【学历类职业资格】全国自考（金融理论与实务）-试卷36及答案解析.doc

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1、全国自考（金融理论与实务）-试卷 36 及答案解析(总分：66.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：15，分数：30.00)1.外汇的最初含义是指国外汇兑，这也是（分数：2.00）A.动态的外汇含义B.静态的外汇含义C.广义的外汇含义D.狭义的外汇含义2.英国的汇率一直采用的标价方法是（分数：2.00）A.欧元标价法B.黄金标价法C.直接标价法D.间接标价法3.国际借贷说认为，当流动债权大于流动债务时，（分数：2.00）A.外汇汇率将上升B.外汇汇率将下降C.外汇汇率将不受影响D.外汇供小于求4.一国汇率被保持在官方或者实际的固定汇率带内波动，其波动幅度超过中心汇率上下 1，这

2、是（分数：2.00）A.爬行盯住汇率安排B.平行盯住汇率安排C.浮动汇率制D.爬行带内的浮动汇率安排5.由于金融市场上金融工具交易价格的波动而给金融工具的持有者带来损失的可能性，这种风险被称为（分数：2.00）A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.系统风险6.下列有“金边债券”之称的是（分数：2.00）A.国债B.金融债券C.公司债券D.企业债券7.由我国境内股份公司发行，以人民币标明票面价值，以外币认购，在境内证券交易所上市，供境内外投资者买卖的股票是（分数：2.00）A.N 股B.B 股C.H 股D.S 股8.衡量一个金融市场发达与否的重要标志之一是（分数：2.00）A.交易规模B.是

3、否拥有种类丰富的金融工具C.收益率高D.便于管理9.我国的同业拆借市场起步于（分数：2.00）A.1981 年B.1982 年C.1983 年D.1984 年10.我国银行间债券回购市场快速发展的根本原因在于（分数：2.00）A.市场本身的高安全性满足了各类经济主体对资产组合的管理要求B.中国人民银行放松管制C.允许更多类型的交易主体进入市场参与交易活动D.允许银行间拆借11.在美国，当政府财政出现临时性资金短缺时，财政部不定期地发行一定数量的国库券，这种国库券被称为（分数：2.00）A.财政管理券B.资金管理券C.现金管理券D.临时管理券12.满足了商业银行等金融机构间相互融资需要的是（分数

4、：2.00）A.贴现B.转贴现C.再贴现D.承兑13.债券以高于票面值的价格发行称为（分数：2.00）A.平价发行B.折价发行C.溢价发行D.公开发行14.股票买卖成交后，交易双方在 13 个交易日内办理交割手续的交易方式是（分数：2.00）A.现货交易B.期货交易C.期权交易D.信用交易15.ETF、是哪种基金的一种（分数：2.00）A.指数型基金B.套利基金C.衍生基金D.成长型基金二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)16.通货膨胀条件下财政方面可采取的紧缩政策有（分数：2.00）A.减少非生产性的财政支出B.提高利率C.削减政府开支D.限制企业投资E.限制居民消费17.从业务覆

5、盖地域的不同，商业银行可分为（分数：2.00）A.地方性商业银行B.全国性商业银行C.国际性商业银行D.全能性商业银行E.专业性商业银行18.下列属于西方国家采用货币政策中介目标的指标有（分数：2.00）A.利率B.货币供给量C.贴现率D.货币需求量E.汇率19.根据风险因子的不同，市场风险可分为（分数：2.00）A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.商品风险E.战略风险20.金融机构在经营中应遵循哪些原则（分数：2.00）A.安全性B.流动性C.等价交换D.盈利性E.金融性三、名词解释(总题数：5，分数：10.00)21.派生存款乘数（分数：2.00）_22.交易动机（分数：2.00）_2

6、3.货币失衡（分数：2.00）_24.储备资产（分数：2.00）_25.内部时滞（分数：2.00）_四、计算题(总题数：2，分数：4.00)26.A 银行决定向其客户甲发放一年期贷款 200 万元，年利率为 12。但 A 银行要求客户甲将贷款额度的20作为补偿余额存入本银行。在不考虑存款利息成本的情况下，试计算 A 银行此笔贷款的税前收益率。（分数：2.00）_27.假设通货一存款比率为 6，货币乘数为 5，试计算存款准备拿率。如果存款准备金率下降到原来的12，现金提取率不变，那么新的货币乘数是多少?（分数：2.00）_五、简答题(总题数：5，分数：10.00)28.现代商业银行为什么要实行资

7、产负债综合管理?（分数：2.00）_29.人身保险的内容有哪些?（分数：2.00）_30.简述金融期货交易所的组织形式。（分数：2.00）_31.简述投资银行的基本职能。（分数：2.00）_32.简述商业银行风险管理基本框架。（分数：2.00）_六、论述题(总题数：1，分数：2.00)33.试述金融期权合约与金融期货合约的区别。（分数：2.00）_全国自考（金融理论与实务）-试卷 36 答案解析(总分：66.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：15，分数：30.00)1.外汇的最初含义是指国外汇兑，这也是（分数：2.00）A.动态的外汇含义 B.静态的外汇含义C.广义的外汇含义

8、D.狭义的外汇含义解析：解析：国外汇兑是人们通过特定的金融机构将一国货币兑换成另一种货币，借助于各种金融工具对国际债权债务关系进行非现金结算的行为，这也是外汇的动态含义。外汇的静态含义是指一切以外国货币表示的资产。2.英国的汇率一直采用的标价方法是（分数：2.00）A.欧元标价法B.黄金标价法C.直接标价法D.间接标价法 解析：解析：汇率的标价方法有直接标价法和间接标价法两种。间接标价法是指以一定单位的本国货币为标准，折算成若干单位的外国货币来表示的汇率。英国一直采用的是间接标价法。3.国际借贷说认为，当流动债权大于流动债务时，（分数：2.00）A.外汇汇率将上升B.外汇汇率将下降 C.外汇汇

9、率将不受影响D.外汇供小于求解析：4.一国汇率被保持在官方或者实际的固定汇率带内波动，其波动幅度超过中心汇率上下 1，这是（分数：2.00）A.爬行盯住汇率安排B.平行盯住汇率安排 C.浮动汇率制D.爬行带内的浮动汇率安排解析：5.由于金融市场上金融工具交易价格的波动而给金融工具的持有者带来损失的可能性，这种风险被称为（分数：2.00）A.信用风险B.流动性风险C.市场风险 D.系统风险解析：解析：金融工具具有期限性、流动性、风险性和收益性特点。其中风险性主要来源于信用风险和市场风险，市场风险是由金融市场上金融工具交易价格的波动而给金融工具的持有者带来损失的可能性。6.下列有“金边债券”之称的

10、是（分数：2.00）A.国债 B.金融债券C.公司债券D.企业债券解析：解析：中央政府发行的债券统称国债，国债的发行是以国家财政收入为保证的，一般不存在违约风险，故有“金边债券”之称。7.由我国境内股份公司发行，以人民币标明票面价值，以外币认购，在境内证券交易所上市，供境内外投资者买卖的股票是（分数：2.00）A.N 股B.B 股 C.H 股D.S 股解析：解析：我国的股票分类有典型的中国特色。我国的股票有 A 股、B 股、H 股、N 股和 S 股之分。A 股是人民币普通股，H 股、N 股和 S 股分别是我国境内股份公司发行的、在香港、纽约和新加坡上市交易的股票。8.衡量一个金融市场发达与否的

11、重要标志之一是（分数：2.00）A.交易规模B.是否拥有种类丰富的金融工具 C.收益率高D.便于管理解析：9.我国的同业拆借市场起步于（分数：2.00）A.1981 年B.1982 年C.1983 年D.1984 年 解析：解析：1984 年，中国人民银行确立了新的“统一”计划划分资金、实贷实存、相互融通”信贷资金管理体制，鼓励金融机构进行同业拆借，我国的同业拆借市场开始起步。10.我国银行间债券回购市场快速发展的根本原因在于（分数：2.00）A.市场本身的高安全性满足了各类经济主体对资产组合的管理要求 B.中国人民银行放松管制C.允许更多类型的交易主体进入市场参与交易活动D.允许银行间拆借解

12、析：11.在美国，当政府财政出现临时性资金短缺时，财政部不定期地发行一定数量的国库券，这种国库券被称为（分数：2.00）A.财政管理券B.资金管理券C.现金管理券 D.临时管理券解析：12.满足了商业银行等金融机构间相互融资需要的是（分数：2.00）A.贴现B.转贴现 C.再贴现D.承兑解析：解析：如果汇票持有人在持有银行承兑汇票期间有融资的需要，它可以将还没有到期的银行承兑汇票转让给银行，银行按票面金额扣除贴现利息后将余额支付给汇票持有人，此种票据行为称为贴现。如果在此张银行承兑汇票到期前贴现银行也出现了融资的需求，则贴现银行可以将这张银行承兑汇票向其他金融机构进行转让，转让给其他商业银行，

13、叫转贴现；转让给中央银行，叫再贴现。票据的贴现直接为企业提供了融资服务；转贴现满足了商业银行等金融机构间的融资需要；再贴现是中央银行实施货币政策的重要手段。13.债券以高于票面值的价格发行称为（分数：2.00）A.平价发行B.折价发行C.溢价发行 D.公开发行解析：解析：债券的发行价格可分为三种：一是按票面值发行，称为平价发行；二是以低于票面值的价格发行，称为折价发行；三是以高于票面值的价格发行，称为溢价发行。而公开发行是债券的发行方式。14.股票买卖成交后，交易双方在 13 个交易日内办理交割手续的交易方式是（分数：2.00）A.现货交易 B.期货交易C.期权交易D.信用交易解析：解析：股票

14、的交易方式主要有现货交易，期货交易、期权交易和信用交易。其中现货交易是指股票买卖成交后，交易双方在 13 个交易日内办理交割手续的交易方式。15.ETF、是哪种基金的一种（分数：2.00）A.指数型基金 B.套利基金C.衍生基金D.成长型基金解析：二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)16.通货膨胀条件下财政方面可采取的紧缩政策有（分数：2.00）A.减少非生产性的财政支出 B.提高利率 C.削减政府开支 D.限制企业投资E.限制居民消费解析：解析：通货膨胀条件下，财政方面采取的紧缩措施不外乎以下几种：提高法定存款准备金率、提高利率、削减财政支出(尤其是减少非生产性的财政支出与转移)等

15、。17.从业务覆盖地域的不同，商业银行可分为（分数：2.00）A.地方性商业银行 B.全国性商业银行 C.国际性商业银行 D.全能性商业银行E.专业性商业银行解析：解析：选项 A、B、C 是按地域覆盖的不同划分的，选项 D、E 是按业务经营模式的不同划分的。18.下列属于西方国家采用货币政策中介目标的指标有（分数：2.00）A.利率 B.货币供给量 C.贴现率D.货币需求量E.汇率 解析：解析：利率和货币供给量是市场经济国家通常选用的主要政策中介指标，也有一些国家选用汇率作为政策中介指标。19.根据风险因子的不同，市场风险可分为（分数：2.00）A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.商

16、品风险 E.战略风险解析：20.金融机构在经营中应遵循哪些原则（分数：2.00）A.安全性 B.流动性 C.等价交换D.盈利性 E.金融性解析：三、名词解释(总题数：5，分数：10.00)21.派生存款乘数（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：表示一笔原始存款经过商业银行的派生最大可能扩张的倍数，通常用 K 表示，是法定存款准备金率的倒数。)解析：22.交易动机（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：凯恩斯认为。人们为了应付日常的商品交易而必然需要持有一定数量的货币，这个持币动机就是交易动机。)解析：23.货币失衡（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：是指一国一定时期内货币供给与货币

17、需求相偏离，两者之间不相适应的货币流通状态。)解析：24.储备资产（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：是指一国政府持有，并可随时使用的对外金融资产，又称为官方储备或国际储备。)解析：25.内部时滞（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：是指中央银行从认识制定货币政策的必要性，到研究政策措施和采取实际行动所耗费的时间，也就是中央银行内部认识、讨论、决策的时间。)解析：四、计算题(总题数：2，分数：4.00)26.A 银行决定向其客户甲发放一年期贷款 200 万元，年利率为 12。但 A 银行要求客户甲将贷款额度的20作为补偿余额存入本银行。在不考虑存款利息成本的情况下，试计算 A 银行此

18、笔贷款的税前收益率。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：(1)此笔贷款的利息收入=20012=24(万元) (2)客户甲实际使用资金额=200-(20020)=160(万元) (3)A 银行此笔贷款的税前收益率=24160=15)解析：27.假设通货一存款比率为 6，货币乘数为 5，试计算存款准备拿率。如果存款准备金率下降到原来的12，现金提取率不变，那么新的货币乘数是多少?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：(1)已知 m=5，CD=6，计算 RD： (2)已知新的RD=76，CD=6，计算新的 m， )解析：五、简答题(总题数：5，分数：10.00)28.现代商业银行为什么要实

19、行资产负债综合管理?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：资产负债综合管理理论产生于 20 世纪 80 年代，该理论并不是对资产管理、负债管理理论的否定，而是吸收了前两种管理理论的合理内核，并对其进行了发展和深化。资金负债综合管理理论认为，商业银行单靠资金管理或单靠负债管理都难以达到流动性、安全性、盈利性的均衡。银行应对资产负债两方面业务进行全方位、多层次的管理，保证资产负债结构调整的及时性、灵活性，以此保证流动性供给能力。)解析：29.人身保险的内容有哪些?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：人身保险是以人的生命和身体作为保险标的一种保险。主要有人寿保险、意外伤害保险和健康保险。

20、(1)人寿保险。人寿保险简称寿险，它是以人的生命为保险标的，以人的生存或死亡为给付条件的一种保险。 (2)意外伤害保险。意外伤害保险是以被保险人因遭受意外伤害造成死亡、残废、支出医疗费、暂时丧失劳动能力为给付条件的人身保险业务。 (3)健康保险。健康保险，它是以被保险人因疾病、分娩及其致残或死亡为给付条件的一种保险。)解析：30.简述金融期货交易所的组织形式。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：金融期货交易所在组织形式上有非营利性会员制和营利性公司制两种。会员制交易所是由全体会员出资组建，缴纳一定会员费作为注册资本的非营利性会员制法人机构。目前，世界上大多数期货交易所采取的仍然是会员制。

21、公司制交易所是由投资人以入股形式组建并设置场所和设施，以股份有限公司或有限责任公司形式设立的经营交易市场的营利性企业法人。)解析：31.简述投资银行的基本职能。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：投资银行在金融机构体系中执行着其他金融机构无法取代的职能： (1)媒介资金供需，提供直接融资服务。 (2)构建发达的证券市场。 (3)优化资源配置。 (4)促进产业集中。)解析：32.简述商业银行风险管理基本框架。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：(1)风险管理环境 风险管理环境是其他所有风险管理要素运行的基础和平台，为其他要素提供规则和约束。它包括员工的道德和胜任能力、人员的培训、管理

22、者的经营模式、分配权限和职责的方式等。 (2)商业银行风险管理组织 合理的商业银行风险管理组织架构有助于明确风险管理者的权力和责任，形成有效的风险管理机制，有助于营造出良好的风险管理环境。 (3)商业银行风险管理流程 一个完整的风险管理流程主要包括：风险管理目标与政策的制定、风险识别、风险评估、风险应付、风险控制、风险监测与风险报告等环节。)解析：六、论述题(总题数：1，分数：2.00)33.试述金融期权合约与金融期货合约的区别。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：金融期权合约与金融期货合约的区别主要体现 在以下五个方面： (1)标准化程度与交易场所 金融期权合约，既有标准化合约(交易所

23、内进行交易)又有非标准化合约(场外进行交易)；而金融期货合约，都是标准化合约，都在交易所内进行交易。 (2)交易双方的权利与义务 金融期权合约的交易双方的权利和义务是不平等的，买方只拥有权利不承担义务，卖方只承担义务不拥有权利；而金融期货合约交易双方的权利和义务是平等的，除非用相反的合约冲销，这种权利和义务在到期日必须行使，也只能在到期日行使。 (3)盈亏风险承担 金融期权合约买方损失有限(以期权费为限)，盈利可能无限，卖方损失可能无限，但盈利有限(以期权费为限)；而金融期货的交易双方所承担的盈亏风险都是无限的。 (4)保证金要求 金融期权合约买方不用交纳保证金，合约卖方需要交纳保证金；金融期货合约交易的买卖双方都必须交纳保证金。 (5)结算方式 金融期权合约到期结算；金融期货合约每日结算。)解析：