[财经类试卷]银行从业资格风险管理（信用风险管理）练习试卷2及答案与解析.doc

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1、银行从业资格风险管理（信用风险管理）练习试卷 2 及答案与解析一、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。1 下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有( )。（A）压力测试必须具有意义且足够审慎（B）进行压力测试的日标是要求商业银行必须考虑最差的情景（C）在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程（D）除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试（E）商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求2 下列关于风险预警方法的说法中，正确

2、的有( )。（A）黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律（B）蓝色预警法侧重定量分析（C）指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警（D）统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析（E）红色预警法重视定量分析与定性分析相结合3 下列方法中，( ) 被应用于违约风险区分能力的验证。（A）CAP 曲线与 AR 值（B） ROC 曲线与 A 值（C） KS 检验（D）二项分布检验（E）扩展的交通灯检验4 审慎经营类指标包括( )。（A）股本净回报率（B）资本充足率（C）大额风险集中度（D）不良贷款拨备覆盖率（E）成本收入比5 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括(

3、 )。（A）资本充足率（B）大额风险集中度（C）正常贷款迁徙率（D）不良贷款迁徙率（E）成本收入比6 贷款重组应当注意的事项包括( )。（A）是否属于可重组的对象或产品（B）进入重组流程的原因（C）是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小（D）转让贷款的成本费用（E）对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估7 新发生不良贷款的外部原因包括( )。（A）违反贷款授权授信规定（B）企业经营管理不善或破产倒闭（C）企业逃废银行债务（D）企业违法违规（E）地方政府行政干预8 下列哪项属于企业信用分析的 5Cs 系统的分析范围( ) 。（A）借款人的个人品德（B）企业的资本金（C）借款人未来

4、现金流量的变动趋势（D）借款人提供的抵押品价值（E）借款的利率水平9 根据巴塞尔新资本协议的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约( )。（A）某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还（B）某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现（C）某借款企业已破产，由此将不归还欠款（D）某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款（E）银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少10 银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。（A）本期贷款余额等基本情况（B）地区和客户结构情况（C）不良贷款清收转化情况（D）新发放贷款

5、质量情况（E）新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例11 巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括( )。（A）商业银行必须定期进行模型的验证（B）商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性（C）商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率（D）商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值（E）商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较12 组合层面的风险识别应当关注( )。（A）银行客户是否过度集中于某个地区（B）银行客户是否过度集中于某个行业（C）银行客户集中地区的经济状况及其

6、变动趋势（D）银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善（E）宏观经济因素13 下列方法中，( ) 被应用于违约概率预测准确性的验证 (校正)。（A）CAP 曲线与 AR 值（B）二项分布检验（C） KS 检验（D）卡方分布检验（E）正态分布检验14 下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材风险管理一书中的内部评级法要点。(N/A 表示无信息。)则下列说法正确的有( )。（A）(a)又可以称为非零售暴露（B） (a)无期限调整，(b)有期限调整（C） (c)与(d) 的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同（D）(c)与(d)都必须估计的风险因素是违约损失率（E）对于(b)

7、，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率15 常用的信用衍生工具包括( )。（A）总收益互换（B）信用违约互换（C）信用价差衍生产品（D）信用联动票据（E）信用贷款16 Credit Monitor 模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( ) 。（A）企业贷款数额（B）企业资产市场价值（C）企业资产市场价值的波动性（D）市场收益率（E）企业资产账面价值17 巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( ) 等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。（A）违约概率（B）违约损失率（C

8、）违约风险暴露（D）违约原因（E）期限二、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。18 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 ( )（A）正确（B）错误19 在巴塞尔新资本协议计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在。各个维度的分配。 ( )（A）正确（B）错误20 同受国家控制的企业必为关联方。 ( )（A）正确（B）错误21 商业银行对企业信用分析的 5Cs 系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 ( )（A）正确（B）错误22 在巴塞尔新资本协议

9、中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。 ( )（A）正确（B）错误23 根据巴塞尔新资本协议，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )（A）正确（B）错误24 申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。 ( )（A）正确（B）错误25 实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )（A）正确（B）错误26 质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 ( )（A）正确（B）错误27

10、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。 ( )（A）正确（B）错误28 一个债务人只能拥有一个债项评级。 ( )（A）正确（B）错误29 债项评级在本质上等同于贷款分类。 ( )（A）正确（B）错误30 如果变量 X、Y 之间的线性相关系数为 0，则表明变量 X、Y 之间是独立的。 ( )（A）正确（B）错误31 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。 ( )（A）正确（B）错误32 情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。 ( )（A）正确（B）错误33 传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险

11、的授信。 ( )（A）正确（B）错误34 在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。 ( )（A）正确（B）错误35 商业银行不得将已发放但未到期的贷款转让给其他机构。 ( )（A）正确（B）错误36 违约概率是事后检验的结果。 ( )（A）正确（B）错误37 银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。 ( )（A）正确（B）错误38 Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 ( )（A）正确（B）错误39 信用风险具有明显的系统性风险特征。 ( )（A）正确（B）错误40 贷款五级分类主要用于贷前

12、审批。 ( )（A）正确（B）错误41 某国政府强制部分企业停产，致使这些企业无法偿还他国企业欠款的风险是国家风险的一种。 ( )（A）正确（B）错误42 个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。 ( )（A）正确（B）错误43 一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。 ( )（A）正确（B）错误银行从业资格风险管理（信用风险管理）练习试卷 2 答案与解析一、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。1 【正确答案】 B,C【知识模块】 信用风险管理2 【正确

13、答案】 A,B,C,D,E【知识模块】 信用风险管理3 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 信用风险管理4 【正确答案】 B,C,D【知识模块】 信用风险管理5 【正确答案】 C,D【知识模块】 信用风险管理6 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 信用风险管理7 【正确答案】 B,C,D,E【知识模块】 信用风险管理8 【正确答案】 A,B,C,D,E【知识模块】 信用风险管理9 【正确答案】 B,C,D,E【知识模块】 信用风险管理10 【正确答案】 A,B,C,D,E【知识模块】 信用风险管理11 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 信用风险管理12 【正确答案】 A,B,C

14、,D,E【知识模块】 信用风险管理13 【正确答案】 B,D,E【知识模块】 信用风险管理14 【正确答案】 A,C,E【知识模块】 信用风险管理15 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 信用风险管理16 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 信用风险管理17 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 信用风险管理二、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。18 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理19 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理20 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理21 【正确答案】 A

15、【知识模块】 信用风险管理22 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理23 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理24 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理25 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理26 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理27 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理28 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理29 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理30 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理31 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理32 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理33 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理34 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理35 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理36 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理37 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理38 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理39 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理40 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理41 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理42 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理43 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理