[财经类试卷]银行从业资格风险管理（风险管理基础、商业银行风险管理基本架构）历年真题试卷汇编1及答案与解析.doc

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1、银行从业资格风险管理（风险管理基础、商业银行风险管理基本架构）历年真题试卷汇编 1 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 ( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。（A）全面风险管理框架（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔资本协议（D）以上都不是2 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

2、（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移3 银行可能遭受的国家风险包括( )。（A）到期不还风险（B）间接风险（C）债务重新安排风险（D）以上都是4 ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。（A）风险转移（B）风险补偿（C）风险对冲（D）风险分散5 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）资本金规模和商业银行的盈利水平（C）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平6 连续两次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（A）8（B） 7（C） 6（D）47 一家商业银行

3、对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。（A）风险转移（B）风险对冲（C）风险补偿（D）风险规避8 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高，降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（A）小于（B）大于（C）等于（D）以上都不对9 我国要求资本充足率不得低于( )。（A）6（B） 7（C） 8（D）910 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。（A）高风险低收益、低风险高收益（B）高风险高收益、低风险低收益（C）低风险高收益（D

4、）高风险低收益11 商业银行的资产主要是( )。（A）固定资产（B）非流动资产（C）金融资产（D）无形资产12 经济资本主要用于规避银行的( )。（A）非预期损失（B）预期损失（C）大规模损失（D）普通性损失13 ( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。（A）市场信心（B）市场稳定（C）政府政策（D）贷款数量14 ( )不是全面风险管理模式的特征。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险预测过程（D）全新的风险管理方法15 ( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。（A）会计资本（B）监管资本（C）经济资本（D）实收资本16 20 世纪 6

5、0 年代，商业银行的风险管理进入( )。（A）资产负债风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）全面风险管理模式阶段（D）负债风险管理模式阶段17 风险是指( ) 。（A）损失的大小（B）损失的分布（C）未来结果的不确定性（D）收益的分布18 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。（A）国家风险（B）市场风险（C）操作风险（D）战略风险19 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。（A）按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险（B）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险

6、、社会风险、自然风险和技术风险（C）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险（D）按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。20 以下属于风险转移策略的是( )。（A）出口信贷保险（B）担保（C）备用信用证（D）市场对冲（E）自我对冲21 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。（A）在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍

7、使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)（B）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据（C）在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据。RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配（D）以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷（E）使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式22 下列属于市场风险的有( )。（A）利率风险（B）股票风险（C）汇率风险（D）商

8、品风险（E）操作风险23 战略风险来自( ) 。（A）商业银行战略目标缺乏整体兼容性（B）商业银行经营目标不能按时实现（C）为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷（D）为实现目标所需要的资源匮乏（E）整个战略实施过程的质量难以保证24 在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。（A）基本指标法（B）内部模型法（C）标准法（D）内部评级初级法（E）内部评级高级法25 下列关于银行资本的作用，叙述正确的是( )。（A）提供融资（B）使银行免受损失（C）维持市场信心（D）限制银行业务过度扩张（E）保护客户利益26 中华人民共和国商业银行法规定“商业银行以安全性、流动性、效益性

9、为经营原则，实行( )”。（A）自主经营（B）自担风险（C）自负盈亏（D）自我约束（E）自我发展三、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。27 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )（A）正确（B）错误28 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。( )（A）正确（B）错误29 分散投资不能完全消除非系统性风险。( )（A）正确（B）错误银行从业资格风险管理（风险管理基础、商业银行风险管理基本架构）历年真题试卷汇编 1 答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45

10、分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 B【试题解析】 巴塞尔新资本协议的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。所以，选项 B 为正确答案。2 【正确答案】 C【试题解析】 一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务行

11、为的做法加以防范。因此，A 、B 、D 三个选项是正确的，选项 C 是不正确的。商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。所以，选项 C 符合题意。3 【正确答案】 D【试题解析】 国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。政治风险是指商业银行受特定国家的政治原因限制，不能把在该国贷款等汇回本国而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回

12、本国而遭受损失的风险。经济风险是指境外商业银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的限制，而不能把在该国的贷款等汇回本国而遭受损失的风险。所以，选项 D 是最全面的，因此，本题的正确答案为 D。4 【正确答案】 C【试题解析】 风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。由于近年来信用衍生产品的不断创新和发展，风险对冲也被广泛用来管理信用风险。所以，选项 C 符合题意。5 【正确答案】 D【试题解析】 在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模；二是商业银行的风险管理水平。资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率

13、和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。所以，选项 D 最符合题意。6 【正确答案】 D【试题解析】 随机事件由基本事件构成。基本事件是指在每次随机试验中至少发生一次，也仅发生一次的事件。例如，两次投掷一枚硬币的基本事件为-正正，正反，反正，反反，共计四种基本事件。发生一次正面这一随机事件包含两个基本事件：正反，反正。基本事件是随机试验中不能再分解的最简单的随机事件。所以，本题的正确答案

14、为 D。7 【正确答案】 C【试题解析】 题中的商业银行为改进业务，可以采取风险补偿的措施，即在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予优惠利率；而对于信用等级低于一定级别的客户，商业银行可以在基准贷款利率的基础上进行上浮。所以，选项 C 符合题意。8 【正确答案】 B【试题解析】 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求大于流动性来源，或者获得流动性的成本过高，降低了银行的收益，流动性风险就发生了。所以，选项 B 符合题意。9 【正确答案】 C【试题解析】 巴塞尔新资本协议中规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于 8，其中

15、核心资本充足率不得低于 4。所以，根据题意，选项 C 是正确答案。10 【正确答案】 B【试题解析】 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。所以，选项 B 符合题意。11 【正确答案】 C【试题解析】 商业银行的资产主要是金融资产。所以，选项 C 是正确答案。12 【正确答案】 A【试题解析】 经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。所以，经济资本主要是用于规避银行的非预期损失。根据经济资本的定义，经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多；

16、反之则要求的经济资本就少。所以，本题的正确答案为 A。13 【正确答案】 A【试题解析】 市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。所以，本题的正确答案为A。14 【正确答案】 C【试题解析】 全面风险管理模式体现了面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法以及全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。选项 C 中的全程的风险预测过程的说法是错误的，应为全程的风险管理过程。所以，选项 C 符合题意。15 【正确答案】 A【试题解析】 通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本，等于金融

17、机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。对商业银行资本最传统的理解就是这种财务意义上的资本。所以，A 选项符合题意。16 【正确答案】 D【试题解析】 20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入负债风险管理模式阶段；20 世纪 60 年代以前属于资产风险管理模式阶段；20 世纪 70 年代属于资产负债风险管理模式阶段；20 世纪 80 年代之后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。所以，本题的正确答案为 D。17 【正确答案】 C【试题解析】 风险的定义主要有以下三种：(1)风险是未来结果的不确定性(或称变化) ；(2)风险是损失的可能性；(

18、3)风险是未来结果(如投资的收益率) 对期望的偏离，即波动性。上述三种含义本质上差异并不大，均反映出风险是事物未来发展变化的本质属性。相比而言，第一种含义更加抽象、概括，符合经济、政治、社会等几乎所有领域对于风险的理解。所以，选项 C 符合题意。18 【正确答案】 D【试题解析】 战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。美国货币监理署认为，战略风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的影响。这种风险来自四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容

19、性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。所以，由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于战略风险。所以，选项 D 符合题意。19 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查对风险分类的理解。按风险发生的范围可以将风险划分为系统风险和非系统风险。根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险是否量化是根据风险的不同性质，能否量化是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项 C 是

20、干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。所以，选项 A 是不正确的，符合题意。二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。20 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 在风险转移策略中，出口信贷保险是金融风险保险中较有代表性的品种，同样，担保和备用信用证等也为投资者管理信用风险提供了类似期权合约的工具，将风险合法转移给第三方。所以，A、B、 C 三个选项均属于风险转移策略。选项 D 和选项 E 属于风险对冲策略。所以，本题的正确答案为 A

21、、B、C 。21 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致。故 D 选项说法不正确。A、B、C、E 四个选项是关于经风险调整的业绩评估方法的正确说法。22 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 市场风险可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种。操作风险是与市场风险平级的风险。所以，本题的正确答案为 A、B 、C、D。23 【正确答案】 A,C,D,E【试题解析】 参见单选题第

22、18 题真题解析。24 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 参见单选题第 28 题真题解析。本题考查的是信用风险资产，所以本题的正确答案为 C、D、E。25 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 资本是市场经济的基本概念，在以公司为主要经营组织形式的市场经济体系中发挥着基础性的作用。商业银行与其他行业相比是以负债经营为特色的，其资本较少，融资杠杆率很高。因此，商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在：(1)资本为商业银行提供融资；(2)吸收和消化损失；(3)限制商业银行过度业务扩张和风险承担；(4)维持市场信心；(5)为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

23、。所以，A、C、D 三个选项的叙述是正确的。26 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 中华人民共和国商业银行法明确规定了“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束”，不包括自我发展。所以，本题的正确答案为 A、B、C、D。三、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。27 【正确答案】 B【试题解析】 相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点，而且可供选择的金融产品种类丰富，因此可以采用多种技术手段加以控制。因此，本题叙述是错误的。28 【正确答案】 A【试题解析】 这是对风险管理的理解，题中的叙述是正确的。实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。因此，本题叙述是正确的。29 【正确答案】 B【试题解析】 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为 1(即不是完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。因此，本题叙述是错误的。