银行业从业人员资格考试风险管理-48及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-48 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。 A高级管理层 B股东大会 C监事会 D董事会（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列各项不属于商业银行对企业信用风险分析骆驼(CAMEL)系统的是( )。 A还款来源因素 B资产质量 C盈利水平 D流动性（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。 A交易限额 B风险限额 C单一客户

2、限额 D止损限额（分数：0.50）A.B.C.D.4.某企业 2009 年净利润为 0.5 亿元人民币，2008 年年末总资产为 10 亿元人民币，2009 年年末总资产为15 亿元人民币，该企业 2009 年的总资产收益率为( )。 A5.00% B4.00% C3.33% D3.00%（分数：0.50）A.B.C.D.5.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期( )天以上(含)，则被视为违约。 A30 B60 C90 D180（分数：0.50）A.B.C.D.6.久期缺口=( )。 A资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期 B资产加权平均久期-(总资产/总负债)负债加权平均久

3、期 C资产加权平均久期-(总负债/总资产)资产加权平均久期 D资产加权平均久期-(总资产/总负债)资产加权平均久期（分数：0.50）A.B.C.D.7.商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，重大的假设前提和参数修改应当由( )审批。 A监事会 B高级管理层 C独立董事 D风险管理委员会（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列正确阐述关于资产组合模型监测商业银行组合风险的是( )。 ACredit Potrtfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 B必须直接估计每个敞口之间的相关性 C主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 DCredit

4、Metlrics 模型直接估计各敝口之间的相关性（分数：0.50）A.B.C.D.9.以下关于信用价差衍生产品的说法，错误的是( )。 A信用价差增加表明贷款信用状况提高，减少则表明贷款信用状况恶化 B以无风险利率为基准的信用价差=债券或贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率(绝对差额) C信用价差买入选择权的买方有权购买差额并从减少的差额中获得收益 D信用价差卖出选择权的买方有权卖出差额并从增加的差额中获得收益（分数：0.50）A.B.C.D.10.下列贷款种类中，属于商业银行个人信贷产品的是( )。 A个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、合格的循环零售贷款 B个人信用贷款、个人消费贷款、个人住

5、宅抵押贷款 C个人零售贷款、助学与助业贷款、合格的循环零售贷款 D个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、个人信用贷款（分数：0.50）A.B.C.D.11.以下( )不属于操作风险识别与评估的主要方法。 A自我评估法 B损失事件数据方法 C流程图 D蒙特卡洛法（分数：0.50）A.B.C.D.12.下列描述中，关于风险监管和合规监管的关系说法正确的是( )。 A风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定 B合规监管是风险监管的一个组成部分 C合规监管是对风险监管的继承和发展 D合规监管比风险监管更先进，是对风险监管的否定（分数：0.50）A.B.C.D.13.商业银行对客户进行财务分析的目的是(

6、 )。 A帮助企业加快发展 B为企业改革提供依据 C搞好和客户的关系以便更好地开展业务 D识别企业信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.14.目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过( )的方式来防范可能出现的流动性风险。 A向中央银行借款 B面临严重的流动性风险 C增加所持有的流动性资产 D信贷额趋严（分数：0.50）A.B.C.D.15.商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种。下列关于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析，错误的是( )。 A商业银行无法形成长期的核心竞争力 B商业银行无法

7、形成强大的市场定价能力 C不利于商业银行的进一步发展 D难以绝对控制商业银行的敏感信息（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列关于货币互换，说法正确的是( )。 A货币互换通常需要在互换交易的期末交换本金 B货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 C不同货币本金的数额由汇率决定，数额随着汇率的变化而改变 D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.17.从本质上说，商业银行的业务外包可以将最终的责任( )。 A包出去了 B转移了 C没有包出去 D消灭了（分数：0.50）A.B.C.D.18.以下不属于声誉风险管理的基本做法的是( )。 A

8、明确董事会和高级管理层的责任 B建立清晰的声誉风险管理流程 C采取恰当的声誉风险管理方法 D无明确记载的危机处理流程（分数：0.50）A.B.C.D.19.选择外包服务提供者时要对其进行的评估方面，不包括( )。 A财务状况 B信誉状况 C风险管理能力 D双方各自的独立程度（分数：0.50）A.B.C.D.20.把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是( )。 A凸性 B久期 C敞口 D缺口（分数：0.50）A.B.C.D.21.严重的流动性问题可能导致所有的债权人( )，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。 A付款 B挤兑 C追索 D支付（

9、分数：0.50）A.B.C.D.22.与一般单个企业不同，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及( )。 A分析企业融资能力的问题 B分析企业管理资产能力的问题 C分析企业盈利能力的问题 D汇总报表与合并报表问题（分数：0.50）A.B.C.D.23.( )是审慎银行监管的核心所在。 A市场准入 B风险披露 C风险监管 D资本监管（分数：0.50）A.B.C.D.24.在银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标中，下列不包含( )。 A经营绩效类指标 B风险可控类指标 C资产质量类指标 D审慎经营类指标（分数：0.50）A.B.C.D.25.经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客

10、户偏好逐渐发生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在这种情形下，商业银行面临的客户风险是指( )。 A客户提出不合理的需求 B客户的维权意识增强 C客户的司法维护途径增多 D若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源（分数：0.50）A.B.C.D.26.关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是( )。 A两者所要达到的目标不同 B资产分类的监管标准的优点是可操作性相对较强，缺点是直接面向风险管理 C资产分类的监管标准是直接面向风险管理 D资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持（分数：0.50）A.B.C.D.27.商业银行限额管

11、理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的。下列关于限额管理的说法，有误的是( )。 A在限额管理中，给予客户的授信额度包含贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债 B限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 C商业银行在考虑对客户授信时，可以仅根据客户的最高债务承受额提供授信 D限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露（分数：0.50）A.B.C.D.28.商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。 A存贷款基准利率 B存款准备金率 C票据贴现率 D现金比率（分数：0.50）A.B.C.D.29.

12、利率互换最重要的经济作用是( )。 A降低信用风险 B规避汇率风险 C利用利率波动进行套利 D利用比较优势有效降低融资成本（分数：0.50）A.B.C.D.30.关于市值重估的说法，下列选项中正确的是( )。 A商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模 D盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值（分数：0.50）A.B.C.D.31.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，人民币空头 80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。 A150 B

13、110 C180 D260（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列关于外部审计的说法，不正确的是( )。 A外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用 B外部审计已经成为银行监管的重要补充 C外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用 D加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本（分数：0.50）A.B.C.D.33.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。 A正确划分银行账户与交易账户 B正确划

14、分表内业务和表外业务 C建立完善的内部控制体系 D制定合理的中长期经营战略（分数：0.50）A.B.C.D.34.压力测试是为了衡量( )。 A正常风险 B可量化的极端范围 C风险价值 D违约概率（分数：0.50）A.B.C.D.35.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，下列关于客户评级与债项评级的说法正确的是( )。 A在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级 B在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 C债项评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定 D客户评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（分数：0.50）

15、A.B.C.D.36.即期外汇交易的作用不包括( )。 A可以满足客户对不同货币的需求 B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C可以用来套期保值 D可以用于外汇投机（分数：0.50）A.B.C.D.37.( )对企业信用分析的 5Cs 系统使用最为广泛。 A信用风险模型法 B专家判断法 C信用评分法 D违约概率模型法（分数：0.50）A.B.C.D.38.关于高级计量法，下列说法错误的是( )。 A商业银行使用高级计量法需要得到监管当局的批准 B一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准，不可退回使用相对简单的方法 C巴塞尔委员会规定资产规模大于 100 亿美元的银行必须

16、使用高级计量法 D高级计量法的风险敏感度高于基本指标法（分数：0.50）A.B.C.D.39.下列关于商业银行操作风险的描述，正确的是( )。 A操作风险说到底就是内部控制，内部控制做好了就不会产生操作风险 B商业银行之所以承担操作风险是由于其能够带来盈利 C操作风险包括法律风险，但不包括声誉和战略风险 D操作风险就是除信用风险和市场风险之外的风险（分数：0.50）A.B.C.D.40.以下有关市场准入，说法有误的是( )。 A市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础 B机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C业务准入是

17、指按照安全性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可（分数：0.50）A.B.C.D.41.因果分析模型就是对( )进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。 A风险诱因、风险指标和损失事件 B风险限额、风险资本和损失事件 C风险诱因、风险概率和损失事件 D风险资本、风险概率和损失事件（分数：0.50）A.B.C.D.42.( )是核心负债比率中核心负债。 A活期存款的 50%以及距到期日 3 个月以上(含)定期存款和发行债券 B活期存款以及距到期日 6 个月以上(含)定期存款和发行债券 C活期存款的 50%以及距到期日

18、 6 个月以上(含)定期存款和发行债券 D活期存款以及距到期日 3 个月以上(含)定期存款和发行债券（分数：0.50）A.B.C.D.43.商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。 A交易账户中的利率风险和股票风险 B交易对手的违约风险 C全部的外汇风险 D全部的商品风险（分数：0.50）A.B.C.D.44.参照国际最佳实践，在管理客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用( )。 A信用局评分 B利润评分 C申请评分 D行为评分（分数：0.50）A.B.C.D.45.假如商业银行提供的产品或服务存在缺陷，引发公众抗议活动或言论，则首先造成的是( )损失

19、。 A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.46.对于核心存款，商业银行通常仅将其( )投入流动资产。 A20% B10% C15% D30%（分数：0.50）A.B.C.D.47.某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。 A17.1% B12.5% C15% D11.3%（分数：0.50）A.B.C.D.48.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。 A利率风险 B商品价格风险 C汇

20、率风险 D操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.49.巴塞尔新资本协议中，最低资本要求是( )。 A第一支柱 B第二支柱 C第三支柱 D第四支柱（分数：0.50）A.B.C.D.50.资产的流动性主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( )。 A强 B弱 C没有影响 D有影响，但不确定（分数：0.50）A.B.C.D.51.欺诈、操作失误等风险属于( )。 A非流程风险 B流程环节风险 C控制派生风险 D非操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.52.操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。下列最能反映商业银行面临的操作

21、风险的是( )。 A某国遭受恐怖袭击 B交易对手提前执行互换合同 C美联储出人意料地将利率降低了 100 点 D信用评级机构降低了一家银行对外国债(SovereignDebt)的信用等级（分数：0.50）A.B.C.D.53.超额准备金率计算公式中的各项存款不包括( )。 A财政性存款 B保证金 C活期存款 D应解汇款（分数：0.50）A.B.C.D.54.关于我国对资本充足率要求，下列说法正确的是( )。 A我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资率充足率管理办法实施 B我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比例之上 C资本充足率=(资本-扣除项)

22、/信用风险加权资产 D核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)（分数：0.50）A.B.C.D.55.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的( )来实现的。 A信用指标 B违约损失率 C贷款偿还率 D贷款拖欠时间（分数：0.50）A.B.C.D.56.盈利能力监管指标中，非利息收入比率等于( )。 A非利息收入/资产总额 B非利息收入/(营业收入-营业支出) C(非利息收入-非利息支出)/资产总额 D(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)（分数：0.50）A.B.C.D.57.已知 1 年期即期利率为 5%，2 年期即期利率为 8%，则

23、对应的 1 年后的 1 年期远期利率为( )。 A7.60% B8.00% C11.09% D12.08%（分数：0.50）A.B.C.D.58.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 A个人存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款（分数：0.50）A.B.C.D.59.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，高级管理层所需要的是( )。 A最佳避险报告 B整体风险报告 C风险管理报告 D具体的头寸报告（分数：0.50）A.B.C.D.60.根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是( )。 A商业银行之间原始期限在 4

24、 个月以内的债权 B对中央政府投资的公用企业的债权 C国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向的债券 D对政策性银行的债权（分数：0.50）A.B.C.D.61.假设泰铢多头 40，英镑多头 50，美元空头 40，法郎空头 30，则累计总敞口头寸为( )。 A40 B80 C100 D160（分数：0.50）A.B.C.D.62.自我评估的工作流程为( )。 A控制活动识别与评估全员风险识别与报告制订与实施控制优化方案作业流程分析和风险识别与评估报告自我评估工作和日常监控 B作业流程分析和风险识别与评估全员风险识别与报告控制活动识别与评估制订与实施控制优化方案报告自我评估工作和日常监控

25、C全员风险识别与报告作业流程分析和风险识别与评估控制活动识别与评估制订与实施控制优化方案报告自我评估工作和日常监控 D报告自我评估工作和日常监控作业流程分析和风险识别与评估控制活动识别与评估制订与实施控制优化方案全员风险识别与报告（分数：0.50）A.B.C.D.63.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。 A银行账户中的项目通常按历史成本计价 B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C存贷款业务归入银行账户 D交易账户中的项目通常只能按模型定价（分数：0.50）A.B.C.D.64.某商业银行现有 A、B 两类资产，资产 A 收取固定利息收入，

26、资产 B 收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当( )以规避利率风险。 A资产 A 不做利率互换，资产 B 做利率互换 B资产 A 做利率互换，资产 B 不做利率互换 C资产 A、B 都做利率互换 D资产 A、B 都不做利率互换（分数：0.50）A.B.C.D.65.下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A资本金收益率=税后净收入资本金总额 B资产收益率=税后净收入资产总额 C净业务收益率=(营业收入总额一营业支出总额)资产总额 D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入总额-营业支出总额)（分数：0.50）A.B.C.D.66.通常交易账户中的项目按( )计价。 A

27、市场价格 B估价模型 C历史成本 D公允价值（分数：0.50）A.B.C.D.67.国际贷款中，弱势债权人可通过( )的保护来避免因国家主权风险而做出让步。 A布雷迪债券的信用品质 B贷款保证(抵押品) C双重货币限制条款 D交叉违约条款（分数：0.50）A.B.C.D.68.下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。 A监管机构制订信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险 C股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风

28、险 D评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用（分数：0.50）A.B.C.D.69.运营效率属于( )指标。 A品质类指标 B技术类指标 C实力类指标 D环境类指标（分数：0.50）A.B.C.D.70.置信水平反映了经济资本对损失的覆盖程度，置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度( )，其数额( )。 A越低；越小 B越低；越高 C越高；越小 D越高；越大（分数：0.50）A.B.C.D.71.下列风险损失中，不应归属于操作风险类别的是( )。 A客户提前赎回理财产

29、品造成银行投资收益减少 B交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异 C金融产品设计缺陷造成客户损失 D柜员错误收取外币汇款手续费（分数：0.50）A.B.C.D.72.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。 A信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C交易对手信用评级的下降不属于信用风险 D信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是( )。 A该指标是一个静态指标 B该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D该指标包括正常贷款

30、迁徙率和不良贷款迁徙率（分数：0.50）A.B.C.D.74.某企业 2008 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2007 年年末应收账款为 1.4 亿元，2008 年年末应收账款为 1.0 亿元，则该企业 2008 年应收账款周转天数为( )天。 A60 B72 C84 D90（分数：0.50）A.B.C.D.75.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险限额（分数：0.50）A.B.C.D.76.商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。 A安全性 B流动性 C系统性 D风险性

31、（分数：0.50）A.B.C.D.77.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。 A总敞口头寸 B远期净敞口头寸 C期权敞口头寸 D即期净敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.78.保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是西方商业银行操作风险管理的重要工具。关于此手段，下列说法正确的是( )。 A目前已经开发出种能够覆盖商业银行所有的操作风险的保险产品 B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释 C商业银行一揽子保险主要承保无法为客户提供专业服务或在提供服务过程中出现的所有过失的风险 D商业银行应该尽可能多地购买保险（分数：0.50）A.

32、B.C.D.79.下列关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，说法正确的是( )。 A在合成债务抵押债券(SynthetiCCDOs)中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 B在现金债务抵押债券(Cash CDO)中，SPV 是投资于不同投资档(payment to thetranches)支付的实际证券 C在合成债务抵押债券(SynthetiCCDOs)中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券 D在现金债务抵押债券(Cash CDOs)中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券（分数：0.50）A.B.C.D.80.

33、( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A期权性风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D重新定价风险（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)81.全面风险管理体系有以下维度( )。（分数：1.00）A.企业的目标B.企业的潜在风险C.全面风险管理要素D.企业的各个层级E.企业管理水平82.商业银行在进行市值重估时，通常采用的方法有( )。（分数：1.00）A.专家定价B.盯市C.按照账面价值加成计算D.盯模E.银行领导定价83.以下( )可以作为风险转移和缓释的手段。（分数：1.00）A.连续营业方案B.保险C.业务外包D.改变市场定位E.

34、采取内控措施84.下列关于商业银行声誉风险管理的方法，正确的有( )。（分数：1.00）A.要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程B.通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境E.如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释85.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的( )。（分数：1.00）A.运营能力B.

35、内部控制C.风险管理水平D.业务风险E.支付能力86.由表及里原则具体可以划分为( )。（分数：1.00）A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.评估失误风险E.动态风险87.审慎经营类指标包括( )。（分数：1.00）A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.成本收入比E.不良贷款拨备覆盖率88.关于计算 VaR 值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.存在模型风险B.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应C.产生大量路径模拟情景D.考虑了“肥尾”现象E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重89.下列属

36、于风险为本的持续监管框架的内容的有( )。（分数：1.00）A.了解机构B.实施风险为本的现场检查并确定评级C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.准备风险为本的现场检查E.风险评估90.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（分数：1.00）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品91.商业银行经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联系，下列表述正确的有( )。（分数：1.00）A.监管资本呈现逐渐向

37、会计资本靠拢的趋势B.会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成损失都会反映在账面资本上C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.会计资本的数量应该小于经济资本的数量E.会计资本的数量应该不小于经济资本的数量92.内部控制作为一个有机系统，包括的环节有( )。（分数：1.00）A.决策B.建设与管理C.执行与操作D.监督与评价E.改进93.下列属于战略风险管理应急方案的有( )。（分数：1.00）A.业务中断恢复计划B.公共关系补偿计划C.灾难恢复计划D.诉讼应答策略E.回应监管批评94.在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，下列各项属于造成财务报表真实性差的现象的有

38、( )。（分数：1.00）A.合同报表与贷款主体报表部分B.当企业需要降低或转移某企业的利润时，就由集团向该企业收取或分摊费用C.制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项D.企业需要“利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的营业收入和利润E.母公司财务报告未披露成员单位之间的关联交易、相互担保情况95.监管机构确定监管信息要求应注意以下( )方面。（分数：1.00）A.会计准则B.监管信息报告的范围和频率C.监管信息渠道和准确性D.监管信息的保密E.信息披露96.以下( )属于个人信贷业务操作风险控制要点。（分数：1.00）A.牢固树立个人信贷业务科学发展观，在控制风险的前

39、提下，积极稳妥加快个人信贷业务的发展B.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离C.优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款D.加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设E.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险97.风险管理与商业银行的关系，主要体现在以下方面( )。（分数：1.00）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够

40、作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求98.巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行过去三年的 ROE 均应当超过 5%C.银行资产应当超过 100 亿美元D.银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统E.银行应当拥有充足的资源

41、支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法99.关于信用联动票据的说法，下列选项正确的是( )。（分数：1.00）A.又称为信用关联票据B.包括浮动收益证券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品两种类型C.SPV 不承担贷款资产的信用风险D.当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的全部价值E.SPV 是信用联动票据的中介100.实践表明，操作风险往往发生于商业银行的( )。（分数：1.00）A.基层机构B.高层决策机构C.非经营管理流程D.经营管理流程的基础环节E.以上均对101.对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。（分数：1

42、.00）A.产品多样化B.可能出现逃债现象C.自有资金匮乏D.很少开具发票E.经不起原材料价格波动102.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.标衡量商业银行抵补风险损失的能力B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标D.表示为资产质量从本期到下一期变化的比例E.是风险监管核心指标的主要类别之一103.商业银行的下列做法中有助于降低流动性风险的有( )。（分数：1.00）A.将贷款集中于房地产企业B.以零售资金作为银行负债的主要来源C.设定风险集中限额D.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源E.适度分散客户种类和资金到期日104.在运用敏感性分析方法

43、进行压力测试时，下列各项中，需要回答的问题有( )。（分数：1.00）A.市场流动性严重不足的影响B.汇率冲击对银行净外汇头寸的影响C.利率冲击对银行经济价值或收益产生的影响D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的影响E.历史上发生过重大损失的影响105.下列属于商业银行风险管理的主要策略的有( )。（分数：1.00）A.风险转移B.风险补偿C.风险补救D.风险吸收E.风险对冲106.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。（分数：1.00）A.适度分散客户种类和资金到期日B.制订风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.将贷款集中于房地产企业E

44、.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源107.在限额管理过程中需要进行的决策包含( )。（分数：1.00）A.确定限额的结构B.确定限额的约束性C.确定限额管理的具体信贷种类D.确定用来计算限额的方法E.确定限额管理的战略目标108.以下( )属于综合报告应反映的内容。（分数：1.00）A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.加强风险管理的建议E.风险应对策略及具体措施109.商业银行市场风险内部模型的主要优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和

45、汇总C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性110.以下可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。（分数：1.00）A.预期收益率B.标准差C.方差D.中位数E.众数111.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有( )。（分数：1.00）A.存款大量流失B.客户办理业务等候时间较长C.所发行的股票价格大幅下跌D.被迫从市场上购回已发行的债券E.资产或负债过于集中112.专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.如果某人

46、过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难E.一般来说，商业银行对高科技企业贷款往往比较放心113.声誉危机管理规划的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.危机现场处理B.提高解决问题的能力C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.制定战略性的危机沟通机制114.国家风险可分为( )。（分数：1.00）A.经济风险B.信用风险C.社会风险D.政治风险E.操作风险115.法

47、律/合规部门独立于商业银行的经营活动，其主要承担的职责有( )。（分数：1.00）A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.开展法律/合规培训和教育项目C.参与商业银行的组织架构和业务流程再造D.协助制定法律/合规政策E.关注、准确理解法律/合规/监管要求及最新发展，为高级管理层提供建议116.流动性资产包括( )。（分数：1.00）A.现金B.超额准备金C.短期内到期的贷款D.活期存款E.以上皆是117.关于信用风险评级标准法下的信用风险计量框架，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.有居民房产抵押的零售类资产给予 75%的权重B.表外信贷资产采用信用风险违约概率转换为信用风险暴露