[财经类试卷]银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷5及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷 5及答案与解析一、单项选择题1 对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是( )。（A）企业治理结构不完善（B）企业产品质量不过硬（C）企业职工知识水平偏低（D）经营管理不善2 贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括( )。（A）银行客户在某个地区的集中度（B）银行贷款在不同行业中的分布（C）银行业务及客户集中地区的经济状况（D）银行客户集中地区的信用环境和法律环境3 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人 A、 B 的一年期违约可能性分别为002和 004，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，

2、A 、B的一年期违约概率分别为( )。（A）003；003（B） 002；004（C） 002；003（D）003；0044 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是05 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是( )年。（A）3（B） 2（C） 25（D）55 某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为 AA 级的 1000个客户中，年内发生违约的客户有 5 个，则下列表述中正确的是( )。（A）该行 AA 级客户的违约频率为 05（B）该行 AA 级客户的贷款不良率为 05（C）该行 AA 级客户的违约概率为 05（D）该行 AA 级客户的违约损失率为

3、056 商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( ) 。（A）预期违约的借款人不一定同时违约（B）非预期违约的借款人一定会同时违约（C）非预期违约的借款人一定不会同时违约（D）预期违约的借款人一定会同时违约7 关于公司风险暴露分类，下列说法正确的是( )。（A）中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近 3 年销售额的算术平均值)不超过 2 亿元人民币的企业债务人的债权（B）对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体（C）对于专业贷款，债务人具有实质性资产或业务，有独立偿还债务的能力（D）对于专业贷款，合同安

4、排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入没有控制权8 下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是( )。（A）风险暴露（B）违约概率（C）不良率（D）违约率9 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按( )以及其他抵(质) 押品的顺序进行。（A）金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产（B）应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产（C）商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品（D）金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款10 下列关于 Credit Risk+模型的说法，正确的是( ) 。（A）假定每笔贷款

5、不违约状态（B）组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布（C）认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的（D）根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析11 下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是( )。（A）该指标是一个静态指标（B）该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率（C）该指标衡量了商业银行风险变化的程度（D）该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率12 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是( )。（A）风险分析信用信息的收集和传递风险处置 后评价（B）风险分析后评价信用信息的收集和

6、传递风险处置（C）信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价（D）信用信息的收集和传递后评价风险分析 风险处置13 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是( )。（A）当前组合集中度情况（B）组合的风险权重（C）经济前景(宏观经济状况预测)（D）收益率(ROE)14 贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了( )，而对原款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织。（A）降低客户违约风险引致的损失（B）增加收益（C）提高经济资本配置效率（D）实现资产多元化配置15 根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个

7、人住房抵押贷款的风险权重为( ) 。（A）70（B） 50（C） 100（D）0二、多项选择题16 商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )。（A）易货交易（B）发生处理方式异常的交易（C）资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用（D）互为提供担保或连环提供担保（E）与特定顾客或供应商发生大额交易17 商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的( )方面发挥重要作用。（A）经济资本配置（B）贷款定价（C）计提准备金（D）限额管理（E）经风险调整的绩效考核18 模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为( )。

8、（A）验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性（B）验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进（C）验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段（D）验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境（E）验证是银行优化内部评级模型的重要手段19 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有( )。（A）某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款（B）某借款企业已破产，由此将不归还欠款（C）某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还（D）某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现（E）银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此

9、可能导致债务减少20 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为( )。（A）违约概率下降（B）风险损失降低（C）违约损失率下降（D）违约风险暴露下降（E）组合限额降低21 综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括( )。（A）辖内各类风险总体状况及变化趋势（B）分类风险状况及变化原因分析（C）风险应对策略及具体措施（D）加强风险管理的建议（E）发展趋势及风险因素分析22 下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有( )。（A）长期、短期偿债能力指标（B）主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险

10、域 ”企业（C）资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标（D）市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标（E）融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标23 信贷客户非财务状况变化的风险预警信号包括( )。（A）银行存款余额不断减少（B）高管人员没有履行个人义务（C）关键的人事变动（D）拖延支付利息，信用卡透支状况严重（E）缺乏可见的管理连续性24 商业银行通常可以采用的管理信用风险的手段有( )。（A）配置经济资本（B）加强信贷审批（C）加强贷后管理（D）资产证券化及信用衍生产品（E）限额管理25 商业银

11、行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的( )。（A）准确性（B）可靠性（C）可信度（D）稳定性（E）审慎性三、判断题26 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归于不同的风险等级。 ( )（A）正确（B）错误27 按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、依法收贷等。按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等。 ( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷 5答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 D【试题解

12、析】 就国内企业而言，生产经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。【知识模块】 信用风险管理2 【正确答案】 B【试题解析】 行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A、C、D 三项属于区域风险应关注的因素。【知识模块】 信用风险管理3 【正确答案】 D【试题解析】 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 003中的较高者，设定

13、003的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。【知识模块】 信用风险管理4 【正确答案】 C【试题解析】 商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是 05 年外，其他非零售风险暴露的有效期限为 25 年。商业银行采用高级内部评级法，应将有效期限视为独立的风险因素。在其他条件相同的情况下，债项的有效期限越短，信用风险就越小。【知识模块】 信用风险管理5 【正确答案】 A【试题解析】 1000 个客户中发现有 5 个客户违约，则违约频率=51000100=05。【知识模块】 信用风险管理6 【正确答案】 A【试题解析】 贷款组合内的各单笔贷款之间通

14、常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大：如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。【知识模块】 信用风险管理7 【正确答案】 B【试题解析】 根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近 3 年营业收入的算术平均值)不超过 3 亿元人民币企业的债权。专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产

15、而设立的特殊目的实体；债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力；合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。【知识模块】 信用风险管理8 【正确答案】 B【试题解析】 违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。违约(频)率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。【知识模块】 信用风险管理9 【正确答案】 A【试题解析

16、】 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵(质)押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵(质)押品的顺序进行。【知识模块】 信用风险管理10 【正确答案】 D【试题解析】 Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一

17、组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。【知识模块】 信用风险管理11 【正确答案】 A【试题解析】 A 项，风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率。属于动态监测指标。【知识模块】 信用风险管理12 【正确答案】 C【试题解析】 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级依次完成信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价的预警程序。【知识模块】 信用风险管理13 【正确答案】

18、B【试题解析】 在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：组合在战略层面上的重要性；经济前景 (宏观经济状况预测) ； 当前组合集中度情况；收益率(ROE)。【知识模块】 信用风险管理14 【正确答案】 A【试题解析】 B、C、D 三项属于贷款转让的主要目的。【知识模块】 信用风险管理15 【正确答案】 B【试题解析】 在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为 0；对一般企业的债权权重为 100；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为 75；对个人住房抵押贷款债权权重为 50；对个人其

19、他债权权重为 75。【知识模块】 信用风险管理二、多项选择题16 【正确答案】 A，B，D，E【试题解析】 除 A、B、D、E 四项外，商业银行发现企业客户下列行为时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为或情况是否属于关联方之间的关联交易：与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易； 进行价格、利率、租金以及付款等条件异常的交易；进行实质与形式不符的交易；进行明显缺乏商业理由的交易； 资产负债表日前后发生的重大交易； 存在有关控制权的秘密协议；除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。【知识模块】 信用风险管理17 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】

20、 商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核心应用范围包括：信贷政策的制定； 授信审批；限额设定；风险监控； 风险报告。其高级应用范围包括：风险偏好的设定；经济资本的建模与管理；贷款定价；损失准备计提； 绩效衡量和考核： 推动风险管理基础建设。【知识模块】 信用风险管理18 【正确答案】 C，E【试题解析】 验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合监管要求的重要方式，验证是一个持续的过程，包括对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一系列活动，以提高评级体系的可信度与稳健性。

21、【知识模块】 信用风险管理19 【正确答案】 A，B，D，E【试题解析】 根据商业银行资本管理办法(试行)，当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上，若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期：银行认定除非采取变现抵 (质)押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”： a银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算，b 发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备；

22、c银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失；d由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同作出非商业性调整；e 银行将债务人列为破产企业或类似状态；f债务人申请破产，或者已经破产。或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务；g银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。A 、B 、D、E 四项均为银行将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”的情况。【知识模块】 信用风险管理20 【正确答案】 A，C，D【试题解析】 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率 f 如抵(质)押和保证的减轻效果 1 或

23、违约风险暴露(如净额结算)的下降。【知识模块】 信用风险管理21 【正确答案】 A，B，C，D【试题解析】 E 项为风险报告的专题报告所反映的内容。【知识模块】 信用风险管理22 【正确答案】 A，C，D，E【试题解析】 B 项，主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业属于客户风险的外生变量指标。【知识模块】 信用风险管理23 【正确答案】 B，C ，E【试题解析】 A、D 两项属于客户财务状况变化的风险警示信号。【知识模块】 信用风险管理24 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 信用风险控制的手段包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程环节控制、资产证券化与信用衍生产品等。配置经济资本是限额管理的重要手段。信贷业务流程涉及很多重要环节，主要包括授信权限管理、贷款定价、信贷审批、贷后管理中与信用风险管理密切相关的关键流程环节。【知识模块】 信用风险管理25 【正确答案】 A，D，E【试题解析】 在验证的标准上，内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。【知识模块】 信用风险管理三、判断题26 【正确答案】 A【试题解析】 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归于不同的风险等级。【知识模块】 信用风险管理27 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理