银行业从业人员资格考试风险管理-88及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-88 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。 A如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 B随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大 C随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 D买方期权持有者的最大损失是零（分数：0.50）A.B.C.D.2.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。 A经营绩效类指标 B风险可控类指标 C资产质量类指标 D审慎经营类指标（分数：0.50）

2、A.B.C.D.3.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。 A经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额100% B最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款100% C存贷款比例不得超过 75% D存贷款比例各项存款余额/各项贷款余额（分数：0.50）A.B.C.D.4.银行监管的依法原则是指( )。 A监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可 B监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度 C平等对待所有参与者 D努力降低成本，不给纳税人增添负担（分数：0.50）A.B.C.D.5.( )是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场

3、获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。 A资产流动性 B负债流动性 C资本流动性 D贷款流动性（分数：0.50）A.B.C.D.6.某银行 2008 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。 A20.0% B60.0% C75.0% D100.0%（分数：0.50）A.B.C.D.7.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险补偿（分数：0.5

4、0）A.B.C.D.8.下列关于 CreditMetrics 模型的说法，不正确的是( )。 ACeditMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析 BCreditMetrics 模型本质上是一个 VaR 模型 CCreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险 DCreditMetrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念（分数：0.50）A.B.C.D.9.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。 A交易限额 B风险限额 C止损限额 D单一客户限额（分数：0.50）A.B.C.D.10.下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。 A压力测试只对在正常市

5、场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 D应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序（分数：0.50）A.B.C.D.11.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则净总敞口头寸为( )。 A150 B110 C40 D260（分数：0.50）A.B.C.D.12.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。 A利率 B汇率 C股票价格 D商品价格（分数：0.50）A.B.C.D.13.假设一家银行的外汇敞

6、口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。 A150 B110 C40 D260（分数：0.50）A.B.C.D.14.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。 A涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换（分数：0.50）A.B.C.D.15.战略风险属于一种( )。 A长期的潜在的风险 B短期的风险 C显性的风险 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.16.( )假设资产组合未来收益

7、变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来计算风险价值。 A历史模拟法 B方差协方差法 C蒙特卡罗模拟法 D标准法（分数：0.50）A.B.C.D.17.全面风险管理原则体系基本形成的标志是( )。 A有效银行监管的核心原则 B巴塞尔新资本协议 C巴塞尔资本协议 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.18.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。 A大米 B石油 C铜 D黄金（分数：0.50）A.B.C.D.19.广义的资产证券化包括( )类。 A3 B

8、4 C5 D6（分数：0.50）A.B.C.D.20.商业银行的借款人南于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。 A资产流动性风险 B负债流动性风险 C流动性过剩 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。 A是一种定性分析的方法 B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析 C要进行不同时期的对比分析 D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警（分数：0.50）A.B.C.D.22.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。 A战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面入手 B经济资本配置是战略风险管

9、理的基本工具之一 C战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案（分数：0.50）A.B.C.D.23.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。 A单一客户授信集中度 B不良贷款拨备覆盖率 C营运资金作为生息资产的比例 D贷款损失准备金率（分数：0.50）A.B.C.D.24.银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制订法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 A行业协会 B政府 C审计机构 D商业银行（分数：0.50）A.B.C.D.25.假设资本要求(K)为 2%，违约

10、风险暴露(EAD)为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。 A12.5 B10 C2.5 D1.25（分数：0.50）A.B.C.D.26.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。 A资本金管理和负债管理 B资产管理和负债管理 C风险管理和绩效考核 D流动性管理和绩效考核（分数：0.50）A.B.C.D.27.关于金融风险造成的损失，下列说法不正确的是( )。 A金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失 C商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要

11、通过提取资本金的方式来转移 D商业银行通常用存款来应对非预期损失（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列操作风险损失数据收集的步骤按时间顺序排列正确的是( )。(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性作出最后审查(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息(5)损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息 A(1)(2)(3)(4)(5) B(4)(1)(5)(3)(2) C(4)(2)(3)(1)(5) D(1)(

12、5)(3)(4)(2)（分数：0.50）A.B.C.D.29.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。 A定性分析法 B定量分析法 C定性和定量相结合的分析法 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.30.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。 A保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具 B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释 C目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险 D商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于信用评分模型的说法，正

13、确的是( )。 A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化（分数：0.50）A.B.C.D.32.银行对某一客户的损失承受能力用( )表示。 A正常贷款迁徙率 B客户损失限额 C正常类贷款迁徙率 D次级类贷款迁徙率（分数：0.50）A.B.C.D.33.以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序排列正确的是( )。(1)建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益人实行“破产隔离”(2)SPV 负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投

14、资者账户(3)SPV 将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户(4)SPV 购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)(5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级(6)评级机构为资产池的资产提供信用评级(7)SPV 向投资者出售抵押贷款证券 A(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3) B(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4) C(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2) D(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)（分数：0.50）A.B.C.D.34.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B累计总敞口头寸等于所有外币的多头头寸的总

15、和 C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D短边法计算的总敝口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C易变负债与总资产的比率 D流动资产与总资产的比率（分数：0.50）A.B.C.D.36.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 ACreditMetrics 模型 BCredit Portfolio View 模型 CCre

16、dit Risk+模型 DCredit Monitor 模型（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。 A正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100% B期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100% D期初次级类贷

17、款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额（分数：0.50）A.B.C.D.38.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。 A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险和操作风险 3 大主要风险来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D构建了最低资本充足率、监督检查和市场约束 3 大支柱（分数：0.50）A.B.C.D.39.中国银监会发布的商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要是指( )。 A不良贷款清收转化情况 B新发放

18、贷款质量情况 C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.40.是银行监管的首要环节。 A市场准入 B机构 C业务准入 D高级管理人员（分数：0.50）A.B.C.D.41.风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。 A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，南此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、

19、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险（分数：0.50）A.B.C.D.42.某银行 2008 年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率( )。 A为 6.0% B为 8.0% C为 8.5% D因数据不足无法计算（分数：0.50）A.B.C.D.43.商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。 A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级 B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 C高级管理层承

20、担对市场风险管理实施监控的最终责任 D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。 A偿债能力指标 B盈利能力指标 C财务指标 D品质类指标（分数：0.50）A.B.C.D.45.下列关于资本的说法，正确的是( )。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本（分数：0.50）A.B.

21、C.D.46.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。 A合理，可以用利润来偿还贷款 B合理，可以给银行带来利息收入 C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D不合理，会产生新的费用，导致利润率下降（分数：0.50）A.B.C.D.47.某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2008 年净资产收益率为( )。 A3.00% B3.11% C3.33% D

22、3.58%（分数：0.50）A.B.C.D.48.CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。 A信用等级 B资产规模 C盈利水平 D还款意愿（分数：0.50）A.B.C.D.49.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。 A控制活动识别与评估 B全员风险识别与报告 C作业流程分析和风险识别与评估 D制定与实施控制优化方案（分数：0.50）A.B.C.D.50.下列金融衍生工具中，具有不对称支

23、付特征的是( )。 A期货 B期权 C货币互换 D远期（分数：0.50）A.B.C.D.51.目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。 A采用精确的定量分析方法 B推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C按照风险大小，采取抓大放小的原则 D采取平等原则对待所有风险（分数：0.50）A.B.C.D.52.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为 68%。 A(1%，3%) B(0，4%) C(1.99%，2.01%) D(1.98%，2.02%)（分数：0.50）A.B.C

24、.D.53.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。 A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险 B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张（分数：0.50）A.B.C.D.54.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。 A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B只有客户已

25、经违约，才会存在违约风险暴露 C违约损失率是一个事后概念 D估计违约损失率的损失是会计损失（分数：0.50）A.B.C.D.55.有效风险管理体系建设必须以( )为先导。 A健全的内部控制机制 B完善的公司治理机构 C先进的风险管理文化培育 D有效的风险治理策略（分数：0.50）A.B.C.D.56.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。 A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度 B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C对公正原则应该把握两个方面：一是实体公正，二是程序公正 D效率原则是指银监会在

26、进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标（分数：0.50）A.B.C.D.57.在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A内部评级法 B基本指标法 C标准法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.58.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。 A负债业务 B中间业务 C资产业务 D表外业务（分数：0.50）A.B.C.D.59.( )是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。 A专家调查列举法 B分解分析法 C制作风险清单法

27、 D资产财务状况分析（分数：0.50）A.B.C.D.60.如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下，A 企业固定利率融资成本是 10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；B 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是 LIBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?( ) A1% B2% C4% D5%（分数：0.50）A.B.C.D.61.风险监管的核心步骤是( )。 A了解机构 B规划监管行动 C风险评估 D风险衡量（分数：0.50）A.B.C.D.62.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流

28、动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。 A400 B300 C200 D-100（分数：0.50）A.B.C.D.63.CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。 A违约客户累计百分比 B违约客户数量 C未违约客户累计百分比 D未违约客户数量（分数：0.50）A.B.C.D.64.下列不属于经营绩效类指标的是( )。 A总资产净回报率 B资本充足率 、 C股本净回报率 D成本收入比（分数：0.50）A.B.C.D.65.( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行

29、接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 A资金交易业务 B柜台业务 C个人信贷业务 D代理业务（分数：0.50）A.B.C.D.66.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。 A重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对同定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额 B若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的 70% C优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票 D少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行

30、的部分（分数：0.50）A.B.C.D.67.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。 A信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失 B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D是信用风险损失分布的方差（分数：0.50）A.B.C.D.68.内部审计的主要内容不包括( )。 A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C内部控制的健全性和有效性 D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求（分数：0.50）A.B.C.D.69.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组

31、成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是( )。 A投资组合理论 B期权定价理论 C利率平价理论 D无风险套利理论（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行最高风险管理、决策机构是( )。 A董事会 B监事会 C风险管理部门 D财务控制部门（分数：0.50）A.B.C.D.71.下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A资本金收益率税后净收入/资本金总额 B资产收益率税后净收入/资产总额 C净业务收益率(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额 D非利息收入率(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)（分数：0.50）A.B.C.D

32、.72.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。 A高风险低收益、低风险高收益 B高风险高收益、低风险低收益 C高风险高收益、低风险高收益 D低风险低收益、高风险低收益（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。 A使用高级计量法不需要得到监管当局的批准 B一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法 C巴塞尔委员会规定资产规模大于 1 亿美元的银行必须使用高级计量法 D高级计量法的风险敏感度低于基本指标法（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列关于风险的说法，不正确的是( )。 A风险是收益的概率分布 B

33、风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身（分数：0.50）A.B.C.D.75.以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。 A商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 B商业银行的操作风险也可能带来巨额亏损，因此应当比市场风险更加充分重视 C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.76.信用风险监测是( )。 A一个连续、动态的过程 B跟踪已识别风险的发展变化情况 C根据风险的变化

34、情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B以短期存款作为长期同定利率贷款的融资来源 C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源（分数：0.50）A.B.C.D.78.内部欺诈是指( )。 A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B员工故意骗取、

35、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失（分数：0.50）A.B.C.D.79.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。 A2.5 B0.8 C2.0 D1.6（分数：0.50）A.B.C.D.80.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。 A最高债务承受能力 B最低债务承受能力 C平均债务承受能力 D长期债务承受能力（分数：0.50）A.

36、B.C.D.81.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。 A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。 A事后检验是将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 B事后检验是市场风险计量

37、方法的一种 C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提不存在问题（分数：0.50）A.B.C.D.83.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。 A查询人民银行个人信用信息基础数据库 B查询税务部门个人客户信用记录 C从其他银行购买客户借款记录 D查询海关部门个人客户信用记录（分数：0.50）A.B.C.D.84.信用风险经济资本是指( )。 A商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信

38、用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 C商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.85.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。 A负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（分数：0

39、.50）A.B.C.D.86.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。 A监管资本，高级风险量化 B经济资本，高级风险量化 C会计资本，风险定性分析 D注册资本，风险定性分析（分数：0.50）A.B.C.D.87.贷款定价中的风险成本是用来( )。 A抵销贷款预期损失 B抵销贷款非预期损失 C抵销贷款的预期和非预期损失 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.88.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )。 A操作风险损失 B信用风险损失 C市场风险损失 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.89.在下列各类风

40、险事件中，( )是给商业银行造成损失最大的操作风险。 A外部欺诈/盗窃 B洗钱 C内部欺诈 D自然灾害（分数：0.50）A.B.C.D.90.下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。 A商业银行的核心资本应该具备两个特征：一是能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用 B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4% C未分配利润属于核心资本 D少数股权属于附属资本（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（分数：1.00）A.关于银

41、行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品92.流动性风险预警的内部指标包括( )。（分数：1.00）A.盈利水平B.产品业务的风险水平C.资产负债结构D.资产负债质量E.高官层人事更替93.对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有( )。（分数：1.00）A.我国中央政府的债券B.中央政府投资的公用企业的债券C.政策性银行债券D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债券E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行

42、的债券94.远期净敝口头寸中的远期合约包括( )。（分数：1.00）A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约95.商业银行账面资本主要包括( )。（分数：1.00）A.资本公积B.一般准备C.信托赔偿准备D.盈余公积E.净利润96.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件是( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.必须具备完善、健康的公司

43、治理结构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导97.下列哪些属于产生国家风险的因素?( )（分数：1.00）A.流动性因素B.政治因素C.外部经济因素D.信用因素E.对外关系因素98.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。（分数：1.00）A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.内部数据要求E.外部数据要求99.形成操作风险的因素主要有 4 个：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有( )。（分数：1.00）A.内部欺诈B.失职违规C.核心雇员流失D.财务/会计错误E.违反用工法100.下列关于久期的说法，正确的有

44、( )。（分数：1.00）A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为P=-PDy/yD.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商101.在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。（分数：1.00）A.黄金B.美元现金C.我国商业银行发行的债券D.评级为 AA 的国家发行的债券E.银行存单102.下列属于相对收益计量方法的是( )。（分数：1.00）A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E.方差103.下列方法中，( )

45、被应用于违约概率预测准确性的验证。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.二项分布检验C.KS 检验D.卡方分布检验E.正态分布检验104.以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为( )。（分数：1.00）A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩B.体现业务发展与风险管理的内在平衡C.实现经营目标与绩效考核的协调一致D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制105.下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.这些验证是监管部门的责任B.随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段106.贷款重组应当注意的事项包括( )。（分数：1.00）A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估