银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷11及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 11 及答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.企业购买远期利率协议的目的是( )。（分数：2.00）A.锁定未来机会成本B.锁定未来借款成本C.增加货币头寸D.对冲风险2.战略风险评估中，需要用到的方法是( )。（分数：2.00）A.情景分析法B.缺口分析法C.久期分析法D.以上均不正确3.盈利能力监管指标不包括( )。（分数：2.00）A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率4.商业银行外部审计主要是针对( )。（分数：2.00）A.

2、财务状况B.经营战略C.内部控制D.销售情况5.贷款重组的第一步是( )。（分数：2.00）A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品6.业务部门风险管理委员会是由( )设置的。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层7.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。（分数：2.00）A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险8.借款人甲内部评级 1 年期违约概率为 005，则根据巴塞尔新资本协议定义他的违约概率为( )。（分数：2.00）A.0025B.003C.004D.0059.A 银行 20

3、10 年年初共有可疑类贷款 500 亿元，在 2010 年年末转为损失类的贷款金额为 100 亿元，期初可疑类贷款期间因回收减少了 150 亿元、因核销减少了 250 亿元，则该银行 2010 年的可疑类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.125B.25C.50D.10010.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以( )最大化为目标。（分数：2.00）A.利润B.每股收益C.经营价值D.实体价值11.主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是( )。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置12.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理

4、的环节不包括( )。（分数：2.00）A.总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源13.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。（分数：2.00）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险14.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。（分数：2.00）A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性

5、短缺15.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是( )。（分数：2.00）A.买入期限较长的金融产品B.卖出期限较短的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品16.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。（分数：2.00）A.风险水平B.风险迁徙C.风险抵补D.风险价值17.银行战略风险管理的主要作用是( )。（分数：2.00）A.提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护

6、商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险18.对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于( )限额。（分数：2.00）A.交易B.风险C.头寸D.止损19.银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。（分数：2.00）A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件20.在标准法的几大业务条线中， 系数等于 18的业务条线是( )。（分数：2.00）A.零售银行B.交易和销售C.商业银行D.资产管理21.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )。（分数：2.00）A.强化内控意识，树立内控

7、优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是22.( )是最具流动性的资产。（分数：2.00）A.现金B.股票C.同业借款D.贷款23.假设某商业银行的敏感负债为 3 000 亿元，法定储备率为 8，提取流动资金比例为 80；脆弱资金为 2 500 亿元，法定储备率为 5，提取流动资金比例为 30；核心存款为 4 000 亿元，法定储备率为3，提取流动资金比例为 15；新增贷款为 120 亿元，提取流动资金比例为 100。该银行的流动性需求为( )亿元。（分数：2.00）A.3 6225B.3675C.3 870D.3 75024.作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，

8、其标准为不得低于( )。（分数：2.00）A.0B.2C.2D.-1025.对于脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其( )左右。（分数：2.00）A.15B.30C.60D.8026.下列不属于违约发生的主要原因的是( )。（分数：2.00）A.债务人自身因素B.债务人所在行业或区域因素C.宏观经济因素D.银行监管措施不健全27.下列关于商业银行资本的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行的附属资本不得超过核心资本的 80B.商业银行资本充足率不得低于 8，核心资本充足率不得低于 4C.重估储备属于核心资本D.少数股权属于附属资本28.有效风险管理体系建设必须以( )为先导

9、。（分数：2.00）A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C.先进的风险管理文化培育D.有效的风险治理策略29.下列关于资本的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.会计资本也就是账面资本B.监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属D.经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本30.商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。（分数：2.00）A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析31.操作风险评估准备不包括( )步骤。（分数：2.00）A.

10、准备B.评估C.确认D.报告32.风险文化的精神核心是( )。（分数：2.00）A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统33.操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。（分数：2.00）A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定34.( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。（分数：2.00）A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单35.甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是( )。（分数：2.00）A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换

11、密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务36.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。（分数：2.00）A.正确划分银行账户与交易账户B.建立完善的内部控制体系C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略37.下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。（分数：2.00）A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承

12、诺)到期流动性资产10038.A 企业 2010 年的销售成本为 3 000 万元，销售收入为 4 500 万元，年初资产总额为 7 500 万元，年底资产总额为 10 500 万元，则其总资产周转率约为( )。（分数：2.00）A.33B.47C.50D.8039.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.期初关注类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越低D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越低40.在国别

13、风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指( )。（分数：2.00）A.外债总额与国民生产总值B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比41.根据巴塞尔委员会的规定，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )。（分数：2.00）A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件B.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法C.银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体

14、性的检查D.银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施42.2012 年 6 月，中国银监会商业银行资本管理办法(试行)规定商业银行( )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。（分数：2.00）A.行长B.股东大会C.监事会D.理事会43.A 银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 690，英镑多头 560，美元空头 470，港元空头 380，则净总敞口头寸为( )。（分数：2.00）A.2 100B.1 250C.850D.40044.银监会提出的良好银行监管标准不包括(

15、 )。（分数：2.00）A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制45.( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。（分数：2.00）A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层46.商业银行的声誉危机管理应当建立在( )的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。（分数：2.00）A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利

16、益D.维护股东利益47.( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。（分数：2.00）A.标准法B.替代标准法C.内部评级法D.高级计量法48.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度，以下不正确的是( )。（分数：2.00）A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全49.( )作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

17、（分数：2.00）A.内部审计B.风险监测C.风险评估D.内部评级50.战略风险管理流程中的战略风险识别不包括( )。（分数：2.00）A.宏观战略层面B.中观规划层面C.中观管理层面D.微观执行层面51.风险监管最为核心的步骤是( )。（分数：2.00）A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.监管措施52.( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。（分数：2.00）A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门53.对记人所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的( )。（分数：2.00）A.25B.50C.75D.

18、10054.信用风险监测( )。（分数：2.00）A.是连续的动态的过程B.跟踪已识别风险的发展变化情况C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析D.以上都对55.目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。（分数：2.00）A.违约概率模型B.信用评分模型C.内部评级方法D.以上都不对56.以下不属于现金类资产的是( )。（分数：2.00）A.本外币现金B.银行存单C.黄金D.中央政府发行债券57.银行风险管理的流程不包括( )。（分数：2.00）A.风险识别B.风险控制C.风险评估D.

19、风险计量58.( )通常为一定历史时期内损失的平均值。（分数：2.00）A.预期损失B.期望损失C.非预期损失D.灾难性损失59.( )负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。（分数：2.00）A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计人员60.商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是( )。（分数：2.00）A.行业风险B.客户风险C.项目风险D.技术风险61.( )经常是商业银行破产倒闭的原因。（分数：2.00）A.操作风险B.市场风险C.法律

20、风险D.流动性风险62.期权性工具( )。（分数：2.00）A.具有期权性风险B.具有对称性C.不会给期权出售方带来风险D.给期权买入方带来风险63.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2 000 亿元，负债 L=1800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 DL=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到35，则商业银行的整体价值约( )。（分数：2.00）A.增加 22 亿元B.减少 26 亿元C.减少 22 亿元D.增加 2 亿元64.( )是审慎银行监管的核心。（分数：2.00）A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.风险评级65.能

21、够反映商业银行的真实风险水平的资本是( )。（分数：2.00）A.会计资本和经济资本B.会计资本和监管资本C.监管资本和经济资本D.账面资本和会计资本66.对于正向收益率曲线来说，某一时点上，投资期限越长，收益率( )。（分数：2.00）A.越低B.与期限无关C.越高D.发生波动67.对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为( )。（分数：2.00）A.25B.50C.75D.10068.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则流动性也随之( )。（分数：2.00）A.减弱B.增强C.不变D.无法判断69.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。（分数：2.00

22、）A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确70.对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除( )。（分数：2.00）A.20B.50C.70D.10071.对政策性银行债权的风险权重为( )。（分数：2.00）A.0B.5C.10D.2072.对商业银行的个人住房抵押贷款风险权重为( )。（分数：2.00）A.20B.50C.70D.10073.利率期限结构变化风险也称为( )。（分数：2.00）A.重新定价风险B.收益率曲线

23、风险C.基准风险D.期权性风险74.监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括( )。（分数：2.00）A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施D.对商业银行机构采取的监管措施75.风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。（分数：2.00）A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是76.下列关于信用风险的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.结算风险是一种特殊的信用风险B.对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D.信用风险既存在

24、于表内业务中，又存在于表外业务中77.下列关于资本的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器C.资本充足率中的资本指的是经济资本D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本78.银行的风险管理流程是( )。（分数：2.00）A.风险识别风险计量风险监测风险控制B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险控制风险识别风险监测风险计量D.风险控制风险识别风险计量风险监测79.在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括( )。（分数：2.00）A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估、监测和控

25、制声誉风险C.制定危机处理程序D.制定声誉风险管理政策和操作流程80.以下不属于健康的风险文化包括的内容的是( )。（分数：2.00）A.树立正确的风险管理理念B.加强全体员工的驱动作用C.创建学习型组织D.充分发挥人的主导作用二、B多选题本大题共 40 小题(总题数：20，分数：40.00)81.经调整的资本收益率的公式涉及的指标有( )。（分数：2.00）A.利润总额B.税后净利润C.净资本D.预期损失E.非预期损失82.以下关于监管资本的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.是种虚拟资本B.是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.按照统一的风险资本计量方法计算得出的D.采用统计分

26、析方法计算E.目的是为满足内部风险管理的需要83.远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。（分数：2.00）A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.末到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约84.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。（分数：2.00）A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任

27、务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性85.由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（分数：2.00）A.统一识别标准，实施总量控制B.充分掌握信息，避免过度授信C.尽量多用抵押，争取少用保证D.测算损失限额，指导授信额度E.主办银行牵头，协调信贷业务86.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度C.在符合监管要求的前提下

28、，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑E.从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果87.下列各项中，能使银行失去流动性的情形有( )。（分数：2.00）A.提高准备金比率B.存款额下降C.经营管理失当D.衍生品交易中遭受巨额损失E.公众对银行体系失去信心88.国别风险可分为( )。（分数：2.00）A.政治风险B.社会风险C.法律风险D.经济风险E.市场风险89

29、.对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在( )。（分数：2.00）A.分散商业银行过度集中的信用风险B.提供化解不良贷款的新思路C.防止信贷萎缩，增强资本的流动性D.有助于缓解大企业融资难问题E.使银行得以摆脱在贷款定价上的困境90.以下关于远期和期货的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.远期合约是标准化的B.期货合约是非标准化的C.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易D.期货合约通常在交易所交易E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差91.缺口分析的局限性有( )。（分数：2.00）A.假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同B.只考虑了重新定价期限的不同带来的

30、利率风险，未考虑基准风险C.未考虑利率变动对非利息收入的影响D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响E.只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险92.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。（分数：2.00）A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B.提供商业银行对自身风险特征的理解C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致93.商业银行面临的外部风险有( )。（分数：2.00）A.

31、行业风险B.竞争对手风险C.品牌风险D.客户风险E.技术风险94.汇率风险分为( )。（分数：2.00）A.外汇交易风险B.违约风险C.道德风险D.外汇结构风险E.价格风险95.损失数据收集的内容包括( )。（分数：2.00）A.总损失数额信息B.总损失中收回部分信息C.抵押资产的可变现净值D.损失事件发生的主要原因的描述信息E.损失事件发生的时间、发生的单位信息96.战略风险管理的作用有( )。（分数：2.00）A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损

32、失D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本97.银行监管的目标有( )。（分数：2.00）A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.增进公众对现代金融的了解D.努力减少金融犯罪E.维护金融稳定98.风险管理的三道防线包括( )。（分数：2.00）A.前台业务人员B.风险管理职能部门C.监事会D.内部审计E.外部监督99.风险管理信息系统应当做到( )。（分数：2.00）A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C.对每次系统登录或使用提供详细记录，

33、以便为意外事件提供证据D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性100.影响系统性风险的因素包括( )。（分数：2.00）A.宏观经济因素B.行业因素C.企业财务因素D.企业非财务因素E.区域因素三、B判断题本大题共 15 小题(总题数：20，分数：40.00)101.保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误102.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来的。 ( )（分数：2.00）A.

34、正确B.错误103.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误104.对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误105.商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误106.根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误107.信用风险是指债权人或

35、交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误108.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误109.根据巴塞尔新资本协议，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误110.收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误111.由

36、于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误112.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误113.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误114.基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。( )（分数：2.00）A.正确B.错误115.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误116.信贷资产证券化，是指将缺乏流动性但能

37、够产生可预计未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等)，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误117.董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误118.只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误119.银行风险监管指标设计以风

38、险监管为核心以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误120.在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 11 答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.企业购买远期利率协议的目的是( )。（分数：2.00）A.锁定未来机会成本B.锁定未来借款成本 C.增加货币头寸D.对冲风险解析：解析：企业购买远期利率协议的目的是

39、锁定未来借款成本。2.战略风险评估中，需要用到的方法是( )。（分数：2.00）A.情景分析法 B.缺口分析法C.久期分析法D.以上均不正确解析：解析：战略风险评估中，需要用到的方法是情景分析法。3.盈利能力监管指标不包括( )。（分数：2.00）A.资本金收益率B.不良贷款率 C.净利息收益率D.资产收益率解析：解析：不良贷款率属于信用风险监管指标。4.商业银行外部审计主要是针对( )。（分数：2.00）A.财务状况 B.经营战略C.内部控制D.销售情况解析：解析：商业银行外部审计主要是针对财务状况。5.贷款重组的第一步是( )。（分数：2.00）A.成本收益分析 B.准备重组方案C.与债务

40、人协商D.调整信贷产品解析：解析：贷款重组的第一步是成本收益分析。6.业务部门风险管理委员会是由( )设置的。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层 解析：解析：业务部门风险管理委员会是由高级管理层设置的。7.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。（分数：2.00）A.流动性风险 B.信用风险C.操作风险D.战略风险解析：8.借款人甲内部评级 1 年期违约概率为 005，则根据巴塞尔新资本协议定义他的违约概率为( )。（分数：2.00）A.0025B.003C.004D.005 解析：解析：在巴塞尔新资本协议中，违约概

41、率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与003中的较高者。9.A 银行 2010 年年初共有可疑类贷款 500 亿元，在 2010 年年末转为损失类的贷款金额为 100 亿元，期初可疑类贷款期间因回收减少了 150 亿元、因核销减少了 250 亿元，则该银行 2010 年的可疑类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.125B.25C.50D.100 解析：解析：可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)100=100(500 一 150 一 250)100=100。10.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以( )最大化为目标

42、。（分数：2.00）A.利润B.每股收益C.经营价值 D.实体价值解析：11.主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是( )。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置 解析：12.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括( )。（分数：2.00）A.总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源 解析：解析：从我国目前实施经济资

43、本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过以下三个环节完成：由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配；总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配；总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。13.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。（分数：2.00）A.重新定价风险 B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险解析：解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。14.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行

44、这部分贷款面临的是( )。（分数：2.00）A.资产流动性风险 B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺解析：解析：资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下进行出售。反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流动性风险。15.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是( )。（分数：2.00）A.买入期限较长的金融产品B.卖出期限较短的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品解析：16.银监会

45、公布的风险监管核心指标不包括( )。（分数：2.00）A.风险水平B.风险迁徙C.风险抵补D.风险价值 解析：解析：风险价值不属于风险监管核心指标。17.银行战略风险管理的主要作用是( )。（分数：2.00）A.提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值 D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险解析：解析：银行战略风险管理的主要作用是最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值。18.对内部模型法计量出的风险价值设

46、定的限额属于( )限额。（分数：2.00）A.交易B.风险 C.头寸D.止损解析：解析：对内部模型法计量出的风险价值设定的限额是风险价值限额，属于风险限额。19.银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。（分数：2.00）A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷 D.外部事件解析：解析：这属于系统缺陷方面的风险。20.在标准法的几大业务条线中， 系数等于 18的业务条线是( )。（分数：2.00）A.零售银行B.交易和销售 C.商业银行D.资产管理解析：解析：零售银行和资产管理的 系数是 12，商业银行的 系数是 15。21.健全完善我国商业银行内部控制

47、体系应当包括( )。（分数：2.00）A.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是 解析：解析：本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。22.( )是最具流动性的资产。（分数：2.00）A.现金 B.股票C.同业借款D.贷款解析：解析：最具有流动性的资产包括现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。23.假设某商业银行的敏感负债为 3 000 亿元，法定储备率为 8，提取流动资金比例为 80；脆弱资金为 2 500 亿元，法定储备率为 5，提取流动资金比例为 30；核心存款为 4 000 亿元，法定储备率为3，提取流动资金比例为

48、 15；新增贷款为 120 亿元，提取流动资金比例为 100。该银行的流动性需求为( )亿元。（分数：2.00）A.3 6225 B.3675C.3 870D.3 750解析：解析：商业银行总的流动性需求=08x(敏感负债一法定储备)+03x(脆弱资金一法定储备)+015(核心存款一法定储备)+10x 新增贷款=08x(3 000240)+03x(2 500125)+015x(4 000120)+10x120=2 208+7125+582+120=3 6225(亿元)。24.作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于( )。（分数：2.00）A.0B.2C.2D.-10 解析：

49、解析：流动性缺口率不得低于一 10。25.对于脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其( )左右。（分数：2.00）A.15B.30 C.60D.80解析：解析：脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。商业银行可以流动资产的形式持有其 30左右。26.下列不属于违约发生的主要原因的是( )。（分数：2.00）A.债务人自身因素B.债务人所在行业或区域因素C.宏观经济因素D.银行监管措施不健全 解析：解析：违约的发生主要基于：债务人自身因素、债务人所在行业或区域因素、宏观经济因素。27.下列关于商业银行资本的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行的附属资本不得超过核心资本的 80B.商业银行资本充足率不得低于 8，核心资本充足率不得低于 4 C.重估储备属于核心资本D.少数股权属于附属资本解析：解析：商业银行的附属资本