银行业从业人员资格考试风险管理-65及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-65 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 A减少在不熟悉市场的交易 B强化交易员限额交易制度 C购买未授权交易保险 D为操作风险分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.2.商业银行贷给同一借款人的贷款金额不得超过银行资本金额的( )。 A5% B10% C15% D20%（分数：0.50）A.B.C.D.3.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。 A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的

2、操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.4.银行账户的项目通常按( )计价。 A基本 B历史成本 C交易 D封闭（分数：0.50）A.B.C.D.5.风险管理的核心在于( )。 A风险识别 B风险计量 C风险监测 D选择最佳风险管理技术组合（分数：0.50）A.B.C.D.6.市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )。 A市场 B操作 C信用

3、 D价格（分数：0.50）A.B.C.D.7.经济增加值为( )减去经济资本与资本预期收益率的乘积。 A营业收 B税后净利润 C交易成本 D预期利润（分数：0.50）A.B.C.D.8.在分析国家风险的方法中，( )根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。 A结构定性分析 B完全定性分析 C清单分析 D定量分析（分数：0.50）A.B.C.D.9.每位员工依据本岗位于作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这

4、一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。 A控制活动识别与评估 B全员风险识别与报告 C作业流程分析和风险识别与评估 D制定与实施控制优化方案（分数：0.50）A.B.C.D.10.( )是指国际债权人通过购买保险的方式将国家风险转移到保险人身上。 A保险转移 B非保险转移 C两者都是 D两者都不是（分数：0.50）A.B.C.D.11.考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款是针对( )所采取的做法。 A中期贷款 B长期贷款 C中长期贷款 D短期贷款（分数：0.50）A.B.C.D.12.收益率曲线是由不同期限，但具有相同风险、流动性和( )的收益率连接而形

5、成的曲线，用以描述收益率与到期期限之间的关系。 A利率 B汇率 C期权 D税收（分数：0.50）A.B.C.D.13.按照我国银监会的规定，下列( )不包括在附属资本中。 A重估储备 B未公开储备 C普通贷款储备 D实收资本（分数：0.50）A.B.C.D.14.某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元，市场利率为 10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。 A上涨 1.84 元 B下跌 1.84 元 C上涨 2.02 元 D下跌 2.02 元（分数：0.50）A.B.C.D.15.下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。

6、AVaR 模型 B高级计量法 CKMV 模型 DCreditMetrics 模型（分数：0.50）A.B.C.D.16.按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是( )。 A银行停止对贷款计息 B债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 60 天 C银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务（分数：0.50）A.B.C.D.17.下列关于信用风险正确的说法是( )。 A信用风险是给债务人或者金融产品售卖入造成经济损失的风险 B信用风险通常与市场风险一样，观察数据较多，且容易获取 C结算风险是一种

7、特殊的信用风险 D信用风险具有明显的系统性风险特征（分数：0.50）A.B.C.D.18.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。 AEVA=税后净利润-资本成本 BEVA=税后净利润-经济资本 X 资本预期收益率 CEVA=(资本金收益率-资本预期收益率)X 经济资本 DEVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)X 经济资本（分数：0.50）A.B.C.D.19.操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。 A客观性、全面性、动态性、标准化 B主观性、全面性、静态性、标准化 C主观性、全面性、动态性、标准化 D客观性、全面性、静态性、标准化（分数：0.50）A.B.C.D.

8、20.( )是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.21.商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务、不承担风险。 A风险规避 B风险转移 C风险补偿 D风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.22.巴塞尔新资本协议关于全面信息披露理念的表述，下面选项中不正确的是( )。 A不仅要披露风险和资本充足状况的信息，而且要披露风险评估和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息 B不仅要披露定性的信息，而且要披露定量的信息 C不仅要披露核心信息，而且要披露附加信息 D不仅要披露自身信

9、息，也要披露贷款客户相关信息（分数：0.50）A.B.C.D.23.巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每( )进行一次。 A半年 B一年 C一月 D三月（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。风险类型：重新定价风险；收益率曲线风险；基准风险；期权性风险表现示例：利用 5 年期政府债券空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；银行以短期借款作为

10、长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少 A B C D（分数：0.50）A.B.C.D.25.下列关于 VaR 的说法，不正确的是( )。 A均值 VaR 是以均值作为基准来测度风险 B均值 VaR 度量的是资产价值的平均损失 C零值 VaR 是以初始价值作为基准来测度风险 D零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失（分数：0.50）A.B.C.D.26.即期外汇交易的作用不包括( )。 A可以满足客户对不同货币的需求 B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C可以用来套期保值 D可以用于外汇投机（分数：0.50）A.B.C.D.27.按照由表及里的原则，操

11、作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。 A控制派生风险 B人力资源配置不当风险 C系统性风险 D操作失误风险（分数：0.50）A.B.C.D.28.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( )。 A增加 B减少 C不变 D不确定（分数：0.50）A.B.C.D.29.流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源。 A不匹配 B匹配 C两者没有关系 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.30.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 A由内而外、自上而下和从已知到未知 B由表及里

12、、自下而上和从已知到未知 C由内而外、自下而上和从已知到未知 D由表及里、自上而下和从已知到未知（分数：0.50）A.B.C.D.31.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.32.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。 A金融头寸 B金融工具 C金融工具和商品头寸 D商品头寸（分数：0.50）A.B.C.D.33.依据贷款风险分类指导原则(银发2001416 号)，关注类贷款定义为( )。 A尽管借款人目前有

13、能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 B借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失 C关注类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失 D在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分（分数：0.50）A.B.C.D.34.期货交易人员可以通过在期货市场上进行( )交易来达到降低价格波动风险的目的。 A投资组合 B无风险套利 C套期保值 D投机（分数：0.50）A.B.C.D.35.股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，

14、其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。 A5% B6% C7% D8%（分数：0.50）A.B.C.D.36.国家风险的一种表现形式是( )，即当借款人的债务不是以本币计值时，不管借款人的财务状况如何，有时借款人都可能无法得到外币。 A转移风险 B流动性风险 C声誉风险 D市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.37.巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。 A市场风险监管资本=乘数因子VaR B市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR C市场风险监管

15、资本=VaR/乘数因子 D市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)（分数：0.50）A.B.C.D.38.一家银行的流动性问题可以从流动性的( )两方面来探讨。 A安全和收益 B供给和需求 C贷款和存款 D资产和负债（分数：0.50）A.B.C.D.39.( )是指一个社会因发生内战、骚乱及种族纠纷等所造成的动乱、所得分配不均、结群格斗、宗教纷争及社会阶层的对立等因素所造成的风险。 A经济风险 B政治风险 C社会风险 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.40.在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低

16、于( )。 A15% B25% C35% D45%（分数：0.50）A.B.C.D.41.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。 A前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 B前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 C前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 D前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（分数：0.50）A.B.C.D.42.某银行资产负债表如下图所示，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于 2 亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( )风险。资产 负债1 年期 1

17、亿美元贷款 1 年期相当于 2 亿美元的欧元贷款1 年期 3 亿美元定期存款 A外汇交易 B外汇结构性 C重新定价 D收益率曲线（分数：0.50）A.B.C.D.43.在国家风险的控制方法中，风险转移主要包括( )。 A保险转移 B非保险转移 C两者都是 D两者都不是（分数：0.50）A.B.C.D.44.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达( )的三级管理方式。 A风险管理委员会 B最高风险管理委员会 C高级管理层 D董事会（分数：0.50）A.B.C.D.45.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括(

18、 )。 A即期净敞口头寸 B远期净敞口头寸 C期权敞口头寸 D总敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.46.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。 A收益率 B资产负债率 C现金率 D市场利率（分数：0.50）A.B.C.D.47.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。 A指标债券 B指标利率 C指标汇率 D指标股票（分数：0.50）A.B.C.D.48.一家从技术上仍有清偿力的银行( )因为不具有充足的流动性而倒闭。 A不会 B也会 C两者没有关系 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.

19、D.49.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。 A涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换（分数：0.50）A.B.C.D.50.根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。 A法人客户和个人客户 B企业类客户和机构类客户 C单一法人客户和集团法人客户 D个人客户、单一法人客户和机构类客户（分数：0.50）A.B.C.D.51.国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果，对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限，即实行(

20、 )。 A银团贷款 B共同投资 C国别限额 D联合融资（分数：0.50）A.B.C.D.52.如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该 ( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。 A取低 无所谓 B取高 无所谓 C取低 取高 D取高 取低（分数：0.50）A.B.C.D.53.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.54.巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。 A外部监管 B内部控制 C人事管理 D资本约束（分数

21、：0.50）A.B.C.D.55.下列有关利率风险的说法，正确的是( )。 A若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少 B存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响 C银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险 D当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险（分数：0.50）A.B.C.D.56.银行的流动性风险与( )没有关系。 A资产负债期限结构 B资产负债币种结构 C资产负债分布结构 D资产负债类别结构（分数：

22、0.50）A.B.C.D.57.一般而言，国别限额的大小国家风险程度成( )变动。 A正向 B反向 C两者没有关系 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.58.在各类操作风险事件中，损失概率高的是( )。 A内部欺诈 B业务中断和系统失败 C实体资产损坏 D外部欺诈（分数：0.50）A.B.C.D.59.某 3 年期债券，每年付息一次。到期还本，面值为 100 元，票面利率为 8%，市场年利率为 8%，则该债券的麦考利久期为( )年。 A3 B2 C2.68 D2.78（分数：0.50）A.B.C.D.60.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。 A内部欺诈原因类别可分成

23、未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员了知识/技能匮乏造成风险的体现（分数：0.50）A.B.C.D.61.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。 A远期利率可由即期利率曲线推断 B远期利率合约是一项表内资产业务 C债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D债权人通过卖出远期利率合约

24、，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险（分数：0.50）A.B.C.D.62.( )是指银行利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的操作风险损失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。 A风险回避 B风险转嫁 C风险对冲 D风险自留（分数：0.50）A.B.C.D.63.( )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。 A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.64.在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标

25、准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A内部评级法 B基本指标法 C标准法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.65.市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。 A敏感性分析 B压力测试 C情景分析 D缺口分析（分数：0.50）A.B.C.D.66.市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。 A基本账户 B银行账户和交易账户 C交易账户 D银行账户（分数：0.50）A.B.C.D.67.巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是

26、( )。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.68.假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAROC 等于( )。 A4.00% B4.08% C8.00% D16%（分数：0.50）A.B.C.D.69.是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。 A自我评估法 B损失事件数据方法 C流程图 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.70.巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。 A高级计量法

27、B标准法 C基本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.71.根据 ERM 框架，其中企业目标的内容包括( )。 A战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B战略日标、经营目标、风险目标和盈利目标 C战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D战略目标、经营目标、报告目标和风险目标（分数：0.50）A.B.C.D.72.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。 A风险规避 B风险对冲 C风险分散 D风险转移（分数：0.50）A.B.C.D.73.( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成

28、现实和长远的影响。 A流动性风险 B战略风险 C操作风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.74.( )就是跨国银行、有关国家政府或其他金融机构共同协商，就重债国有关债务的支付做出新的协议安排。 A债务重新安排 B倒账 C债务购销 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B等于表内的即期负债减上即期资产 C不包括变化较小的结构性资产或负债 D不包括未到交割日的现货合约（分数：0.50）A.B.C.D.76.1976 年，美国进出口银行对 37 家银行进行了凋查，发现这些银行分析国

29、家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用( )。 A结构定性分析和完全定性分析 B结构定性分析和清单分析 C清单分析和定量分析 D完全定性分析和定量分析（分数：0.50）A.B.C.D.77.因赚取外汇能力减低，导致外汇短缺，而影响债务国偿债能力的风险，一般称为( )。 A国际收支风险 B转移风险 C制度风险 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.78.( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 A资金交易业务 B柜台业务 C个人信贷业务 D代理业务（分数：0.50）A

30、.B.C.D.79.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则净总敞口头寸为( )。 A150 B110 C40 D260（分数：0.50）A.B.C.D.80.在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是：将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A高级计量法 B基本指标法 C标准法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.81.下列关于红色预警法的叙述，错误的是( )。 A要进行不同时期的对比分

31、析 B是一种定性分析方法 C要对影响要素变动的有利和不利因素全面分析 D要结合风险分析专家的经验进行预警（分数：0.50）A.B.C.D.82.现金在一个公司内的流入和流出叫做( )。 A现金转移 B资金周转 C资金流 D现金流（分数：0.50）A.B.C.D.83.某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证，若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿，这是风险管理技术和措施的( )方法。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.84.影响金融工具久期的因素不包括( )。 A金融工具的到期日 B距下一次重新定价日的时间长短 C

32、到期日之前支付金额的大小 D金融工具的发行日期（分数：0.50）A.B.C.D.85.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。 A利率 B汇率 C股票价格 D商品价格（分数：0.50）A.B.C.D.86.在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。全员风险识别与报告 控制活动识别与评估 制定与实施控制优化方案报告自我评估工作与日常监控 作业流程分析和风险识别与评估 A B C D（分数：0.50）A.B.C.D.87.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。 A公司治理结构 B合规文化 C信息系统建设 D外部控制体系（分数：0.5

33、0）A.B.C.D.88.按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整，不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。 A最小 B最大 C中等 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.89.在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。 A利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口利率变动幅度/总利息收入 B利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口利率变动幅度/净利息收入 C利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入 D利率缺口比率=某时段内利率敏感性累

34、积缺口/净利息收入（分数：0.50）A.B.C.D.90.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的 ( )的内容。 A情景分析 B压力测试 C融资渠道管理 D应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告十，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征是( )。（分数：1.00）A.全面性B.真实性C.及时性D.可靠性E.可比性92.与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征( )。（分数：1.00）A.连环担保十分普遍B.财务报表真实性差C.系统性风险高D.风险识别和贷

35、后监督难度大E.以上说法均不正确93.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险 IRB 法相当的稳健标准D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型致的操作风险分类数据94.下面属于风险为本的监管模式的特点的有(

36、 )。（分数：1.00）A.计划性强B.目标明确C.提高效率D.节省能源E.风险性低95.当久期缺口为正值时，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加96.2002 年 10 月，国内首个 IT 统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期 10 年、总额约 3 亿元的合同。下列关于此合同的说法，正确的有( )。（分数：1.00

37、）A.此举是风险缓释的有效手段B.深圳发展银行此举意在转移操作风险C.此举有利于银行将重点放到核心业务上D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心E.此外包业务本身也可能存在风险97.资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。（分数：1.00）A.利用预期利率来估算B.利用各个证券回报率的历史数据来估算C.期权隐含参数法D.历史模型法E.随机模型法98.下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。（分数：1.00）A.资产定价模型B.RiskMetrics 模型和 CreditMetrics 模型

38、C.高级计量法D.KMV 模型E.VAR 模型99.下列选项中( )属于账户管理业务的风险点。（分数：1.00）A.柜员为无证客户开立账户B.不按照规定办理账户资金冻结业务C.无变更申请书为存款人变更账户名称D.审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题E.恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证100.以下属于负债风险管理模式阶段的创新金融工具的是( )。（分数：1.00）A.CDsB.期货、期权C.回购协议D.互换E.同业拆借101.客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但国内商业银行实际应用的较少，主要原因在于( )。（分数：1.00）A.个别客户群没有足够的历史数据B.分类建模能有效

39、掌握不同客户的风险分布规律，了解不同类型客户还款意愿与还款能力的差异，而客户不愿意银行掌握C.客户不愿意提供商业银行所需要的数据D.新建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据E.客户分类变量存在着相当程度的不稳定性102.久期是( )。（分数：1.00）A.金融了具的现金流的发生时间B.金融工具的利率变动幅度的直接衡量C.以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间D.对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量E.以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间103.以下有关个人信用评分系统的叙述正确的是(

40、)。（分数：1.00）A.有效控制个人客户信用风险的基本要求B.有助于大幅度提升个人信贷业务的规模C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用D.已经在国内外现金银行广泛采用E.可以避免商业风险104.信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，包括( )。（分数：1.00）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据E.股票期权105.操作风险对于内部损失数据收集的要遵循( )原则。（分数：1.00）A.主观性B.客观性C.全面性D.动态性E.标准化106.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。（分数：1.00）A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易/定价错误E.错误监控/报告107.担保方式包括( )。（分数：1.00）A.订金B.抵押C.质押D.留置E.贷款