[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷86及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 86 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 风险是指 ( )（A）损失的大小（B）损失的分布（C）未来结果的不确定性（D）收益的分布2 关于风险管理和商业银行经营的关系，说法不正确的是 ( )（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式（C）风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式（D）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要

2、，也是现代金融监管的迫切要求3 全面的风险管理模式强调( )管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。（A）信用风险、操作风险、市场风险（B）流动风险、国别风险（C）战略风险、法律风险（D）法律风险、信用风险、市场风险4 以下哪项不是全面风险管理模式体现的理念和方法 ( )（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险预测过程（D）全新的风险管理方法5 哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命 ( )（A）资产风险管理模式阶段 （B）负债风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段 （D）全面风险管理模式阶段6 商业银行

3、的风险管理模式不包括 ( )（A）资产风险管理模式 （B）负债风险管理模式（C）综合风险管理模式 （D）全面风险管理模式7 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是( )（A）市场风险 （B）信用风险（C）操作风险 （D）声誉风险8 与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险的是 ( )（A）利率风险（B）国别风险（C）法律风险（D）流动性风险9 下列关于流动性风险的说法，正确的是 ( )（A）流动性风险是一种单一风险（B）流动性风险是一种多维风险（C）只有商业银行的流动性计划不完善才会产生流动性风险（D）流动

4、性风险与市场风险没有任何关系10 下列关于风险管理策略的说法，正确的是 ( )（A）对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除（B）风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择（C）风险转移只能降低非系统性风险（D）风险规避可分为保险规避和非保险规避11 ( )简单地说就是：不做业务，不承担风险。（A）风险转移（B）风险规避（C）风险补偿 （D）风险对冲12 2013 年 1 月 1 日商业银行资本管理办法(试行)正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于

5、( )（A）105 （B） 115（C） 125（D）13513 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是 ( )（A）账面资本即资产负债表上的所有者权益（B）账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等（C）监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本（D）经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本14 ( )是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。（A）账面资本（B）监管资本（C）经济资本 （D）实收资本15 商业银行公司治理是 ( )（A）在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系（B）在所有权与经营权分离的情况

6、下，强化对董事会和管理层行为的约束（C）在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制（D）在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力 16 下列属于商业银行内部控制的内容的是 ( )（A）明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系（B）为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段（C）及时防范、发现和动态调整管理风险的机制（D）以上都是 17 风险偏好指标选取需要体现 ( )（A）全面性和稳健性 （B）全面性和重要性（C）稳健性和重要性 （D）合规性和全面性18 某

7、公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 9 000 万元，2008 年期初存货为500 万元，2008 年期末存货为 600 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为 ( )（A）19 （B） 18（C） 16 （D）2219 下列关于客户信用评级的说法，错误的是 ( )（A）评价主体是商业银行 （B）评价目标是客户违约风险 （C）评价结果是信用等级和违约概率 （D）评价主体是贷款人20 由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是 ( )（A）5Cs 系统 （B） 5Ps 系统（C） AMELs 系统 （D）5Ds 系统21 下列不属于实力类指标的是

8、 ( )（A）人力资源 （B）资质等级（C）成本管理（D）管理层素质22 在客户风险监测指标体系中，销售收入增长率和公司治理结构分别属于 ( )（A）基本面指标和财务指标 （B）财务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标 （D）财务指标和基本面指标23 信用风险监测的主要指标包括 ( )（A）不良负债率 （B）存贷比（C）非预期损失奉 （D）关联授信比例24 可以防止信贷风险过于集申在某一行业的限额管理类别是 ( )（A）单一客户风险限额 （B）组合风险限额（C）集团客户风险限额 （D）以上都对25 内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在 ( )（A）违约概率 （B）违约

9、损失率（C）违约风险暴露 （D）授信额度26 贷款定价中的风险成本一般是指 ( )（A）预期损失 （B）非预期损失（C）预期损失和非预期损失 （D）以上都不对 27 最主要和最常见的利率风险形式是 ( )（A）基准风险 （B）期限错配风险（C）收益率曲线风险 （D）期权性风险28 黄金价格波动属于 ( )（A）期权性风险 （B）利率风险（C）汇率风险 （D）商品价格风险29 如果期权的执行价格几乎等于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为 ( )（A）平价期权 （B）价内期权（C）价外期权 （D）买方期权30 下列关于交易账户的说法，不正确的是 ( )（A）为交易目的而持有的头寸是指，在短期内

10、有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸（B）记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多（C）交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值（D）交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改31 ( )是金融机构进行会计核算的前提和基础，往往由各国财政管理部门具体制定标准。（A）固定资产 （B）非流动资产（C）金融资产 （D）无形资产32 ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（A）名义价值 （B）市场价值（C）公允价值 （D）市值重估价值33 银行所持有的各类风险性

11、资产余额是指 ( )（A）风险价值 （B）缺口（C）敏感性资产 （D）敞口34 根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和 ( )（A）非交易性外汇敞 （B）单币种敞口（C）结构性敞口 （D）远期净敞口35 下列对于久期公式的理解，不正确的是 ( )（A）收益率与价格反向变动 （B）价格变动的程度与久期的长短有关（C）久期越长，价格的变动幅度越大 （D）久期公式中的 D 为修正久期36 假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 200，欧元多头 30，港币空头60，美元空头 20，则累计总敞口头寸为 ( )（A）150 （B） 310（C） 40 （D）26037 如果某家商业银行的总

12、资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于 ( )（A）-1 （B） 1（C） -01 （D）0138 期权风险资本计提有简易法和 ( )（A）高级法 （B）加权法（C）累计法 （D）中级法39 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以 ( )（A）5 （B） 8（C） 105 （D）12540 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有的特点为 ( )（A）特殊性、差异性、非盈利性和转化性 （B）具体性、差异性、分散性和转化性（C）普通性、差异性、盈利性和不可转化性 （D）普遍性、差异性、非盈利性和不可转化性41 系统

13、缺陷造成的风险不包括 ( )（A）数据信息质量 （B）违反系统安全规定（C）系统设计开发的战略风险 （D）系统报告42 产品设计缺陷属于( )操作风险点。（A）人员因素 （B）外部事件（C）内部流程 （D）系统缺陷43 诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指 ( )（A）操作风险影响 （B）操作风险构成（C）操作风险特征 （D）操作风险原因44 操作风险等级矩阵通过风险概率和( )两个维度来度量风险的严重度。（A）原因 （B）分类（C）影响 （D）结果45 ( )是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营

14、管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。（A）关键指标 （B）自我评估法（C）内部评估法 （D）系统分析法46 操作风险评估的步骤不包括 ( )（A）讨论 （B）准备（C）评估 （D）报告47 应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险是指操作风险评估的( )（A）动态管理原则 （B）重要性原则（C）准确性原则 （D）及时性原则48 相比较而言，下列( )最容易引发操作风险。（A）柜台业务 （B）法人信贷业务（C）个人信贷业务 （D）资金交易业务49 柜台业务操作风险控制措施不包括 ( )（A）完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建

15、立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险（B）加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息（C）设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用（D）加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识50 ( )是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。（A）法人信贷业务 （B）柜台业务（C）个人信贷业务 （D）资金交易业务51 按照( ) 的流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后

16、管理六个环节。（A）法人信贷业务 （B）柜台业务（C）个人信贷业务 （D）资金交易业务52 从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算清算三个环节的是( )（A）法人信贷业务 （B）柜台业务（C）个人信贷业务 （D）资金交易业务53 商业银行资本管理办法(试行)中规定的商业银行可采用的计量操作风险资本要求的方法不包括 ( )（A）高级计量法 （B）标准法（C）基本指标法 （D）内部评级法54 资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与( )的构成状况。（A）到期负债 （B）未到期负债（C）立刻负债 （D）将来负债55 下列属于测量银行流动性的指标是 ( )（A）现金

17、头寸指标 （B）贷款总额与核心存款的比率（C）大额负债依赖度 （D）以上都是56 我国对于商业银行流动性监管采用的流动性比例不得低于 ( )（A）50 （B） 60（C） 75 （D）2557 下列指标中不应高于 75的是 ( )（A）流动性覆盖率 （B）净稳定资金比例（C）存贷比 （D）流动性比例58 下列关于现金流分析的说法，不正确的是 ( )（A）现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况（B）当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余 ”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足（C）商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强（D）根据历

18、史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于 35，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视59 ( )是针对未来特定时段，计算到期资产(现金流人)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。（A）流动性比率指标法 （B）现金流分析法（C）缺口分析法 （D）久期分析法60 商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了 ( )（A）久期缺口 （B）现金缺口（C）融资缺口 （D）信贷缺口61 我国商业银行普遍重视未来( )个星期时段内的流动性缺口分析与管理。（A）45 （B） 34（C） 56 （D）2362 当久期缺口为正值时

19、，如果市场利率上升，流动性将 ( )（A）不变 （B）增强（C）不确定 （D）减弱63 当久期缺口为( ) 时，如果市场利率下降，则流动性会减弱。（A）正值 （B）负值（C）零 （D）最大值64 在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于 ( )（A）核心负债总负债100 （B）总负债总资产100（C）核心负债总负债比例100 （D）核心负债总资产10065 下列关于国别风险管理的基本做法错误的是 ( )（A）明确董事会和高级管理层的责任 （B）建立清晰的国别风险管理政策流程（C）备好应急预案和退出策略 （D）不需要对国别风险进行计量与评估66 国别风险的主要指标不包括 ( )（A）数量指标

20、 （B）比例指标（C）等级指标 （D）时间指标67 清晰的声誉风险管理流程不包括 ( )（A）声誉风险识别 （B）外部审计（C）声誉风险评估 （D）监测和报告68 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是 ( )（A）努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系（B）声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用（C）保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理（D）声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值69 声誉风险识别的核心是 ( )（A）风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序（B）商业银行必须通过定期的内部审计和现场检查，保证声誉风

21、险管理政策的执行效果（C）正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素（D）声誉风险管理部门应随时了解各类利益持有者所关心的问题70 商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品服务的质量和效率。关于对商业银行的投诉和批评，下列说法正确的是 ( )（A）解决表面问题，不须深究（B）错误已经发生，商业银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓（C）正确处理有助于深入发掘商业银行潜在的风险，有助于商业银行的声誉风险管理（D）容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视71 关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是 ( )（A）危机现场处理是声誉危

22、机管理规划的主要内容之一（B）声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南（C）管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一（D）商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击72 ( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。（A）法律风险管理 （B）战略风险管理（C）合规

23、风险管（D）国家风险管理73 下列部门中对战略风险管理的结果负有最终责任的是 ( )（A）董事会和高级管理层 （B）基层管理人员（C）规划部门 （D）生产部门74 商业银行面临的外部风险不包括 ( )（A）行业风险 （B）区域风险（C）品牌风险 （D）项目风险75 银行的内部资本充足评估包括资本规划、压力测试和 ( )（A）风险预测 （B）风险评估（C）风险计量 （D）风险报告76 风险评估主要包括实质性风险评估和( )两个方面的内容。（A）整体评估 （B）表面风险评估（C）资本规划评估 （D）对全面风险管理框架的评估77 下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是 ( )（A）反馈评价 （B

24、）情景选择（C）过程控制 （D）情景再现78 资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与( )之间的比率。（A）风险加权资产 （B）账面资产（C）监管资产 （D）实收资本79 资本规划应至少设定内部资本充足率( )年目标。（A）1 （B） 2（C） 3 （D）580 资本规划的核心是 ( )（A）计算现在的损失率 （B）预测未来的资本充足率（C）计算现在的资本充足率 （D）预测未来的损失率81 为了对未来一段时间的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来( ) 进行滚动规划。（A）一年或三年 （B）一年或五年（C）三年或五年 （D）五年或十年82 银行监管的依法原则是指 ( )

25、（A）平等对待所有参与者（B）监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度（C）监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定（D）努力降低成本，不给纳税人增添负担83 银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则有 ( )（A）依法、公开、公正、有效 （B）依法、公开、公正、效率（C）依法、公开、公平、有效 （D）依法、公开、公平、效率84 公开原则下，属于应该公开的内容的是 ( )（A）监管立法和政策标准公开 （B）全部公开（C）管理人员收入公开 （D）管理人员家庭信息公开85 现场检查实施阶段包括以下哪个环节 ( )（A）进点会谈 （B）检查监督（C）分析整理 （D）评价定量

26、86 下列不是风险处置纠正的内容的是 ( )（A）风险纠正 （B）风险防范（C）市场退出 （D）风险救助87 审慎银行监管的核心是 ( )（A）资本监管 （B）风险监管（C）管理人员监管 （D）运营监管88 商业银行的核心一级资本充足率和资本充足率不得低于 ( )（A）5 8 （B） 4 6（C） 6 8 （D）4 789 巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的 ( )（A）最低标准 （B）最高要求（C）规范做法 （D）以上都不是90 银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和 ( )（A）会计信息披露 （B）内部控制披露（C）债权债务披露 （D）风险状况披露二、多选题本

27、大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 下列关于商业银行的说法正确的是 ( )（A）本质是经营风险的金融机构（B）以经营风险为其盈利的根本手段（C）不需要进行风险管理（D）风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式（E）是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行经营成败92 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括 ( )（A）系统风险 （B）信用风险（C）操作风险 （D）战略风险（E）声誉风险93 决定商业银行风险承担能力的是 ( )（A）资本金规模 （B）风险管理水平

28、（C）资产管理 （D）负债管理（E）资产负债管理94 商业银行面临的风险日益呈现 ( )（A）自由化 （B）高利润化（C）多样化 （D）复杂化（E）全球化95 战略风险主要体现在 ( )（A）商业银行战略目标缺乏整体兼容性（B）为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷（C）实现操作风险管理（D）为实现目标所需要的资源匮乏（E）整个战略实施过程的质量难以保证96 商业银行公司治理的主要内容包括 ( )（A）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务（C）建立、健全以监事会为核心的监督机制（D）建立完善的信息报告和信息披露制度（E

29、）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制97 巴塞尔委员会提出的稳健公司治理应遵循的原则有 ( )（A）董事会对银行总体负责（B）董事会应具备并保持履职所需的资质（C）银行应设立有效的内控体系和风险管理部门（D）董事会和高层应有效运用内部审计、外部审计和内控部门的工作成果（E）员工薪酬应与审慎风险行为有效挂钩98 商业银行在阐述风险偏好时，常见的定性描述有 ( )（A）达到或超过目标信用级别 （B）确保资本充足（C）对压力事件保持较高的风险暴露 （D）维持现有的红利水平（E）满足监管要求和期望99 下列选项中，属于加拿大皇家银行确定的自我约束涉及的七个方面的是 ( )（A）维持或超过 AA 评级

30、 （B）对压力事件保持较低的风险暴露（C）保持收益稳定 （D）实现对流动性和融资风险的稳健管理（E）维持整体风险不超过同业平均水平100 内部审计的主要内容包括 ( )（A）经营管理的合规性及合规部门工作情况 （B）内部控制的健全性和有效性（C）会计记录和财务报告的准确性和可靠性 （D）与风险相关的资本评估系统情况（E）机构运营绩效和管理人员履职情况101 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，需要关注和了解的内容包括( )（A）客户的类型 （B）基本经营情况（C）企业员工的数量 （D）信用状况（E）企业的资产规模102 商业银行对单一法人客户的财务状况分析主要采用的方法有 ( )（A）财务报表分析 （B）经营成果分析（C）现金流量分析 （D）财务比率分析（E）经营效率分析103 管理层风险分析的内容包括 ( )（A）品德与诚信度 （B）决策过程（C）管理的政策、计划