银行业从业人员资格考试风险管理-75及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-75 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列关于绝对收益的说法中，不正确的是( )。 A绝对收益是对投资成果的直接衡量 B绝对收益反映的是投资行为得到的增值部分的相对量 C绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额 D绝对收益是对投资收益最直接和直观的计量方式（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列风险因素中，很难被捕捉或准确量化的是( )。 A失业率指标 B利率的波动 C汇率的波动 D实际利率的波动（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列选项中，不属于方差协方差的缺点的是( )。 A

2、方差协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 B方差协方差法的正态假设受到质疑 C以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 D不能预测突发事件的风险（分数：0.50）A.B.C.D.4.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力的是( )。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠杆比率 D流动比率（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列关于商业银行流动性辅助监管指标的说法，不正确的是( )。 A经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额100% B经调整后的流动性负债余额=流动性负债总和-1 个月内到期用于质押的存款金额 C存贷款

3、比例不得超过 75% D存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额100%（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。 A必须每季度披露风险管理政策 B根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露 C必须提高信息披露的相关性 D必须保持合理频度（分数：0.50）A.B.C.D.7.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会( )。 A增强 B减弱 C不变 D无关（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列不属于资本公积的是( )。 A资本溢价 B股权投资准备 C法定公益金 D关联交易差价（分数：0.50）A.B.C.D.9.根据巴塞尔委员会的规定，

4、市场风险监管资本的计算公式为( )。 A市场风险监管资本=乘数因子VaR B市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR C市场风险监管资本=VAIL/乘数因子 D市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)（分数：0.50）A.B.C.D.10.下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。 A是一种定性分析的方法 B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析 C要进行不同时期的对比分析 D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警（分数：0.50）A.B.C.D.11.下列选项中，( )是风险管理信息系统的核心要件之一。 A数据源 B数据流 C数据仓库 D数据分析（分数：0.

5、50）A.B.C.D.12.下列不属于债项评级特定风险因素的是( )。 A抵押 B客户信用评级 C优先性 D产品类别（分数：0.50）A.B.C.D.13.某公司 2006 年税前净利润为 8000 万元人民币，利息费用为 4000 万元人民币，则该公司的利息保障倍数为( )。 A1/2 B2 C3 D4（分数：0.50）A.B.C.D.14.( )风险敏感度最高，商业银行采用这种方法更能真实反映操作风险状况。 A标准法 B替代标准法 C高级计量法 D关键风险指标法（分数：0.50）A.B.C.D.15.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。 A事前防范、事中控制、事后监督

6、和纠正 B事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D事前防范、事中监督和纠正、事后控制（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是( )。 A保证 B抵押 C质押 D留置（分数：0.50）A.B.C.D.17.下列属于战略风险识别中观层面内容的是( )。 A进入或退出市场的决策是否恰当 B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束 D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当（分数：0.50）A.B.C.D.18.中国人民银行从( )年开始实行差别存

7、款准备金政策以及再贷款浮息制度。 A1998 B1999 C2000 D2004（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列选项中，对商业银行的说法不正确的是( )。 A以负债经营为特色 B资本所占比重较高 C融资杠杆率高 D承担的风险高（分数：0.50）A.B.C.D.20.窃取账户资金属于人员因素中的( )。 A内部欺诈 B失职违规 C知识/技能匮乏 D违反用工法（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列关于监事会说法，不正确的是( )。 A参与正常的经营管理活动 B客观、全面地对商业银行的风险管理能力和状况进行监督评价 C监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控

8、制监督等监察工作 D对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动进行监督（分数：0.50）A.B.C.D.22.( )对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大的影响。 A个人存款 B公司存款 C零售存款 D大额存款（分数：0.50）A.B.C.D.23.某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现有系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这属于因( )造成的操作风险。 A个人因素 B内部流程 C外部事件 D系统缺陷（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列关于信用风险资本计量的说法，不正确的是( )。 A计

9、量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法 B风险权重由巴塞尔委员会在巴塞尔新资本协议中给定的函数公式计算出来 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成（分数：0.50）A.B.C.D.25.操作风险评估方法包括( )。 A自我评估法、损失分布法、风险地图法 B自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 C因果分析模型、流程图、损失事件数据法 D流程图、自我评估法、因果分析模型（分数：0.50）A.B.C.D.26.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。 A查询人民银行个人征信系

10、统 B查询税务部门个人客户信用记录 C从其他银行购买客户借款记录 D查询海关部门个人客户信用记录（分数：0.50）A.B.C.D.27.在风险管理实践中，通常将( )作为刻画风险的重要指标。 A方差 B标准差 C期望 D均值（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列不属于资金交易业务的是( )。 A资金拆借 B债券买卖 C外汇买卖 D个人生产经营贷款（分数：0.50）A.B.C.D.29.在最坏情景下，商业银行需要测算现金流量的可能变动范围，此时应当持审慎态度，在分析现金流入时采用( )的日期。 A现在 B未来 C较早 D较晚（分数：0.50）A.B.C.D.30.在公司治理中，( )是至关

11、重要的，其有效性会保证董事会及高级管理层职能的实现。 A审计 B控制 C计划 D管理（分数：0.50）A.B.C.D.31.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险规避 D风险隐藏（分数：0.50）A.B.C.D.32.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.33.在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A

12、内部评级法 B基本指标法 C标准法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.34.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。 A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D在某一个时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级（分数：0.50）A.B.C.D.35.现金头寸指标越高，意味着商业银行的流动性越好。该指标的计算公式为( )。 A(现金头寸+应收存款)/总资产 B现金头寸/总资产 C现金头寸/总负债 D(现金头寸+应收

13、存款)/总负债（分数：0.50）A.B.C.D.36.银行监管的依法原则是指( )。 A监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的规定 B监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度 C平等对待所有参与者 D努力降低成本，不给纳税人增添负担（分数：0.50）A.B.C.D.37.银行风险管理的流程是( )。 A风险控制风险识别风险监测风险计量 B风险识别风险控制风险监测风险计量 C风险识别风险计量风险监测风险控制 D风险控制风险识别风险计量风险监测（分数：0.50）A.B.C.D.38.下列不属于操作风险包含的风险因素的是( )。 A内外勾结欺诈/骗贷 B信息系统故障导致业务瘫痪 C流动性缺

14、口显著扩大 D地震造成营业场所损失（分数：0.50）A.B.C.D.39.商业银行根据本行的业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，模型的置信度应设定为( )。 A90% B95% C99% D99.9%（分数：0.50）A.B.C.D.40.( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。 A风险识别 B风险计量 C风险监测 D风险控制（分数：0.50）A.B.C.D.41.如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的( )，监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。 A10%

15、 B20% C30% D50%（分数：0.50）A.B.C.D.42.下列选项中，属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行附属资本的是( )。 A资本公积 B盈余公积 C未分配利润 D重估储备（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列是对 RiskCalc 模型的说法，不正确的是( )。 A适用于非上市公司 B运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率 C建立在传统信用评分技术基础上 D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者（分数：0.50）A.B.C.D.44.商业银行战略风险管理的最有效方法是( )。 A经济资本配置 B制定以风险为导向的战略规划 C评估商业银行的愿景

16、D预测战略实施方案中潜在的风险（分数：0.50）A.B.C.D.45.银行战略风险管理的主要作用是( )。 A提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位 B最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度 C最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 D持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.46.风险管理部门接收来自财务控制部门的( )数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的( )信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。 A收益/损失、成本/收

17、益 B收益/损失、收益/损失 C成本/损失、收益/损失 D成本/利润、成本/收益（分数：0.50）A.B.C.D.47.风险监管的核心步骤是( )。 A了解机构 B规划监管行动 C风险评估 D风险衡量（分数：0.50）A.B.C.D.48.下列不属于现金流量分析内容的是( )。 A经营性现金流 B投资活动的现金流 C融资活动的现金流 D管理活动的现金流（分数：0.50）A.B.C.D.49.商业银行最高风险管理、决策机构是( )。 A董事会 B监事会 C风险管理部门 D财务控制部门（分数：0.50）A.B.C.D.50.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。 A利率风险 B股票风险 C

18、商品风险 D汇率风险（分数：0.50）A.B.C.D.51.如果一家商业银行的贷款平均额为 800 亿元，存款平均额为 1000 亿元，核心存款平均额为 400 亿元，流动性资产为 150 亿元，那么该银行的借入资金等于( )。 A600 B550 C250 D-250（分数：0.50）A.B.C.D.52.某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值下降 1000 万元，则在年末计算资本充足率时，应从附属资本中扣减( )万元。 A0 B500 C800 D1000（分数：0.50）A.B.C.D.53.中资商业银行需行政许可的事项不

19、包括( )。 A设立境内分支机构 B开办衍生品交易业务 C发放新贷款 D变更注册资本（分数：0.50）A.B.C.D.54.CAMELs 评级结果以 15 级表示，数字越大表明级别越( )和监管关注程度越( )。 A低、低 B低、高 C高、低 D高、高（分数：0.50）A.B.C.D.55.金融违法行为处罚办法属于( )。 A法律 B行政法规 C部门规章 D“指引”（分数：0.50）A.B.C.D.56.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的说法，不正确的是( )。 A不会产生新的风险 B交易灵活便捷 C通常只能消除部分市场风险 D构造方式多样（分数：0.50）A.B.C.D.57.不做业务，不承

20、担风险是对商业银行风险管理策略中的( )的解释。 A风险转移 B风险规避 C风险补偿 D风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.58.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，( )一般不具有实质性意义。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估（分数：0.50）A.B.C.D.59.债务人对银行的实质性信贷债务逾期( )天以上，债务人被视为违约。 A30 B60 C90 D100（分数：0.50）A.B.C.D.60.下列财务比率中，不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是( )。 A净资产负债率 B资本收益率 C销售净利润率 D存货周转率（分数：0.50）A.B

21、.C.D.61.是我国商业银行披露信息的主要载体。 A周刊 B月报 C双月刊 D年报（分数：0.50）A.B.C.D.62.对于从事国际业务的商业银行而言，下列外币流动性管理方法中，不合理的是( )。 A根据需要采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债 B用本币来匹配所有外币债务 C用一种最重要的外币来匹配所有外币债务 D根据外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务（分数：0.50）A.B.C.D.63.( )也称利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。 A期权性风险 B基准风险 C收益率风险 D重新定价风险（分数：0.50）A.B.C

22、.D.64.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。 A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B违反用工法的示例有劳方索偿、所有涉及歧视的事件、有组织的工会行动等 C员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的业务等，致使商业银行发生损失的风险 D缺乏足够的后援人员，关键信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现（分数：0.50）A.B.C.D.65.某商业银行一笔贷款金额为 500 万元，预期回收金额为 350 万元，回收成本为 150 万元，则该笔贷款的违约损失率为( )。 A40% B6

23、0% C75% D80%（分数：0.50）A.B.C.D.66.下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是( )。 A采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的 B同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法可同时考虑多个保证人以上的信用风险缓释作用 C保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次 D采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重（分数：0.50）A.B.C.D.67.( )是最具流动性的资产。 A现金 B票据 C股票 D贷款（分数：0.50）A.B.C.D.68.下列不属于 CAMELs 评级六大要素

24、的是( )。 A资本充足性 B盈利性 C流动性 D公开性（分数：0.50）A.B.C.D.69.我国商业银行应当努力向操作风险( )的要求靠近。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.70.监管机构对银行的风险评级是以( )为目的。 A防范风险 B分析风险 C评估风险 D规避风险（分数：0.50）A.B.C.D.71.( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。 A风险识别 B风险计量 C风险监测 D风险控制（分数：0.50）A.B.C.D.72.根

25、据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。 A操作风险 B战略风险 C国家风险 D信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.73.无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少( )年的内部损失数据。 A3 B5 C6 D8（分数：0.50）A.B.C.D.74.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。 A不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充 D不能在不同业务和风险类别之问进行比较和汇总（分数：0.50）A.B.C.D.75.( )是指商业银行在一

26、定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A会计资本 B经济资本 C实收资本 D监管资本（分数：0.50）A.B.C.D.76.下列关于风险文化的说法，正确的是( )。 A制度对员工行为的影响强于风险管理理念的影响 B风险管理的目的不是提高承担风险所带来的收益 C商业银行应当建立管理制度并实施绩效考核，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中 D商业银行的风险文化不变（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于久期公式的说法，不正确的是( )。 A久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 B市场利率与价格反向变动 C价格变动的程度与久期的长短有关 D

27、久期越长，价格的变动幅度越小（分数：0.50）A.B.C.D.78.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是( )。 A期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低 B期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低 C期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高 D期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高（分数：0.50）A.B.C.D.79.下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。 A高管欺诈属于可降低风险 B交易差错和记账差错属于可规避的风险 C火灾和抢劫属于可规避的风险 D销售某项理财产品的风险属于可规避风险（分数：0.

28、50）A.B.C.D.80.下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A资本金收益率=税后净收入/资本金总额 B资产收益率=税后净收入/资产总额 C净业务收益率=(营业收入-营业支出)/资产总额 D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)（分数：0.50）A.B.C.D.81.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的是( )。 A交易和销售对应的 值为 8% B商业银行业务对应的 值为 12% C支付和结算对应的 值为 15% D公司金融对应的 值为 18%（分数：0.50）A.B.C.D.82.( )可用于对信用风险计量模型的事后检验，但

29、不能作为内部评级的直接依据。 A违约概率 B违约频率 C违约损失率 D预期损失率（分数：0.50）A.B.C.D.83.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。 A负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.84.在激烈竞争的市场条件下，( )的损害可能是长期的

30、，甚至是致命的。 A流动性风险 B市场风险 C国家风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.85.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级( )年期违约概率与 0.03%中的较高者。 A1 B2 C3 D5（分数：0.50）A.B.C.D.86.根据历史数据研究，资金剩余额与总资产之比小于( )时，对商业银行的流动性是一个预警。 A3%5% B5%8% C6%9% D5%7%（分数：0.50）A.B.C.D.87.下列关于风险文化的说法，不正确的是( ) A培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业” B健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最

31、大化为目标 C制度是风险文化的精神核心 D风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡（分数：0.50）A.B.C.D.88.影响金融工具久期的因素不包括( )。 A金融工具的到期日 B距下一次重新定价日的时间长短 C到期日之前支付金额的大小 D金融工具的发行日期（分数：0.50）A.B.C.D.89.商业银行通过强制休假、差错率考核等措施来管理和控制的操作风险属于( )。 A可规避的操作风险 B可降低的操作风险 C可缓释的操作风险 D应承担的操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.90.下列不属于商业银行流动性监管指标的是( )。 A流动性比率 B核心负债比率

32、 C存贷款比例 D现金头寸指标（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效C.风险转移可分为保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现E.风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿92.目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括( )。（分数：1.00）A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.

33、由计划资金部门负责日常流动性管理C.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会D.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理E.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金93.保证包括( )。（分数：1.00）A.法律责任保证B.连带责任保证C.完全责任保证D.一般保证E.雇主责任保证94.在声誉风险评估中，商业银行通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。（分数：1.00）A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行影响客户或公众的政策性变化C.商业银行改革/重组的成本/收益D.监管机构责令整改的不利信息/事件E.市场利率短期内

34、剧烈波动95.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，主要包括( )。（分数：1.00）A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务96.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。（分数：1.00）A.自身业务性质，规模和复杂程度B.业务经营部门的既往业绩C.内部控制水平D.压力测试结果E.定价、估值和市场风险计量系统97.商业银行通常对( )等业务进行外包以转移操作风险。（分数：1.00）A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网络中心D.不动产评估E.账户系统98.( )通常是商业银行可能发生流动性风险的预警信号。（分数：1.00）A.资

35、产质量下降B.外部评级下降C.所发行的股票价格下跌D.存款大量流失E.融资成本上升99.某公司 2010 年销售收入为 2 亿元，销售成本为 1.6 亿元。2010 年期初应收账款为 9500 万元，2010 年期末应收账款为 8500 万元，则下列财务比率计算正确的有( )。（分数：1.00）A.销售毛利率为 25%B.应收账款周转率为 2.22C.销售毛利率为 20%D.应收账款周转率为 2.35E.应收账款周转天数为 162 天100.为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视( )。（分数：1.00）A

36、.提高流动性管理的预见性B.建立多层次的流动性屏障C.完善公司治理结构D.通过金融市场控制风险E.开发金融产品101.下列关于信用价差的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.信用价差=贷款或证券收益率-相应的无风险收益率B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化D.信用价差增加表明贷款信用状况改善E.信用价差减少表明贷款信用状况改善102.常用的风险识别与分析方法有( )。（分数：1.00）A.资产财务状况分析法B.失误树分析方法C.压力测试法D.分解分析法E.制作风险清单103.下列属于商业银行个人信贷业务的内容的是( )。（分数：1.00）A.个人住房按

37、揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人生产经营贷款D.个人质押贷款E.对公消费贷款104.商业银行风险监测的具体内容包括( )。（分数：1.00）A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序105.对银行机构风险状况的监管主要包括( )。（分数：1.00）A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B.建立高风险银行金融机构的判断和救助体系C.建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警

38、D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助、资产负债重组、关闭清算、实施市场退出等E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等106.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行贷款，这种情况下，如果房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这里商业银行所面临的主要风险包括( )。（分数：1.00）A.战略风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险E.国家风险107.下列关于先进的风险管理理念的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.风险管理是商业银行的核心竞争

39、力，是创造资本增值和股东回报的重要手段B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度E.风险管理的目标是消除风险108.个人零售贷款包括( )。（分数：1.00）A.汽车消费贷款B.信用卡消费贷款C.助学贷款D.助业贷款E.留学贷款109.下列商业银行业务中，用标准法计算的操作风险资本要求系数 为 18%的业务有( )。（分数：1.00）A.证券投资基金托管B.并购重组服务C.单位贷款D.交易账户人民币理财产品E.债券结算代理110.风险监管框架的监管步骤包括( )。（分数：1.00）A.了解机构和风险评估B.规划监管行动C.准备风险为本的现场检查D.实施风险为本的现场检查并确定评级E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测111.商业银行内部控制要素中，内部控制环境的监管评价包括( )。（分数：1.00）A.内部控制政策和目标B.组织结构C.企业文化D.人力资源情况E.信息交流与沟通112.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )。（分数：1.00）A.压力测试B.交易限额管理