(A)银行业从业人员资格考试风险管理-16及答案解析.doc

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1、(A)银行业从业人员资格考试风险管理-16 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：30，分数：60.00)1.下列关于留置的说法，不正确的是_。 A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式（分数：2.00）A.B.C.D.2.以下关于市场风险报告的路径和频度错误的是_。 A.正常情况下每

2、周向高级管理层报告一次；市场剧烈波动时需要实时报告 B.后台和前台所需的头寸报告，应当每周提供 C.风险价值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成 D.应高级管理层或决策部门要求，风险管理部门应有能力随时提供各种满足特定需要的风险报告（分数：2.00）A.B.C.D.3.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于_。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险分散 D.风险规避（分数：2.00）A.B.C.D.4.下列关于久期分析的说法，不正确的是

3、_。 A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果可能会不够准确（分数：2.00）A.B.C.D.5.风险管理的最基本要求是_。 A.适时、准确地识别风险 B.准确、详细地计量风险 C.适时、完整地监测风险 D.迅速、有效地控制风险（分数：2.00）A.B.C.D.6.商业银行的整体风险控制环境包括_项要素。 A.3 B.4 C.5 D.6（分数：2.00）A.B.C.D.7.下列有关利率风险的说法，正确的是_。 A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的

4、融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少 B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响 C.银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险 D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险（分数：2.00）A.B.C.D.8.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过_，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于_。 A.75%，25% B.75%，15% C.50%，15% D.50%，25%（分数：2.00）A.B.C.D.9.下

5、列关于操作风险的说法，不正确的是_。 A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险（分数：2.00）A.B.C.D.10.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?_ A.CreditMetrics 模型 B.KMV 模型 C.VaR 模型 D.高级计量法（分数：2.00）A.B.C.D.11.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是_。 A.当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加 B.随着波动率的增加，买方

6、期权的价值会相应增加 C.随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少 D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加（分数：2.00）A.B.C.D.12.ZETA 信用风险分析模型中采用衡量流动性的指标是_。 A.流动资产/总资产 B.流动资产/流动负债 C.(流动资产-流动负债)/总资产 D.流动负债/总资产（分数：2.00）A.B.C.D.13.在下列行为中，_是由于银行内部流程而引发的操作风险。 A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元 B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露 D.银行

7、员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证（分数：2.00）A.B.C.D.14.以下关于负债流动性说法错误的是_。 A.负债流动性反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力 B.一般负债流动性应从零售负债和公司/机构负债两个角度进行分析 C.零售客户对商业银行的分析状况和利率水平非常敏感，零售存款被看做是核心存款的重要组成部分 D.大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险（分数：2.00）A.B.C.D.15.下列关于长期次级债务的说法，正确的是_。 A.长期次级债务是指存续期限至少在 5 年以上的次

8、级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期目前最后 5 年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣 20% D.长期次级债务不能计入附属资本（分数：2.00）A.B.C.D.16.一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是_。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期限错配风险（分数：2.00）A.B.C.D.17.银行监管的基本原则是_。 A.公开、公平

9、、公正、效率 B.依法、公开、公平、效率 C.依法、公开、公平、公正 D.审慎、公开、公平、效率（分数：2.00）A.B.C.D.18._是控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A.商业银行内部控制 B.商业银行风险管理 C.商业银行管理战略 D.商业银行公司治理（分数：2.00）A.B.C.D.19.某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性_。 A.加强 B.减弱 C.不变 D.无法确定（分数：2.00）A.B.C.D.20.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作

10、实践不包括_。 A.减少营业网点 B.强化声誉风险管理培训 C.确保及时处理投诉和批评 D.从投诉和批评中积累早期预警经验（分数：2.00）A.B.C.D.21.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是_。 A.置信水平采用 99%的单尾置信区间 B.持有期为 10 个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每 3 个月更新一次数据（分数：2.00）A.B.C.D.22.下列关于风险的说法，正确的是_。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征

11、D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得（分数：2.00）A.B.C.D.23.客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。 A.偿债能力和偿债意愿，违约风险 B.盈利能力和偿债能力，违约风险 C.收入水平和资产质量，流动性风险 D.偿债能力和偿债意愿，流动性风险（分数：2.00）A.B.C.D.24.某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2008 年期初存货为 450 万元，2008 年期末存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为_天。 A.198 B.180 C.160 D.225（分数：2.00）A.B.C.

12、D.25.客户信用评级中，违约概率的估计包括_两个层面。 A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率（分数：2.00）A.B.C.D.26.下列关于经济资本的说法错误的是_。 A.商业银行总体风险水平越高，需要的经济资本就越少 B.经济资本配置有助于商业银行提高风险管理水平 C.经济资本配置有助于商业银行制定科学的业绩评估体系 D.正常情况下 RAROC 应大于商业银行的资本成本（分数：2.00）A

13、.B.C.D.27.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于_加总。(1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字” A.(1)、(2) B.(1)、(2)、(3) C.(1)、(2)、(5) D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)（分数：2.00）A.B.C.D.28.贷款定价中的风险成本是用来_。 A.抵销贷款预期损失 B.抵销贷款非预期损失 C.抵销贷款的预期和非预期损失 D.以上都不对（分数：2.00）A.B.C.D.29.监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括

14、_。 A.对商业银行从业人员实施的纠正措施 B.对商业银行股东实施的纠正措施 C.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施 D.对商业银行机构采取的监管措施（分数：2.00）A.B.C.D.30.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于_的风险管理策略。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多选题/B(总题数：13，分数：30.00)31.商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。它具有的特点包括_。 A.具体性 B.复杂性 C.转

15、化性 D.差异性 E.分散性（分数：2.00）A.B.C.D.E.32.以下论述正确的是_。 A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感 B.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感 C.对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感 D.对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感 E.零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感（分数：2.00）A.B.C.D.E.33.巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括_。 A.商业银行必须定期进行模型的验证 B.商业银行必须建立一个健全的体系

16、，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性 C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率 D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值 E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较（分数：2.00）A.B.C.D.E.34.内部流程引起的操作风险是指商业银行业务由于流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括_。 A.财务、会计错误 B.文件、合同缺陷 C.产品设计缺陷 D.交易、定价错误 E.错误监控、报告（分数：2.00）A.B.C.D.E.35.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有_。 A

17、.适度分散客户种类和资金到期日 B.制定风险集中限额 C.以零售资金作为银行负债的主要来源 D.将贷款集中于房地产企业 E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源（分数：2.00）A.B.C.D.E.36.监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括_。 A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度 B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致 C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法 D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独

18、立、合格的外部机构对模型进行评价 E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试（分数：2.00）A.B.C.D.E.37.某公司 2008 年销售收入为 2 亿元，销售成本为 1.5 亿元，2008 年期初应收账款为 0.75 亿元，2008 年期末应收账款为 0.95 亿元，则下列财务比率计算正确的有_。 A.销售毛利率为 25% B.应收账款周转率为 2.11 C.销售毛利率为 75% D.应收账款周转率为 2.35 E.应收账款周转天数为 171 天（分数：2.00）A.B.C.D.E.38.操作风险的成因主要包括_。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷

19、D.外部因素 E.其他因素（分数：2.00）A.B.C.D.E.39.以下属于商业银行区域风险表现的是_。 A.政策法规发生重大变化 B.区域经营环境出现恶化 C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素 D.客户风险显著提高 E.公司章程出现重大变动（分数：2.00）A.B.C.D.E.40.下列关于各类期权的说法，正确的有_。 A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利 B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务 C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约 D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权 E.平价期权的执行价格等于现在

20、的即期市场价格（分数：3.00）A.B.C.D.E.41.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有_。 A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果 C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 D.不存在模型风险 E.计算量很大，且准确性的提高速度较慢（分数：3.00）A.B.C.D.E.42.商业银行主要操作风险主要发生在以下业务中_。 A.柜台业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务 E.代理业务（分数：3.00）A.B.C.D.E.43.商业银行良好的声誉风险管理体系应包括_。

21、 A.招募和保留最佳雇员 B.减少进入新市场的阻碍 C.增进和投资者的关系 D.创造有利的资金使用环境 E.确保产品和服务的溢价水平（分数：3.00）A.B.C.D.E.三、B判断题/B(总题数：5，分数：10.00)44.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（分数：2.00）A.正确B.错误45.验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。（分数：2.00）A.正确B.错误46.指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警。（分数：2.00）A.正确B.错误47.现金流

22、分析有助于预测商业银行未来短期内的流动性状况。但随着所能获得现金流量信息的可能性和准确性降低，流动性评估结果的可信赖度也随之减弱。（分数：2.00）A.正确B.错误48.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。（分数：2.00）A.正确B.错误(A)银行业从业人员资格考试风险管理-16 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：30，分数：60.00)1.下列关于留置的说法，不正确的是_。 A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.债务人不按照合同

23、约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。故选 C。2.以下关于市场风险报告的路径和频度错误的是_。 A.正常情况下每周向高级管理层报告一次；市场剧烈波动时需要实时报告 B.后台和前台所需的头寸报告，应当每周提供 C.风险价值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成 D.应高级管理层或决策部门要求，风险管理部门应有能力随时提供

24、各种满足特定需要的风险报告（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供。而不是每周提供。故选 B。3.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于_。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险分散 D.风险规避（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析将风险部分转移到担保人的身上。故选 A。4.下列关于久期分析的说法，不正确的是_。 A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不

25、能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果可能会不够准确（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析久期分析不仅能测量短期收益，而且可以测量资产负债的利率风险。故选 A。5.风险管理的最基本要求是_。 A.适时、准确地识别风险 B.准确、详细地计量风险 C.适时、完整地监测风险 D.迅速、有效地控制风险（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。故选 A。6.商业银行的整体风险控制环境包括_项要素。 A.3 B.4 C.5 D.6（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析商业银行的整

26、体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素。故选 B。7.下列有关利率风险的说法，正确的是_。 A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少 B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响 C.银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险 D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析A 项中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的

27、利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的；B 项中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的；C 项中，仍然存在收益率曲风险。故选 D。8.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过_，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于_。 A.75%，25% B.75%，15% C.50%，15% D.50%，25%（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于 25%。故选 A。9.下列关于操作风险的说法，不正确的是_。 A.操作风险普遍存在

28、于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析操作风险可能引发市场风险和信用风险。故选 D。10.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?_ A.CreditMetrics 模型 B.KMV 模型 C.VaR 模型 D.高级计量法（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析CreditMetrics 模型是针对信用风险组合的模型，A 项不正确；B 项模型不正确；D 项是计量操作风险的模型

29、；VaR 模型是针对市场风险计量的模型。故选 C。11.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是_。 A.当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加 B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加 C.随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少 D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析波动率的增加会增加期权的价值，不管是对于买方期权还是卖方期权。故选 C。12.ZETA 信用风险分析模型中采用衡量流动性的指标是_。 A.流动资产/总资产 B.流动资产/流动负债 C.(流动资产-流动负债)/总资产 D.流动负债/总资产（分数：2.00）A.B

30、. C.D.解析：解析ZETA 信用风险分析模型中采用衡量流动性的指标是：流动资产/流动负债。故选 B。13.在下列行为中，_是由于银行内部流程而引发的操作风险。 A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元 B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露 D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析A、C 项属于外部事件；D 项属于内部欺诈；B 项属于操作风险。故选 B。14.以下关于负债流动性说法错误的是_。 A.负债流动性反映了商业银行在合理的时

31、间、成本条件下迅速获取资金的能力 B.一般负债流动性应从零售负债和公司/机构负债两个角度进行分析 C.零售客户对商业银行的分析状况和利率水平非常敏感，零售存款被看做是核心存款的重要组成部分 D.大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析零售客户对商业银行的分析状况和利率水平缺乏敏感度(而非敏感)，所以零售存款相对稳定，被看作是核心存款的重要组成部分。故选 C。15.下列关于长期次级债务的说法，正确的是_。 A.长期次级债务是指存续期限至少在 5 年以上的次级债务 B.经银监会

32、认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期目前最后 5 年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣 20% D.长期次级债务不能计入附属资本（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析长期次级债务是指原始期限最少在 5 年以上的次级债务。经银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可以列入附属资本。故选 C。16.一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利

33、率风险是_。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期限错配风险（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析A、D 项是同一种风险；题目没有提到未来收益的情况，也排除 B 项。故选 C。17.银行监管的基本原则是_。 A.公开、公平、公正、效率 B.依法、公开、公平、效率 C.依法、公开、公平、公正 D.审慎、公开、公平、效率（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析银行监管的基本原则是依法、公开、公平、效率；市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率以及便民的原则。故选 B。18._是控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A.商业银行内部控制 B.商业银行风险管理 C

34、.商业银行管理战略 D.商业银行公司治理（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。故选 D。19.某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性_。 A.加强 B.减弱 C.不变 D.无法确定（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析久期缺口=资产加权平均久期-(总

35、资产/总负债)负债加权平均久期=5-(10090)4 为正。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。故选 A。20.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括_。 A.减少营业网点 B.强化声誉风险管理培训 C.确保及时处理投诉和批评 D.从投诉和批评中积累早期预警经验（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析减少营业网点只能更加不方便客户，增加银行的声誉风险。故选 A。21.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是_。 A.置信水平采用 99%的单尾置信区间 B.持有期为 10 个营业日 C.

36、市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每 3 个月更新一次数据（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析C 项，市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年。故选 C。22.下列关于风险的说法，正确的是_。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析违约风险不仅针对个人，也针对企业等。信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获得。故选

37、 B。23.客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。 A.偿债能力和偿债意愿，违约风险 B.盈利能力和偿债能力，违约风险 C.收入水平和资产质量，流动性风险 D.偿债能力和偿债意愿，流动性风险（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。故选 A。24.某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2008 年期初存货为 450 万元，2008 年期末存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为_天。 A.198 B.180 C.160 D.225（分

38、数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析存货周转率=产品销售成本/(期初存货+期末存货)/2=8000/(450+550)/2=1.6，存货周转天数=360/存货周转率=360/1.6=225(天)。故选 D。25.客户信用评级中，违约概率的估计包括_两个层面。 A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析客户信用评级中，违约概率的估计包括单一借款人的违

39、约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面。故选 A。26.下列关于经济资本的说法错误的是_。 A.商业银行总体风险水平越高，需要的经济资本就越少 B.经济资本配置有助于商业银行提高风险管理水平 C.经济资本配置有助于商业银行制定科学的业绩评估体系 D.正常情况下 RAROC 应大于商业银行的资本成本（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析商业银行总体风险水平越高，需要的经济资本就越多。故选 A。27.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于_加总。(1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量

40、预测值(5)期初的“剩余”或“赤字” A.(1)、(2) B.(1)、(2)、(3) C.(1)、(2)、(5) D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于新贷款净增值的预测值，存款净流量的预测值，其他资产净流量预测值，其他负债净流量预测值和期初的“剩余”或“赤字”加总，以获得未来时段内的流动性头寸。故选 D。28.贷款定价中的风险成本是用来_。 A.抵销贷款预期损失 B.抵销贷款非预期损失 C.抵销贷款的预期和非预期损失 D.以上都不对（分数：2.00）A. B.C.D.解

41、析：解析贷款定价中的风险成本是用来抵消贷款预期损失。故选 A。29.监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括_。 A.对商业银行从业人员实施的纠正措施 B.对商业银行股东实施的纠正措施 C.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施 D.对商业银行机构采取的监管措施（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析监管部门对资本不足银行的纠正措施包括对商业银行股东实施的纠正措施、对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施、对商业银行机构采取的监管措施。A 为干扰项。故选 A。30.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于_的风险管理策略。 A.风险对冲

42、 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于风险分散的风险管理策略。故选 B。二、B多选题/B(总题数：13，分数：30.00)31.商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。它具有的特点包括_。 A.具体性 B.复杂性 C.转化性 D.差异性 E.分散性（分数：2.00）A. B. C. D. E. 解析：解析商业银行操作风险的特点除了题中五个选项的特点外，还具有内生性。且考生要注意，内生性特点是操作风险

43、的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行的内生风险。故选 ABCDE。32.以下论述正确的是_。 A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感 B.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感 C.对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感 D.对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感 E.零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感（分数：2.00）A. B.C.D. E.解析：解析对商业银行而言，零售存款各户对银行信用和利率水平不是很敏感，对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感。

44、其余三项都错误。故选 AD。33.巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括_。 A.商业银行必须定期进行模型的验证 B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性 C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率 D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值 E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：解析2004 年 6 月出台的巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括：商业银行必须定期进行模型的验

45、证；商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性；商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率；商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较等。故选 ABCE。34.内部流程引起的操作风险是指商业银行业务由于流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括_。 A.财务、会计错误 B.文件、合同缺陷 C.产品设计缺陷 D.交易、定价错误 E.错误监控、报告（分数：2.00）A. B. C. D. E. 解析：解析内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括：财务、会计错误，文件、合同缺陷，产品设计缺陷，结算、支付错误；交易、定价错误，错误监控、报告六个方面。故选 ABCDE。35.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有_。 A.适度分散客户种类和资金到期日 B.制定风险集中限额 C.以零售资金作为银行负债的主要来源 D.将贷款集中于房地产企业 E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源（分数：2.00）A. B. C. D.E.解析：解析房地产属于中长期投资，会加大流动性风险，D 项不正确；批发性质的资金如果被提取，将会是很大