[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷92及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 92 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。（A）负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性（B）负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险（C）负责制定市场风险管理战略、政策和程序（D）负责确定本行可以承受的市场风险水平2 下列属于按风险诱发原因分类的是( )。（A）政治风险和社会风险（B）系统性风险和非系统性风险（C）信用风险和市场风险（D）纯粹风险和投机风险3 ( )指的是

2、风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应当具有风险管理的意识和自觉性。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险管理过程（D）全员的风险管理文化4 巴塞尔委员会以( ) 方式把商业银行面临的风险分为八大类。（A）损失结果（B）风险事故（C）风险发生的范围（D）诱发风险的原因5 下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。（A）业务员贪污或截留代理业务手续费（B）代客理财产品由于市场利率波动而造成损失（C）委托方伪造收付款凭证骗取资金（D）客户通过代理收付款进行洗钱活动6 某部门的投资组合中有三种

3、人民币资产，头寸分别为 4 万元、8 万元、2 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 20、44、15，则该部门的投资组合年百分比收益率是( )。 （A）35%（B） 33%（C） 34%（D）23%7 20 世纪 70 年代，资产负债风险管理理论产生于下列( )。（A）资产风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）资产负债风险管理模式（D）全面风险管理模式8 从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案由( )引发。（A）市场风险（B）信用风险（C）操作风险（D）流动性风险9 关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是( )。（A）有助于商业银行对损失可能性的管理（B）有助于银行

4、在经营管理活动中采用经济资本配置（C）有助于商业银行对盈利可能性的管理（D）在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利10 金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行单位风险管理，这属于商业银行( ) 。（A）资产风险管理模式阶段（B）负债风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段（D）全面风险管理模式阶段11 商业银行公司治理的核心是( )。（A）所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系（B）所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束（C）所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、

5、高管层组织体系和监督制衡机构（D）所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力12 商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。（A）制作风险清单（B）情景分析法（C）专家预测法（D）录制清单法13 下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。（A）通常情况下，资产的久期小于负债的久期（B）通常情况下，资产与负债的久期缺口为零（C）通常情况下，资产的久期大于负债的久期（D）通常情况下，资产与负债的久期相等14 关于风险识别的常用方法描述正确的是( )。（A）分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类（B）情景分析法采用类似于备忘录的形式（C）

6、可以把汇率的风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法（D）资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法15 风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。（A）监事会（B）高级管理层（C）董事会（D）其他部门16 商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。（A）每日参照市场定价（B）每日参照银行定价（C）每日参照交易定价（D）每日参照交割定价17 董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。（A）内部控制体系（B）公司治理结构（C）风险控制环境（D）风险管理技能18 商业银行的(

7、) 承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。（A）风险管理部门（B）合规部门（C）业务部门（D）董事会风险管理委员会19 ( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。（A）外部监督机构（B）财务控制部门（C）法律合规部门（D）内部审计部门20 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是( )。（A）整体风险报告（B）最佳避难报告（C）风险监测报告（D）具体的头寸报告21 商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )三类。（A）个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款（B）个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款（C）个人住宅抵押贷款、个人零售

8、贷款、循环零售贷款（D）个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款22 商业银行客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。（A）商业银行（B）专家（C）债务人（D）客户23 假定某部门当年的销售收入为 200 万元，销售成本为 120 万元，其销售毛利率是( )。（A）30%（B） 40%（C） 45%（D）50%24 巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的( )。（A）内部控制（B）员工培训（C）职责分二 E（D）外部监管25 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用( )。（A）评级

9、方法和评分方法（B）评级方法和评级方法（C）评分方法和评级方法（D）评分方法和评分方法26 压力测试是用于评估( )。（A）预期损失（B）特定时间的变化（C）风险价值（D）特定经营环境27 债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于( )。（A）贷款重组（B）限额管理（C）贷款转让（D）贷款审批28 客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括( ) 。（A）客户信用评级（B）风险违约区分能力验证（C）检验评级结果（D）对违约概率预测准确性的验证29 商业银行在组合风险限额中确定

10、资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。（A）组合在战略层面的重要性（B）目前的组合集中情况（C）资产负债率（D）经济前景30 假设某银行在 2006 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款 2 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人民币，则其不良贷款率为( )。（A）15%（B） 12%（C） 45%（D）25%31 1 年期的 2 亿元人民币的定期存款利率为 4，目前，1 年期人民币贷款的利率为 8，银行将获得 4的正利差，1 年期无风险的美元收益为 10，该银行将 1亿元人民币用于人民币贷款，而另外 1 亿元人民

11、币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。（A）2%（B） 4%（C） 5%（D）8%32 巴塞尔新资本协议规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场后价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照( )定价。（A）历史成本（B）市场估值（C）模型（D）平价期权33 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。（A）汇率（B）利率（C）商品价格（D）股票价格34 在持有期为 1 天，置信水平为 97的情况下，若计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合为( )。（A）在 1 天中的损失有 97的可能性不会超过 3 万元（B）在 1 天中的损失有

12、97的可能性会超过 3 万元（C）在 1 天中的收益有 97的可能性不会超过 3 万元（D）在 1 天中的收益有 97的可能性会超过 3 万元35 叙做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。（A）利率风险（B）结算风险（C）商品价格风险（D）汇率风险36 关于公允价值、名义价值、市场价值的下列说法中，不正确的是( )。（A）国际会计准则委员会将公允价值定义为“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”。（B）市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值（C）与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括（D）在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值37 对于总

13、敞口头寸的理解不正确的是( )。（A）累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和（B）总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值38 若银行资产负债表上有美元资产 1 100，美元负债 500，银行卖出的美元远期合约头寸为 400，买入的美元远期合约头寸为 300，持有的期权敞口头寸为 100，则美元的敞口头寸为( ) 。（A）多头 650（B）空头 650（C）多头 600（D）空头 60039 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。（A）汇率风险（B）商品

14、价格风险（C）信用风险（D）操作风险40 总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。（A）全部市场风险损失（B）部分市场风险损失（C）全部违约风险损失（D）全部损失41 错误监控报告是指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的( )或者对外部汇报不准确。（A）法律规定（B）监管职责（C）汇报义务（D）风险计量义务42 ( )是现代商业银行稳健运营发展的核心。（A）内部控制（B）公司治理（C）风险评估（D）监管部门43 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认

15、识，最不恰当的是( )。（A）所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素（B）声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测（C）有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果（D）商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉44 采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数 为 ( )。（A）18%（B） 12%（C） 15%（D）10%45 使用高级计量法计算风险资本配置时，监管当局要求商业银行通过加总( )来得出监管资本要求。（A）预期收益，预期风险（B）预期损失，非预期损失（C）预

16、期收益，非预期风险（D）预期资产，非预期资产46 下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。（A）对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业（B）行业风险是系统性风险的表现形式之一（C）某些行业天然就会比别的行业风险高（D）所有行业都应当得到均等的信贷投放47 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。（A）前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（B）前两年中各年净收入乘以一个固定比例加总后的平均值（C）前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（D）前三年中各年净收入乘以一个固定比例加总后的平均值48 商业银行可以采用流动性比率法来度量

17、和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是( ) 。（A）比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类，并对各类资产负债准确计量（B）商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标（C）比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性（D）我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 7549 从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，因此其大额负债依存度越( )，流动性风险管理的要求越( ) 。（A）低、高（B）低、低（C）高、低（D）高、高50 下列各项中，不属于内部

18、欺诈事件的是( )。（A）多户头支票欺诈（B）内幕交易（C）交易品种未经授权(存在资金损失)（D）银行内部发生的环境安全性事件51 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于( )时，对商业银行的流动性风险是一个预警。（A）25（B） 35（C） 45（D）1552 针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。（A）企业当期利润是否足够偿还贷款本息（B）企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款（C）企业是否具有足够的融资能力和投资能力（D）企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息53 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金

19、流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是( )。（A）情景分析（B）压力测试（C）融资缺口（D）流动性管理54 在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。（A）资产收益率（B）盈利能力（C）资本充足率（D）资本收益率55 ( )通常被认为是商业银行破产的直接原因。（A）流动性风险（B）信用风险（C）操作风险（D）市场风险56 下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。（A）“借短贷长 ”是最常见的资产负债的期限错配情况（B）商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最

20、后几天、每月的最初几日，每年的节假日（C）商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构（D）商业银行在正常范围内的“借短贷长” 的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险57 在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是( )。（A）市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害（B）商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产（C）分析商业银行正常状况下的现金流量变化（D）商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期58

21、 以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是( )。（A）央行宣布上调利率 03（B）沪市投资收益率上涨 7（C）贷款人推进新的贷款请求（D）商业银行增加网点数量59 对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是( )。（A）以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源（B）以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源（C）以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源（D）以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源60 往往被看作是核心存款的重要组成部分的是( )。（A）个人存款（B）同业拆借（C）公司存款（D）分支机构存款61 假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 005，则根据巴塞尔新资

22、本协议定义的该借款人违约概率为( )。（A）0.05%（B） 0.04%（C） 0.03%（D）0.02%62 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 017、060、060，则 3 年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.77%（C） 1.36%（D）2.32%63 在计量信用风险的方法中，下列不属于巴塞尔新资本协议中标准法缺点的是( )。（A）过分依赖于外部评级（B）没有考虑到不同资产间

23、的相关性（C）对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100的风险权重，缺乏敏感性（D）与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性64 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。（A）金融损失和财务损失（B）正常损失和非正常损失（C）实际损失和理论损失（D）经济损失和会计损失65 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( )（A）选定某一种方法，便一以贯之的采用（B）流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法（C）商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的

24、流动性状况（D）以上都不对66 假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头 200，欧元多头 150，英镑多头 100，美元空头 50，日元空头 220，则净总敞口头寸法为( )。（A）180（B） 140（C） 80（D）22067 下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。（A）即期利率曲线可由远期利率推断（B）远期利率合约是一项表外资产业务（C）债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险（D）债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险68 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。（A）

25、违约风险暴露(EAD)（B）有效期限(M)（C）违约概率(PD)（D）违约损失率(LGD)69 上市公司从维护投资者权益和资本市场运行秩序出发，依法将自身财务经营情况等会计信息向证券监管部门报告，并向社会公众投资者公告的行为是( )。（A）监管要求信息披露（B）风险管理状况披露（C）公司治理信息披露（D）会计信息披露70 某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。（A）期货交易（B）即期外汇交易（C）远期外汇交易（D）期权交易71 下列选项中不属于商业银行流动性风险内部预警信号的是( )。（A）资产或负债过于集中（B）资产质量上升（

26、C）盈利水平下降（D）某项或多项业务产品的风险水平增加72 关于巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。（A）市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年（B）持有期为 10 个营业日（C）至少每 2 个月更新一次数据（D）置信水平采用 99的单尾置信区间73 下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。（A）是一种定性分析的方法（B）要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面分析（C）要进行不同时期的对比分析（D）要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警74 已知商业银行期初贷款余额为 50 亿，期末贷款余额为 70 亿

27、，核心贷款期初余额 25 亿，期末余额 35 亿，流动性资产期初余额为 30 亿，那么该银行借入资金的需求为( ) 。（A）30 亿（B） 60 亿（C） 40 亿（D）50 亿75 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值（B）商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（C）按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值（D）商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法76 信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。（A）住房

28、抵押贷款信用风险暴露（B）零售信用风险暴露（C）企业机构信用风险暴露（D）公用事业信用风险暴露77 在持有期为 2 天、置信水平为 98的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元，则表明该银行的资产组合( )。（A）在 2 天中的收益有 98的可能性不会超过 2 万元（B）在 2 天中的收益有 98的可能性会超过 2 万元（C）在 2 天中的损失有 98的可能性不会超过 2 万元（D）在 2 天中的损失有 98的可能性会超过 2 万元78 一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，

29、该银行最容易引发的利率风险是( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期限错配风险79 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。（A）风险管理和绩效考核（B）资产管理和负债管理（C）流动性管理和绩效考核（D）资本金管理和负债管理80 某银行 2009 年的银行资本为 800 亿元，计划 2010 年注入 70 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。（A）25（B） 30.5（C） 43.5（D）66二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求

30、。多选、少选、错选均不得分。81 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（A）系统风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险（E）声誉风险82 信用风险的主要形式包括( )。（A）结算风险（B）流动性风险（C）非系统风险（D）违约风险（E）国家风险83 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。（A）就业制度和工作场所安全事件（B）业务中断和系统失灵（C）客户、产品及业务事件（D）实物资产损坏（E）外部欺诈84 下列关于资本作用的说法中，正确的有( )。（A）资本为商业银行提供融资（B）吸收和消化损失（C）支持商业银行过度业务扩张和风险承担（D）维持市场信心（E

31、）为风险管理提供最根本的驱动力85 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法中，正确的有( )。（A）在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)（B）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据（C）在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配（D）经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的（E）使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求

32、利润的经营方式86 下列属于市场风险的有( )。（A）利率风险（B）股票风险（C）违约风险（D）汇率风险（E）商品风险87 国家风险可分为( ) 。（A）政治风险（B）信用风险（C）社会风险（D）经济风险（E）操作风险88 关于商业银行区域限额管理的说法中，正确的有( )。（A）在我国，区域限额管理包括国家限额管理（B）发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额（C）在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的（D）在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额（E）在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化

33、、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制89 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（A）关于银行高比例不良资产的媒体报道（B）银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度（C）市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息（D）银行工作人员长期对待客户态度粗暴（E）银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品90 战略风险来自( ) 。（A）商业银行战略目标缺乏整体兼容性（B）商业银行经营目标不能按时实现（C）为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷（D）为实现目标所需要的资源匮乏（E）整个战略实施过程的质量难以保证91 巴塞尔委员会

34、认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（A）商业银行应保持公司治理的透明度（B）董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用（C）董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻（D）董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督（E）有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制92 商业银行内部控制的主要要素有( )。（A）内部控制环境（B）风险识别与评估（C）内部控制措施（D）信息交流与反馈（E）监督与纠正93 商业银行风险监测的具体内容包括( )。（A）开发风险计量模型（B）监测各种可

35、量化的关键风险指标的变化和发展趋势（C）监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势（D）报告商业银行所有风险的定性定量评估结果（E）调整高风险授信限额94 商业银行风险管理部门的主要职责有( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告（C）负责核准复杂金融产品的定价模型（D）协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估（E）全面掌握商业银行的整体风险状况，为经营管理决策提供辅助作用95 风险文化一般由( ) 三个层次组成。（A）风险管理理念（B）风险模型（C）制度（D）知识（E）内部控制96 下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法中，不正确

36、的有( )。（A）压力测试必须具有意义且足够审慎（B）进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景（C）在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程（D）除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试（E）商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求97 下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )（A）黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律（B）蓝色预警法侧重定量分析（C）指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警（D）统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析（E）红色预警法重视定量分析与定性分析相结合98 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（A）分别制定标准，实施个体控制（B）掌握充分信息，避免过度授信（C）尽量多用保证，争取少用抵押（D）统一识别标准，实施总量控制（E）主办银行牵头，协调信贷业务99 下列关于银行利率风险的说法中，正确的有( )。（A）如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险