[财经类试卷]市场风险管理练习试卷5及答案与解析.doc

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1、市场风险管理练习试卷 5 及答案与解析一、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。1 当交割价值大于现货价格的终值,套利者就可卖空标的资产,将所得收入以无风险利率进行投资,同时买进一份该标的资产的远期合约。( )（A）正确（B）错误2 择期远期外汇交易就是客户可以在交易日起约定期限内的任何一天,按约定的汇率进行外汇交割,赋予客户对交割日在约定期限内的选择权。( )（A）正确（B）错误3 远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率合约。( )（A）正确（B）错误4 远期利率协议的名义买方是防止利率下降的一方,名义卖方是防止利率上升的

2、一方。( )（A）正确（B）错误5 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。( )（A）正确（B）错误6 交易账户中的所有项目均应按公允价值计价。( )（A）正确（B）错误7 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。( )（A）正确（B）错误8 划分银行账户和交易账户,是准确计算市场风险监管资本的基础。( )（A）正确（B）错误9 银行业务账户的管理重点在于对冲与业务账户资产负债有关的利率风险。银行交易账户管理的重点在于控制了风险暴露的同时,达到各交易产品的利润指标。( )（A）正确（B）错误10 中国银监会发布的关于下发商业银行市场风险资本要求计算表,计算说明的通知,重申了银行设立

3、交易账户的要求,并对银行账户和交易账户的概念作了进一步解释。( )（A）正确（B）错误11 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )（A）正确（B）错误12 敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口 ,SR 大于 1;当银行存在负缺口,SR 小于 1;当银行缺口为零,SR 等于 1。( )（A）正确（B）错误13 敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短,计划期越长,结果越精确。( )（A）正确（B）错误14 由于信息是公开的,理性的客户对利率走势的预测会与银行一致,当银行调整利率敏感性缺口的措施直接损害客户利益的时候,就会招致他们的抵制。( )（A）

4、正确（B）错误15 VaR 是指在一个事先确定的时间区间内由于市场变量的波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的潜在损失。( )（A）正确（B）错误16 一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出 VaR 的可能性越大;反之,可能性越小。 ( )（A）正确（B）错误17 采用 VaR 方差协方差法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算时,都能处理收益率分布中存在的“ 肥尾” 现象。 ( )（A）正确（B）错误18 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,而且能计量非交易业务中的市场风险。( )（A）正确（B）错误19 情景分析是一种

5、单因素分析方法。( )（A）正确（B）错误20 在事后检验中,如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多,则说明市场风险计量模型更可靠。( )（A）正确（B）错误21 在银行存在负缺口和资产敏感的情况下,如果利率下降,由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降,则净利息差减少,银行净利息收入减少。( )（A）正确（B）错误市场风险管理练习试卷 5 答案与解析一、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。1 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理2 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理3 【正确答

6、案】 A【知识模块】 市场风险管理4 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理5 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理6 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理7 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理8 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理9 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理10 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理11 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理12 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理13 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理14 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理15 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理16 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理17 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理18 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理19 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理20 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理21 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理