银行业从业人员资格考试风险管理-66及答案解析.doc

《银行业从业人员资格考试风险管理-66及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行业从业人员资格考试风险管理-66及答案解析.doc（75页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、银行业从业人员资格考试风险管理-66 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 B拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额 C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100% D市值敏感度为修正持续期缺口乘以 1%/年（分数：0.50）A.B.C.D.2.商业银行资本充足率管理办法中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容， ( )不属于这五项之一。

2、 A资本充足率 B信用风险和市场风险 C存贷比率 D资本（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。 A外币超额备付金率不得低于 3% B外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项 +外汇现金)/外币各项存款期末余额100% C在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款 D人民币超额准备金率不得低于 3%（分数：0.50）A.B.C.D.4.盈利能力监管指标不包括( )。 A资本金收益率 B不良贷款率 C净利息收入率 D资产收益率（分数：0.50）A.B.C.D.5.按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况

3、是( )。 A银行停止对贷款计息 B债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 60 天 C银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务（分数：0.50）A.B.C.D.6.在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括( )。 A存货周转率 B应收账款周转率 C资产周转率 D资产负债率（分数：0.50）A.B.C.D.7.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是( )。 A现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流 B对于经营性现金流，主要关

4、注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可 C对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金 D对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配（分数：0.50）A.B.C.D.8.商业银行市场风险管理指引自( )起开始施行。 A2004 年 5 月 1 日 B2005 年 3 月 1 日 C2004 年 3 月 1 日 D2005 年 5 月 1 日（分数：0.50）A.B.C.D.9.市场风险是指因( )的不

5、利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 A利率 B汇率 C股票价格 D市场价格（分数：0.50）A.B.C.D.10.将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是( )。 A总收益互换 B信用违约互换 C信用价差衍生产品 D信用联动票据（分数：0.50）A.B.C.D.11.信用联动票据的主要吸引力在于( )。 A可获得更高的投资收益 B可完全规避信用风险 C可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能 D不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益（分数：0.50）A.B.C.D.12.下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条

6、件是( )。 A了解各种风险的概率分布 B确定银行对备风险敞口所提取的风险准备金额度 C确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D确定银行对风险的容忍程度（分数：0.50）A.B.C.D.13.如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为( )导致对银行声誉的影响。 A不会 B会 C两者没有联系 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.14.赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是( )。 A掉期合约 B远期合约 C期权合约 D期货合约（分数：0.50）A.B.C.D.15.下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是(

7、)。 A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险 C评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用 D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险（分数：0.50）A.B.C.D.16.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。

8、A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.17.按风险发生的范围可将风险划分为( )。 A纯粹风险和投机风险 B可管理风险和不可管理风险 C系统性风险和非系统性风险 D可量化风险和不可量化风险（分数：0.50）A.B.C.D.18.下列有关信用衍生产品的说法错误的是( )。 A信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式 D信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列于具中不能用来衡量

9、资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( )。 A统计模型 B压力测试 C情景分析 D历史模拟（分数：0.50）A.B.C.D.20.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。 A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度 B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标（分数：0.50）A.B.C.D.21.有关集团客户，下列说法错误的是( )。 A存在投资关系，在股权或经营决

10、策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体 B无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体 C存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体 D以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格（分数：0.50）A.B.C.D.22.根据巴塞尔新资本协议

11、，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是( )。 A债务人评级 B债项评级 C不良贷款评级 D贷款评级（分数：0.50）A.B.C.D.23.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A资本金收益率=税后净收入/资本金总额 B资产收益率=税后净

12、收入/资产总额 C净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额 D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)（分数：0.50）A.B.C.D.25.商业银行应该使用各种( )来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。 A杠杆比率 B盈亏比率 C盈利能力比率 D财务比率（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。 A衡量商业银行风险变化的范围 B属于静态指标 C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 D包括流动性风险指标（分数：0.50）A.B.C.D.27.国际最佳操作实践中的法定流动资产的比率应为( )。

13、A15% B20% C25% D30%（分数：0.50）A.B.C.D.28.监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。 A风险识别和评估评价 B风险规避评价 C监督与纠正评价 D信息交流与反馈评价（分数：0.50）A.B.C.D.29.下列关于市场准入的说法不正确的是( )。 A市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可（分数：0.50）A.

14、B.C.D.30.对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。 A交易 B头寸 C风险 D止损（分数：0.50）A.B.C.D.31.在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是( )。 A保证人的资格 B保证人的贷款规模 C保证的法律责任 D保证人的财务实力（分数：0.50）A.B.C.D.32.银行要承受不同形式的( )，这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成的同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。 A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.33.外部审计的基本特点是( )。 A独立性、公开性和技术性 B主观性、公开性和专业性 C

15、独立性、公正性和专业性 D主观性、公正性和技术性（分数：0.50）A.B.C.D.34.从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是( ) A定性与定量验证方法的结合 B定量验证方法 C定性验证方法 D上述答案均不对（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。 A有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提 B公司治理与公司管理具有相同的内涵 C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量（分数：0.50）A.B.C.D.36.采

16、用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。 ACredit Risk 模型 BCredit Monitor 模型 CCredit Metrics 模型 DCredit Portfolio View 模型（分数：0.50）A.B.C.D.37.( )是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。 A内部欺诈 B系统缺陷 C人员因素 D外部欺诈（分数：0.50）A.B.C.D.38.( )，标志着金融期货交易的开始。 A1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易 B1972 年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易 C1

17、970 年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易 D1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易（分数：0.50）A.B.C.D.39.下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。 A少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分 B未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损 C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票 D计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回（分数：0.50）A.B.C.D.40.根据 1988 年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心

18、资本中扣除的比例是( )。 A0 B50% C75% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.41.世界上第一个资产证券化产品是( )。 A住房抵押贷款证券 B转手转付证券 C知识产权证券化 D资产支持证券（分数：0.50）A.B.C.D.42.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。 A标准法 B内部模型法 C初级计量法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列关于经济资本的说法，正确的是( )。 A经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本 B在银行经营中，可预期损失由拨备来消化，并计入成本 C在银行经营中，对非预期损失需要通过对风险的计量，最

19、终由收入来弥补 D经济资本等价于监管资本（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列关于商业银行资本的说法不正确的是( )。 A账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本（分数：0.50）A.B.C.D.45.金融违法行为处罚办法属于( )。 A法律 B行政法规 C部门规章 D“指引”（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列不属于 CAMELs 评级六大要素的是(

20、)。 A市场风险敏感度 B管理 C营利性 D资产负债率（分数：0.50）A.B.C.D.47.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系 B内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线 C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合（分数：0.50）A.B.C.D.48.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。 A我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发

21、布的商业银行资本充足率管理办法实施 B我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上 C资本充足率=(资本-扣除项)/信用风险加权资产 D核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)（分数：0.50）A.B.C.D.49.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于( )。 A经营风险分析 B管理风险分析 C还款意愿分析 D行业风险分析（分数：0.50）A.B.C.D.50.重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是( )。 A黑色预警法 B蓝色预警法 C红色预警法 D橙色预警法（分数：0.50）A.B.C.D.51.参照国际最佳实践

22、，日常风险管理/控制措施适合采取( )。 A从基层业务单位直接到高级管理层的二级管理方式 B从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会，重要风险事项到高级管理层 C从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 D从基层业务单位直接到高级管理层，然后通报业务领域风险管理委员会（分数：0.50）A.B.C.D.52.风险评级的程序是( )。 A制定监管措施收集评级信息分析评级信息得出评级结果整理评级档案 B收集评级信息分析评级信息得出评级结果制定监管措施整理评级档案 C制定监管措施整理评级档案收集评级信息分析评级信息得出评级结果 D整理评级档案收集评级信息制定监管措施分析评级信息得出评

23、级结果（分数：0.50）A.B.C.D.53.较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是( )。 A信用评分法 B统计模型法 C部分基于专家判断法 D专家判断法（分数：0.50）A.B.C.D.54.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由( )核准。 A董事会 B高级管理层 C监事会 D股东大会（分数：0.50）A.B.C.D.55.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。 A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C在到期日前最后五年，长期次级债务可

24、计入附属资本的数量每年累计折扣 20% D长期次级债务不能计入附属资本（分数：0.50）A.B.C.D.56.( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 A信用风险 B市场风险 C流动性风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.57.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。 A单一客户授信集中度 B不良贷款拨备覆盖率 C营运资金作为生息资产的比例 D贷款损失准备金率（分数：0.50）A.B.C.D.58.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。 A统计模型的估计与使用相对比较简单 B

25、统计模型具有明显的经济意义 C财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异 D统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化（分数：0.50）A.B.C.D.59.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMKL)系统的是( )。 A个人因素 B资本充足性 C管理水平 D流动性（分数：0.50）A.B.C.D.60.CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 A保险学的精算理论 B默顿期权定价理论 C经济计量学理论 D资产组合理论（分数：0.50）A.B.C.D.61.银行监管应当遵循的基本原则不包括( )。 A利益原则 B公开原则 C

26、公正原则 D效率原则（分数：0.50）A.B.C.D.62.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为( )大类。 A五 B六 C七 D八（分数：0.50）A.B.C.D.63.( )指交易双方直接成为交易对手的交易方式。 A场内交易 B柜台交易 C交易所交易 D远期交易（分数：0.50）A.B.C.D.64.商业银行对企业客户进行财务分析的目的是( )。 A识别企业信用风险 B帮助企业加快发展 C为企业改革提供依据 D搞好和客户的关系以便更好地开展业务（分数：0.50）A.B.C.D.65.根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无

27、法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。 A次级类贷款 B损失类贷款 C关注类贷款 D可疑类贷款（分数：0.50）A.B.C.D.66.某商业银行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元。则该银行人民币超额准备金率为( )。 A2.53% B2.16% C2.15% D1.78%（分数：0.50）A.B.C.D.67.根据巴塞尔新资本协议的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。 A6 B7 C8 D9（分数：0.50）A.B.C.D.68.下列关于专家

28、判断法的信用风险评级方法说法错的是( )。 A专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策 B专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础 C专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素 D专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出（分数：0.50）A.B.C.D.69.目前，我国部分商业银行采取的思路是，以( )为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会计科目设置。 A巴塞

29、尔新资本协议 B国际会计准则 C商业银行管理办法 D国际会计准则和我国的金融企业会计制度（分数：0.50）A.B.C.D.70.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。 A重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额 B若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的 70% C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票 D少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中、不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分（分数：0.50）A.B.C.D.71

30、.银监会提出的银行监管理念不包括( )。 A管法人 B管风险 C管内控 D管存款（分数：0.50）A.B.C.D.72.下列关于风险监管的说法不正确的是( )。 A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况 B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控 C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 D银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。 A表外项目的处

31、理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得（分数：0.50）A.B.C.D.74.风险水平类指标不包括( )。 A核心负债比率 B预期损失率 C关注类贷款迁徙率 D不良贷款拨备覆盖率（分数：0.50）A.B.C.D.75.以下关于银行收集内部损失数据的流程，不符合标准的是( )。 A

32、银行必须将内部损失历史数据按照监管当局规定的组别对应分类 B银行的内部损失数据必须综合全面，涵盖所有的业务活动 C银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底线 D银行应收集致使损失事件发生的主要因素或起因的描述性信息（分数：0.50）A.B.C.D.76.以下( )不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须具备的能力。 A风险监控和分析能力 B数量分析能力和系统开发/集成能力 C价格核准能力 D模型创建能力和市场定价能力（分数：0.50）A.B.C.D.77.依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括( )。 A风险水平 B风险迁徙 C风

33、险对冲 D风险抵补（分数：0.50）A.B.C.D.78.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构 SPV 的主要目的是( )。 A为了发行证券 B为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C为了保证投资者本息的按期支付 D为了购买权益资产（分数：0.50）A.B.C.D.79.典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A资产分组 B集中度指标 C蒙特卡罗模拟 D历史损失数据均值与方差替代（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。 A必须每季度披露风险管理政策 B根据巴塞尔委员会的

34、要求，银行应进行并表披露 C必须提高信息披露的相关性 D必须保持合理频度（分数：0.50）A.B.C.D.81.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法不正确的是( )。 A正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100% B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100% D

35、期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列关于银行监管法律法规的说法不正确的是( )。 A法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件 D在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成（分数：0.50）A.B.C.D.83.我国商业银行监管

36、当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。 A完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境向一致 D建立完善的信息报告和信息披露制度（分数：0.50）A.B.C.D.84.在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算 VaR 直接衡量( )。 A预期损失 B非预期损失 C损失程度 D损失频率（分数：0.50）A.B.C.D.85.在贷款定价中，RAROC 是根据( )计算出来的。 A

37、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本 BRAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本 CRAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.86.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )。 A公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产 C商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制（分数：0.50）A.B.C.D.87.伪造、变

38、造多户头支票属于( )。 A内部欺诈 B系统缺陷 C外部欺诈 D人员因素（分数：0.50）A.B.C.D.88.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。 A流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额100% B人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100% C核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100% D流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产100%（分数：0.50）A.B.C.D.89.按照( )不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。 A评分的阶段 B所采用的统计方法 C评分的对象 D评分的目的（分数：0.50）A

39、.B.C.D.90.风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。 A发现、计算、监管和防范风险 B识别、计量、监测和控制风险 C发现、计量、监管和控制风险 D识别、计算、监测和防范风险（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.以下是属于商业银行风险管理部门职责范围内的是( )。（分数：1.00）A.利用风险管理信息系统生成每日风险状况报告，自动比较风险限额的使用量和限额标准，进而识别主要的风险领域B.商业银行在交易复杂的金融衍生品时，风险管理部门应定期审核定价模型的精确性和适用性，并完整记录和监督

40、定价/分析模型的修正工作C.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用D.参与风险管理政策的最终执行E.参与具体业务部门或金融产品的风险规避92.银监会提出的良好银行监管标准包括( )。（分数：1.00）A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D.坚定不移地扩大我国银行业资产规模E.高效、节约地使用一切监管资源93.商业银行风险管理部门的职责包括( )。（分数：1.00）A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策C.核准复杂金

41、融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D.全面掌握商业银行的整体风险状况E.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册94.完善、健全的内部控制体系需要遵循的基本原则包括( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层要明确责任，有力监督，并且在银行内部创造有影响力的内部控制文化B.商业银行要对经营中的各种风险有充分的认识和衡量，并进行持续监控C.商业银行要建立良好的控制结构和具体控制措施，特别是职责分离与审批制度D.商业银行的各级管理层之间和各部门之间应当建立完善的信息交流机制，特别是设计恰当并严格执行的向上级报告制度E.商业银行应该有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制95.下列

42、关于资本监管的说法正确的有( )。（分数：1.00）A.是审慎银行监管的核心B.有利于银行资产规模迅速扩张C.有利于控制银行体系的风险D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段96.风险管理与商业银行经营的关系主要体现在( )。（分数：1.00）A.承担和管理风险是商业银行的基本技能和发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理与商业银行经营无关97.风险计量模型的监督检查的内容包括( )。（

43、分数：1.00）A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理B.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D.是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序E.是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当98.对银行机构风险状况的监管主要包括( )。（分数：1.00）A.建立银行风险的识别、评价和预警机制B.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系C.建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警D.建立应对支付危机的处置体系，

44、包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等99.风险评级的原则包括( )。（分数：1.00）A.全面性原则B.保密性原则C.系统性原则D.持续性原则E.审慎性原则100.关于违约损失率的计算，以下说法正确的有( )。（分数：1.00）A.计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种B.市场价值法又分为市场法和隐含市场法C.所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应E.以上说法都不正确101.中国银监会商业银行不良资

45、产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告应包括( )。（分数：1.00）A.不良贷款清收转化情况B.地区和客户机构情况C.新发放贷款质量情况D.次级资产，有担保和未担保的风险暴露E.对不良贷款的变化趋势进行预测102.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括( )。（分数：1.00）A.不良资产/贷款率B.预期损失率C.贷款风险迁徙D.不良贷款拨备覆盖率E.违约损失率103.下列关于 CAMELs 评级的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.CAMELs 评级结果以 15 级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高B.CAMELs 评级包括五大类要素评级和一个综

46、合评级C.CAMELs 评级的要素“C”是指“成本”D.CAMELs 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系E.CAMELs 评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率104.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即( )。（分数：1.00）A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.全面风险管理阶段E.安全管理阶段105.除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有( )。（分数：1.00）A.分解分析法B.头脑风暴法C.专家调查列举法D.资产财务状况分析法E.情景分析法106.操作风险对于内部损失数据收集的要遵循( )原则。（分数：1.00）A.主观性B.客观性C.全面性D.动态性E.标准化107.在流动性比例中，流动性负债包括( )。（分数：1.00）A.一个月内到期的同业往来净额(负债方)B.一个月内到期的各种已发行的债券和票据C.一个月内到期的中央银行借款D.一个月内到期的应付款E.活期存款(不含财政性存款)108.操作风险评估的要素主要包括( )。（分数：1.00）A.内部操作风险损失数据B.外部损失数据C.内部控制因素D.商业银行业务环境E.社会经济发展，