银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（银行管理）模拟试卷5及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（银行管理）模拟试卷 5 及答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.在正常情况下商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于( )。（分数：2.00）A.25B.50C.75D.1002.为缓解新的监管标准对国内银行资本充足率的影响，降低因资本充足压力对银行信贷供给能力和经济增长可能的负面效应，商业银行资本管理办法(试行)设定了( )年的资本充足率达标过渡期。（分数：2.00）A.3B.4C.5D.63.根据银监会 2012 年颁布的商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行全面

2、达到相关资本监管要求的时间期限是( )年年底前。（分数：2.00）A.2018B.2020C.2016D.20144.按照我国商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行的核心一级资本不包括( )。（分数：2.00）A.实收资本B.优先股C.资本公积D.少数股东资本可计入部分5.以下属于我国商业银行二级资本的是( )。（分数：2.00）A.少数股东资本可计入部分B.盈余公积C.资本公积D.次级债务6.下列不属于二级资本包括的内容的是( )。（分数：2.00）A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备C.少数股东资本可计入部分D.资本扣减项7.下列不属于商业银行总资本所包含的内容的是( )。（分

3、数：2.00）A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.资本扣减项8.( )是银行根据各项内、外部约束，量身定做的一套兼顾当前及未来资本充足率要求、发展目标和管理需要的关于整体资本需求和补充的计划。（分数：2.00）A.资产规划B.资本规划C.战略规划D.发展规划9.商业银行资本管理办法(试行)规定商业银行资本规划应至少设定内部资本充足率( )年目标。（分数：2.00）A.1B.3C.5D.710.( )是银行增加一级资本最便捷的方式，相对于发行股票来说，其成本相对要低得多。（分数：2.00）A.留存利润B.长期次级债务C.可转换债券D.混合资本债券11.下列不属于风险权重较低的贷款业务

4、的是( )。（分数：2.00）A.住房按揭B.个人贷款C.信用卡D.评级低、风险高的资本消耗型资产贷款12.巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用( )计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致，也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。（分数：2.00）A.内部评级法B.标准法C.权重法D.内部模型法13.现代商业银行的核心是经营和管理( )。（分数：2.00）A.资本B.资产C.风险D.收益14.下列关于经济增加值(EVA)的说法错误的是( )。（分数：2.00）A.EVA=税后净营业利润一经济资本资本成本B.EVA 最核心的特点就是考虑机会成本，其表示经营

5、项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益之间的差额C.如 EVA=0，说明银行的盈利仅能满足债权人和投资者预期获得的最低报酬，银行价值未变化D.如 EVA0，此时即使会计报表反映的净利润为正，也表明银行的经营状况并不理想，银行价值在减少15.( )已成为国际通用的银行业风险收益评价方法。（分数：2.00）A.RAROCB.EVAC.ROAD.ROE16.经济资本计量不包括( )的计量。（分数：2.00）A.经济资本供给量B.经济资本需求量C.经济资本缓冲量D.经济资本损失量17.商业银行面临的主要风险是( )。（分数：2.00）A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.价格风险18

6、.在同一国家范围内的经济金融活动中不存在的风险是( )。（分数：2.00）A.信用风险B.操作风险C.法律风险D.国别风险19.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件所造成损失的风险是指( )。（分数：2.00）A.市场风险B.操作风险C.合规风险D.战略风险二、多项选择题(总题数：6，分数：12.00)20.下列属于第三版巴塞尔资本协议相关内容的有( )。（分数：2.00）A.强化资本充足率监管标准B.引入杠杆率监管标准C.建立了资产风险的衡量体系D.建立流动性风险量化监管标准E.监管当局应建立相应的监督检查程序21.巴塞尔新资本协议中的三大支柱有( )。（分数：2.00）

7、A.内部控制B.最低资本要求C.合规管理D.监督检查E.市场纪律22.资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑( )等因素，确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应。（分数：2.00）A.风险评估结果B.未来资本需求C.资本监管要求D.预期资本损失E.资本可获得性23.一级资本的来源最常用的方式有( )。（分数：2.00）A.发行优先股B.发行普通股C.提高留存利润D.发行债券E.发行次级债24.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标( )。（分数：2.00）A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保

8、资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保银行盈利E.以上都对25.国际上主流商业银行的风险绩效评价方法主要有( )。（分数：2.00）A.经济增加值B.市场增加值C.风险调整后的资本回报率D.资本收益率E.资产收益率三、判断题(总题数：3，分数：6.00)26.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6、8。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，应至少每半年实施一次，在经营情况、

9、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.对同一种风险，一般采用同一种计量方法。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（银行管理）模拟试卷 5 答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.在正常情况下商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于( )。（分数：2.00）A.25B.50C.75D.100 解析：解析：在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于 100。2.为缓解新的监管标准对国内银行资本

10、充足率的影响，降低因资本充足压力对银行信贷供给能力和经济增长可能的负面效应，商业银行资本管理办法(试行)设定了( )年的资本充足率达标过渡期。（分数：2.00）A.3B.4C.5D.6 解析：解析：为缓解新的监管标准对国内银行资本充足率的影响，降低因资本充足压力对银行信贷供给能力和经济增长可能的负面效应，商业银行资本管理办法(试行)设定了 6 年的资本充足率达标过渡期。3.根据银监会 2012 年颁布的商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行全面达到相关资本监管要求的时间期限是( )年年底前。（分数：2.00）A.2018 B.2020C.2016D.2014解析：解析：我国商业银行应于 2

11、01 8 年年底前全面达到相关资本监管要求，并鼓励有条件的银行提前达标。4.按照我国商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行的核心一级资本不包括( )。（分数：2.00）A.实收资本B.优先股 C.资本公积D.少数股东资本可计入部分解析：解析：按照我国商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行的核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和少数股东资本可计入部分。5.以下属于我国商业银行二级资本的是( )。（分数：2.00）A.少数股东资本可计入部分B.盈余公积C.资本公积D.次级债务 解析：解析：其他选项属于我国商业银行的核心一级资本。核心一级资

12、本是银行资本中最核心的部分承担风险和吸收损失的能力也最强。核心一级资本主要包括以下 6 部分：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本与核心一级资本相比，承担风险和吸收损失的能力相对差一些，主要包括：其他一级资本工具及其溢价，少数股东资本可计入部分。在银行实践中，其他一级资本主要包括符合条件的优先股、永续债等。一级资本工具的目标是在持续经营前提下吸收损失，而二级资本目标是在破产清算情况下吸收损失，承担风险与吸收损失的能力相对更差，主要包括：二级资本工具及其溢价，超额贷款损失准备，少数股东资本可计入部分。在银行实践中，二级资本工具主要包

13、括符合条件的次级债、可转债及符合条件的超额贷款损失准备金等。计算资本充足率时，商业银行应当从核心一级资本中全额扣除一些不具备损失吸收能力的项目，主要包括商誉、其他无形资产(土地使用权除外)，由经营亏损引起的净递延税资产、贷款损失准备缺口等。6.下列不属于二级资本包括的内容的是( )。（分数：2.00）A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备C.少数股东资本可计入部分D.资本扣减项 解析：解析：二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备和少数股东资本可计入部分。7.下列不属于商业银行总资本所包含的内容的是( )。（分数：2.00）A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.资本扣

14、减项 解析：解析：商业银行总资本包括核心一级资本、其他一级资本和二级资本。8.( )是银行根据各项内、外部约束，量身定做的一套兼顾当前及未来资本充足率要求、发展目标和管理需要的关于整体资本需求和补充的计划。（分数：2.00）A.资产规划B.资本规划 C.战略规划D.发展规划解析：解析：资本规划是银行根据各项内、外部约束，量身定做的一套兼顾当前及未来资本充足率要求、发展目标和管理需要的关于整体资本需求和补充的计划。9.商业银行资本管理办法(试行)规定商业银行资本规划应至少设定内部资本充足率( )年目标。（分数：2.00）A.1B.3 C.5D.7解析：解析：资本办法规定商业银行资本规划应至少设定

15、内部资本充足率三年目标。10.( )是银行增加一级资本最便捷的方式，相对于发行股票来说，其成本相对要低得多。（分数：2.00）A.留存利润 B.长期次级债务C.可转换债券D.混合资本债券解析：解析：留存利润是银行增加一级资本最便捷的方式，相对于发行股票来说，其成本相对要低得多。11.下列不属于风险权重较低的贷款业务的是( )。（分数：2.00）A.住房按揭B.个人贷款C.信用卡D.评级低、风险高的资本消耗型资产贷款 解析：解析：对银行不同的风险暴露，其风险权重差异较大，对住房按揭、个人贷款、信用卡等业务，平均的风险权重较低，资本节约幅度大，因此银行可以多发放零售贷款；对公司类贷款，应主动减少评

16、级低、风险高等资本消耗型资产的投放，在发放贷款时，要求客户尽量提供合格的抵质押品，且要保证抵质押品足值等。12.巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用( )计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致，也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。（分数：2.00）A.内部评级法 B.标准法C.权重法D.内部模型法解析：解析：巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求使监管资本与经济资本在理念上取得了一致，也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。13.现代商业银行的核心是经营和管理( )。（分数：2.00）A.资本B.资产C.

17、风险 D.收益解析：解析：现代商业银行的核心即是经营和管理风险，其经营风险的特征决定了风险在商业银行绩效评价中的重要性和基础性作用。14.下列关于经济增加值(EVA)的说法错误的是( )。（分数：2.00）A.EVA=税后净营业利润一经济资本资本成本B.EVA 最核心的特点就是考虑机会成本，其表示经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益之间的差额C.如 EVA=0，说明银行的盈利仅能满足债权人和投资者预期获得的最低报酬，银行价值未变化D.如 EVA0，此时即使会计报表反映的净利润为正，也表明银行的经营状况并不理想，银行价值在减少解析：解析：如 EVA0，表明银行的资产使用效率

18、高，银行价值增加；如 EVA=0，说明银行的盈利仅能满足债权人和投资者预期获得的最低报酬，银行价值未变化；如 EVA0，,此时即使会计报表反映的净利润为正，也表明银行的经营状况并不理想，银行价值在减少。15.( )已成为国际通用的银行业风险收益评价方法。（分数：2.00）A.RAROC B.EVAC.ROAD.ROE解析：解析：风险调整后的资本回报率(RAROC)已成为国际通用的银行业风险收益评价方法。16.经济资本计量不包括( )的计量。（分数：2.00）A.经济资本供给量B.经济资本需求量C.经济资本缓冲量D.经济资本损失量 解析：解析：经济资本计量是指运用风险计量技术和组合计量技术。将各

19、类风险量化为资本占用的过程。经济资本计量包括经济资本供给量、经济资本需求量、经济资本缓冲量的计量。17.商业银行面临的主要风险是( )。（分数：2.00）A.市场风险B.操作风险C.信用风险 D.价格风险解析：解析：银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。商业银行面临的主要风险是信用风险。18.在同一国家范围内的经济金融活动中不存在的风险是( )。（分数：2.00）A.信用风险B.操作风险C.法律风险D.国别风险 解析：解析：国别风险发生在国际经济金融活动中，在同一国家范围内的经济金融活动不存在国别风险。19.由不完善或有问题的

20、内部程序、员工、信息科技系统及外部事件所造成损失的风险是指( )。（分数：2.00）A.市场风险B.操作风险 C.合规风险D.战略风险解析：解析：操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件所造成损失的风险。二、多项选择题(总题数：6，分数：12.00)20.下列属于第三版巴塞尔资本协议相关内容的有( )。（分数：2.00）A.强化资本充足率监管标准 B.引入杠杆率监管标准 C.建立了资产风险的衡量体系D.建立流动性风险量化监管标准 E.监管当局应建立相应的监督检查程序解析：解析：建立了资产风险的衡量体系属于第一版巴塞尔资本协议相关内容，监管当局应建立相应的监督检查程序属

21、于第二版巴塞尔资本协议相关内容。21.巴塞尔新资本协议中的三大支柱有( )。（分数：2.00）A.内部控制B.最低资本要求 C.合规管理D.监督检查 E.市场纪律 解析：解析：考查巴塞尔新资本协议的相关考点。1988 年，巴塞尔委员会正式出台了统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议，确立了资本充足率监管的基本框架，第一次在国际上明确了资本充足率监管的三个要素，即监管资本定义、风险加权资本计算和资本充足率监管要求。2004 年，第二版巴塞尔协议出台，构建了“三大支柱”的监管框架，包括最低资本要求、监督检查和市场纪律，扩大了资本覆盖风险的种类改革了风险加权资产的计算方法。22.资本规划应兼顾银行

22、的短期和长期资本要求，综合考虑( )等因素，确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应。（分数：2.00）A.风险评估结果 B.未来资本需求 C.资本监管要求 D.预期资本损失E.资本可获得性 解析：解析：资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性等因素，确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应。23.一级资本的来源最常用的方式有( )。（分数：2.00）A.发行优先股B.发行普通股 C.提高留存利润 D.发行债券E.发行次级债解析：解析：一级资本的来源最常用的方式是发

23、行普通股和提高留存利润。24.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标( )。（分数：2.00）A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告 B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应 C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配 D.确保银行盈利E.以上都对解析：解析：本题考查商业银行风险评估和资本评估的总体要求。资本办法规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告；确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应；确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。25.国

24、际上主流商业银行的风险绩效评价方法主要有( )。（分数：2.00）A.经济增加值 B.市场增加值C.风险调整后的资本回报率 D.资本收益率E.资产收益率解析：解析：目前，国际上主流商业银行的风险绩效评价方法主要有经济增加值和风险调整后的资本回报率。三、判断题(总题数：3，分数：6.00)26.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6、8。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：该说法正确。参考第三版巴塞尔资本协议的规定，将资本监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分

25、别为 5、6和 8；需要说明的是，我国对核心一级资本充足率的要求高于第三版巴塞尔资本协议的规定(为 45)。第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求。储备资本要求为 25，逆周期资本要求为 025，均由核心一级资本来满足。第三层次为系统重要性银行附加资本要求。国内系统重要性银行附加资本要求为 1由核心一级资本满足。第四层次为第二支柱资本要求。根据资本办法的规定，正常时期我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率要求分别为 115和 105。27.第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，应至少每半年实施一次，在经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，应至少每年实施一次，在经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。28.对同一种风险，一般采用同一种计量方法。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：对不同的风险类型，采用的计量经济资本的方法也有所不同；即使对同一种风险，也可采用不同的方法，商业银行可以根据其资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法。