[财经类试卷]银行业专业人员职业资格中级银行管理（流动性风险管理）模拟试卷1及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级银行管理（流动性风险管理）模拟试卷1 及答案与解析一、单项选择题1 流动性风险的( ) 体现在整个市场的流动性风险往往由市场中某个环节的变化所引发，如货币政策、利率、市场重大投融资和房地产市场等变量引起，发生问题时不直接体现为金融机构的流动性缺口变动。（A）隐蔽性（B）爆发性（C）内生性（D）传染性2 下列关于银行披露净稳定资金比例的说法，不正确的是( )。（A）银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露净稳定资金比例的定量信息和定性分析。（B）银行要按照规定的披露模板披露净稳定资金比例及其主要构成部分的数据。（C）披露的各项数据应是前一季度每日观测值的简单平均数（D）

2、如果银行每半年披露一次，则应同时披露该半年内两个季度的季末数据。3 ( )管理是银行经营的重要职能，是银行体系稳健运行的重要保障。（A）流动性风险（B）市场风险（C）操作风险（D）信用风险4 2008 年国际金融危机凸显了( )对于金融市场和银行体系的重要性。（A）市场风险管理（B）操作风险管理（C）信用风险管理（D）流动性风险管理5 ( )是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展资金需求的风险。（A）市场风险（B）信用风险（C）流动性风险（D）操作风险6 下列关于流动性风险的特征，说法正确的是( )。（A）流动性风险不可以由流动性冲击直接导

3、致（B）流动性风险具有隐蔽性和爆发性（C）流动性风险的隐蔽性体现在流动性风险具有高冲击和快蔓延的特性受市场参与群体的情绪影响较大（D）流动性风险属于低频低损事件，容易找出损失分布并刻画置信区间7 流动性风险的特征不包括( )。（A）流动性风险属于“ 再生风险” ，可以由流动性冲击直接导致（B）严重的流动性风险通常都是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的（C）流动性风险具有隐蔽性和爆发性（D）流动性风险属于低频高损事件难以找出损失分布并刻画置信区间8 下列不属于银行管理流动性风险的内生动力不足之处的是( )。（A）保持充足的流动性是有代价的（B）流动性风险爆发的概率较低容易被银行忽视（C）银行

4、不依靠准备金制度、存款保险或者中央银行的救助渡过危机（D）银行在流动性风险管理方面存在一定的道德风险9 稳健原则中，( ) 提出了银行流动性风险信息披露要求，通过使市场参与者获得必要信息，以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价，发挥市场约束作用。（A）原则 2-4（B）原则 512（C）原则 13（D）原则 141710 可用的稳定资金是指银行的资本和负债在未来至少( )所能提供的可靠资金来源。（A）6 个月（B） 1 年（C） 3 年（D）5 年11 净稳定资金比例应持续性地不低于( )，从 2018 年 1 月 1 日开始实施。（A）50（B） 85（C） 90（D）1001

5、2 净稳定资金比例披露标准规定，从( )起，银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露净稳定资金比例的定量信息和定性分析。（A）2015 年（B） 2016 年（C） 2017 年（D）2018 年13 流动性覆盖率披露标准规定，银行应定期在财务报告中或( )公开披露流动性覆盖率的定量信息和定性分析。（A）银行网站（B）证监会指定网站（C）中国银行指定网站（D）银监会指定网站14 根据流动性风险管理和监管的稳健原则，流动性风险管理和监管的基本要求是由( ) 提出的。（A）原则 1（B）原则 24（C）原则 512（D）原则 1315 巴塞尔协议：流动性风险计量标准和监测的国际框架规定流动性覆盖率

6、(LCR)的最低标准是( )。（A）不得低于 50（B）不得低于 80（C）不得低于 100（D）不得低于 12016 流动性风险管理是银行体系稳健运行的重要保障，一旦流动性风险爆发。会对银行的生存造成重大威胁，甚至引发( )，具有很大的负外部性。（A）市场风险（B）价格风险（C）非系统性风险（D）系统性风险17 ( )是首个国际统一的流动性风险监管定量指标，旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少 30 日的流动性需求。（A）流动性覆盖率（B）资本充足率（C）夏普比率（D）特雷诺比率18 ( )，巴塞尔委员会发布了流动性风险管理

7、和监管的稳健原则，建立了国际公认的流动性风险监管的定性标准。（A）2008 年 9 月（B） 2008 年 12 月（C） 2010 年 9 月（D）2010 年 12 月19 下列关于国际公认的流动性风险监管的定性标准说法不正确的是( )。（A）原则 1 统领性地提出了流动性风险管理和监管的基本要求（B）原则 24 提出了银行流动性风险信息披露要求，通过使市场参与者获得必要信息，以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价，发挥市场约束作用（C）原则 512 对流动性风险计量和管理的主要内容、方法、技术和工具提出了要求涵盖现金流预测、融资管理、抵押品管理、流动性资产储备管理、压力测试

8、、应急计划和日间流动性管理等（D）原则 1417 从全面检查评估、及时纠正整改、监管合作和信息沟通等方面对监管者在流动风险监管方面的职责提出了具体要求20 银监会出台的流动性办法要求管理信息系统应实现的功能不包括( )。（A）及时计算流动性风险监管和监测指标（B）每日计算各个时间段的现金流人、流出及缺口（C）支持对融资抵(质)押品信息的监测（D）支持对管理和决策的有效控制二、多项选择题21 对于流动性覆盖率监管要求，下列不适用的机构有( )。（A）农村信用社（B）村镇银行（C）外国银行分行（D）农村合作银行（E）资产规模小于 2 000 亿元人民币的商业银行22 流动性风险管理和监督的稳健原则

9、构建的流动性风险监管制度框架包括( )。（A）流动性风险管理和监管基本原则（B）流动性风险管理的治理（C）流动性风险管理的评估（D）流动性风险计量和管理（E）公开披露、监管机构的角色23 银行对流动性覆盖率进行定性分析时披露的内容可以包括( )。（A）流动性覆盖率的季度内及跨季度变化情况（B）流动性覆盖率计算中的各构成要素对流动性覆盖率的影响及其变化情况（C）合格优质流动性资产构成情况（D）衍生产品头寸和潜在的抵(质)押品需求情况（E）流动性覆盖率中的币种错配情况24 下列属于合格优质流动性资产应具备的基本特征的有( )。（A）风险高，且与低风险资产的相关性低（B）易于定价且价值稳定（C）市场

10、基础设施比较健全存在多元化的买卖方，市场集中度低（D）合格优质流动性资产属于变现障碍资产（E）在广泛认可、活跃且具有广度、深度和规模的成熟市场中交易，市场波动性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量仍然比较稳定三、判断题25 流动性是指银行的某项资产。( )（A）正确（B）错误26 保持充足的流动性是有代价的，主要是由于高流动性资产的收益往往较低，保持流动性充足可能削弱银行的盈利能力。( )（A）正确（B）错误27 流动性风险具有内生性是与银行金融中介功能相伴而生的固有风险。( )（A）正确（B）错误28 流动性覆盖率披露标准规定，流动性覆盖率披露的各项数据应是前一季度每月观测值。( )（A

11、）正确（B）错误29 净稳定资金比例作为一项中长期结构性流量指标，在一定程度上更具有前瞻性和全面性，对流动性覆盖率形成必要补充。( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级银行管理（流动性风险管理）模拟试卷1 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 A【试题解析】 流动性风险具有隐蔽性和爆发性。隐蔽性体现在整个市场的流动性风险往往由市场中某个环节的变化所引发如货币政策、利率、市场重大投融资和房地产市场等变量引起发生问题时不直接体现为金融机构的流动性缺口变动；爆发性体现在流动性风险具有高冲击和快蔓延的特性，受市场参与群体的情绪影响较大。【知识模块】 流动性风险管理2 【正确答案】 C【

12、试题解析】 2018 年起，银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露稳定资金比例的定量信息和定性分析。定量信息包括：银行要按照规定的披露模板披露净稳定资金比例及其主要构成部分的数据。披露的各项数据应是前一季度的季末数据，如果银行每半年披露一次，则应同时披露该半年内两个季度的季末数据。银行应定期公开披露流动性覆盖率的定量信息和定性分析。定量信息：银行要按照规定的披露模板披露流动性覆盖率及其主要构成部分的数据。披露的各项数据应是前一季度每日观测值的简单平均数。【知识模块】 流动性风险管理3 【正确答案】 A【试题解析】 流动性风险管理是银行经营的重要职能，是银行体系稳健运行的重要保障。【知识模块】

13、 流动性风险管理4 【正确答案】 D【试题解析】 2008 年国际金融危机凸显了流动性对于金融市场和银行体系安全稳健的重要性证明了流动性风险管理和监管的重要性。【知识模块】 流动性风险管理5 【正确答案】 C【试题解析】 流动性风险指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展资金需求的风险。【知识模块】 流动性风险管理6 【正确答案】 B【试题解析】 流动性风险具有以下特征：(1)流动性风险属于 “次生风险”，可以由流动性冲击直接导致。但严重的流动性风险通常都是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的。(2)流动性风险具有隐蔽性和爆发性。隐蔽性体现在

14、整个市场的流动性风险往往由市场中某个环节的变化所引发，如货币政策、利率、市场重大投融资和房地产市场等变量引起，发生问题时不直接体现为金融机构的流动性缺口变动：爆发性体现在流动性风险具有高冲击和快蔓延的特性，受市场参与群体的情绪影响较大。(3)流动性风险属于低频高损事件，难以找出损失分布并刻画置信区间。【知识模块】 流动性风险管理7 【正确答案】 A【试题解析】 流动性风险具有以下特征：(1)流动性风险属于 “次生风险”，流动性风险可以由流动性冲击直接导致，但严重的流动性风险通常都是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的。(2)流动性风险具有隐蔽性和爆发性。(3)流动性风险属于代频高损事件，难以

15、找出损失分布并刻画置信区间。【知识模块】 流动性风险管理8 【正确答案】 C【试题解析】 银行管理流动性风险的内生动力不足。首先，保持充足的流动性是有代价的。作为企业，盈利是银行经营的根本目标之一，由于高流动性资产的收益往往较低保持流动性充足可能削弱银行的盈利能力。其次，相对于其他风险。流动性风险爆发的概率较低，容易被银行忽视。最后，银行在流动性风险管理方面存在一定的道德风险往往认为在危机发生时依靠准备金制度、存款保险或者依赖中央银行的救助可以渡过危机。【知识模块】 流动性风险管理9 【正确答案】 C【试题解析】 稳健原则构建了以流动性风险管理和监管基本原则(原则 1)为统领，流动性风险管理的

16、治理(原则 24)、流动性风险计量和管理(原则 512)、公开披露(原则 13)、监管机构的角色(原则 1417)四个维度展开的流动性风险监管制度框架。【知识模块】 流动性风险管理10 【正确答案】 B【试题解析】 可用的稳定资金是指银行的资本和负债在未来至少 1 年所能提供的可靠资金来源。【知识模块】 流动性风险管理11 【正确答案】 D【试题解析】 巴塞尔协议有关净稳定资金比例的监管标准的规定，净稳定资金比例应持续性地不低于 100从 2018 年 1 月 1 日开始实施。【知识模块】 流动性风险管理12 【正确答案】 D【试题解析】 根据净稳定资金比例披露标准，2018 年起，银行应定期

17、在财务报告中或银行网站公开披露净稳定资金比例的定量信息和定性分析。【知识模块】 流动性风险管理13 【正确答案】 A【试题解析】 根据流动性覆盖率披露标准，2015 年起，银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露流动性覆盖率的定量信息和定性分析。【知识模块】 流动性风险管理14 【正确答案】 A【试题解析】 原则 1 统领性地提出了流动性风险管理和监管的基本要求。【知识模块】 流动性风险管理15 【正确答案】 C【试题解析】 巴塞尔委员会于 2010 年 12 月发布了巴塞尔协议：流动性风险计量标准和监测的国际框架，提出了流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)两项监管指标及其最低标

18、准(不得低于 100)和一套监测工作。【知识模块】 流动性风险管理16 【正确答案】 D【试题解析】 流动性风险管理是银行经营的重要职能，是银行体系稳健运行的重要保障，一旦流动性风险爆发，会对银行的生存造成重大威胁，甚至引发系统风险，具有很大的负外部性。【知识模块】 流动性风险管理17 【正确答案】 A【试题解析】 流动性覆盖率是首个国际统一的流动性风险监管定量指标，旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少 30 日的流动性需求。净稳定资金比例为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比，旨在促进银行建立更稳健的融资结构，避免过于依赖短期

19、批发融资，用充足的稳定资金来源支持其业务活动。另外三大经典风险调整收益衡量指标分别为特雷诺指数(特雷诺比率)、夏普指数(夏普比率) 和詹森指数。【知识模块】 流动性风险管理18 【正确答案】 A【试题解析】 2008 年 9 月，巴塞尔委员会对 2000 年发布的银行流动性风险管理的稳健做法进行重大修订，发布了流动性风险管理和监管的稳健原则，建立了国际公认的流动性风险监管的定性标准。【知识模块】 流动性风险管理19 【正确答案】 B【试题解析】 原则 1 统领性地提出了流动性风险管理和监管的基本要求。原则24 围绕流动性风险管理体系中有关风险治理的一系列关键性内容，对流动性风险偏好、董事会和高

20、管层在流动性风险管理中的基本职责以及在银行内部激励机制和新产品审批中如何纳入流动性风险考量等分别提出了具体要求。原则 5。12 对流动性风险计量和管理的主要内容、方法、技术和工具提出了要求，涵盖现金流预测、融资管理、抵押品管理、流动性资产储备管理、压力测试、应急计划和日间流动性管理等。原则 13 提出了银行流动性风险信息披露要求。通过使市场参与者获得必要信息，以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价，发挥市场的约束的作用。原则 1417 从全面检查评估、及时纠正整改、监管合作和信息沟通等方面对监管者在流动性风险监管方面的职责提出了具体要求。B 项描述的是原则 13 的内容故说法不正

21、确。【知识模块】 流动性风险管理20 【正确答案】 D【试题解析】 银监会出台的商业银行流动性风险管理办法(试行)(简称流动性办法)，要求管理信息系统应至少实现以下七项功能：(1)每日计算各个时间段的现金流入、流出及缺口。(2)及时计算流动性风险监管和监测指标。(3)支持对流动性风险限额的监测和控制。(4)支持对大额资金流动的实时监控。(5)支持对优质流动性资产及其他无变现障碍资产信息的监测。(6)支持对融资抵 (质)押品信息的监测。(7)支持在不同假设情景下实施压力测试。【知识模块】 流动性风险管理二、多项选择题21 【正确答案】 A,B,C,D,E【试题解析】 流动性办法规定对于农村合作银

22、行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于 2 000 亿元人民币的商业银行，不适用流动性覆盖率监管要求。【知识模块】 流动性风险管理22 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 巴塞尔委员会发布的稳健原则构建了以流动性风险管理和监管基本原则(原则 1)为统领，流动性风险管理的治理(原则 24)、流动性风险计量和管理(原则 512) 、公开披露(原则 13)、监管机构的角色(原则 1417)四个维度展开的流动性风险监管制度框架。【知识模块】 流动性风险管理23 【正确答案】 A,B,C,D,E【试题解析】 银行对流动性覆盖率进行定性分析，披露的内容可以包括流动性覆盖率的季度内及跨

23、季度变化情况、流动性覆盖率计算中的各构成要素对流动性覆盖率的影响及其变化情况、合格优质流动性资产构成情况、融资来源集中度情况、衍生产品头寸和潜在的抵(质)押品需求情况、流动性覆盖率中的币种错配情况、本行流动性管理的集中程度、集团内各机构间流动性相互影响情况、其他对本行流动性有重要影响的现金流入和流出情况等。【知识模块】 流动性风险管理24 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 合格优质流动性资产应具备的基本特征包括：属于无变现障碍资产；风险低，且与高风险资产的相关性低；易于定价且价值稳定；在广泛认可、活跃且具有广度、深度和规模的成熟市场中交易，市场波动性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量

24、仍然比较稳定；市场基础设施比较健全，存在多元化的买卖方，市场集中度低：从历史上看，在发生系统性危机时，市场参与者倾向于持有这类资产。【知识模块】 流动性风险管理三、判断题25 【正确答案】 B【试题解析】 流动性不是指银行的某项资产，而是银行具备充分的储备以应对需求的能力。【知识模块】 流动性风险管理26 【正确答案】 A【试题解析】 保持充足的流动性是有代价的。作为企业，盈利是银行经营的根本目标之一，由于高流动性资产的收益往往较低，保持流动性充足可能削弱银行的盈利能力。【知识模块】 流动性风险管理27 【正确答案】 A【试题解析】 流动性风险具有内生性，是与银行金融中介功能相伴而生的固有风险。【知识模块】 流动性风险管理28 【正确答案】 B【试题解析】 流动性覆盖率披露标准规定，披露的各项数据应是前一季度每日观测值的简单平均数，为减轻实施难度，2017 年前，披露的各项数据可以是前一季度每月末观测值的简单平均数。【知识模块】 流动性风险管理29 【正确答案】 B【试题解析】 净稳定资金比例作为一项中长期结构性存量指标在一定程度上更具有前瞻性和全面性，对流动性覆盖率形成必要补充。【知识模块】 流动性风险管理