[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷88及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 88 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 按照巴塞尔新资本协议的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。（A）法律风险（B）市场风险（C）操作风险（D）合规风险2 随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为 ( ) 。（A）0.68（B） 0.95（C） 0.9973（D）0.973 法律风险与操作风险之间的关系是( )。（A）操作风险

2、和法律风险产生的原因相同（B）外部合规风险与法律风险是相同的（C）法律风险与操作风险相互独立（D）法律风险是操作风险的一种特殊类型4 全面风险管理模式阶段强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。（A）市场风险（B）流动风险（C）战略风险（D）法律风险5 1974 年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于( )。（A）市场风险（B）操作风险（C）流动性风险（D）信用风险6 巴塞尔新资本协议只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性

3、赔偿所导致的风险敞口。”（A）声誉风险（B）国家风险（C）法律风险（D）流动性风险7 健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。（A）自觉管理（B）系统管理（C）微观管理（D）非系统管理8 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（A）特殊性、非营利性（B）普遍性、非营利性（C）特殊性、营利性（D）普遍性、营利性9 下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。（A）风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡（B）高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强（C）商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益（D）商业银行是仅仅经营货币的金融机构10 商业银

4、行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95，持有期 5 天；第二种方案是选取置信水平 99，持有期 l0 天，则( )。（A）两种方案计算出来的风险价值相同（B）第二种方案计算出来的风险价值更大（C）第一种方案计算出来的风险价值更大（D）条件不足，无法判断11 下列关于健康的风险文化，说法错误的是( )。（A）要树立正确的风险管理理念（B）要加强高级管理层的驱动作用（C）要充分发挥信息系统的作用（D）要创建学习型组织12 ( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。（A）风险管理方法（B）风险管理理念（C）风险管理制度（D）风险管理系统13 银行的风险管理

5、部门和风险管理委员会的关系不包括( )。（A）隶属（B）独立（C）支持（D）不能混淆14 ( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。（A）外部控制环境（B）风险识别与评估（C）内部控制措施（D）监督、评价与纠正15 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍（C）系统性风险较高（D）风险贷后管理难度较小16 下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。（A）下游企业将产成品提供给销售公司销售（B）集团内部两个企业之间大量资产的并购（C）母公司从子公司套取现金（D）母公司将资产以低于

6、评估的价格转售给上市子公司17 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。（A）行业等级（B）产品等级（C）担保（D）授信额度18 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。（A）总收益互换（B）信用违约互换（C）信用联系票据（D）信用价差期权19 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。（A）信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约（B）信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的（C）信用衍生产品的交割只采取现金方式（D）信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险20 风险报告的职责不包括( )。

7、（A）保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识（B）使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立（C）传递商业银行的风险偏好和风险容忍度（D）告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责21 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。（A）单一客户风险限额（B）组合风险限额（C）集团客户风险限额（D）以上都对22 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。（A）经营活动的现金流（B）投资活动的现金流（C）融资活动的现金流（D）销售活动的现金流23 关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。（A）

8、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险（B）某组合风险越大，其资本转换因子越高（C）同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高（D）通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额24 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。（A）限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露（B）在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债（C）限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖（D）商业银行在考虑对客户

9、授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑25 国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。（A）75%（B） 80%（C） 100%（D）150%26 ( )是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。（A）Credit Metrics 模型（B） Credit Risk模型（C） Credit PortfolioView 模型（D）Credit Monitor 模型27 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。（A）实际

10、汇率变量（B）该国通货膨胀率水平（C）违约史指标（D）人口增长率28 资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。（A）大于（B）小于（C）等于（D）无关29 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。（A）盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力（B）杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力（C）流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力（D）效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力30 某企业 2009 年销售收入 20 亿元人民币，销售净利率为 12，2008 年初所有者权益为 40 亿元人民币，2009 年年末所有者权益为 55 亿元人民币，则该企业 200

11、9年净资产收益率为( ) 。（A）3.33%（B） 3.86%（C） 4.72%（D）5.05%31 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。（A）若有超过贷款额的资金可以提供担保（B）可以提供担保（C）不能提供担保（D）经银行同意即可提供担保32 贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )。（A）分散风险（B）实现利益共享（C）实现资产多元化（D）增加收益33 下列属于客户评级的专家判断法的是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 系统（D）以上都是34 从现代商业银行管

12、理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( ) 为参照基准。（A）风险价值（B）经济增加值（C）经济资本（D）市场价值35 利率互换的主要作用是( )。（A）转移利率波动的风险（B）降低生产成本（C）增加工作量（D）规避市场价格下跌36 下列关于久期分析的说法，错误的是( )。（A）久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法（B）如采用标准久期分析法，不能反映基准风险（C）如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险（D）对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确37 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日

13、至少重估一次价值（B）按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值（C）商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（D）商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法38 如果期权的执行价格几乎等于当前的即期市场价格，该期权称为( )。（A）平价期权（B）价内期权（C）价外期权（D）买方期权39 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是( ) 。（A）计入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险（B）银行应对该账户的头寸进行准确估值（C）该账户中的项目通常按市场价格计价（D）银行的存贷款业务归入

14、交易账户40 某项投资收益率为 20的概率是 08，收益率为 10的概率是 01，本金完全不能收回的概率是 01，则该项投资的预期收益为( )。（A）10%（B） 15%（C） 17%（D）7%41 针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。（A）企业是否具有足够的融资能力和投资能力（B）企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息（C）企业当期利润是否足够偿还贷款本息（D）企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款42 某商业银行的资产为 500 亿元，资产加权平均久期为 4 年；负债为 450 亿元，负债加权平均久期为 3 年。根据久期分析法，如果

15、市场利率下降，则其流动性( )。（A）增强（B）减弱（C）不变（D）无法判断43 用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时，能处理收益率分布中存在的“ 肥尾” 现象的是 ( )。（A）方差一协方差法和历史模拟法（B）历史模拟法和蒙特卡洛模拟法（C）方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法（D）方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法44 商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是( )。（A）标准法（B）内部评级法（C）基本指标法（D）高级计量法45 商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 08，第 2

16、年的违约率是 14，第 3 年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。（A）95757 万元（B） 92547 万元（C） 96026 万元（D）98562 万元46 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入期限较短的金融产品（B）买入期限较长的金融产品（C）买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品（D）卖出期限较长的金融产品47 假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需

17、求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是( )。（A）发行银行债券（B）用自有债券进行回购（C）拆入资金（D）向人民银行再贴现48 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。（A）违约概率(PD)（B）有效期限(M)（C）违约损失率(LGD)（D）违约风险暴露(EAD)49 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。（A）不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性（B）未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件（C）需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充（D）可以将不同业务、不同类别的市场风险

18、用一个确切的数值来表示50 商业银行可以采用比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是( ) 。（A）商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标（B）比率法的前提是将流动性资产进行分类，并对各类资产准确估值（C）我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75（D）比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性51 过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析

19、恰当的是( )。（A）多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力（B）投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强（C）该企业集团投资房地产已经造成损失（D）该企业集团的短期偿债能力较弱52 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。（A）收益率曲线风险（B）期权性风险（C）基准风险（D）重新定价风险53 在托收业务中，广泛用于非贸易结算或贸易从属费用的收款方式为( )。（A）光票托收（B）跟单托收（C）保理（D）信用证54 假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( ) 。（A）卖出 50资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关

20、系数为05 的资产组合 z（B）卖出 50资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合Y（C）卖出 50资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+08 的资产组合 x（D）卖出 50资产组合 A，持有现金55 人力资源配置不当的风险是( )。（A）非流程风险（B）流程环节风险（C）控制派生风险（D）以上都不是56 自我评估法的主要目标是( )。（A）鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制（B）鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化（C）鼓励各级机构营造良好的操作风险管理氛围（D）鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理57 根据监管要求，下列做

21、法不符合市场风险定量要求的是( )。（A）市场价格的历史观测期至少为 1 年（B）持有期为 10 个营业日（C）置信水平采用 99的单尾置信区间（D）应采用历史模拟法计算 VaR 值58 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的( )。（A）违约损失（B）预期损失（C）非预期损失（D）极端损失59 监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。（A）及时性假设（B）相关性假设（C）准确性假设（D）全部性假设60 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计 1 个月后收

22、到 1 000 万美元的货款，当前汇率为 1 美元=110 日元。商业银行的研究部门预计 1 个月后日元可能会升值到 1 美元=100 日元，因此建议该家日本出口商( )，以此对冲市场风险。（A）在 110 价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸（B）在 100 价位建立日元美元的货币期货的空头头寸（C）在 110 价位建立日元美元的货币期货的空头头寸（D）在 100 价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸61 商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵

23、押物价值严重贬损。在这起风险事件中， ( ) 应当承担风险损失的最终责任。（A）专业调查机构（B）贷款企业（C）商业银行（D）贷款审批人62 我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。（A）技术创新（B）合规问题（C）管理问题（D）风险监管63 商业银行为了更好地管理流动性风险，下列做法不恰当的是( )。（A）通过金融市场控制风险（B）建立多层次的流动性屏障（C）提高流动性管理的预见性（D）尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性64 操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及

24、里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。（A）人力资源配置不当（B）欺诈（C）操作失误（D）增加人工授权控制所产生的内部欺诈65 商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低监管资本时将其视为( )损失，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。（A）管理资本（B）信用风险（C）市场风险（D）流动风险66 由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

25、（A）操作风险（B）市场风险（C）流动性风险（D）信用风险67 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )。（A）流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标（B）核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标（C）流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标（D）计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算68 下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。（A）流动性比例：流动性负债余额流动性资产余额 100（B）人民币超额准备金率：在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100 （C）核心负债比率= 核心负债期末余额核心资产期末余额100

26、（D）流动性缺口率=(流动性缺口未使用不可撤销承诺)到期流动性资产10069 当资金来源( ) 资金使用时，出现资金剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。（A）小于（B）等于（C）大于（D）无所谓70 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。（A）恐怖袭击（B）监管规定（C）声誉受损（D）自然灾害71 通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是( )。（A）违约风险（B）市场风险（C）操作风险（D）流动性风险72 商业银行对( ) 变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。（A）汇率（B）利率（C）宏观经济政策（D）市场价格73 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风

27、险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。（A）战略方案选择和公司治理（B）战略实施和战略风险管理（C）风险监测和运营绩效（D）风险识别和整体战略74 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等 7 类。下列 ( )属于商业银行面临的项目风险。（A）我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈（B）银行的信息系统安全性存在风险（C）银行缺乏独特的品牌形象（D）银行产品研发失败75 下列( ) 不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。（A）明确商业银行的战略愿景和价值理念（B）深入理解不同利益持有者对自身的期望值（C）建立强

28、大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警（D）实现银行利润的最大化76 商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（A）解决表面问题，不须深究（B）错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓（C）正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理（D）容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视77 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。（A）风险纠正（B）风险防范（C）市场退（D）风险救助78 商业银行是一个完整的风险监测指标体系，包括风险

29、水平类指标、风险迁徙类指标和 ( ) 。（A）流动性风险指标（B）信用风险指标（C）风险抵补类指标（D）操作风险指标79 外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。（A）提高我国商业银行的竞争能力（B）进一步完善信息披露的监控机制（C）改进我国商业银行信息披露（D）提高审计效率80 关于表外项目，说法错误的是( )。（A）表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产（B）利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得（C）对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算（D）

30、商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 关于商业银行的经济资本与会计资本、监管资本的关系，下列说法正确的有( )。（A）会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成的损失都会反映在账面资本上（B）监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势（C）监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势（D）会计资本的数量应该小于经济资本的数量（E）会计资本的数量应该不小于经

31、济资本的数量82 下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有( )。（A）应确保所开发的风险模型准确并长期有效（B）风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性（C）风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况（D）深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充（E）所采用的风险计量方法模型越高级，计量出来的风险越准确83 在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理。（A）绩效考核（B）资本配置（C）目标设定（D）业务决策（E）计量损失84 下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是( )。（A）操作风险可以划分为人员风险、流程风险

32、、系统风险和外部风险（B）外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险（C）监管规定的变化属于流程风险（D）内部欺诈、失职违规属于人员风险（E）输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险85 下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有( )。（A）风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正（B）风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中（C）风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核（D）风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期（E）商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化86 下列选项中，应当归属于商业银行信用风险类别的有( )。（A）即期外汇交

33、易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割（B）保函业务中因客户未能履约而承担连带责任（C）自动取款机未能正确按照客户指令完成交易（D）借款人因经济危机陷入经营困境（E）借款人的信用评级从 AA 级降为 A 级87 下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。（A）同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级（B）同一个债务人可以有多个客户评级（C）客户评级主要由债务人的信用水平决定（D）它们是反映信用风险水平的两个维度（E）债项评级由债务人的信用水平决定88 商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括哪些损失?( )（A）未收回的贷款利息（B）折现损失（C）未收回的贷

34、款本金（D）贷款清收费用（E）贷款的机会成本89 某企业集团在 A、B、C 公司的表决股份分别为 35、55、20。2010 年，A 公司向 L 银行申请一笔 1 亿元的贷款，由 B 公司担保，B 公司向 L 银行申请一笔 2 亿元的贷款，由 C 公司担保，C 公司向 L 银行申请一笔 3 亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析正确的有( )。（A）该企业集团对 A、B、C 三家公司均形成控制关系（B） A、B 、 C 公司之间构成连环担保（C）银行 L 对 A、B、C 三家公司的贷款容易出现担保不足状态（D）银行 L 需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性（E）银行 L 应根据 A、

35、 B、C 三家公司自身风险状况分别授信90 下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有( )。（A）理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿（B）数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃（C）交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失（D）财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚（E）营业场所及设施因地震彻底损毁91 商业银行通常采用( )来控制信用风险。（A）限额管理（B）加强信贷审批（C）授信权限管理（D）关键业务流程（E）资产证券化及信用衍生产品92 在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取( )措施将贷款组合敞口降低到所规定限

36、额之内。（A）运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排（B）利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度（C）管理层临时调高组合敝口的限额（D）利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度（E）业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收93 在商业银行信用风险组合层面的区域风险识别中应关注( )。（A）银行客户的地区集中度（B）银行客户集中地区的信用环境和法律环境（C）银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性（D）区域开放度（E）主要客户所在行业的发展趋势94 财务报表分析主要是对( )进行分析。（A）资产负债表（B）人事

37、安排表（C）损益表（D）产品优质率表（E）现金流量表95 商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括( )。（A）借款入在银行持有的补偿余额（B）贷款发放的相关费用（C）贷款的到期期限（D）借款入的信用风险水平（E）银行的资金成本96 下列可被银行视为违约的情形有( )。（A）银行将贷款出售没有造成损失（B）银行认为债务人即将破产或倒闭（C）银行停止对贷款计息（D）银行同意消极债务重组，造成债务规模减少（E）债务人欠息或手续费 90 天以上(含)97 当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有( ) 。（A）市场利率不变，银行整体价值不变（B）市场利率下降，银行整体价值减少（C）市场利率下降，银行整体价值增加（D）市场利率上升，银行整体价值增加（E）市场利率上升，银行整体价值减少98 商业银行市场风险控制的主要方法包括( )。（A）资产证券化（B）限额管理（C）风险对冲（D）经济资本配置（E）自我评估99 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括( )。