风险管理-信用风险管理1及答案解析.doc

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1、风险管理-信用风险管理 1 及答案解析(总分：74.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：57，分数：31.00)第 3234 题请根据以下提供的信息回答下列问题：某银行 2007 年初的正常类和关注类贷款余额分别为 8000 亿元和 3000 亿元。在2007 年末，正常类贷款中有 400 亿元转为关注类贷款，200 亿元转为次级类贷款，200 亿元转为可疑类贷款，100 亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有 200亿元转为次级类贷款，100 亿元转为可疑类贷款，100 亿元转为损失类贷款。 2007 年，期初正常类贷款期间因回收减少了 1 500 亿元，期初关注类贷款期间因回

2、收减少了 600 亿元。银行新增贷款中，有 1 200 亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。（分数：1.50）(1).2007 年银行的正常类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.10.8%B.11.7%C.13.8%D.16.1%(2).2007 年银行的正常贷款迁徙率为 )。（分数：0.50）A.9.5%B.10.1%C.13.8%D.14.6%(3).若 2007 年末银行的贷款总额为 14000 亿元，则其中不良贷款有( )亿元。 (注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款。)（分数：0.50）A.4 100B.4 500C.3 200D.3 0001.某商业银行资产总额为 3

3、00 亿元，风险加权资产总额为 200 亿元，资产风险敞口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（分数：0.50）A.1.33%B.1.74%C.2.00%D.3.08%2.某银行 2006 年初次级类贷款余额为 1 000 亿元，其中在 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.20.0%B.60.0%C.75.0%D.100.0%3.在法人客户评级模型中，RiskCalc 模型( )。（分数：0.50）A.不适用于非上市公司B.运用 Lo

4、git/Probit 回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者4.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。（分数：0.50）A.2.5B.0.8C.2.0D.1.65.某公司 2006 年税前净利润为 8 000 万元人民币，利息费用为 4 000 万元人民币，则该公司的利息保障倍数为( )。（分数：0.50）A.1B.2C.3D.4请根据以下信息回答第 50-51 题：某商业银行按照五级分类法对贷款进行分类，从正常类到损失类贷款，对应的非预期

5、损失分别为 3 亿元、5 亿元、6 亿元、4 亿元、2 亿元，各类贷款对应的边际非预期损失是 1 亿元、2 亿元、3 亿元、2 亿元、1 亿元，商业银行分配给五类贷款的总经济资本为 60 亿元。（分数：1.00）(1).根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。（分数：0.50）A.9B.18C.15D.12(2).根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为( )亿元。（分数：0.50）A.6.7B.20.0C.10.3D.13.36.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B

6、.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差7.Altman 的 z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。（分数：0.50）A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产C.(流动资产流动负债)/总资产D.流动负债/总资产8.某公司 2006 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1 600万元，则该公司 2006 年速动比率为( )。（分数：0.50）A.1.25B.0.94C.0.63D.19.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法(

7、 )。（分数：0.50）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性10.某银行 2006 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为 ( )亿元。 A200 B400 C 600 D800（分数：0.50）A.B.C.D.11.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于

8、( )。（分数：0.50）A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标12.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布13.某企业 2006 年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 2 亿元人民币，主营业务收入 10 亿元人民币，主营业务成本 7 亿元人民币，净利润

9、为 1.2 亿元人民币，折旧为 0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为 0.3 亿元人民币，则该企业 2006 年的利息费用为( )亿元人民币。（分数：0.50）A.0.1B.0.2C.0.3D.0.414.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱15.死亡率模型是根据贷款或债券的

10、历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为( )。（分数：0.50）A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%16.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man 的 Z 计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。（分数：0.50）A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存

11、收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值17.下列关于 CreditMetrics 模型的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.CreditMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析B.CreditMetfics 模型本质上是一个 VaR 模型C.CreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险D.CreditMetrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念18.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从 ( )分布。（分数：0.50）A.正态B.均匀C.泊松D.指数19.根据 2002

12、年穆迪公司在违约损失率预测模型 LossCalc 的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。（分数：0.50）A.清偿优先性等产品因素B.宏观经济环境因素C.行业性因素D.企业资本结构因素20.某企业 2006 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%， 2006 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2006 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2006 年净资产收益率为( )。（分数：0.50）A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%21.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级

13、法都必须估计的风险因素是( )。（分数：0.50）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限22.在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。（分数：0.50）A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性D.与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性23.下列不属于经营绩效类指标的是( )。（分数：0.50）A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比24.新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（分数：0.50）A.违反贷款“三查”制度B.地方

14、政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法25.某银行 2006 年贷款应提准备为 1 100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。（分数：0.50）A.880B.1 375C.1 100D.1 00026.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法27.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。（分数：0.50）A.金融损失和财务损失

15、B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失28.某公司 2006 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 80007 元， 2006 年期初存货为 450 万元，2006 年期末存货为 550 万元，则该公司 2006 年存货周转天数为( )天。（分数：0.50）A.19.8B.18.0C.16.0D.22.529.下列关子授信审批的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应

16、当考虑衍生交易工具的信用风险30.符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。（分数：0.50）A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.债项违约损失程度，预期损失C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D.时间维度，空间维度31.X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标准差为 0.90，Y 的标准差为0.70，则其相关系数为( )。（分数：0.50）A.0.630B.0.072C.0.127D.0.05632.巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于

17、缺乏外部评级的公司类债权统一给予( )的风险权重。（分数：0.50）A.100%B.80%C.75%D.50%33.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（分数：0.50）A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率34.某企业 2006 年净利润为 0.5 亿元人民币，2005 年末总资产为 10 亿元人民币，2006 年末总资产为 15亿元人民币，该企业 2006 年的总资产收益率为( )。（分数：0.50）A.5.00%B.4.00%C.3.33%D.3.00%35.ZETA 信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是( )。（分数：0.50）A.流动资产/总资产B.流动

18、资产/流动负债C.(流动资产流动负债)/总资产D.流动负债/总资产根据下表回答第 40-42 题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材风险管理一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型(简要版)，N/A 表示信息缺失。 商业银行客户信用评级阶段 模型 用途5C、5P 针对企业专家判断法CAMEL (a)Altman 的 Z 计分模型 针对美国上市制造业企业信用评分法 (b) 针对公共或私有的非金融公司RiskCalc 模型 (c)Credit Monitor 模型 适用于上市公司KPMG 风险中性定价模型 N/A违约概率模型死亡率模型 N/A（分数：1.50）(1).在上表中，(

19、a)处可以填入( )。（分数：0.50）A.针对上市企业B.针对非上市企业C.针对金融机构D.针对企业和金融机构(2).以下关于(b)的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.(处模型对应的是 ZETA 模型B.(处模型比 Altman 的 Z 计分模型在计算违约概率上更为精确C.(处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债D.(处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动负债)/总资产(3).以下关于(c)处的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.(处应填入“适用于上市公司”B.(处所对应的模型运用了 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率C.(处所对应的模

20、型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.(处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者36.假设 X、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 X、Y 作相同的线性变化 X1= 2X，Y 1=2Y，则 X1，和 Y1的相关系数为( )。（分数：0.50）A.0.3B.0.6C.0.09D.0.1537.某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。（分数：0.50）A.0.05B.0.

21、10C.0.15D.0.20。38.假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。（分数：0.50）A.0.05%B.0.04%C.0.03%D.0.02%39.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值40.根据

22、Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。（分数：0.50）A.0.09B.0.08C.0.07D.0.0641.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（分数：0.50）A.黑色预警法B.红色预警法C.指数预警法D.统计预警法42.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小43.某银行 2006 年初正常类贷款余额为 10000 亿

23、元，其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率( )。（分数：0.50）A.为 6.0%B.为 8.0%C.为 8.5%D.因数据不足无法计算44.下列不属于审慎经营类指标的是( )。（分数：0.50）A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率45.巴塞尔新资本协议要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为( )。（分数：0.50）A.B.C.D.46.CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、(

24、)为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。（分数：0.50）A.违约客户累计百分比B.违约客户数量C.未违约客户累计百分比D.未违约客户数量47.下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况48.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是

25、( )。（分数：0.50）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMEL 分析系统D.5Rs 系统49.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。（分数：0.50）A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%50.若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。（分数：0.50）A.0.02%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%51.商业银

26、行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。（分数：0.50）A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查向海关部门个人客户信用记录52.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中 ( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（分数：0.50）A.Credit Metrics 模型B.Credit Portfolio View 模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor 模型53.下列关子客户风险外生变量的说法，不正确的是

27、( )。（分数：0.50）A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率54.某商业银行一笔贷款金额为 500 万元，预期回收金额为 350 万元，回收成本为 50 万元，则该笔贷款的违约损失率为( )。（分数：0.50）A.40%B.60%C.70%D.80%二、B多选题/B(总题数：17，分数：17.00)55.下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材风险管理一书中的内部评级法要点。(N/A 表

28、示无信息。)（分数：1.00）A.两类暴露B.内部评级法C.公司、主权及商业银行暴露(D.E.内部评级法初级法(F.内部评级法高级法(G.零售暴露(H.N/A56.根据巴塞尔新资本协议的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约( )。（分数：1.00）A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少57.贷款重组应当注意的事项包括( )。（分数：1.00）A.是否属于可

29、重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估58.下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.ROC 曲线与 A 值C.KS 检验D.二项分布检验E.扩展的交通灯检验59.衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。（分数：1.00）A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比60.Credit Monitor 模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )

30、。（分数：1.00）A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值61.下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的日标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求62.下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指

31、标的时间序列变化规律B.蓝色预警法侧重定量分析C.指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警D.统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析E.红色预警法重视定量分析与定性分析相结合63.银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。（分数：1.00）A.本期贷款余额等基本情况B.地区和客户结构情况C.不良贷款清收转化情况D.新发放贷款质量情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例64.组合层面的风险识别应当关注( )。（分数：1.00）A.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行客户是否过度集中于某个行业C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势D.

32、银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E.宏观经济因素65.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证 (校正)。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.二项分布检验C.KS 检验D.卡方分布检验E.正态分布检验66.巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。（分数：1.00）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.违约原因E.期限67.下列哪项属于企业信用分析的 5Cs 系统的分析范围( )。（分数：1.00）A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现

33、金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平68.巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括( )。（分数：1.00）A.商业银行必须定期进行模型的验证B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较69.新发生不良贷款的外部原因包括( )。（分数：1.00）A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务

34、D.企业违法违规E.地方政府行政干预70.审慎经营类指标包括( )。（分数：1.00）A.股本净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比71.常用的信用衍生工具包括( )。（分数：1.00）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据E.信用贷款三、B判断题/B(总题数：26，分数：26.00)72.贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误73.在巴塞尔新资本协议计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在。各个维度的分配。 ( )（分数：

35、1.00）A.正确B.错误74.同受国家控制的企业必为关联方。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误75.商业银行对企业信用分析的 5Cs 系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误76.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与 0.03%中的较高者。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误77.根据巴塞尔新资本协议，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误78.申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、利润表

36、等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误79.实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误80.质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误81.验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误82.一个债务人只能拥有一个债项评级。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误83.债项评级在本质上等同于贷款分类。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误84

37、.如果变量 X、Y 之间的线性相关系数为 0，则表明变量 X、Y 之间是独立的。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误85.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误86.情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误87.传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误88.在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误89.商业银

38、行不得将已发放但未到期的贷款转让给其他机构。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误90.违约概率是事后检验的结果。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误91.银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误92.Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误93.信用风险具有明显的系统性风险特征。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误94.贷款五级分类主要用于贷前审批。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误95.某国政府强制部分企业停产，致使这

39、些企业无法偿还他国企业欠款的风险是国家风险的一种。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误96.个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误97.一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误风险管理-信用风险管理 1 答案解析(总分：74.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：57，分数：31.00)第 3234 题请根据以下提供的信息回答下列问题：某银行 2007 年初的正常类和关注类贷款余额分别为 8000 亿元和 3000 亿元。在2007 年末，正常类贷

40、款中有 400 亿元转为关注类贷款，200 亿元转为次级类贷款，200 亿元转为可疑类贷款，100 亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有 200亿元转为次级类贷款，100 亿元转为可疑类贷款，100 亿元转为损失类贷款。 2007 年，期初正常类贷款期间因回收减少了 1 500 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 600 亿元。银行新增贷款中，有 1 200 亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。（分数：1.50）(1).2007 年银行的正常类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.10.8%B.11.7%C.13.8% D.16.1%解析：(2).2007 年银行的正常贷款迁徙率为

41、)。（分数：0.50）A.9.5%B.10.1% C.13.8%D.14.6%解析：(3).若 2007 年末银行的贷款总额为 14000 亿元，则其中不良贷款有( )亿元。 (注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款。)（分数：0.50）A.4 100 B.4 500C.3 200D.3 000解析：1.某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为 200 亿元，资产风险敞口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（分数：0.50）A.1.33%B.1.74% C.2.00%D.3.08%解析：2.某银行 2006 年初次级类贷款余额为 1 000

42、亿元，其中在 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.20.0%B.60.0%C.75.0% D.100.0%解析：3.在法人客户评级模型中，RiskCalc 模型( )。（分数：0.50）A.不适用于非上市公司B.运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率 C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者解析：4.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为

43、( )亿元。（分数：0.50）A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6 解析：5.某公司 2006 年税前净利润为 8 000 万元人民币，利息费用为 4 000 万元人民币，则该公司的利息保障倍数为( )。（分数：0.50）A.1B.2C.3 D.4解析：请根据以下信息回答第 50-51 题：某商业银行按照五级分类法对贷款进行分类，从正常类到损失类贷款，对应的非预期损失分别为 3 亿元、5 亿元、6 亿元、4 亿元、2 亿元，各类贷款对应的边际非预期损失是 1 亿元、2 亿元、3 亿元、2 亿元、1 亿元，商业银行分配给五类贷款的总经济资本为 60 亿元。（分数：1.00）(1).根据非预期

44、损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。（分数：0.50）A.9B.18C.15 D.12解析：(2).根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为( )亿元。（分数：0.50）A.6.7B.20.0C.10.3D.13.3 解析：6.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差 解析：7.Altman 的 z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。（分数：0.

45、50）A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产C.(流动资产流动负债)/总资产 D.流动负债/总资产解析：8.某公司 2006 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1 600万元，则该公司 2006 年速动比率为( )。（分数：0.50）A.1.25B.0.94 C.0.63D.1解析：9.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )。（分数：0.50）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价

46、值概率分布 D.Credit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性解析：10.某银行 2006 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为 ( )亿元。 A200 B400 C 600 D800（分数：0.50）A.B.C. D.解析：11.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（分数：0.50）A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标 解析：12.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不

47、正确的是( )。（分数：0.50）A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布 解析：13.某企业 2006 年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 2 亿元人民币，主营业务收入 10 亿元人民币，主营业务成本 7 亿元人民币，净利润为 1.2 亿元人民币，折旧为 0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为 0.3 亿元人民币，则该企业 2006 年的利息费用为( )

48、亿元人民币。（分数：0.50）A.0.1B.0.2 C.0.3D.0.4解析：14.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱解析：15.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3

49、年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为( )。（分数：0.50）A.0.17%B.0.77%C.1.36% D.2.32%解析：16.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man 的 Z 计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。（分数：0.50）A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产 D.股票市场价值/债务账面价值解析：17.下列关于 CreditMetrics 模型的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.CreditMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析B.CreditMetfics 模型本质上是一个 VaR 模型C.CreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险 D.CreditMetrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念解析：18.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组