银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（银行管理）模拟试卷7及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（银行管理）模拟试卷 7 及答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.根据( )，汇率风险分为外汇交易风险和外汇结构性风险。（分数：2.00）A.风险的性质B.产生的原因C.资金作用D.风险来源2.( )是银行面临的主要市场风险。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险3.我国商业银行很少直接面临( )。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险4.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利

2、率上升会导致净利息收入( )。（分数：2.00）A.上升B.不变C.下降D.无法确定5.不属于常用的风险价值法的是( )。（分数：2.00）A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡洛模拟法D.情景分析法6.( )核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。（分数：2.00）A.内部模型法B.标准法C.权重法D.情景分析法7.以下不属于操作风险管理工具的是( )。（分数：2.00）A.操作风险与控制自评估B.关键风险指标C.损失数据库D.业务连续性管理8.以下不属于由人员引起的操作风险的是( )。（分数：2.00）A.关键人员流失B.违反用工法C.外部人员犯罪D.劳动力中断

3、9.( )不属于操作风险计量方法。（分数：2.00）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.内部评级法10.银行采用标准法计量操作风险时，将全部业务划分为( )个业务条线。（分数：2.00）A.6B.7C.8D.911.操作风险高级计量模型，最常用的是( )。（分数：2.00）A.损失分布法B.内部衡量法C.打分卡法D.标准法12.流动性风险管理的管控手段不包括( )。（分数：2.00）A.压力测试B.融资管理C.应急计划D.风险对冲13.( )是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。（分数：2

4、.00）A.市场流动性风险B.融资流动性风险C.商品价格风险D.市场风险14.压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应，但至少( )应进行一次常规压力测试。（分数：2.00）A.每月B.每季度C.每年D.每日二、多项选择题(总题数：11，分数：22.00)15.( )统称为非零售信用风险暴露。（分数：2.00）A.金融机构信用风险暴露B.零售信用风险暴露C.公司信用风险暴露D.股权信用风险暴露E.主权信用风险暴露16.信用风险按照风险能否分散，可分为( )。（分数：2.00）A.系统性信用风险B.非系统性信用风险C.结算前风险D.结算风险E.主权信用风险17.常用的信用风险

5、计量参数包括( )。（分数：2.00）A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.预期损失E.非预期损失18.市场风险可以分为( )。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.结算风险19.利率风险按照来源不同，可以分为( )。（分数：2.00）A.重新定价风险B.再投资风险C.收益率曲线风险D.基准风险E.期权性风险20.常用的市场风险限额包括( )。（分数：2.00）A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.融资限额E.贷款限额21.市场风险的管控手段包括( )。（分数：2.00）A.限额管理B.风险缓释C.风险对冲D.融资管理E.压力测试22.根据操作风险

6、引起原因的不同，操作风险可以分为由( )所引发的风险。（分数：2.00）A.人员B.系统C.流程D.外部事件E.技术23.流动性风险的限额管理包括( )。（分数：2.00）A.融资限额B.交易限额C.现金流缺口限额D.负债集中度限额E.集团内部交易24.融资管理主要包括( )方面的内容。（分数：2.00）A.分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源B.加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额C.对流动性风险限额遵守情况进行监控超限额情况应当及时报告D.加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度

7、E.密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对商业银行融资能力的影响25.流动性风险的管控手段包括( )。（分数：2.00）A.现金流量管理B.限额管理C.风险对冲D.应急计划E.压力测试三、判断题(总题数：4，分数：8.00)26.常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、净利差收益率等。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.对实施内部评级法的银行运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.敏感性分析是分析单一的因素，而情景分析是一种多因素分析法。( )（分数：2.00）A.正确B.

8、错误29.实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序，明确恢复的时间目标。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（银行管理）模拟试卷 7 答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.根据( )，汇率风险分为外汇交易风险和外汇结构性风险。（分数：2.00）A.风险的性质B.产生的原因 C.资金作用D.风险来源解析：解析：根据产生的原因，汇率风险可以分为外汇交易风险和外汇结构性风险。2.( )是银行面临的主要市场风险。（分数：2.00）A.利率风险 B.汇率风险C.股票价格风

9、险D.商品价格风险解析：解析：利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。利率风险是银行面临的主要市场风险。3.我国商业银行很少直接面临( )。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险 D.商品价格风险解析：解析：我国商业银行不能从事证券经营业务，因而很少直接面临股票价格风险；但是股票价格的波动会通过多种方式和渠道间接影响商业银行的资产质量。4.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入( )。（分数：2.00）A.上升B.不变C.下降 D.无法确定解析：解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产

10、生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入下降。5.不属于常用的风险价值法的是( )。（分数：2.00）A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡洛模拟法D.情景分析法 解析：解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。6.( )核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。（分数：2.00）A.内部模型法 B.标准法C.权重法D.情景分析法解析：解析：内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。7.以下不属于操作风险管理工具的是( )。（分数：2.00）A.操作风险与控制自评估B.关键风险指标C.损失数

11、据库D.业务连续性管理 解析：解析：操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据库(LD)等。8.以下不属于由人员引起的操作风险的是( )。（分数：2.00）A.关键人员流失B.违反用工法C.外部人员犯罪 D.劳动力中断解析：解析：外部人员犯罪属于外部事件引发的操作风险。9.( )不属于操作风险计量方法。（分数：2.00）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.内部评级法 解析：解析：商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行可以使用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。10.银行采用标准法计量操作风险时，将全部业务划分为( )

12、个业务条线。（分数：2.00）A.6B.7C.8D.9 解析：解析：标准法将银行全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务等九个业务条线，操作风险资本要求等于各条线三年总收入的平均值乘上一个固定比例再加总。11.操作风险高级计量模型，最常用的是( )。（分数：2.00）A.损失分布法 B.内部衡量法C.打分卡法D.标准法解析：解析：从当前业界实践看，最常用的是损失分布法，其主要原理是基于操作风险内外部历史损失数据对损失进行估算再通过操作风险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损失进行前瞻性调整。12.流动性风险管

13、理的管控手段不包括( )。（分数：2.00）A.压力测试B.融资管理C.应急计划D.风险对冲 解析：解析：流动性风险管理的管控手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。13.( )是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。（分数：2.00）A.市场流动性风险 B.融资流动性风险C.商品价格风险D.市场风险解析：解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。14.压力测

14、试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应，但至少( )应进行一次常规压力测试。（分数：2.00）A.每月B.每季度 C.每年D.每日解析：解析：压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应，但至少每季度应进行一次常规压力测试。二、多项选择题(总题数：11，分数：22.00)15.( )统称为非零售信用风险暴露。（分数：2.00）A.金融机构信用风险暴露 B.零售信用风险暴露C.公司信用风险暴露 D.股权信用风险暴露E.主权信用风险暴露 解析：解析：按照风险暴露特征和引起风险主体不同，信用风险可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风

15、险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。16.信用风险按照风险能否分散，可分为( )。（分数：2.00）A.系统性信用风险 B.非系统性信用风险 C.结算前风险D.结算风险E.主权信用风险解析：解析：按照风险能否分散，信用风险可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。17.常用的信用风险计量参数包括( )。（分数：2.00）A.违约概率 B.违约损失率 C.有效期限 D.预期损失 E.非预期损失 解析：解析：商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违

16、约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。18.市场风险可以分为( )。（分数：2.00）A.利率风险 B.汇率风险 C.股票价格风险 D.商品价格风险 E.结算风险解析：解析：市场风险分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险。19.利率风险按照来源不同，可以分为( )。（分数：2.00）A.重新定价风险 B.再投资风险C.收益率曲线风险 D.基准风险 E.期权性风险 解析：解析：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。20.常用的市场风险限额包括( )。（分数：2.00）A.交易限额 B.风险限额 C.止损

17、限额 D.融资限额E.贷款限额解析：解析：常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。21.市场风险的管控手段包括( )。（分数：2.00）A.限额管理 B.风险缓释C.风险对冲 D.融资管理E.压力测试解析：解析：市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。22.根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由( )所引发的风险。（分数：2.00）A.人员 B.系统 C.流程 D.外部事件 E.技术解析：解析：根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。23.流动性风险的限额管理包括( )。（分数：2.00）A.融资限额 B.交易限额C.现金

18、流缺口限额 D.负债集中度限额 E.集团内部交易 解析：解析：流动性风险的限额管理包括但是不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。24.融资管理主要包括( )方面的内容。（分数：2.00）A.分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源 B.加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额 C.对流动性风险限额遵守情况进行监控超限额情况应当及时报告D.加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度 E.密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对商业银行融资能力的影响

19、解析：解析：对流动性风险限额遵守情况进行监控，超限额情况应当及时报告属于限额管理内容。25.流动性风险的管控手段包括( )。（分数：2.00）A.现金流量管理 B.限额管理 C.风险对冲D.应急计划 E.压力测试 解析：解析：流动性风险管理的管控手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。三、判断题(总题数：4，分数：8.00)26.常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、净利差收益率等。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益(RAROC)等。2

20、7.对实施内部评级法的银行运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法，未覆盖的表内外资产使用权重法。28.敏感性分析是分析单一的因素，而情景分析是一种多因素分析法。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：与敏感性分析对单一的因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析法，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。29.实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序，明确恢复的时间目标。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序，明确恢复的时间目标。银行各级机构、各相关部门需要针对突发事件的影响范围，在职责权限内建立不同层级的业务连续性策略和预案，明确应急处理流程和机制；此外，还应定期组织培训和演练，确保突发事件发生时各项预案得到及时正确的执行。