银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷5及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷 5 及答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为( )。（分数：2.00）A.流程风险B.系统风险C.人员风险D.客户、产品和业务操作风险2.根据个人贷款管理暂行办法，下列不属于采用贷款人受托支付的例外情形的是 ( )。（分数：2.00）A.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的B.借款人能够事先确定具体交易对象，且以保证方式担保的C.借款人交易对象不具备条

2、件有效使用非现金结算方式的D.贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的3.根据银行业金融机构信息科技外包风险监管指引，银行业金融机构应当明确，对外包活动需要访问或使用的信息资产，按( )原则进行访问授权。（分数：2.00）A.“双人经手“和“四眼”B.“事前审批”、“事中监督”和“事后检查”C.“一事一审”和“事前审批”D.“必需知道”和“最小授权”4.下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是( )。（分数：2.00）A.借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，

3、属于关注类贷款C.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款D.商业银行贷款五级分类包括正常、关注、次级、可疑和损失五类5.( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合备国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。（分数：2.00）A.全面风险管理B.资产负债风险管理C.资产风险管理D.负债风险管理6.在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是( )。（分数：2.00）A.客户企业管理者的素质B.客户企业的效率比率分析C.客户企业的产品和市场分析D.客户企业的行业特点分析7.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?( )（分数：

4、2.00）A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B.部分营业场所系统故障造成客户损失C.柜员错误收取外币汇款手续费D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低8.( )广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性，却不能给商业银行带来盈利。（分数：2.00）A.流动性风险B.操作风险C.非系统性风险D.技术风险9.商业银行而临的风险中最重要也是管理难度最大的风险类型是( )。（分数：2.00）A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险二、多项选择题(总题数：12，分数：24.00)10.根据银监会贷款风险分类指引，下列属于不良贷款的有( )。（分数：2.00）A.可疑类贷款B

5、.正常类贷款C.关注类贷款D.次级类贷款E.损失类贷款11.下列关于商业银行全面风险管理中“全面”的理解，恰当的有( )。（分数：2.00）A.全面风险管理只是个别部门和个别岗位的问题B.全面风险管理的范围包括表内外、境内外、本外币等各项业务C.全面风险管理涉及几乎所有的业务条线和运营单位D.风险管理有助于降低收益与损失的波动幅度E.风险管理应当贯穿银行业务发展的每一个环节12.商业银行通常采用( )来控制信用风险。（分数：2.00）A.舆情信息谈判B.加强信贷审批C.加强期限管理D.加强还款管理E.加强合同管理13.商业银行为降低个人信贷业务的操作风险，下列说法恰当的有( )。（分数：2.0

6、0）A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷发放责任约束机制，细化个贷责任追究办法D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款E.加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务授权制度14.利率风险按照来源的不同，可以分为( )。（分数：2.00）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.技术风险D.期权性风险E.基准风险15.根据银行业金融机构国别风险管理指引，商业银行选择的计量方法应当至少满足( )。（分数：2.00）A.能够覆盖所有风险暴露

7、B.有一定的模型作为基础C.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险D.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险E.能够在单一和并表层面按国别计量风险16.商业银行制定客户授信限额通常可从( )方面考虑。（分数：2.00）A.借款人经营状况B.客户的债务承受能力C.银行的损失承受能力D.贷款的风险情况E.客户信用状况17.中国银监会在关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知中明确对符合( )条件的小微企业，经商业银行审核合格后可以办理续贷。（分数：2.00）A.依法合规经营B.生产经营异常，但财务状况良好且具有持续经营能力C.信用状况良好D.原流动资金周转贷款为关

8、注类E.商业银行要求的其他条件18.信用风险缓释应遵循的原则包括( )。（分数：2.00）A.客观性原则B.有效性原则C.审慎性原则D.差异性原则E.独立性原则19.商业银行对问题授信应采取的措施包括( )。（分数：2.00）A.确认实际授信余额B.重新审核所有授信文件，征求法律、审计和问题授信管理等方面专家的意见C.对于没有实施的授信额度，依照约定条件和规定予以终止D.书面通知所有可能受到影响的分支机构并要求承诺落实必要的措施E.要求保证人履行保证责任，追加担保或行使担保权20.下列贷款中，应至少归为次级类贷款的有( )。（分数：2.00）A.借新还旧，或者需通过其他融资方式偿还B.借款人利

9、用合并、分立等形式恶意逃废银行债务，本金或者利息已经逾期C.需要重组的贷款D.逾期(含展期后)超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益E.同一借款人对本行或其他银行的部分债务已经不良21.属于操作风险缓释手段的有( )。（分数：2.00）A.连续营业方案B.商业保险C.业务外包D.内部控制E.合规文化三、判断题(总题数：8，分数：16.00)22.2014 年 3 月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起有损商业银行声誉的事件。( )（分数：2.00）A.正确B.错误23.根据商业银行市场风险管理指引，市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行

10、表内和表外业务发生损失的风险。市场风险只存在于银行的交易中。( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.中国银监会规定操作风险应当包括法律风险和声誉风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.对金融衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.技术风险与信用风险、市场风险、操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.风险分散策略没有成本。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.按商业银行保理业务暂行管理办法规定，保理业务是以债务人转让其应收账款

11、为前提，集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务。( )（分数：2.00）A.正确B.错误29.可以用客户的信用评级代替对贷款的分类。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷 5 答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为( )。（分数：2.00）A.流程风险B.系统风险C.人员风险D.客户、产品和业务操作风险 解析：解析：2013 年起施行的商业银行资本管理办

12、法(试行)在附件“操作风险资本计量监管要求”中，将操作风险的损失事件类型划分为 7 类。根据该分类，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为客户、产品和业务操作风险。2.根据个人贷款管理暂行办法，下列不属于采用贷款人受托支付的例外情形的是 ( )。（分数：2.00）A.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的B.借款人能够事先确定具体交易对象，且以保证方式担保的 C.借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的D.贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的解析：解析：根据个人贷款管理暂行办法第三十条，个人贷款资金应当采用贷款人受托支付方式向借

13、款人交易对象支付，但本办法第三十三条规定的情形除外。根据该办法第三十三条，有下列情况之一的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式：借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的；借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的；贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的；法律法规规定的其他情形的。3.根据银行业金融机构信息科技外包风险监管指引，银行业金融机构应当明确，对外包活动需要访问或使用的信息资产，按( )原则进行访问授权。（分数：2.00）A.“双人经手“和“四眼”B.“事前审批”、“事中监督”和“事后检查”C.“一事一审”和“事前审批”D.“必需知道”和“最

14、小授权” 解析：解析：根据银行业金融机构信息科技外包风险监管指引第三十八条，银行业金融机构应当明确外包活动需要访问或使用的信息资产，包括场地、办公设施、计算机、服务器、软件、数据、信息、物理访问控制设备、账号、网络宽带、网络端门等，按“必需知道”和“最小授权”原则进行访问授权。4.下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是( )。（分数：2.00）A.借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款 B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款D.商业银行贷款五级分类包括

15、正常、关注、次级、可疑和损失五类解析：解析：2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。A 项，还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款属于次级类贷款。5.( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合备国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。（分数：2.00）A.全面风险管理 B.资产负债风险管理C.资产风险管理D.负债风险管理解析：解析：全面风险管理是于 20 世纪 90 年代末在内部控制理论的基础上发展和完善起

16、来的，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。6.在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是( )。（分数：2.00）A.客户企业管理者的素质B.客户企业的效率比率分析 C.客户企业的产品和市场分析D.客户企业的行业特点分析解析：解析：B 项属于对单一法人客户财务状况因素分析中的财务比率分析。7.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?( )（分数：2.00）A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B.部分营业场所系统故障造成客户损失C.柜员错误收取外币汇款手续费D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低 解析：解析：商业银行的操作风险

17、可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A 项属于内部流程；B 项属于系统缺陷；C 项属于人员因素。8.( )广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性，却不能给商业银行带来盈利。（分数：2.00）A.流动性风险B.操作风险 C.非系统性风险D.技术风险解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性，却不能给商业银行带来盈利。9.商业银行而临的风险中最重要也是管理难度最大的风险类型是( )。（分数：2.00）A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险 解析：解

18、析：信用风险是商业银行面临的风险中最重要也是管理难度最大的风险类型，对信用风险的有效管理是商业银行综合风险管理的一个至关重要的组成部分。二、多项选择题(总题数：12，分数：24.00)10.根据银监会贷款风险分类指引，下列属于不良贷款的有( )。（分数：2.00）A.可疑类贷款 B.正常类贷款C.关注类贷款D.次级类贷款 E.损失类贷款 解析：解析：2007 年 7 月，中国银监会印发贷款风险分类指引，要求商业银行应至少将贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。11.下列关于商业银行全面风险管理中“全面”的理解，恰当的有( )。（分数：2.00）A.全面风险管理只是个

19、别部门和个别岗位的问题B.全面风险管理的范围包括表内外、境内外、本外币等各项业务 C.全面风险管理涉及几乎所有的业务条线和运营单位 D.风险管理有助于降低收益与损失的波动幅度E.风险管理应当贯穿银行业务发展的每一个环节 解析：解析：A 项，全面风险管理中的全面，主要体现在全面性、全程性、全员性。其中，全程性是指风险管理贯穿经营管理的全过程，它不只是个别部门和个别岗位的问题，而是体现在一个完整的流程中，流程中的每个环节、每个步骤都要明确相关职责。D 项，降低收益与损失的波动幅度不属于对全面风险管理中“全面性”的理解。12.商业银行通常采用( )来控制信用风险。（分数：2.00）A.舆情信息谈判B

20、.加强信贷审批 C.加强期限管理 D.加强还款管理 E.加强合同管理 解析：解析：控制信用风险的方法主要有：全流程管理、受托支付管理、限额管理、贷款测算、期限管理、还款管理、合同管理、风险缓释、保理业务风险管理等。其中，全流程管理包括审贷分离、贷款“三查”、信贷审批。13.商业银行为降低个人信贷业务的操作风险，下列说法恰当的有( )。（分数：2.00）A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离 B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷发放责任约束机制，细化个贷责任追究办法 D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用贷款和

21、自然人保证担保贷款 E.加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务授权制度 解析：解析：B 项，在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩。14.利率风险按照来源的不同，可以分为( )。（分数：2.00）A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.技术风险D.期权性风险 E.基准风险 解析：15.根据银行业金融机构国别风险管理指引，商业银行选择的计量方法应当至少满足( )。（分数：2.00）A.能够覆盖所有风险暴露B.有一定的模型作为基础C.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险 D.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险 E.能够在

22、单一和并表层面按国别计量风险 解析：解析：根据银行业金融机构国别风险管理指引，商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。16.商业银行制定客户授信限额通常可从( )方面考虑。（分数：2.00）A.借款人经营状况B.客户的债务承受能力 C.银行的损失承受能力 D.贷款的风险情况E.客户信用状况解析：解析：我国商业银行法规定，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10。商业银行制定客户授信限额

23、通常可从以下两个方面考虑：客户的债务承受能力；银行的损失承受能力。17.中国银监会在关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知中明确对符合( )条件的小微企业，经商业银行审核合格后可以办理续贷。（分数：2.00）A.依法合规经营 B.生产经营异常，但财务状况良好且具有持续经营能力C.信用状况良好 D.原流动资金周转贷款为关注类E.商业银行要求的其他条件 解析：解析：中国银监会在关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知中明确对符合下列条件的小微企业，经商业银行审核合格后可以办理续贷：依 法合规经营；生产经营正常，具有持续经营能力和良好的财务状况；信用状况良好

24、，还款能力与还款意愿强，没有挪用贷款资金、欠贷欠息等不良行为；原流动资金周转贷款为正常类，且符合新发放流动资金周转贷款条件和标准；商业银行要求的其他条件。18.信用风险缓释应遵循的原则包括( )。（分数：2.00）A.客观性原则B.有效性原则 C.审慎性原则 D.差异性原则E.独立性原则 解析：解析：信用风险缓释应遵循以下原则：合法性原则；有效性原则；独立性原则；一致性原则；审慎性原则。19.商业银行对问题授信应采取的措施包括( )。（分数：2.00）A.确认实际授信余额 B.重新审核所有授信文件，征求法律、审计和问题授信管理等方面专家的意见 C.对于没有实施的授信额度，依照约定条件和规定予以

25、终止 D.书面通知所有可能受到影响的分支机构并要求承诺落实必要的措施 E.要求保证人履行保证责任，追加担保或行使担保权 解析：解析：除 ABCDE 五项外，商业银行对问题所采取的措施还包括向所在地司法部门申请冻结问题授信客户的存款账户以减少损失等。20.下列贷款中，应至少归为次级类贷款的有( )。（分数：2.00）A.借新还旧，或者需通过其他融资方式偿还B.借款人利用合并、分立等形式恶意逃废银行债务，本金或者利息已经逾期 C.需要重组的贷款 D.逾期(含展期后)超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益 E.同一借款人对本行或其他银行的部分债务已经不良解析：解析：应至少归为次级类的贷款包括：逾期

26、(含展期后)超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益；借款人利用合并、分立等形式恶意逃废银行债务，本金或者利息已经逾期；需要重组的贷款。AE 两项应至少归为关注类贷款。21.属于操作风险缓释手段的有( )。（分数：2.00）A.连续营业方案 B.商业保险 C.业务外包 D.内部控制E.合规文化解析：解析：DE 两项属于操作风险控制环境。三、判断题(总题数：8，分数：16.00)22.2014 年 3 月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起有损商业银行声誉的事件。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：谣言引起的恐慌很容易使储户失去信心，对银行造成声誉风险，并极

27、易演化成挤兑事件，如果处理稍有不当会对商业银行造成致命损害。23.根据商业银行市场风险管理指引，市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险只存在于银行的交易中。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：根据商业银行市场风险管理指引第三条，市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。24.中国银监会规定操作风险应当包括法律风险和声誉风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：中国银监会规定，操作风险包

28、括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。25.对金融衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值；对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。26.技术风险与信用风险、市场风险、操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：流动性风险与信用风险、市场风险、操作风险相比，形成的原因更

29、加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。27.风险分散策略没有成本。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：风险分散策略是有成本的，主要是分散投资过程中增加的各项交易费用。28.按商业银行保理业务暂行管理办法规定，保理业务是以债务人转让其应收账款为前提，集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：按商业银行保理业务暂行管理办法规定，保理业务是以债权人转让其应收账款为前提，集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务。29.可以用客户的信用评级代替对贷款的分类。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：不能用客户的信用评级代替对贷款的分类，信用评级只能作为贷款分类的参考因素。