[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷38及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 38 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。（A）操作风险（B）战略风险（C）国家风险（D）信用风险2 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 这一投资格言说明的风险管理策略是 ( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿3 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这

2、种风险管理的方法属于( )。（A）风险转移（B）风险补偿（C）风险分散（D）风险规避4 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（A）股本收益率(ROE)（B）资产收益率(ROA)（C）风险调整的业绩评估方法(RAPM)（D）风险价值(VAR)5 银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。（A）有效银行监管的核心原则（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔资本协议（D）以上都不是6 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值（B）商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（C）按模型计值是指以某

3、一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值（D）商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法7 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（B）累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值8 信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。（A）住房抵押贷款信用风险暴露（B）零售信用风险暴露（C）企业 /机构信用风险暴露（D）公用事业信用风险暴

4、露9 风险识别包括( ) 两个环节。（A）感知风险和检测风险（B）计量风险和分析风险（C）感知风险和分析风险（D）计量风险和监控风险10 某企业 2006 年息税折旧摊销前利润(EBITDA) 为 2 亿元人民币。主营业务收入10 亿元人民币，主营业务成本 7 亿元人民币，净利润为 1.2 亿元人民币，折旧为0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为 0.3 亿元人民币，则该企业 2006 年的利息费用为( )亿元人民币。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.411 在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元。则表明该银行的

5、资产组合( )。（A）在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元（B）在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元（C）在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元（D）在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元12 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。（A）置信水平采用 99%的单尾置信区间（B）持有期为 10 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为半年（D）至少每 3 个月更新一次数据13 下列关于计算 VAR 的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。（A）不能预测突发事件的风险（B）成立的假设条件是未来和过去

6、存在着分布的一致性（C）反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响（D）充分度量了非线性金融工具的风险14 巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。（A）市场风险监管资本=乘数因子VAR（B）市场风险监管资本=(附加因子+ 最低乘数因子)VAR（C）市场风险监管资本=VAR乘数因子（D）市场风险监管资本=VAR(附加因子+ 最低乘数因子)15 ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险16 一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资

7、来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期限错配风险17 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。（A）大豆（B）石油（C）铜（D）黄金18 下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。（A）货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易（B）货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定（C）货币互换既明确了利率的支付方式

8、，又确定了汇率（D）货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险19 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。（A）内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润（B）买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（C）卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（D）价内期权和平价期权的内在价值为零20 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（A）如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额（B）随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大（C）随着执行价格的上升，买方期权的价值减小（D）

9、买方期权持有者的最大损失是零21 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。（A）交易账户中的项目通常只能按模型定价（B）按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值（C）存贷款业务归入银行账户（D）银行账户中的项目通常按历史成本计价22 商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( ) 。（A）交易账户中的利率风险和股票风险（B）交易对手的违约风险（C）全部的外汇风险（D）全部的商品风险23 商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。（A）包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级（B）高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最

10、终责任（C）董事会负责制订、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程（D）承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门24 假设 1 年后的 1 年期利率为 7%，1 年期即期利率为 5%，那么 2 年期即期利率(年利率) 为( )。（A）5.00%（B） 6.00%（C） 7.00%（D）8.00%25 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。（A）交易限额（B）风险限额（C）止损限额（D）单一客户限额26 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。（A）商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额（B）制订并

11、实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分（C）市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理（D）管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整27 下列情形中，重新定价风险最大的是( )。（A）以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源（B）以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源（C）以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源（D）以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源28 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。（A）期货（B）期权（C）货币互换（D）远期29 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。（A）即

12、期汇率（B）两种货币之间的利率差（C）期限（D）交易金额30 股票 S 的价格为 28 元 /股。某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 3.5 元的价格购买 1 股 S 股票。现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( ) 元。（A）5（B） 7（C） 1.8（D）031 下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。（A）交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸（B）记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多（C）银行应当对交易账户头寸经常进行准

13、确估值，并积极管理该项投资组合（D）为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸32 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。（A）它是基于会计核算的划分（B）按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准（C）直接而对风险管理的各项要求（D）有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持33 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。（A）即期净敞口头寸（B）远期净敞口头寸（C）期权敞口头寸（D）总敞口头寸34 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。（A）利率（B）汇率（C）股

14、票价格（D）商品价格35 投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。（A）风险规避（B）风险对冲（C）风险分散（D）风险转移36 下列关于经济增加值(EVA) 的表达式，不正确的是( )。（A）EVA=税后净利润-资本成本（B） EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率（C） EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本（D）EVA=( 经风险调整的收益率 -资本预期收益率) 经济资本37 假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的 RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAR

15、OC 等于( )。（A）4.00%（B） 4.08%（C） 8.00%（D）8.16%38 资产证券化属于( )。（A）改善商业银行资产流动性的措施（B）改善商业银行负债流动性的措施（C）既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施（D）以上都不对39 即期外汇交易的作用不包括( )。（A）可以满足客户对不同货币的需求（B）可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险（C）可以用来套期保值（D）可以用于外汇投机40 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。（A）远期利率可由即期利率曲线推断（B）远期利率合约是一项表内资产业务（C）债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债

16、务成本，规避了利率可能上升带来的风险（D）债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险41 利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，( )。（A）涉及本金的交换和利息支付方式的交换（B）涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换（C）不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换（D）不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换42 ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）市值重估价值43 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。（A）名义价值（B）市场价值

17、（C）公允价值（D）市值重估价值44 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸（B）等于表内的即期负债减去即期资产（C）不包括变化较小的结构性资产或负债（D）不包括未到交割日的现货合约45 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( )（A）选定某一种方法，便一以贯之的采用（B）流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法（C）商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况（D）以上都不对46 影响金融工具久期的因素不包括( )。（A）

18、金融工具的到期日（B）距下一次重新定价日的时间长短（C）到期日之前支付金额的大小（D）金融工具的发行日期47 中国人民银行从 2004 年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了( ) 。（A）扩大货币流通量（B）敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制订科学的流动性管理方案（C）提高商业银行业的信誉度（D）紧缩货币48 下列有关利率风险的说法，正确的是( )。（A）若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少（B）存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响（C）银行利

19、用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险（D）当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险49 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。（A）内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类（B）违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等（C）员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险（D）缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造

20、成风险的体现50 巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。（A）高级计量法（B）标准法（C）基本指标法（D）内部评级法51 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。（A）前五年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值（B）前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（C）前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（D）前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值52 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。（A）公司治理结构（B）合规文化（C）信息系统建设（D）外部控制体系53 操作风险损失

21、数据的收集要遵循( )的原则。（A）客观性、全面性、动态性、标准化（B）主观性、全面性、静态性、标准化（C）主观性、全面性、动态性、标准化（D）客观性、全面性、静态性、标准化54 按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。（A）控制派生风险（B）人力资源配置不当风险（C）系统性风险（D）操作失误风险55 ( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。（A）自我评估法（B）损失事件数据方法（C）流程图（D）情景分析56 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，

22、并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。（A）控制活动识别与评估（B）全员风险识别与报告（C）作业流程分析和风险识别与评估（D）制订与实施控制优化方案57 ( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。（A）资金交易业务（B）柜台业务（C）个人信贷业务（D）代理业务58 巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( ) 。（A）高级计量法（B）标准法（C）基本指标法（D）内部评级法59 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业

23、务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。（A）高级计量法（B）基本指标法（C）标准法（D）内部评级法60 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( ) 。（A）由内而外、自上而下和从已知到未知（B）由表及里、自下而上和从已知到未知（C）由内而外、自下而上和从已知到未知（D）由表及里、自上而下和从已知到未知61 在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( ) 。 全员风险识别与报告； 控制活动识别与评估；

24、制订与实施控制优化方案； 报告自我评估工作与日常监控； 作业流程分析和风险识别与评估。（A）（B） （C） （D）62 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。（A）根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险（B）不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生（C）商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策（D）商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金63 在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提

25、下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。（A）内部评级法（B）基本指标法（C）标准法（D）高级计量法64 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。（A）减少在不熟悉市场的交易（B）强化交易员限额交易制度（C）购买未授权交易保险（D）为操作风险分配资本金65 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( ) 来进行操作风险缓释。（A）提高电子化水平以取代手工操作（B）制订连续营业方案（C）购买电子保险（D）IT 系统灾难备援外包66 ( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）资

26、本流动性（D）贷款流动性67 ( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。（A）个人存款（B）公司存款（C）机构存款（D）大额存款68 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。（A）商业银行正常范围内的“借短贷长” 的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险（B）在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求（C）商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构（D）股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张69 下列关于商业银

27、行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制（B）商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构（C）商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量（D）多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度70 商业银行经营管理的“三性原则” 不包括( )。（A）安全性（B）稳定性（C）流动性（D）效益性71 如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元。应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5

28、 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( ) 。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.472 下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )。（A）流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强（B）易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金（C）对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常（D）贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险73 下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。（A）现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未

29、来短期内的流动性状况（B）根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警（C）商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强（D）应当将商业银行的流动性“剩余” 或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求74 ( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。（A）流动性比率/指标法（B）现金流分析法（C）缺口分析法（D）久期分析法75 下列不属于压力测试的假设情况的是( )。（A）6 个月 LIBOR 增加 500 个基点（B）

30、信用价差增加 300 个基点（C）正常经营状况（D）主要货币相对于美元升值 15%76 商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。（A）将流动陛管理权限集中在总部或分散到各分行（B）将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行（C）制订各币种的流动性管理策略（D）制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划77 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。（A）75% ，25%（B） 75%，15%（C） 50%，15%（D）50% ，25%78 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段

31、内的流动性头寸等于( ) 加总。新贷款净增值的预测值；存款净流量的预测值；其他资产净流量预测值；其他负债净流量预测值；期初的“剩余”或“赤字”。（A）、（B） 、（C） 、（D）、79 如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。（A）400（B） 300（C） 200（D）-10080 下列( ) 越高，表示商业银行的流动性风险越高。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）易变负债与总资产的比率（D）流动资产与总资产的比率81 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正

32、确的是( )。（A）确保及时处理投诉和批评（B）增强对客户的透明度（C）增强对公众的透明度（D）明确董事会和高级管理层的责任82 下列关于战略风险评估的说法，不正确的是( )。（A）战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划（B）战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训（C）针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响（D）董事会

33、、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/ 内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任83 下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。（A）战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内（B）战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上。反映商业银行的经营特色（C）商业银行战略风险管理的最有效方法是制订以盈利为导向的战略规划（D）战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上84 下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。（A）进入或退出市场的决策是否恰当（B）资产

34、投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品（C）是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训（D）建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当85 下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。（A）经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一（B）战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在（C）风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划（D）商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训86 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。（A）努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系（B）声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用（C）保持与媒体的良好接触有助于改善

35、商业银行声誉管理（D）声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值87 清晰的战略风险管理流程不包括( )。（A）战略风险识别（B）战略风险规划（C）战略风险评估（D）应急方案88 下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。（A）市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制（B）机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立（C）业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种（D）高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可89 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。（A）ROCA 评级法

36、又称母行支持度评估法（B） ROCA 评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估（C） SOSA 评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管（D）CAMELS 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系90 下列关于外部审计的说法，不正确的是( )。（A）外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用（B）外部审计已经成为银行监管的重要补充（C）加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本（D）外部审计作为独立的第三方，有利

37、于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 目前 RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE、ROA 相比，RAROC( )。（A）可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性（B）可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平（C） RA_ROC=(收益-预期损失)经济资本（D）使银行不再注重盈利性（E）放弃了股东价值最大化的目标92 根据多样化投资分散

38、风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( ) 。（A）不应集中于同一业务（B）不应集中于同一性质借款人（C）不应集中于同一国家借款人（D）可以与其他商业银行组成银团贷款（E）应当使自己的授信对象多样化93 下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（A）商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一（B）在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源（C）在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能（D）在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用（E）

39、现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的94 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有( ) 。（A）某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险（B）美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险（C）由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险（D）央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险（E）结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险95 全面风险管理要素包括

40、( )。（A）事件识别（B）风险评估（C）控制活动（D）内部环境（E）信息和交流96 参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。（A）风险监控和分析能力（B）数量分析能力（C）价格核准能力（D）模型创建能力（E）系统开发/集成能力97 建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。（A）风险管理部门是财务部门的辅助机构（B）风险管理部门必须具备高度独立性（C）风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权（D）风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门（E）风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素98 常用的风险识别方法有( )。（A）专家调查列举法（B）高级计量法（C）情景分析法