银行业从业人员资格考试风险管理-60及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-60 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.在 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的( )。 A期权费 B时间价值 C内在价值 D执行价格（分数：0.50）A.B.C.D.2.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标的规定，下列关于非信贷资产准备充足率的表述，不正确的是( )。 A非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备 B非信贷资产准备充足率一非信贷资产实际

2、计提准备期平均余额/非信贷资产预计损失 C非信贷资产预计损失是指商业银行根据金融企业会计制度针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额 D对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部金融企业会计制度(财会2001149 号)执行（分数：0.50）A.B.C.D.3.风险管理体系的灵魂是( )。 A风险管理文化 B风险管理策略 C公司治理结构 D内部控制系统（分数：0.50）A.B.C.D.4.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C以短期存款作为长期浮动

3、利率贷款的融资来源 D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源（分数：0.50）A.B.C.D.5.进行( )是保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。 A情景分析 B压力测试 C融资渠道管理 D应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.6.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标的规定，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指( )。 A商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券 B商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单 C商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联

4、方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券 D商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券（分数：0.50）A.B.C.D.7.一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就( )。 A越高 B越低 C不一定 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。 A交易限额 B风险限额 C止损限额 D单一客户限额（分数：0.50）A.B.C.D.9.在信贷资产证券化过程中，( )不属于信用增级的常用类型。 A超额现金流 B优次分级与超额抵押 C现金准备金 D交互式现金支

5、付（分数：0.50）A.B.C.D.10.( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 A久期分析 B敏感分析 C情景分析 D缺口分析（分数：0.50）A.B.C.D.11.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。 A50% B68% C95% D99%（分数：0.50）A.B.C.D.12.巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每( )进行一次。 A半年 B1 年 C1 个月 D3 个月（分数：0.50）A.B.C.D.13.假设 X、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失

6、，其相关系数为 0.3，若同时对 X、Y 作相同的线性变化 X1=2X，Y 1=2Y，则 X1和 Y1的相关系数为( )。 A0.3 B0.6 C0.09 D0.15（分数：0.50）A.B.C.D.14.在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就( )。 A获得赢利 B承受一定损失 C不受影响 D以上均不对（分数：0.50）A.B.C.D.15.某商业银行 2010 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 58 亿元，库存现金为 10亿元，人民币各项存款期末余额为 2688 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。 A2.

7、53% B2.16% C2.15% D1.78%（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。 A按风险发生的范围可将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B按风险事故可将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C按损失结果可将风险划分为纯粹风险和投机风险 D按诱发风险的原因可将风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险及战略风险八大类（分数：0.50）A.B.C.D.17.下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。 A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B风险管理部门负责制定商业银行最高级别的

8、战略规划 C商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训 D战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险存在（分数：0.50）A.B.C.D.18.根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 Loss Calc 的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。 A清偿优先性等产品因素 B宏观经济环境因素 C行业性因素 D企业资本结构因素（分数：0.50）A.B.C.D.19.国际律师联合会(IBA)认为，( )是指“法律本身导致意外的、不利的后果的风险”，表现为可能对所有商业银行的风险敞口产生不利影响的外部法律事件，即法律的变化。 A规则性法律风险 B环境法律风险 C操作

9、性法律风险 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.20.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为( )。 A信用风险损失 B操作风险损失 C操作风险和信用风险损失 D其他风险损失（分数：0.50）A.B.C.D.21.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的是( )。 A交易和销售对应的 值为 8% B商业银行业务对应的 值为 12% C支付和结算对应的 值为 15% D公司金融对应的 值为 18%（分数：0.50）A.B.C.D.22.项目融资属于产品线中的(

10、)。 A商业银行业务 B交易和销售 C零售银行业务 D公司金融（分数：0.50）A.B.C.D.23.在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。 A某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元 B办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时便发放了贷款 C某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露 D银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证（分数：0.50）A.B.C.D.24.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。 A置信水平采用 99%的单尾置信区间 B持有期为 10 个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为 6

11、 个月 D至少每 3 个月更新一次数据（分数：0.50）A.B.C.D.25.操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。 A客观性、全面性、动态性、标准化 B主观性、全面性、静态性、标准化 C主观性、全面性、动态性、标准化 D客观性、全面性、静态性、标准化（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。 A经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额100% B最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款100% C存贷款比例不得超过 75% D存贷款比例一各项存款余额/各项贷款余额（分数：0.50）A.B.C.D.27.

12、风险识别包括( )两个环节。 A感知风险和检测风险 B计量风险和分析风险 C感知风险和分析风险 D计量风险和监控风险（分数：0.50）A.B.C.D.28.X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.04，X 的标准差为 0.8，Y 的标准差为0.7，则其相关系数为( )。 A0.056 B0.062 C0.071 D0.085（分数：0.50）A.B.C.D.29.假设中国商业银行 A 将在 6 个月后向泰国商业银行 B 支付 1000 万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为 USD 1=THB 35。A 银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A 银行选择在新加坡外汇

13、交易市场支付 5 万美元，购买总额为 1000 万泰铢的买入期权，其执行价格为 USD 1=THB 35。如果 6 个月后泰铢不升反降，即期汇率变为 USD 1=THB 56，则 A 银行( )。 A净利益 5 万美元 B净损失 5 万美元 C净收益 5.7 万美元 D净损失 5.7 万美元（分数：0.50）A.B.C.D.30.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系正确的是( )。 A不良资产及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆 B利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延

14、误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D任何负面信息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难（分数：0.50）A.B.C.D.31.符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为( )。 A被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的 30% B在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的 20% C在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的 20% D在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的

15、20%（分数：0.50）A.B.C.D.32.( )是银行监管的首要环节。 A市场准入 B合作机构准入 C市场业务准入 D高级管理人员准入（分数：0.50）A.B.C.D.33.某银行 2011 年的银行资本为 1000 亿元，计划 2012 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 6%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。 A25 B35 C45 D66（分数：0.50）A.B.C.D.34.下列各项不属于单币种敞口头寸的是( )。 A调整后的期权敞口头寸 B远期净敞口头寸 C即期净敞口头寸 D总敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.35.银行贷款利率或产品定价应覆

16、盖( )。 A预期损失 B非预期损失 C极端损失 D违约损失（分数：0.50）A.B.C.D.36.远期合约价值( )时制定的交割价格称为远期价格。 A不等于零 B小于零 C大于零 D等于零（分数：0.50）A.B.C.D.37.商业银行的附属资本不得超过核心资本的( )，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的( )。 A100%；100% B50%；100% C100%；50% D50%；50%（分数：0.50）A.B.C.D.38.外汇结构性风险来源于( )。 A自营外汇买卖 B代客外汇买卖 C远期外汇买卖 D银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配（分数：0.50）A.B.C.D.3

17、9.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。 A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C战略目标决定了实现路径 D各商业银行的战略目标是一致的（分数：0.50）A.B.C.D.40.风险监管和合规监管的关系是( )。 A风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定 B风险监管是对合规监管的继承和发展 C合规监管是对风险监管的继承和发展 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.41.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A商业银行内部控制 B商业银行公司治理 C商业银行战略管理 D商业银行风险管理

18、（分数：0.50）A.B.C.D.42.根据死亡率模型，假设某 5 年期的贷款，两年的累计死亡率为 6%，第一年的边际死亡率为 2.5%，则隐含的第二年的边际死亡率为( )。 A3.45% B3.59% C3.67% D4.35%（分数：0.50）A.B.C.D.43.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于( )。 A安全和收益 B总行和分行 C贷款和存款 D资产和负债（分数：0.50）A.B.C.D.44.外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A缺口分析 B敞口分析 C情景分析 D久期分析（分数：0.50）A.B.C.D.45.下列关于信息披露的频率方面的表

19、述，不正确的是( )。 A按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次 B大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分 C如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 D对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次（分数：0.50）A.B.C.D.46.( )不属于内部控制制度中组织结构方面的内容。 A明确授权 B向管理层提供的信息 C岗位职责的确定 D关键职能的分离（分数：0.50）A.B.C.D.47.某银行 2011 年末的可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类

20、贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。 A200 B400 C600 D800（分数：0.50）A.B.C.D.48.银行在进行压力测试时，第一步是( )。 A分析借款人和抵押品价值在假定条件下可能的变动情况 B根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C设定情景假设 D根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失（分数：0.50）A.B.C.D.49.下列关于贷款迁徙率指标的说法及计算，不正确的是( )。 A正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额

21、)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100% B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100% D期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额（分数：0.50）A.B.C.D.50.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。 A市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险 B根据基准市场的价格

22、，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险 C巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 D商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行需单独计提市场风险资本（分数：0.50）A.B.C.D.51.在内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况的方法不包括( )。 A查阅法 B流程图法 C询问法 D测试法（分数：0.50）A.B.C.D.52.信用风险监管指标不包括( )。 A不良资产率 B不良贷款率 C单一客户授信

23、集中度 D存贷款比例（分数：0.50）A.B.C.D.53.( )涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。 A合规风险 B流动性风险 C国家风险 D战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.54.商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 A市场风险承担部门 B市场风险管理部门 C内部审计机构 D外部审计机构（分数：0.50）A.B.C.D.55.测量银行流动性状况的指标包括( )。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与总资产的比率 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.56.( )通常指派最高风险管理委员

24、会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 A董事会 B高级管理层 C监事会 D风险管理总监（分数：0.50）A.B.C.D.57.下列有关违约概率的说法，正确的是( )。 A违约频率是指贷款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性 B巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人 1 年内的累计违约概率与 5 个基点中的较高者 C计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期完全一致 D贷款期限能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。 A风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层

25、次组成 B制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴（分数：0.50）A.B.C.D.59.在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A内部评级法 B基本指标法 C标准法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.60.市场风险的计量方式不包括( )。 A缺口分析 B久期分析 C风险价值 D压力测试（分数：0.50）A.B.C.D.61.对冲技术首先是从( )市场发展起来的

26、。 A互换 B期权 C期货 D远期（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列关于 Credit Metrits 模型的说法，不正确的是( )。 A基本原理是信用等级变化分析 B本质上是一个 VaR 模型 C从单一资产的角度来看待信用风险 D使用了信用工具边际风险贡献的概念（分数：0.50）A.B.C.D.63.下列关于信用风险的说法，不正确的是( )。 A对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中 C衍生产品的潜在风险不容忽视 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失（分数：0.50）A.B.C.D.64

27、.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。 A金融头寸 B金融工具 C商品头寸 DB 和 C（分数：0.50）A.B.C.D.65.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。 A情景分析 B压力测试 C融资渠道管理 D应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.66.银行风险管理的流程为( )。 A风险识别风险控制风险监测风险计量 B风险控制风险识别风险计量风险监测 C风险识别风险计量风险监测风险控制 D风险控制风险识别风险监测风险计量（分数：0.50）A.B.C.D.67.( )是建立在操作损失事件基础上

28、的，因而损失数据库的建立至关重要。 A高级计量法 B基本指标法 C标准法 D内部模型法（分数：0.50）A.B.C.D.68.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。 A黑色预警法 B红色预警法 C指数预警法 D统计预警法（分数：0.50）A.B.C.D.69.( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A操作风险 B国家风险 C声誉风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.70.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。 A战略风险识别可以从宏观

29、、中观、微观三个层面入手 B经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 C战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案（分数：0.50）A.B.C.D.71.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。 A评价主体是商业银行 B评价目标是客户违约风险 C评价结果是信用等级和违约概率 D评价内容是客户违约后特定债项损失的大小（分数：0.50）A.B.C.D.72.风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。 A将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素 B风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的

30、资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列关于计算 VaR 的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 A不能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D充分度量了非线性金融工具的风险（分数：0.50）A.B.C.D.74.关于外部审计制度

31、的表述，下列选项中不正确的是( )。 A担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任 B被利益相关者视为重要的利益保障机制 C外部审计制度的价值在于有效性 D在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方（分数：0.50）A.B.C.D.75.在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括( )。 A业务活动、监督活动、支持保障活动 B业务活动、管理活动、支持保障活动 C监督活动、管理活动、支持保障活动 D业务活动、管理活动、监督活动（分数：0.50）A.B.C.D.76.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。 A净资产负债率 B流动比

32、率 C管理层素质 D现金比率（分数：0.50）A.B.C.D.77.商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。 A将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应 B通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移 C利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散 D通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.78.盈利能力监管指标不包括( )。 A资本金收益率 B不良贷款率 C净利息收入率 D资产收益率（分数：0.50）A.B.C.D.79.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿

33、元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例为( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。 A分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节 C商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性风险 D与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害（分数：0.5

34、0）A.B.C.D.81.下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。 A压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析 B压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 D应当定期对压力测试的设计和结果进行审查（分数：0.50）A.B.C.D.82.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。 A对企业客户采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B对企业客户采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C对企业客户和个人客户都采用评级方法 D对企业客户和个人客户都采用评分方法（分数：0.50）A.B.C.D.83.下

35、列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债管理 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.84.广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。 A信用风险和

36、战略风险 B市场风险和法律风险 C法律风险和声誉风险 D声誉风险和战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.85.商业银行操作风险的特点是( )。 A人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位 B操作风险是银行经营中最重要的风险 C操作风险内容较信用风险、市场风险简单 D操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来（分数：0.50）A.B.C.D.86.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。 A即期汇率 B货币间利率差 C期限 D交易金额（分数：0.50）A.B.C.D.87.国际商业银行用来考核商业银行盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 A股本收益率 B资产

37、收益率 C风险价值方法 D经风险调整的绩效评估方法（分数：0.50）A.B.C.D.88.客户存款金额 5000 万元，期限为 5 年，2 年后可提前取款。如果 2 年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资本上升的风险。此时，利率风险表现为( )。 A再定价风险 B收益曲线风险 C基准利率风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.89.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。 A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D逾期期限（分

38、数：0.50）A.B.C.D.90.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行该风险缓释。 A提高电子化水平以取代手工操作 B制定连续营业方法 C购买电子保险 DIT 系统灾难备援外包（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.企业的行业风险分析主要内容包括( )。（分数：1.00）A.企业的管理政策B.行业的特征和定位C.行业的依赖性分析D.行业成功的关键因素E.企业的战略92.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

39、B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法93.市场风险内部模型的优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR 值)来表示B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本

40、行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件94.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?( )（分数：1.00）A.具有明确的持有目的B.具有明确的交易市场秩序C.具有明确的头寸管理政策D.具有明确的头寸管理程序E.具有经高级管理层批准的书面的头寸95.目前，RAROC 等经风险调整的绩效评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA 相比，RAROC( )。（分数：1.00）A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示营利性的同时，反映银行所承担的风险水平C.等于(收益-当期损失)/经济资本D.使银行不再注重

41、营利性E.放弃了股东价值最大化的目标96.根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。（分数：1.00）A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款业务E.零售银行业务97.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的( )。（分数：1.00）A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力98.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?( )（分数：1.00）A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律/合规部门D.风险管理委员会E.

42、风险管理部门99.下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求100.商业银行的战略风险来自于( )。（分数：1.00）A.商业银行战略目标不能贯彻执行B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施的结果难以

43、保证101.下列关于商业银行的风险管理部门设置，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型102.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。其中，公开原则主要是指( )。（分数：1.00）A.要求平等对待监管对象B.要求履行法定的完整程序C.监管立法和政策标准

44、公开D.行政复议的依据、标准、程序公开E.监管执法和行为标准公开103.根据巴塞尔新资本协议的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。（分数：1.00）A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 30 天(含)以上B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务C.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务D.银行停止对债务人贷款计息E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务104.银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。（分数：1.00）A.本期贷款余额等基本情况B.地区和客户结构情况C.不良贷款清收转化情况D.新发放

45、贷款质量情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例105.下列有关关联交易的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制106.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。（分数：1.00）A.标准法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级初级法E.内部评级高级法107.利率互换的主要作用是( )。（分数：1.00）A.规避货币汇率风险B.规避利率风险C.有效降低交易双方融资成本D.减少违约风险E.增加融资渠道108.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。