[财经类试卷]银行业专业人员职业资格中级风险管理（其他风险管理和压力测试）模拟试卷1及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（其他风险管理和压力测试）模拟试卷 1 及答案与解析一、单项选择题1 新产品业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的( ) 和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。（A）风险事件（B）风险特点（C）业务特点（D）风险类型2 市场风险指新产品业务因( )的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险。（A）市场价格（B）本币汇率（C）公司信誉（D）资产价值3 新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品( )的过程。（A）风险事

2、件（B）风险结果（C）风险类型（D）风险等级4 下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。（A）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存 5 年（B）通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任（C）商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（D）商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件5 下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是( )。（A）通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见（B）压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展（C）尽量以定性方法来

3、确定压力测试情景的相关参数（D）压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施6 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是( )。（A）银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制（B）压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设（C）银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险（D）银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景二、多项选择题7 商业银行开发新产品业务所面临的主要风险类型有( )。（A）声誉风险（B）法律风险（C）操作风险（D）信用风险（E）市场风险8 新产品业务风险管理原则包括( )。（A）统一性（B）适应性

4、（C）全面性（D）有效性（E）统筹性9 根据人民银行、银监会的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有( )。（A）建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（B）建立客户身份识别制度（C）应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（D）应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度（E）应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作10 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。（A）计算资产组合可能产生的最高收益（B）识别和管理“尾部” 风险对模型假设进行评估（C）对市场风险 VaR 值的准确性进行验证（D）

5、分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失（E）协助银行制定改进措施三、判断题11 操作风险指新产品业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括法律风险。 ( )（A）正确（B）错误12 商业银行产品主管部门应结合本专业业务特点和风险管理实践经验，采用适合本专业的方法，在产品研发和投产各环节动态识别评估和控制各类潜在风险，有针对性地制定风险防控措施。 ( )（A）正确（B）错误13 合规风险指新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。 ( )（A）正确（B）错误14 确需同时担当同一项目的两个(含)及以上顾问

6、的角色的，事先获得商业银行内部风险管理相关部门批准就可以。 ( )（A）正确（B）错误15 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合” 。 ( )（A）正确（B）错误16 可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。 ( )（A）正确（B）错误17 反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。 ( )（A）正确（B）错误18 反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )（A）正确（B）错误19 反洗钱制度处于核心地位的是客户

7、身份识别制度。 ( )（A）正确（B）错误20 建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。商业银行应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 ( )（A）正确（B）错误21 商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任。 ( )（A）正确（B）错误22 目前银行业压力测试实践可以分为两大类。第一类是针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试，第二类是针对资产负债管理的流动性压力测试。 ( )（A）正确（B）错误23 商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将

8、其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。 ( )（A）正确（B）错误24 董事会应当制订压力测试政策；明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。 ( )（A）正确（B）错误25 董事会应对监事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价。( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（其他风险管理和压力测试）模拟试卷 1 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 D【试题解析】 新产品业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品业务研

9、发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。新产品业务的主要风险类型包括信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险和合规风险。【知识模块】 其他风险管理2 【正确答案】 A【试题解析】 市场风险指新产品业务因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险。【知识模块】 其他风险管理3 【正确答案】 D【试题解析】 新产品业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行

10、风险审查和监督管理的过程。新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。【知识模块】 其他风险管理4 【正确答案】 D【试题解析】 D 项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。进行核对并登记。【知识模块】 其他风险管理5 【正确答案】 C【试题解析】 C 项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补

11、充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。【知识模块】 压力测试6 【正确答案】 B【试题解析】 B 项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。【知识模块】 压力测试二、多项选择题7 【正确答案】 A，C，D，E【试题解析】 商业银行开发新产品业务所面临的主要风险类型有：信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险。【知识模块】 其他风险管理8 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 新产品业务风险管理原则包括：统一性、

12、全面性、适应性、有效性以及统筹性。【知识模块】 其他风险管理9 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责：建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。商业银行应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。建立客户身份识别制度。商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证

13、明文件进行核对并登记。不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施：第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。应当按照规定建立客户身份资料和交易

14、记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。商业银行破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。应当

15、按照反洗钱预防、监控制度的要求。开展反洗钱培训和宣传工作。【知识模块】 其他风险管理10 【正确答案】 B，E【试题解析】 压力测试的作用包括：前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动；对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估；关注新产品或新业务带来的潜在风险；评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据；支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流；协助银行制定改进措施。【知识模块】 压力测试三、判断题11 【正确答案】 A【试题解析】 该说法正确。操作风险指

16、新产品业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括法律风险。其中法律风险指新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。【知识模块】 其他风险管理12 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行产品主管部门应结合本专业业务特点和风险管理实践经验，采用适合本专业的方法，在产品研发和投产各环节动态识别评估和控制各类潜在风险，有针对性地制订风险防控措施。【知识模块】 其他风险管理13 【正确答案】 A【试题解析】 合规风险指新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声

17、誉损失的风险。【知识模块】 其他风险管理14 【正确答案】 B【试题解析】 确需同时担当同一项目的两个(含)及以上顾问的角色的，须建立有效的防火墙，并事先获得商业银行内部风险管理相关部门批准。【知识模块】 其他风险管理15 【正确答案】 A【试题解析】 该说法正确。我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。【知识模块】 其他风险管理16 【正确答案】 B【试题解析】 完整性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律

18、法规、监管要求及自律规则的各项要求。可操作性是商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程，保证反洗钱工作有效开展。【知识模块】 其他风险管理17 【正确答案】 A【试题解析】 反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。【知识模块】 其他风险管理18 【正确答案】 B【试题解析】 反洗钱制度处于基础地位的是客户身份识别制度。【知识模块】 其他风险管理19 【正确答案】 B【试题解析】 反洗钱制度处于核心地位的是

19、大额交易与可疑交易报告制度。【知识模块】 其他风险管理20 【正确答案】 A【试题解析】 建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。商业银行应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。【知识模块】 其他风险管理21 【正确答案】 A【试题解析】 该说法正确。商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任。监事会(监事)应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价。高级管理层应当制定压力测试政策；明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和

20、落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。【知识模块】 压力测试22 【正确答案】 A【试题解析】 该说法正确。目前银行业压力测试实践可以分为两大类，第一类是针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试，第二类是针对资产负债管理的流动性压力测试。国际金融危机充分表明，当市场遭受压力时，资本相对充足、偿付能力较强的银行也可能无法得到市场对其流动性融资的支持，因此面临倒闭的困境。【知识模块】 压力测试23 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。【知识模块】 压力测试24 【正确答案】 B【试题解析】 高级管理层应当制定压力测试政策；明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。【知识模块】 压力测试25 【正确答案】 B【试题解析】 监事会应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价。【知识模块】 压力测试