银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷3及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷 3 及答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.重组贷款是指由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对合同条款作出调整的贷款，重组后的贷款如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款，应至少归为( )类贷款。（分数：2.00）A.损失B.次级C.关注D.可疑2.下列不属于关于加大防范操作性风险工作力度的通知内容的是( )。（分数：2.00）A.加强规章制度建设B.加强职业道德建设C.加强基层主管轮岗和强制性休假制度D.加强对基层行的合规性监督3.根据银监会贷款风险分类指引，下列不属于商业银

2、行贷款质量五级分类的是( )。（分数：2.00）A.关注类贷款B.可疑类贷款C.逾期类贷款D.次级类贷款4.根据商业银行声誉风险管理指引，商业银行在处置重大声誉事件后应及时向( )递交处置及评估报告。（分数：2.00）A.银监会或其派出机构B.中国人民银行C.银行业协会D.总行5.金融机构的交易员、信贷员、其他工作人员越权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放贷款的行为所造成损失的风险属于( )。（分数：2.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险6.关于信用风险的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.信用风险是指交易对象无力履约的风险B.信用风险只存在于贷款业

3、务中C.发放关联贷款可能会造成信用风险D.承兑业务可能会造成信用风险7.下列哪项不属于造成商业银行代理业务中操作风险的外部事件?( )（分数：2.00）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.通过代理收付款进行洗钱活动C.行业竞争激烈D.由于新的监管规定出台而引起的风险8.( )对操作风险的管理情况负直接责任。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层C.业务部门D.监事会9.根据巴塞尔协议，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。（分数：2.00）A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.法律风险二、多项选择题(总题数

4、：13，分数：26.00)10.根据商业银行操作风险管理指引的规定，商业银行对操作风险的管理办法有( )。（分数：2.00）A.内部控制的测试和审查B.新产品和新业务的风险评估C.评估操作风险和内部控制D.损失事件的报告和数据收集E.关键风险指标的监测11.根据贷款五级分类制度，以下贷款可划入关注类的有( )。（分数：2.00）A.借款人经营管理存在重大问题或未按约定用途使用贷款B.违反行业信贷管理规定或监管部门监管规章发放的贷款C.借款人在其他金融机构的贷款被划为次级类D.借新还旧贷款，企业运转正常且能按约还本付息E.借款人采用隐瞒事实等不正当手段取得贷款12.与信用风险、市场风险相比，商业

5、银行操作风险的主要特点有( )。（分数：2.00）A.来源广泛B.可以是损失，也可以是利润来源C.有充足完备的量化数据基础D.存在风险与收益的准确对应关系E.不能纯粹依靠计量手段来控制13.巴塞尔协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括( )。（分数：2.00）A.统计违约模型B.内部违约经验C.映射外部数据D.高级计量法E.信用评分模型14.全面风险管理的“全面”主要体现在( )。（分数：2.00）A.全面性B.全程性C.全员性D.全局性E.系统性15.商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，采

6、用适当的预警指标，前瞻性地分析其对流动性风险的影响。可参考的情景或事件包括但不限于( )。（分数：2.00）A.资产快速增长，负债波动性显著增加B.批发或零售融资成本下降C.期限或货币错配程度增加D.交易对手要求追加额外抵(质)押品或拒绝进行新交易E.股票价格下跌16.商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为( )策略。（分数：2.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿17.商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产 10以上关联交易的情况，包括( )。（分数：2.00）A.交易各方的关联关系B.交易项目C.交易的金额或相应

7、的比例D.交易性质E.定价政策18.商业银行应与借款人在借款合同中约定，出现( )情形的，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。（分数：2.00）A.未按约定用途使用贷款的B.末按约定方式进行贷款资金支付的C.未遵守承诺事项的D.突破约定财务指标的E.发生重大交叉违约事件的19.下列选项中，( )属于影响客户资信的重大事项。（分数：2.00）A.外部政策变动B.客户组织结构、股权或主要领导人发生变动C.客户的担保超过所设定的担保警戒线D.客户财务收支能力发生重大变化E.客户在其他银行交叉违约的历史记录20.贷款分类应遵循( )原则。（分数：2.00）A.真实性B.及时性C.重要性D.审慎

8、性E.相关性21.操作风险损失形态有( )。（分数：2.00）A.法律成本B.资产损失C.监管罚没D.账面减值E.追索失败22.下列风险控制措施中，针对代理业务操作风险的有( )。（分数：2.00）A.强化风险意识B.加强基础管理C.加强业务宣传及营销管理D.加强产品开发管理E.提高电子化水平三、判断题(总题数：7，分数：14.00)23.根据商业银行市场风险管理指引，商业银行应当按照规定向银监会报送与市场风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场的风险管理体系进行审计的，还应当提交外部审计报告。( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.全面风险

9、管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.巴林银行倒闭是一个典型由市场风险导致银行倒闭的案例。( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.商业银行应当对交易账户头寸按市值每周至少重估一次价值。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.风险规避策略是一种主动的风险管理策略，可以成为风险管理的主导策略。( )（分数：2.00）A.正确B.错误29.在巴塞尔协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与

10、005中的较高者。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷 3 答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.重组贷款是指由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对合同条款作出调整的贷款，重组后的贷款如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款，应至少归为( )类贷款。（分数：2.00）A.损失B.次级C.关注D.可疑 解析：解析：重组后的贷款(简称重组贷款)如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款，应至少归为可疑类。重组贷款的分类档次在至少 6 个月的观察期内不得调高，观察期结束后，应严格按照贷

11、款风险分类指引规定进行分类。2.下列不属于关于加大防范操作性风险工作力度的通知内容的是( )。（分数：2.00）A.加强规章制度建设B.加强职业道德建设 C.加强基层主管轮岗和强制性休假制度D.加强对基层行的合规性监督解析：解析：除 ACD 三项外，关于加大防范操作性风险工作力度的通知的内容还包括切实加强稽核建设、坚持相关的行务管理公开制度、加强对可能发生的账外经营的监控等。3.根据银监会贷款风险分类指引，下列不属于商业银行贷款质量五级分类的是( )。（分数：2.00）A.关注类贷款B.可疑类贷款C.逾期类贷款 D.次级类贷款解析：解析：根据贷款风险分类指引第五条，商业银行应按照本指引，至少将

12、贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。4.根据商业银行声誉风险管理指引，商业银行在处置重大声誉事件后应及时向( )递交处置及评估报告。（分数：2.00）A.银监会或其派出机构 B.中国人民银行C.银行业协会D.总行解析：解析：根据商业银行声誉风险管理指引第六条，商业银行应积极稳妥应对声誉事件，在处置重大声誉事件后应及时向银监会或其派出机构递交处置及评估报告。5.金融机构的交易员、信贷员、其他工作人员越权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放贷款的行为所造成损失的风险属于( )。（分数：2.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险 D.法律风险解析：解析

13、：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员、信息科技系统或外部事件所造成损失的风险。在信贷审批环节，存在操作风险的事例有：超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放贷款。6.关于信用风险的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.信用风险是指交易对象无力履约的风险B.信用风险只存在于贷款业务中 C.发放关联贷款可能会造成信用风险D.承兑业务可能会造成信用风险解析：解析：B 项，信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。7.下列哪项不属于造成商业银行代理业务中操作风险的外部事件?( )（分数：2.00）A.委托方

14、伪造收付款凭证骗取资金B.通过代理收付款进行洗钱活动C.行业竞争激烈 D.由于新的监管规定出台而引起的风险解析：解析：商业银行代理业务中主要存在以下操作风险：人员因素；内部流程；系统缺陷；外部事件。其中，外部事件包括：委托方伪造收付款凭证骗取资金；通过代理收付款进行洗钱活动；由于新的监管规定出台而引起的风险等。8.( )对操作风险的管理情况负直接责任。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层C.业务部门 D.监事会解析：解析：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理，并根据商业银行操作风险管理体系的要求，建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制、缓释、监测及报告

15、程序。9.根据巴塞尔协议，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。（分数：2.00）A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.法律风险 解析：解析：法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议、诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险，是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。二、多项选择题(总题数：13，分数：26.00)10.根据商业银行操作风险管理指引的规定，商业银行对操作风险的管理办法有( )。

16、（分数：2.00）A.内部控制的测试和审查 B.新产品和新业务的风险评估 C.评估操作风险和内部控制 D.损失事件的报告和数据收集 E.关键风险指标的监测 解析：解析：根据商业银行操作风险管理指引第十三条，商业银行应当选择适当的方法对操作风险进行管理。具体的方法可包括：评估操作风险和内部控制、损失事件的报告和数据收集、关键风险指标的监测、新产品和新业务的风险评估、内部控制的测试和审查以及操作风险的报告。11.根据贷款五级分类制度，以下贷款可划入关注类的有( )。（分数：2.00）A.借款人经营管理存在重大问题或未按约定用途使用贷款 B.违反行业信贷管理规定或监管部门监管规章发放的贷款 C.借款

17、人在其他金融机构的贷款被划为次级类 D.借新还旧贷款，企业运转正常且能按约还本付息 E.借款人采用隐瞒事实等不正当手段取得贷款解析：解析：根据贷款五级分类制度，关注类贷款是指尽管贷款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。E 项应归人次级类贷款。12.与信用风险、市场风险相比，商业银行操作风险的主要特点有( )。（分数：2.00）A.来源广泛 B.可以是损失，也可以是利润来源C.有充足完备的量化数据基础D.存在风险与收益的准确对应关系E.不能纯粹依靠计量手段来控制 解析：解析：商业银行操作风险与信用风险、市场风险相比，具有如下特点：操作风险来源广泛，任何岗位、流程、人

18、员都可以是潜在操作风险的来源；操作风险是一种管理成本，其纯粹意味着损失，而非利润来源；操作风险损失难以确定；操作风险的控制和缓释往往必须通过管理来实现，而不能纯粹依靠计量的手段；操作风险损失数据不易收集。13.巴塞尔协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括( )。（分数：2.00）A.统计违约模型 B.内部违约经验 C.映射外部数据 D.高级计量法E.信用评分模型解析：解析：巴塞尔协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。14.全面风

19、险管理的“全面”主要体现在( )。（分数：2.00）A.全面性 B.全程性 C.全员性 D.全局性E.系统性解析：解析：全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作。“全面”主要体现在全面性、全程性、全员性。15.商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，采用适当的预警指标，前瞻性地分析其对流动性风险的影响。可参考的情景或事件包括但不限于( )。（分数：2.00）A.资产快速增长，负债波动性显著增加 B.批发或零售融资成本下降C.期限或货币错配程度增加 D.交易对手要求追加额外抵(质)押品或拒绝进行新交易 E.股票价格下跌 解析：解析

20、：除 ACDE 四项外，流动性风险可参考的情景或事件还包括：代理行降低或取消授信额度；资产或负债集中度上升；负债平均期限下降；批发或零售存款大量流失；批发或零售融资成本上升；难以继续获得长期或短期融资；信用评级下调；多次接近内部限额或监管标准；表外业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加；银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化等；出现重大声誉风险事件。16.商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为( )策略。（分数：2.00）A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 E.风险补偿 解析：解析：商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和

21、风险补偿五种策略。这五种风险管理策略是商业银行在风险管理实践中的策略性选择。17.商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产 10以上关联交易的情况，包括( )。（分数：2.00）A.交易各方的关联关系 B.交易项目 C.交易的金额或相应的比例 D.交易性质 E.定价政策 解析：解析：商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产10以上关联交易的情况，包括：交易各方的关联关系；交易项目和交易性质；交易的金额或相应的比例；定价政策(包括没有金额或只有象征性金额的交易)。18.商业银行应与借款人在借款合同中约定，出现( )情

22、形的，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。（分数：2.00）A.未按约定用途使用贷款的 B.末按约定方式进行贷款资金支付的 C.未遵守承诺事项的 D.突破约定财务指标的 E.发生重大交叉违约事件的 解析：解析：除 ABCDE 五项外，商业银行还应与借款人在借款合同中约定发生违反借款合同约定的其他情形时，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。19.下列选项中，( )属于影响客户资信的重大事项。（分数：2.00）A.外部政策变动 B.客户组织结构、股权或主要领导人发生变动 C.客户的担保超过所设定的担保警戒线 D.客户财务收支能力发生重大变化 E.客户在其他银行交叉违约的历史记录 解

23、析：解析：在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，商业银行应重新进行授信分析评价。重大事项包括：外部政策变动；客户组织结构、股权或主要领导人发生变动；客户的担保超过所设定的担保警戒线；客户财务收支能力发生重大变化；客户涉及重大诉讼；客户在其他银行交叉违约的历史记录；其他。20.贷款分类应遵循( )原则。（分数：2.00）A.真实性 B.及时性 C.重要性 D.审慎性 E.相关性解析：解析：贷款分类，是指商业银行按照风险程度将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性。贷款分类应遵循的原则包括：真实性原则；及时性原则；重要性原则；审慎性

24、原则。21.操作风险损失形态有( )。（分数：2.00）A.法律成本 B.资产损失 C.监管罚没 D.账面减值 E.追索失败 解析：解析：操作风险损失形态主要包括：法律成本；监管罚没；对外赔偿；账面减值；追索失败；资产损失；由于操作风险事件引起的其他损失。22.下列风险控制措施中，针对代理业务操作风险的有( )。（分数：2.00）A.强化风险意识 B.加强基础管理 C.加强业务宣传及营销管理 D.加强产品开发管理 E.提高电子化水平 解析：解析：除 ABCDE 五项外，针对代理业务操作风险的风险控制措施还包括：设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，

25、确保专款专用；遵守委托代理协议，按照代理协议约定办理资金划转手续，遵守银行不垫款原则，不介入委托人与其他人的交易纠纷。三、判断题(总题数：7，分数：14.00)23.根据商业银行市场风险管理指引，商业银行应当按照规定向银监会报送与市场风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场的风险管理体系进行审计的，还应当提交外部审计报告。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：根据商业银行市场风险管理指引第三十三条，商业银行应当按照规定向银监会报送与市场风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系

26、进行审计的，还应当提交外部审计报告。24.全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：全面风险管理是一个动态过程。这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，以将风险控制在企业的风险偏好之内，合理地确保企业取得既定的目标。25.巴林银行倒闭是一个典型由市场风险导致银行倒闭的案例。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：1995 年 1 月 17 日突发的日本阪神地震打击了日本股市的回升势头，股价持续下跌。巴林银行因此损失金额

27、高达 14 亿美元，这几乎是巴林银行当时的所有资产，这座曾经辉煌的金融大厦就此倒塌。巴林银行倒闭是一个典型由市场风险导致银行倒闭的案例。26.商业银行应当对交易账户头寸按市值每周至少重估一次价值。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。27.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。28.风险规避策略是一种主动的风险管理策略，可以成为风险管理的主导策略。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为风险管理的主导策略。29.在巴塞尔协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 005中的较高者。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：违约概率是指债务人在未来一年时间内发生违约的可能性。在巴塞尔协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 003中的较高者。巴塞尔委员会设定 003的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。