.0.092D.0.08419.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。（分数：2.00）A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上

7、同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误20.在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（分数：2.00）A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包21.( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。（分数：2.00）A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率22.企业的某年的税前净利润为 6000 万元人民币，利息费用为 3000 万元人民币，则其利息保障倍数为( )。（分数：2.00）A.2B.1C.3D.423.Credit Metrits 模

8、型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。（分数：2.00）A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力24.下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确25.假设一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 11000 元，投资的绝对收益是( )。（分数：2.00）A.1000 元B.100 元C.9.9%D.10%26.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。（分数：2.0

9、0）A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式27.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。（分数：2.00）A.表外项目已承诺未提取金额B.表外项目已提取金额C.表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额D.表内项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额28.下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。（分数：2.00）A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性29.( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。（分数：2.00）A.抵押B.保证C.留置D.质押30.“5C方法属于( )评级方法。（分数：2.00）

10、A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法31.贷款定价中的风险成本一般是指( )。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对32.外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。（分数：2.00）A.提高我国商业银行的竞争能，B.进一步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率33.绝对信用价差是指( )。（分数：2.00）A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对34.如果一家国内商业的贷款资产情

11、况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。（分数：2.00）A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%35.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。（分数：2.00）A.专家调查列举B.情景分析C.分解分析D.失误树分析36.( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。（分数：2.00）A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.财务控制部门37.企业

12、 2000 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款 1500 万元，流动负债合计2000 万元，则该公司 2000 年速动比率为( )。（分数：2.00）A.0.78B.0.94C.0.75D.0.7438.某商业银行观测到两组客户(每组 5 人)的违约率为(3%，3)、(2，0)、(4，2)、(3，6)和(8%，3)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。（分数：2.00）A.0.3B.0.6C.0.7D.0.939.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B.坎德尔

13、系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布40.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。（分数：2.00）A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降41.信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。（分数：2.00）A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险42.单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。（分数

14、：2.00）A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表43.信用风险经济资本是指( )。（分数：2.00）A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对44.银行战略风险的影响因素不包括( )。（分数：2.00）A.一般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因

15、素45.下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。（分数：2.00）A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率46.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。（分数：2.00）A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸47.( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期问内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。（分数：2.00）A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买人期权48.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。（分数：2.00）A.收益率曲线风险B.期权

16、性风险C.基准风险D.重新定价风险49.内部审计的主要内容不包括( )。（分数：2.00）A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.内部控制的健全性和有效性C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性50.关于表外项目，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以

17、信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产51.货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。（分数：2.00）A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币52.以下关于久期的论述，正确的是( )。（分数：2.00）A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定

18、，需要做具体分析53.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。（分数：2.00）A.模拟分析和事后检验B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和事后检验D.风险价值和情景分析54.缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。（分数：2.00）A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值55.下列不属于常用的市场限额风险的是( )。（分数：2.00）A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额56.以下关于期权的论述，错误的是( )。（分数：2.00）A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

19、C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零57.如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。（分数：2.00）A.700 万美元B.300 万美元C.600 万美元D.500 万美元58.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。（分数：2.00）A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各

20、项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持59.( )是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。（分数：2.00）A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务60.( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。（分数：2.00）A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确61.商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。（分数：2.00）A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险62.政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工

21、以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。（分数：2.00）A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策63.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。（分数：2.00）A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统64.商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于( )。（分数：2.00）A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险65.( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。（分数：2.00）A.

22、盯市B.情景分析C.模拟D.盯模66.( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。（分数：2.00）A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.因果模型法67.下列不属于个人信贷业务品种的是( )。（分数：2.00）A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人存取款D.个人经营贷款68.邓肯.威尔逊开发出了( )方法。（分数：2.00）A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释69.( )是对 VaR 估计结果的误差水平测量和精度评估。（分数：2.00）A.准确性检验B.敏感性分析C.误差分析D.

23、有效性检验70.商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。（分数：2.00）A.汇率B.利率C.宏观经济政策D.市场价格71.假设某银行的总资产为 2000 亿元，核心存款为 300 亿元，应收存款为 12 亿元，现金头寸 8 亿元.总的负债 600 亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。（分数：2.00）A.0.01B.0.02C.0.03D.0.0472.下列不属于战略风险流程的是( )。（分数：2.00）A.战略风险评估B.外部审计C.内部审计D.监测和报告73.( )可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。（分数：2.00）A.代理业务B.法人信贷业务C.个人

24、信贷业务D.资金交易业务74.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包括( )。（分数：2.00）A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知至 U 未知75.下列属于商业银行面临的项目风险的是( )。（分数：2.00）A.收益下降B.技术故障造成经济损失C.开拓企业信用卡业务D.产品研发失败76.商业银行所采用的信息系统( )极为重要。（分数：2.00）A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性77.下列关于 Risk Calc 模型的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.不适用于非上市公司B.运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率

25、C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者78.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。（分数：2.00）A.盈利能力B.不良贷款迁徙率C.准备资金充足程度D.资本充足程度79.管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。（分数：2.00）A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性80.( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。（分数：2.0

26、0）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险81.在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是( )。（分数：2.00）A.评级为 AA 以上国家或地区政府发行的债券B.黄金C.本外币现金D.银行存单82.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是( )。（分数：2.00）A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险83.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.公司治理应能够激励商业银行

27、的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制84.过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。（分数：2.00）A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团投

28、资房地产已经造成损失D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强85.某商业银行现有 A、B 两类资产，资产 A 收取固定利息收入，资产 B 收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当( )以规避利率风险。（分数：2.00）A.资产 A 不做利率互换，资产 B 做利率互换B.资产 A 做利率互换，资产 B 不做利率互换C.资产 A、B 都不做利率互换D.资产 A、B 都做利率互换86.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。（分数：2.00）A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导

29、性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示87.为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当( )。（分数：2.00）A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化88.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。（分数：2.00）A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性89.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和( )。（分数：2.00）A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人

30、利益90.在市场准入范围和标准中，( )不属于中资商业银行行政许可事项。（分数：2.00）A.机构设立B.调整业务范围和增加业务品种C.高级管理人员任职资格D.资本监管91.根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。（分数：2.00）A.0B.50%C.75%D.100%二、多选题(总题数：41，分数：82.00)92.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_93.商业银行风险管理部门的职责包括( )。（分数：2.00）A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人

31、力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况94.商业银行内部控制的主要原则包括( )。（分数：2.00）A.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全95.商业银行经营目标的矛盾有( )。（分数：2.00）A.流动性与效益性B.流动性与安全性C.效益性与安全性D.流动性与效率性E.安全性与风险分散性96.全面风险管理体系的三个维度分别是( )。（分数：2.00）A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模97.商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。（分

32、数：2.00）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.是商业银行风险管理根本的驱动力98.下列关于贷款转让的程序，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.第一步是对资产组合进行评估B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险D.第四步是双方协商确定购买价格E.第五步是办理贷款转让手续99.下列关于情景分析法，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.情景分析是一种多因素分析方法B.情景分析中的情景包括基准情景C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情

33、景分析中的情景包括一般的情景E.情景分析中的情景包括最坏的情景100.下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布B.整个曲线下的面积为 1C.关于 x=u 对称，在 x=u 处曲线最高D.当 u=a，a=1 时，称正态分布为标准正态分布E.若固定 u，a 大时，曲线瘦而高101.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。（分数：2.00）A.提取损失准备金B.冲减利润C.保险手段D.资本金E.核心资本102.下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.是风险管理流程中的重要环节B.

34、是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为 5060103.法律/合规部门主要承担的职责包括( )。（分数：2.00）A.协助制定法律政策B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求C.开展法律培训和教育项目D.经营管理的合规性和合规部门工作情况E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造104.经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。（分数：2.00）A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保

35、小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管105.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括( )。（分数：2.00）A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网络中心D.法律事务E.账户系统106.企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )。（分数：2.00）A.资产总额B.应收账款收回的可能性C.没有考虑存货D.应收账款收回的时间预期E.待摊费用107.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。（分数：2.00）A.资产的

36、不同市场价值B.资产的各到期期限C.对应的收益率D.资产的现值E.资产的当期收益率108.操作风险可以分为由( )所引发的风险。（分数：2.00）A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员109.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备( )特征。（分数：2.00）A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性110.商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。（分数：2.00）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.监管资本E.资本成本111.以下属于金融衍生品的是( )。（分数：2.00）A.即期金融产品B.金融期货C.金融期权D.金融远期E.金融

37、互换112.商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。（分数：2.00）A.展期重审原则B.统一考虑原则C.公平竞争的原则D.后续监督原则E.审贷分离原则113.可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。（分数：2.00）A.对角线模B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型114.我国监管当局出台的贷款分类包含( )等级的贷款。（分数：2.00）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失115.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。（分数：2.00）A.经销商风险B.借款人的经济财务状况恶化的风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.假按揭风险E.国家干预房价116.信贷资产证

38、券化目前主要可以分为( )类。（分数：2.00）A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券117.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。（分数：2.00）A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异118.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括( )。（分数：2

39、.00）A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性119.巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。（分数：2.00）A.具备完善、健康的内部控制体系B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导120.以下( )属于商业银行内部风险控制部门。（分数：2.00）A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.风

40、险管理委员会E.风险管理部门121.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额 X 100，公式中的客户包括( )。（分数：2.00）A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人122.以下论述正确的是( )。（分数：2.00）A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感E.公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感123.下列属于商业银行流动性风险的原则是( )。（分数

41、：2.00）A.保障性B.流动性C.安全性D.盈利性E.竞争性124.衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。（分数：2.00）A.现金头寸指标B.核心存款C.总资产D.贷款总额E.大额负债依赖度125.下列属于流动性风险预警的融资指标的是( )。（分数：2.00）A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升126.核心雇员流失的风险具体体现为( )。（分数：2.00）A.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代人员C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制E.核心员工超越授权的活动127.基本指标法的计算中涉及( )变

42、量。（分数：2.00）A.基本指标法需要的资本B.前三年中总收入为负数的年数C.前三年中总收入为正数的年数D.前三年各年为正的总收入E.所计量的总的年数128.下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件129.有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是( )。（分数：2.00）A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将

43、商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划130.蒙特卡洛模拟法是计量 VaR 值的基本方法之一，其优点包括( )。（分数：2.00）A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.计算量较小，且准确性提高速度较快C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应131.银行风险监管指标的监测评价应遵循( )原则。（分数：2.00）A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.持续性原则E.法人并表原则132.我国商业银行信用风险监管指标包括( )。（分数：2.

44、00）A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率三、判断题(总题数：16，分数：32.00)133.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_134.成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.债务人对银行的实质性信贷债务逾期 100 天以上即被视为违约。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是 RAPN。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.市场风险具

45、有明显的非系统性特征。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误141.内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。

46、( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误144.从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误145.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误146.商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。 ( )（分数：2.0

47、0）A.正确B.错误147.社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误148.财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误2010 年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：2.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是( )。（分

48、数：2.00）A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险 解析：解析：流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。3.巴塞尔新资本协议只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”（分数：2.00）A.声誉风险B.国家风险C.法律风险 D.流动性风险解析：解析：由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，巴塞尔新资本协议只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”4.下列属于客户评级的专家判断法的是( )。（分数：2.00）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.以上都是 解析：解析：目前所使用的专家系统，对企业信用分析的 5Cs 系统使用最为广