银行业从业人员资格考试风险管理-49及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-49 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.企业集团随着业务扩张，巨额资本形成很长的资金链条在各成员单位之间不断流传，一旦资金链条中的某一环节发生问题或者断裂，就可能引起“多米诺骨牌式”的崩溃，引发系统性风险并造成严重的信用风险损失，这体现了集团法人客户的信用风险( )明显特征。（分数：0.50）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较高2.流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计算公式是( )。（分数：

2、0.50）A.流动性资产余额/负债余额100%B.流动性资产余额/流动性负债余额100%C.流动性负债余额/流动性资产余额D.流动性资产余额平均值/流动性负债平均值100%3.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（分数：0.50）A.50%B.32%C.95%D.68%4.根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。（分数：0.50）A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为 95%。置信水平下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度减少5.在针对半个客

3、户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。（分数：0.50）A.最低债务承受能力B.最高债务承受能力C.平均债务承受能力D.以上皆不正确6.从监管实践看，风险监管包括两个阶段，( )。（分数：0.50）A.第一阶段是以合规监管，第二阶段是风险监管阶段B.第一阶段是以风险为本的监管，第二阶段是“骆驼”评级监管阶段C.第一阶段是“骆驼”评级监管阶段，第二阶段是以风险为本的监管D.第一阶段是风险监管阶段，第二阶段是合规监管7.商业银行财务比率中( )用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。（分数：0.50）A.盈利能力比率B.流动比率C.杠杆比率D.效率比

4、率8.根据我国商业银行风险监管核心指标管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为( )。（分数：0.50）A.操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均值之比B.操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比C.操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比D.操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比9.( )是指将可能面临的风险逐一列举，并根据不同的标准进行分类的风险识别方法。（分数：0.50）A.制作风险

5、清单B.情景分析法C.专家调查列举法D.失误树分析方法10.自下而上风险评估原则要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。（分数：0.50）A.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中11.某交易部门持有三种资产，头寸分别为 1000 万元、2000 万元和 1000 万元，对应的年资产百分比收益率分别为 5%、10%、15%，投资期为 1

6、年，则该部门总的资产百分比收益率为 ( )。（分数：0.50）A.10%B.12%C.15%D.20%12.我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，属于多发危险。（分数：0.50）A.内部人作案B.内外勾结C.外部人作案D.内部人作案和内外勾结作案13.风险是指( )。（分数：0.50）A.损失的大小B.收益的大小C.未来结果的不确定性D.资产与负债的比例14.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是( )。（分数：0.50）A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设立和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须在全行范围内对主要业务条线分配

7、操作风险资本C.商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件D.商业银行必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对违规的处理办法15.( )是指开发商以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人，通过假冒销售的方式套取银行贷款的行为。（分数：0.50）A.抵押B.假按揭C.次贷D.担保16.巴塞尔委员会认为( )是对付操作风险的第一道防线。（分数：0.50）A.资本约束B.风险防范C.内部控制D.公司治理17.( )可以通过采取更为有力的内部控制措施来降低风险发生的频率。（分数：0.50）A.可规避的操作风险B.可消除的操作风险C

8、.可降低的操作风险D.可缓释的操作风险18.根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 ( )，不超过( )元人民币。（分数：0.50）A.5%，1000B.3%，1000C.5%，5000D.3%，500019.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑( )因素。（分数：0.50）A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率(ROE)D.过去的组合集中情况20.下列关于商业银行现金流分类，说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.经营活动的现金流是指用于销售商品或提供劳务，经营性租赁等所收到的现金B.投资活动的现金流是指收回投资，分得股利、处

9、置固定资产、无形资产等C.融资活动现金流是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动，它包括分配股利，偿还债务，融资租赁所支付现金，进行权益性或债权性投资等所支付的现金D.以上说法都不正确21.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。（分数：0.50）A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.由监管当局根据资产类别给定违约损失率C.参照中国人民银行相关规定给出违约损失率D.由信用评级机构给出违约损失率22.( )就是银行在加强内控体系的基础之上，通过开展一种全员的风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。（分数：0.50）A.内

10、部评估法B.外部评估法C.专家情景法D.自我评估法23.X，Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标准差为 0.09，Y 的标准差为0.70，则 X，Y 的相关系数为( )。（分数：0.50）A.0.127B.0.347C.1.27D.3.4724.某 2 年期贷款，第一年死亡率为 5%，第二年为 8%，则 2 年的累计死亡率为( )。（分数：0.50）A.11%B.12%C.12.6%D.1425.在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )负责。（分数：0.50）A.高级管理层B.行长C.风险管理部门D.监管会

11、26.CreditPortfolio View 模型在计算违约率时，取决的因素不包括( )。（分数：0.50）A.宏观变量的历史数据B.债务人的信用状况C.对整个经济体系产生影响的冲击或政策D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革27.( )可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承担能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降到预期水平。（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避28.操作风险评估遵照的原则是( )。（分数：0.50）A.由表及里B.由表及里、自下而上C.自下而上、从已知到未知D.由表及里、自下而上、从已知到未知29.期权费有两部分组成，即( )。

12、（分数：0.50）A.外在价值和时间价值B.外在价值和风险价值C.内在价值和风险价值D.内在价值和时间价值30.( )是指银行在把资金贷款给企业或者是借款者之后，贷款资金的实际支配权掌握在借款者手中，因为银行无法监督借款人，从而使得商业银行的风险度提高，由借款人给银行带来的潜在的风险。（分数：0.50）A.逆向选择性B.道德风险C.正外部性D.负外部性31.市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指( )。（分数：0.50）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险32.( )是创造公共透明度，维护商业银行声誉的一个

13、重要层面。社会责任感不是提高声誉的万能药，但是的确可以提高员工的凝聚力，提高投资者的信心，吸引更多优质客户。要创造更加友善的机构/人文环境。（分数：0.50）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.将社会责任感和经营目标结合起来33.下列选项关于定金描述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保B.债务人履行债务后，定金应当抵作价款，无权收回C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金34.按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措

14、施为( )。（分数：0.50）A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式C.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式35.压力测试通常使用( )方法。（分数：0.50）A.敏感性分析和情景分析B.敏感性分析和假设性分析C.假设性分析和情景分析D.以上皆不正确36.提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是( )。（分数：0.50

15、）A.颜色越深表示风险越严重B.表中的“1”表示好转C.表中的“0”表示恶化D.无数值表示无风险37.财务分析是通过对企业的经营成果，财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩；经营效率，进而识别企业信用风险的目的。财务分析是一项系统工程，下列选项不包括( )。（分数：0.50）A.财务报表分析B.财务风险分析C.财务比率分析D.现金流量分析38.员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )，可能会留下操作隐患。（分数：0.50）A.员工培训效率下降B.

16、多数员工没有受到应有的培训C.员工培训效率上升D.部分员工没有受到应有的培训39.巴塞尔委员会为了规范最低资本要求，将总收人定义为( )。（分数：0.50）A.总收入=净利息收入+净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利B.总收入=净利息收入-净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利C.总收入=净利息收入+净非利息收入，包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利D.总收入=净利息收入-净非利息收入，包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利40.按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。（分数：0.50）A.评级方法和评分方法B.评级

17、方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法41.( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。（分数：0.50）A.核心存款比例B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.现金头寸指标42.不属于我国银行监管领域所依托的主要法律是( )。（分数：0.50）A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.商业银行法D.巴塞尔新资本协议43.下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是( )。（分数：0.50）A.绝对收益B.百分比收益率C.对数收益率D.预期收益率44.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和

18、权力分配体系的具体表现形式。（分数：0.50）A.商业银行公司治理B.商业银行风险管理C.商业银行战略管D.商业银行内部控制45.假定某企业 2007 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为( )。（分数：0.50）A.23%B.36%C.56%D.64%46.商业银行在操作风险中的报告路径顺序为( )。（分数：0.50）A.各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分析整理后，上报高管层B.风险管理部门负责收集相关数据和信息，并报告至各业务部门，各业务部门分析整理后，上报

19、高管层C.高管层直接收集相关数据和信息，风险管理部门和各部门根据高管层相关指示进行风险管理D.以上说法均不正确47.清晰的战略风险管理不包括( )。（分数：0.50）A.战略风险规划B.战略风险识别C.战略风险评估D.应急方案48.银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。（分数：0.50）A.巴塞尔资本协议B.巴塞尔新资本协议C.商业银行风险监管核心指标D.有效银行监管的核心原则49.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。（分数：0

20、.50）A.IMF 贷款B.共同投资C.国别限额D.银团贷款50.在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。（分数：0.50）A.法人客户和个人客户B.企业类客户和机构类客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业单一客户和机构类客户51.全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。（分数：0.50）A.企业的目标B.企业的各个层级C.企业的资产负债结构D.全面风险管理要素52.( )负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。（分数：0.50）A.风险管理委员会B.风险管理部门C.高级管理层D.其他风险控制部门53.巴塞尔新资

21、本协议对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。（分数：0.50）A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法54.商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )的责任。（分数：0.50）A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.董事会55.使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列( )损失来得出监管资本要求。（分数：0.50）A.预期收益和非预期风险B.预期损失和非预期损失C.预期资本和非预期资本D.预期风险和非预期风险56.代理业务是商业银行中间业务

22、的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于( )操作风险点。（分数：0.50）A.人员因素B.外部事件C.内部流程D.系统缺陷57.在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着( )。（分数：0.50）A.工作人员缺乏职业素养和职业道德B.存在管理报表和决策基础不稳的风险C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D.信息系统出现故障58.已知某商业银行的核心存款额为 400 亿元，流动性资产为 100 亿元，贷款平均额为 800

23、 亿元，则该银行的融资需求为( )亿元。（分数：0.50）A.400B.500C.100D.-10059.( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律相关规定以该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款优先受偿。（分数：0.50）A.保证B.抵押C.质押D.留置60.( )对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。（分数：0.50）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制61.关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。（分数：0.50）A.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的

24、变化敏感度越大，风险暴露率越大B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额62.下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面B.商业银行战略是商业银行前进、发展的指示灯，指引商业银行的前进方向以及如何达到目的地C.战略目标决定实现路径D.战略目标一旦发生改变，商业银行的各项工作仍然可以有序展开63.下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法

25、正确的是( )。（分数：0.50）A.信用风险具有明显的系统风险特征B.市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C.操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险D.以上说法皆不正确64.( )类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。（分数：0.50）A.纵向一体化集团B.多元化集团C.横向一体化集团D.跨国公司65.VaR 是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。（分数：0.50）A.置信水平B.敏感水平C.统

26、计分布D.潜在风险66.某商业银行为了追讨某项贷款，共花费银行 10 万元人民币，最终回收金额为 90 万元人民币，该笔违约贷款的违约风险暴露为 100 万元人民币，则该笔贷款的违约损失率为( )。（分数：0.50）A.5%B.15%C.20%D.25%67.违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。（分数：0.50）A.RiskCale 模型B.Logit 模型C.CreditMonitor 模型D.KPMG 模型68.下列关于信用评分模型进行风险分析基本过程，排序正确的选项是( )。1根据历史数据进行回归分析，得出各相关权重以体现其对这一类

27、借款人违约的影响程度2根据相关经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险主要与哪些经济或财务因素有关，模拟出特定形式的函数关系式3根据计算出的数值，衡量潜在借款人的信用风险水平，给予借款人相应评级并决定贷款与否4将属于此类别的潜在借款人的相关因素数值带人函数关系式或计算出一个数值（分数：0.50）A.1-2-4-3B.1-4-2-3C.2-1-4-3D.2-4-1-369.下列选项不属于风险转移的具体方法是( )。（分数：0.50）A.MBSB.自我对冲C.存款保险公司D.资产支持证券 ABS70.在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。（分数：0.50）A.

28、敏感性分析B.专家的情景分析C.基本指标法D.标准法71.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnOnCapital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)，整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当( )商业银行的资本成本。（分数：0.50）A.小于B.大于C.等于D.无法判断72.关于百分比收益率的理解，下列选项不正确的是( )。（分数：0.50）A.百分比收益率对起初投资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收益率B.百分比收益率通常用百

29、分数表示，是一种常用的投资成果表示方式C.百分比收益率的数学表达式为 R=(期末投资额-期初投资额)/期初投资额D.百分比收益率的优点在于不仅考虑到了期初投资额，而且考虑到了不同投资期限的影响73.随机变量 X 的概率分布表如下：k 1 4 10p 20% 40% 40%银行业从业人员资格考试风险管理-49 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.企业集团随着业务扩张，巨额资本形成很长的资金链条在各成员单位之间不断流传，一旦资金链条中的某一环节发生问题或者断裂，就可能引起“多米诺骨牌式”的崩溃，引发系统性风险并造成严重的信用风险损失，

30、这体现了集团法人客户的信用风险( )明显特征。（分数：0.50）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较高 解析：2.流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计算公式是( )。（分数：0.50）A.流动性资产余额/负债余额100%B.流动性资产余额/流动性负债余额100% C.流动性负债余额/流动性资产余额D.流动性资产余额平均值/流动性负债平均值100%解析：3.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（分数：0.50）A.50%B.32%C.95% D.6

31、8%解析：4.根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。（分数：0.50）A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低 B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为 95%。置信水平下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度减少解析：5.在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。（分数：0.50）A.最低债务承受能力B.最高债务承受能力 C.平均债务承受能力D.以上皆不正确解析：6.从监管实践看，风险监管包括两个阶段，( )。（分数：0.50）A.第一阶段是以合规监管，第二阶段是风险监管阶段B.第一阶段是以风险为本的监管，第二阶

32、段是“骆驼”评级监管阶段C.第一阶段是“骆驼”评级监管阶段，第二阶段是以风险为本的监管 D.第一阶段是风险监管阶段，第二阶段是合规监管解析：7.商业银行财务比率中( )用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。（分数：0.50）A.盈利能力比率B.流动比率 C.杠杆比率D.效率比率解析：8.根据我国商业银行风险监管核心指标管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为( )。（分数：0.50）A.操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均值之比B.操作

33、风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比 C.操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比D.操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比解析：9.( )是指将可能面临的风险逐一列举，并根据不同的标准进行分类的风险识别方法。（分数：0.50）A.制作风险清单B.情景分析法C.专家调查列举法 D.失误树分析方法解析：10.自下而上风险评估原则要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。（分数：0.50）A.操作风险往往发生于商业银行的基

34、层机构和经营管理流程的薄弱环节 B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中解析：11.某交易部门持有三种资产，头寸分别为 1000 万元、2000 万元和 1000 万元，对应的年资产百分比收益率分别为 5%、10%、15%，投资期为 1 年，则该部门总的资产百分比收益率为 ( )。（分数：0.50）A.10% B.12%C.15%D.20%解析：解析 百分比收益率的数学表达式为 R=(期末投资额-期初投资额)/期初投资额，则本题计算步骤为：期初资产分别为：P01=1000 万元，P0

35、2=2000 万元，P03=1000 万元，则期初总资产P0=1000+2000+1000=4000 万元。期末资产分别为：P1=10001.05=1050 万元，P2=20001.10=2200 万元，P3=10001.15=1150 万元，则期末总资产 P=1050+ 2200+1150=4400 万元，总收益率为：R=R=(期末投资额-期初投资额)/期初投资额= (4400-4000)/4000=10%。12.我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，属于多发危险。（分数：0.50）A.内部人作案B.内外勾结C.外部人作案D.内部人作案和内外勾结作案 解析：13.风险是指(

36、 )。（分数：0.50）A.损失的大小B.收益的大小C.未来结果的不确定性 D.资产与负债的比例解析：14.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是( )。（分数：0.50）A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设立和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本C.商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 D.商业银行必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对违规的处理办法解析：解析 C 商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布

37、“尾部”损失事件，这是定量标准的要求。15.( )是指开发商以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人，通过假冒销售的方式套取银行贷款的行为。（分数：0.50）A.抵押B.假按揭 C.次贷D.担保解析：16.巴塞尔委员会认为( )是对付操作风险的第一道防线。（分数：0.50）A.资本约束B.风险防范C.内部控制 D.公司治理解析：17.( )可以通过采取更为有力的内部控制措施来降低风险发生的频率。（分数：0.50）A.可规避的操作风险B.可消除的操作风险 C.可降低的操作风险D.可缓释的操作风险解析：18.根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 ( )，不超

38、过( )元人民币。（分数：0.50）A.5%，1000B.3%，1000 C.5%，5000D.3%，5000解析：19.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑( )因素。（分数：0.50）A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率(ROE)D.过去的组合集中情况 解析：解析 风险限额管理中确定资本分配的权重时要考虑目前的组合集中情况。20.下列关于商业银行现金流分类，说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.经营活动的现金流是指用于销售商品或提供劳务，经营性租赁等所收到的现金B.投资活动的现金流是指收回投资，分得股利、处置固定资产、无形资产等C.融资活动现金流是指导致企

39、业资本及债务规模和构成发生变化的活动，它包括分配股利，偿还债务，融资租赁所支付现金，进行权益性或债权性投资等所支付的现金 D.以上说法都不正确解析：解析 C 融资活动现金流是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动，它包括分配股利，偿还债务，融资租赁所支付现金等所支付的现金，但是进行权益性或债权性投资是投资活动的现金流。21.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。（分数：0.50）A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.由监管当局根据资产类别给定违约损失率 C.参照中国人民银行相关规定给出违约损失率D.由信用评级机构给出违约损失率解析：解析 根据巴塞尔新资本协议规定，实

40、施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。22.( )就是银行在加强内控体系的基础之上，通过开展一种全员的风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。（分数：0.50）A.内部评估法B.外部评估法C.专家情景法D.自我评估法 解析：23.X，Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标准差为 0.09，Y 的标准差为0.70，则 X，Y 的相关系数为( )。（分数：0.50）A.0.127 B.0.347C.1.27D.3.47解析

41、：解析 根据相关系数 p=COV(X，Y)/=0.08/(0.900.70)=0.127。24.某 2 年期贷款，第一年死亡率为 5%，第二年为 8%，则 2 年的累计死亡率为( )。（分数：0.50）A.11%B.12%C.12.6% D.14解析：解析 根据死亡率模型，SR=1-MMR，其中 MMR 为边际死亡率，SR 为每年的存活率。则 3 年的累计死亡率 CMR2=1-SR1SR2=1-(1-5%)(1-8%)=12.6%。25.在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )负责。（分数：0.50）A.高级管理层B.行长 C.风险管理部门D

42、.监管会解析：26.CreditPortfolio View 模型在计算违约率时，取决的因素不包括( )。（分数：0.50）A.宏观变量的历史数据B.债务人的信用状况 C.对整个经济体系产生影响的冲击或政策D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革解析：27.( )可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承担能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降到预期水平。（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲 C.风险转移D.风险规避解析：28.操作风险评估遵照的原则是( )。（分数：0.50）A.由表及里B.由表及里、自下而上C.自下而上、从已知到未知D.由表及里、自下而上、从已知到未知 解析

43、：29.期权费有两部分组成，即( )。（分数：0.50）A.外在价值和时间价值B.外在价值和风险价值C.内在价值和风险价值D.内在价值和时间价值 解析：30.( )是指银行在把资金贷款给企业或者是借款者之后，贷款资金的实际支配权掌握在借款者手中，因为银行无法监督借款人，从而使得商业银行的风险度提高，由借款人给银行带来的潜在的风险。（分数：0.50）A.逆向选择性B.道德风险 C.正外部性D.负外部性解析：31.市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指( )。（分数：0.50）A.重新定价风险 B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性

44、风险解析：32.( )是创造公共透明度，维护商业银行声誉的一个重要层面。社会责任感不是提高声誉的万能药，但是的确可以提高员工的凝聚力，提高投资者的信心，吸引更多优质客户。要创造更加友善的机构/人文环境。（分数：0.50）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.将社会责任感和经营目标结合起来 解析：33.下列选项关于定金描述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保B.债务人履行债务后，定金应当抵作价款，无权收回 C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍

45、返还定金解析：解析 B 选项定金在债务人履行债务后，应当抵作价款，也可以收回。34.按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为( )。（分数：0.50）A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式C.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式 D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式解析：35.压力测试通常使用( )方法。（分数：0.50）A.敏感性分析和情景分析 B.敏感性分析和假设性分析C.假设性分析和情景分析D.以上皆不正确解析：36.提交

46、给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是( )。（分数：0.50）A.颜色越深表示风险越严重 B.表中的“1”表示好转C.表中的“0”表示恶化D.无数值表示无风险解析：解析 B表中的“1”表示恶化，C表中的“0”表示好转 D无数值表示不变。37.财务分析是通过对企业的经营成果，财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩；经营效率，进而识别企业信用风险的目的。财务分析是一项系统工程，下列选项不包括( )。（分数：0.50）A.财务报表分析B.财务风险分析 C.财务比率分析D.现金流

47、量分析解析：38.员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )，可能会留下操作隐患。（分数：0.50）A.员工培训效率下降B.多数员工没有受到应有的培训C.员工培训效率上升D.部分员工没有受到应有的培训 解析：39.巴塞尔委员会为了规范最低资本要求，将总收人定义为( )。（分数：0.50）A.总收入=净利息收入+净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利 B.总收入=净利息收入-净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利C.总收入=净利息收入+

48、净非利息收入，包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利D.总收入=净利息收入-净非利息收入，包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利解析：40.按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。（分数：0.50）A.评级方法和评分方法 B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法解析：41.( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。（分数：0.50）A.核心存款比例 B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.现金头寸指标解析：42.不属于我国银行监管领域所依托的主要法律是( )。（分数：0.50）A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C

49、.商业银行法D.巴塞尔新资本协议 解析：43.下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是( )。（分数：0.50）A.绝对收益 B.百分比收益率C.对数收益率D.预期收益率解析：44.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。（分数：0.50）A.商业银行公司治理 B.商业银行风险管理C.商业银行战略管D.商业银行内部控制解析：45.假定某企业 2007 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为( )。（分数：0.50）A.23%B.36%C.56%D.64% 解析：解析 根据公式：总资产周转率=销售收入/(期初资产总额+期末资产总额)1/2。46.商业银行在操作风险中的报告路径顺序为( )。（分数：0.50）A.各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分析整理后，上报高管层 B.风险管理部门负责收集相关数据和信息，并报告